Alin Cont

Captulo I - Fundamentos de Din amica Contnua
AN
ALISE LINEAR DE SISTEMAS

JOS
E C. GEROMEL
DSCE / Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computa c ao
UNICAMP, CP 6101, 13083 - 970, Campinas, SP, Brasil,
geromel@dsce.fee.unicamp.br
Campinas, Novembro de 2006
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NOTA AO LEITOR
Este material foi preparado como suporte às aulas e e
inteiramente baseado no livro texto :
Jose C. Geromel e Alvaro G. B. Palhares, Analise Linear de
Sistemas Dinamicos : Teoria, Ensaios Praticos e Exerccios,
ISBN 85-212-0335-7, Editora Edgard Blucher Ltda, Sao Paulo,
SP, 2004.
onde o leitor podera encontrar maiores informa coes e detalhes
a respeito dos topicos aqui abordados.
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Conteudo
1
Captulo I - Fundamentos de Dinamica Contnua
Sistemas lineares
Equa coes diferenciais lineares
Solucao temporal
Transformada de Laplace
Solucao via transformada de Laplace
Representacao de estado
Sistemas dinamicos lineares
Funcao de transferencia
Resposta em freq uencia
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Um sistema dinamico a tempo contnuo denido para todo
t R e um dispositivo que converte um sinal de entrada g(t)
(denido para todo t R) em um sinal de sada y(t)
(denido para todo t R), atraves da rela cao
y = S[g]
onde S[] indica um ente matematico que associa sinais de
entrada com sinais de sada. Por exemplo :
S[g] = 3g y(t) depende apenas de g(t).
S[g] =
_
t
g()d y(t) depende de g(), t.

S[g] =
_
g(t )
2
d y(t) depende de
g(), .
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Um sistema dinamico pode ser qualicado como :
Causal quando y(t) depende de g() apenas para t. Ou
seja, em qualquer instante a sada depende apenas da entrada
ocorrida no passado e no presente.
Linear quando y(t) =
i

i
y
i
(t) for a sada correspondente à
entrada g(t) =
i

i
g
i
(t) para todo escalar
i
.
Invariante no tempo quando y(t ) for a sada
correspondente à entrada g(t ) para todo R.
Sistemas inteiramente denidos atraves de sua resposta a uma

entrada particular, o impulso unitario g(t) = (t).
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
O impulso unitario permite decompor sinais contnuos no
tempo. Sendo g(t) denido em t R, vale a igualdade :
g(t) =
_

g()(t )d
Um sistema LIT com entrada g(t) tem como sada :
y(t) = S
__

g()(t )d
_
=
_

g()S[(t )]d
=
_

g()h(t )d
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Da primeira para a segunda igualdade usamos a linearidade e
da segunda para a terceira a invariancia no tempo aplicada ` a
resposta ao impulso
h(t) = S[(t)]
Fato (Sistema LIT)
A sua resposta y(t) e dada pela convolu cao de sua resposta ao
impulso h(t) pela entrada g(t), isto e :
y(t) = g(t) h(t)
=
_

g()h(t )d
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Propriedades importantes :
A convolu cao e uma opera cao associativa, distributiva e
comutativa.
Um sistema LIT e Causal se
h(t) = 0 , t < 0
pois h(t ) = 0 para todo > t fazendo com que sua
resposta seja dada por
y(t) =
_
t
g()h(t )d
e assim y(t) depende apenas de g() para t.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Resposta ao degrau unitario g(t) = (t) de um sistema LTI :
y(t) =
_

()h(t )d
=
_

0
h(t )d
=
_
t
h()d
Para sistemas LIT causais
y(t) =
_
t
0
h()d
e a integral da resposta ao impulso unitario.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Resposta à fun cao exponencial g(t) = e
t
de um sistema LTI :
y(t) =
_

