COMPARATIVO ENTRE MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO VITALÍCIA:

EXPONENCIAL, WEIBULL, VALOR EXTREMO E LOGNORMAL

RESUMO

Este artigo apresenta um comparativo entre os modelos de distribuição vitalícia

mais comuns: Exponencial, Weibull, Valor Extremo e Lognormal. Esses
modelos são amplamente utilizados na análise de dados de tempo até a falha,
sendo fundamentais em áreas como engenharia de confiabilidade, ciências da
vida e finanças.

Palavras-Chaves: Distribuição vitalícia/ Análise de dados/ Engenharia de

confiabilidade/ Ciências da vida

1. INTRODUÇÃO

O tempo até a falha é uma variável extremamente importante em diversas

áreas, que busca entender a vida útil de um determinado produto, processo ou
sistema. Para modelar essas falhas, uma série de distribuições probabilísticas
são aplicadas, entre elas a Exponencial, Weibull, Valor Extremo e Lognormal.

2. DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL

A distribuição Exponencial é amplamente utilizada em estudos de tempo até a

falha, especialmente quando se assume que a taxa de falha é constante ao
longo do tempo. Neste modelo, a função de densidade de probabilidade é
caracterizada por sua taxa de falha constante.
A distribuição exponencial é uma distribuição de probabilidade contínua
utilizada para modelar o tempo entre eventos em um processo de Poisson.

A distribuição exponencial é caracterizada por ter uma taxa de ocorrência

constante e uma função de densidade de probabilidade decrescente
exponencialmente. Ela é definida por um único parâmetro lambda (λ), que
representa a taxa média de ocorrência de eventos.

A função de densidade de probabilidade da distribuição exponencial é dada

pela fórmula f(x) = λ * exp(-λ * x), onde x é a variável aleatória e λ é o
parâmetro.
Essa distribuição é frequentemente utilizada para modelar o tempo de vida de
dispositivos eletrônicos, tempo de espera em filas, tempo entre chamadas
telefônicas e tempo de espera em sistemas de atendimento ao cliente, por
exemplo.

Uma propriedade importante da distribuição exponencial é a falta de memória.

Isso significa que a probabilidade de um evento ocorrer em um determinado
ponto no tempo não é influenciada pelo tempo que já passou desde o último
evento. Essa propriedade é útil em muitas aplicações práticas.

3. DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL

A distribuição Weibull é uma extensão do modelo exponencial, permitindo que

a taxa de falha varie ao longo do tempo. Ela é aplicada quando há a presença
de diferentes fases de vida útil do objeto analisado. Ela é amplamente aplicada
em áreas como engenharia, ciências da saúde e finanças para descrever a
vida útil de produtos, o tempo de falha de equipamentos, a duração de
doenças, entre outros.
A distribuição de Weibull é uma distribuição estatística utilizada para modelar
variáveis aleatórias positivas que têm uma taxa de crescimento ou
decrescimento não constante ao longo do tempo.

A distribuição de Weibull possui dois parâmetros: a forma (Beta) e a escala

(Eta). A forma define a curvatura da distribuição e pode ser menor, igual ou
maior que 1, enquanto a escala determina a magnitude dos valores da variável
aleatória.

Essa distribuição é caracterizada pela sua função de densidade de

probabilidade (PDF) e função de distribuição acumulada (CDF), que podem ser
expressas matematicamente. Além disso, a distribuição de Weibull possui
outras propriedades estatísticas, como a mediana, a moda e os momentos.

A distribuição de Weibull pode ser aplicada em diversas situações no mundo

real, como prever a vida útil de componentes eletrônicos, analisar a demanda
de produtos ao longo do tempo, calcular a duração de eventos em estudos de
sobrevivência, entre outros.

4. DISTRIBUIÇÃO DE VALOR EXTREMO

O modelo de distribuição de Valor Extremo é utilizado quando se busca

analisar a ocorrência de eventos raros, como falhas catastróficas. É
amplamente aplicado em áreas como finanças e ciências ambientais, onde a
ocorrência de eventos extremos pode ter consequências significativas.
A distribuição de valor extremo é um modelo estatístico utilizado para
descrever a distribuição de valores extremos de uma variável aleatória. É
usada para analisar eventos raros ou extremos, como grandes tempestades,
enchentes, terremotos, falhas em sistemas, entre outros.

Essa distribuição é baseada na teoria do valor extremo, que afirma que os

maiores valores observados em um conjunto de dados tendem a seguir um
padrão específico. A distribuição de valor extremo é útil para entender a
probabilidade de ocorrência de eventos extremos e para avaliar os riscos
associados a esses eventos.

Existem diferentes tipos de distribuição de valor extremo, sendo a distribuição

de Frechet, a distribuição de Gumbel e a distribuição de Weibull as mais
comuns. Cada tipo de distribuição é adequado para determinado tipo de evento
extremo, e sua escolha depende das características dos dados observados.

A distribuição de valor extremo é frequentemente usada em áreas como

engenharia, ciências ambientais, seguros e finanças para avaliar a
probabilidade de ocorrência de eventos extremos e tomar medidas preventivas
ou mitigatórias.

