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a)
Teorema. Sejam X1 , X2 , . . . variáveis aleatórias iid com E(Xi ) = µ e V ar(Xi ) = σ 2 < ∞. Então para todo > 0
temos que
lim P (|X n − µ|< ) = 1.
n→∞
b)
Teorema. Seja f (·) uma densidade com média µ e variância finita σ 2 . Considere X n a média amostral de uma
amostra aleatória com tamanho n obtida a partir de f (·). Seja Zn a seguinte variável aleatória
X n − E(X n )
Zn = q
V ar(X n )
A distribuição de Zn se aproxima da N (0, 1) conforme n tende ao infinito.
c)
Teorema. Seja X1 , X2 , . . . , Xn uma amostra aleatória de uma população com densidade f (·) com média µ e variância
σ 2 então
1 2
E(X) = µ e V ar(X) = σ
n
d)
Teorema. Se X1 , X2 , . . . , Xk são variáveis aleatórias Normais independentes com médias µi e variâncias σi2 . Então
k 2
X Xi − µi
U=
i=1
σi