h(t )d
=
_

e
(t)
h()d
=
_
_

h()d
_
e
t
Para sistemas LIT causais
y(t) =
__

0
e
h()d
_
e
t
e proporcional à entrada, por um fator que depende de .
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Sistemas LIT causais de grande interesse sao descritos por
equa coes diferenciais do tipo
n
i =0
a
i
d
i
y
dt
i
(t) =
m
i =0
e
i
d
i
g
dt
i
(t) , t R
onde a
i
e e
i
sao escalares e n m. Note que especicar a
fun cao de entrada g(t) nao e condi cao suciente para que a
resposta y(t) correspondente seja unica. Dentre muitas, uma
solu cao especca pode ser individualizada impondo-se
algumas condi coes suplementares sobre y(t). Por exemplo, o
seu valor e de suas derivadas em alguns instantes de tempo
previamente selecionados.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Sendo t = 0 adotado como instante inicial a fun cao de
entrada so e denida para t 0. Para selecionar uma solu cao
especca pode-se impor os valores de
y(0),
dy
dt
(0), ,
d
n1
y
dt
n1
(0)
que caracterizam as condi coes iniciais do sistema.
Uma resposta especca y(t) correspondente a uma entrada
g(t) dada, pode ser determinada observando que se y(t)
satisfaz a equa cao diferencial entao h
0
(t) + y(t) onde
n
i =0
a
i
d
i
h
0
dt
i
(t) = 0
tambem a satisfaz.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
O seguinte resultado e fundamental no presente contexto :
Fato (Solu cao geral)
Qualquer solu cao da equa cao diferencial em estudo, denida para
todo t 0, pode ser unicamente individualizada pela escolha
adequada de h
0
(t) e e dada por
y(t) = h
0
(t) +
_
t
0
h(t )g()d
As fun coes h
0
(t) e h(t), denidas para todo t 0, precisam
ser determinadas com o devido cuidado. Este aspecto sera
abordado em seguida.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Exemplo : A gura abaixo mostra um pendulo oscilando no
interior de uma caixa
x
M
m
A determina cao do modelo matematico que descreve o seu

comportamento dinamico e um dos objetivos deste curso.
Para pequenos deslocamentos, trata-se de um sistema LIT
causal.
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Equa c oes diferenciais lineares
Solu cao temporal
Considere a equa cao diferencial com coecientes constantes
n
i =0
a
i
d
i
y
dt
i
(t) = g(t) , t 0
onde g(t) e uma fun cao dada e a
i
R para i = 0, , n sao
escalares, com a
n
= 0. Adotamos a nota cao mais compacta
D[y] = g onde D[] denota o operador diferencial
D[y] =
n
i =0
a
i
d
i
y
dt
i
(t)
com polinomio caracterstico
D
() =
n
i =0
a
i
i
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Solu cao temporal
Os seguintes aspectos sao relevantes :
O operador D[] e linear.
Para a fun cao exponencial verica-se que
D
_
e
t
=
n
i =0
a
i
i
e
t
=
D
()e
t
ou seja D
_
e
t
e e
t
sao colineares. Por este motivo, e
t
e
denominada auto fun cao do operador D[].
A equa cao algebrica
D
() = 0 e denominada equa cao
caracterstica. Tem grau n e todos os seus coecientes sao
reais. Assim sendo, ela admite n razes em pares complexos
conjugados.
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Solu cao temporal
O seguinte resultado e fundamental no estudo de equa coes
diferenciais lineares :
Teorema (Existencia e unicidade)
Seja g(t) uma fun cao contnua para todo t 0. A equa cao
diferencial D[y] = g sujeita às condi coes iniciais
y(0),
dy
dt
(0), ,
d
n1
y
dt
n1
(0)
admite uma unica solu cao y(t) para todo t 0.
Observe que para qualquer conjunto de condi coes iniciais a
solu cao existe e e unica. Portanto, sem especicar as
condi coes iniciais a unicidade deixa de ocorrer.
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Solu cao temporal
Fato (Independencia Linear)
O conjunto de fun coes f
1
(t), , f
m
(t), denidas para todo t 0,
e linearmente independente - LI se a igualdade
f
(t) :=
m
i =1
i
f
i
(t) = 0 , t 0
for satisfeita apenas com todos os escalares
1
, ,
m
nulos.
Caso contario o conjunto e dito linearmente dependente - LD.
E preciso estabelecer um teste para classicar conjuntos como