5. DISTRIBUIÇÃO DE LOGNORMAL

A distribuição Lognormal é frequentemente usada quando os dados exibem

assimetria positiva e são assimetricamente distribuídos. Essa distribuição
frequentemente modela o tempo de falha para componentes eletrônicos e
sistemas de telecomunicações, entre outros.
A distribuição lognormal é uma distribuição de probabilidade contínua usada
para modelar fenômenos que são positivos e assimétricos. Ela é
frequentemente usada em finanças, economia e ciências sociais para modelar
variáveis como preços de ativos financeiros, rendimentos de investimentos e
distribuições de tamanho de populações.

A distribuição lognormal é caracterizada pelos seus parâmetros, a média (µ) e

o desvio padrão (σ) do logaritmo da variável. A partir desses parâmetros, é
possível calcular os parâmetros da distribuição lognormal, como a média, a
mediana e o desvio padrão.

Uma variável que segue uma distribuição lognormal possui uma assimetria
positiva, o que significa que a cauda direita da distribuição é mais longa do que
a cauda esquerda. Isso ocorre porque a transformação logarítmica dos dados
amplia os valores menores e reduz os valores maiores.

A distribuição lognormal é útil para modelar fenômenos que não podem

assumir valores negativos, como preços de ativos financeiros, porque o
logaritmo natural de um número negativo é indefinido. Além disso, ela também
pode ser usada para modelar fenômenos cujos valores estão em uma escala
exponencial, como taxas de crescimento.

Em resumo, a distribuição lognormal é uma distribuição de probabilidade

contínua utilizada para modelar fenômenos positivos e assimétricos. Ela é
caracterizada pelos parâmetros de média e desvio padrão do logaritmo da
variável e é amplamente utilizada em finanças, economia e ciências sociais.

6. COMPARATIVO DAS DISTRIBUIÇÕES

Nesta seção, realizaremos um comparativo entre os quatro modelos de
distribuição vitalícia abordados neste artigo. Consideraremos aspectos como
aplicabilidade, parâmetros envolvidos, limitações e vantagens de cada modelo.
As distribuições Exponencial, Weibull, Valor Extremo e Lognormal são
amplamente utilizadas em estatística para modelar diferentes tipos de dados.
Vamos comparar essas distribuições com base em suas características e
propriedades:

6.1 DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL:

- Caracterizada por uma taxa de falha constante, o que significa que a

probabilidade de um evento ocorrer em um determinado período de tempo é
independente do tempo que já passou.
- É frequentemente utilizada para modelar o tempo entre eventos, como o
tempo de vida de um produto ou o tempo de espera em uma fila.
- Tem apenas um parâmetro, que é a taxa de falha.

6.2 DISTRIBUIÇÃO WEIBULL:

- É uma generalização da distribuição Exponencial, permitindo assim uma taxa

de falha que varia ao longo do tempo.
- Pode ser usada para modelar eventos que apresentam uma taxa de falha
inicialmente alta (falha prematura) seguida por uma taxa de falha decrescente
(falha por uso ou desgaste).
- Tem dois parâmetros: forma e escala.

6.3 DISTRIBUIÇÃO VALOR EXTREMO:

- É usada para modelar eventos extremos ou valores máximos/mínimos em

uma amostra.
- Geralmente é aplicada a dados que seguem uma distribuição padrão (como a
distribuição Normal) após uma transformação adequada.
- Tem dois parâmetros: localização e escala.

6.4 DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL:

- É amplamente utilizada para modelar dados que são assimétricos positivos na
escala logarítmica, ou seja, quando os dados se tornam normalmente
distribuídos após uma transformação logarítmica.
- Apresenta uma "cauda longa" à direita, o que significa que há uma maior
probabilidade de valores extremamente grandes do que uma distribuição
normal.
- Tem dois parâmetros: média e desvio padrão.

Em resumo, essas distribuições diferem em termos de suas características e

aplicações, variando de taxa de falha constante para falhas variáveis, eventos
extremos, valores positivos assimétricos e assim por diante. A escolha da
distribuição adequada depende dos dados em questão e dos objetivos de
modelagem.

7. CONCLUSÃO
Com base na análise comparativa realizada, é possível concluir que cada
modelo de distribuição vitalícia apresenta sua aplicação específica,
considerando o contexto e os dados disponíveis. A escolha do modelo mais
adequado para cada situação é fundamental para uma análise precisa e
confiável do tempo até a falha.

REFERÊNCIAS:
- Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. Disponível em:
<https://pdfcoffee.com/estatistica-aplicada-e-probabilidade-para-engenheiros-
pt-br-douglas-c-montgomery-4-ed-telecompdf-pdf-free.html>. Acesso em:
11/12/2023
- Análise Estatística da Decisão. Disponível em:
<https://www.google.com.br/books/edition/An%C3%A1lise_estat
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BR&gbpv=1&dq=An%C3%A1lise+Estat%C3%ADstica+da+Decis
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