LI ou LD. Assumimos que as fun coes sejam continuamente
diferenciaveis, isto e, as suas derivadas de qualquer ordem
existem e sao contnuas em t > 0.
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Solu cao temporal
A fun cao f
(t), bem como as suas derivadas sucessivas,

devem ser nulas para todo t > 0, ou seja
_
_
f
1
f
2
f
m
f
(1)
1
f
(1)
2
f
(1)
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
f
(m1)
1
f
(m1)
2
f
(m1)
m
_
_
. .
W(t)
_
2
.
.
.
m
_
_
. .
= 0
Para a classe de fun coes consideradas temos :
det(W(t)) = 0 para algum t > 0 = LI.
det(W(t)) = 0 para todo t > 0 = LD. Sem a continuidade
da fun cao e de suas derivadas sucessivas, isto pode nao ocorrer.
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Solu cao temporal
A solu cao geral da equa cao diferencial em estudo pode ser
decomposta na forma
y(t) = y
h
(t) + y
p
(t) , t 0
onde :
y
h
(t) satisfaz a equa cao homogenea D[y
h
] = 0.
y
p
(t) e uma solu cao particular que satisfaz D[y
p
] = g.
pois
D[y] = D[y
h
+ y
p
] = D[y
h
] + D[y
p
] = g
Assim sendo, resta vericarmos como podemos impor as n
condi coes iniciais dadas. Isto e feito atraves da determina cao
de um conjunto de n solu coes homogeneas LI.
20 / 69
Solu cao temporal
Equa cao homogenea : Sao obtidas a partir da rela cao
D[e
t
] =
D
()e
t
, t 0
a qual indica que todas as fu coes do tipo e
i
t
, denidas para
todo t 0, com
i
sendo uma das razes de
D
() = 0, sao
solu coes da equa cao homogenea. Como
D
() e um
polinomio de grau n, com coecientes reais, ele admite n
razes em C em pares complexos conjugados. Supondo que as
n razes sejam distintas, as fun coes
e
i
t
, t 0 , i = 1, , n
formam um conjunto LI.
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Solu cao temporal
De fato, a matriz W(t) e dada por
W(t) =
_
_
1 1
.
.
.
.
.
.
n1
1

n1
n
_
_
. .
W
0
_
_
e
1
t
0
.
.
.
.
.
.
0 e
n
t
_
_
onde W
0
e uma matriz de Vandermonde cujo determinante e
diferente de zero tendo em vista que todos os
i
, i = 1, , n
sao diferentes entre si. Conseq uentemente, det(W(t)) = 0
para todo t 0. A solu cao geral e dada por
y(t) =
n
i =1
c
i
e
i
t
+ y
p
(t)
onde c
i
, i = 1, , n sao constantes determinadas com as n
condi coes iniciais dadas.
22 / 69
Solu cao temporal
Quando duas ou mais solu coes da equa cao caracterstica nao
sao distintas um conjunto de solu coes homogeneas pode ser
obtido observando-se que a igualdade
te
t
=
de
t
d
permite vericar que
D[te
t
] = D
_
de
t
d
_
=
d
d
D
()e
t
=
_
d
d
D
() + t
D
()
_
e
t
23 / 69
Solu cao temporal
Por exemplo, considerando que
j
seja uma raiz com
multiplicidade dois da equa cao caracterstica entao
D
() = (
j
)
2
d() para algum polinomio d() de ordem
n 2. Portanto
D
(
j
) = 0 ,
d
d
D
(
j
) = 0
fazem com que as fun coes e
j
t
e te
j
t
, denidas para todo
t 0 sejam solu coes da equa cao homogenea. Alem disso,
calculando-se a matriz W(t) vericamos que o conjunto de
fun coes e
1
t
, , e
j
t
, te
j
t
, , e
n
t
e LI. Neste caso,
y(t) =
_
_
n
i =j =1
c
i
e
i
t
+ c
j
te
j
t
_
_
+ y
p
(t)
24 / 69
Solu cao temporal
Este procedimento e valido para razes com qualquer
multiplicidade. Se
j
for uma raiz com multiplicidade m n
entao
D
(
j
), ,
d
m1
d
m1
D
(
j
) = 0
e, com raciocnio analogo, vericamos que as fun coes t
i
e
j
t
,
denidas para todo t 0 e todo i = 0, , m1 sao solu coes
da equa cao homogenea e formam um conjunto de fun coes LI.
Podemos assim determinar as n solu coes da equa cao
homogenea que formam um conjunto de fun coes linearmente
independentes. Estas fun coes sao denominadas Modos
Proprios da equa cao diferencial.
25 / 69
Solu cao temporal
Solu cao particular : O chamado Metodo dos Coecientes a
Determinar se aplica para a classe de fun coes g(t) que em
conjunto com suas derivadas sucessivas, ate uma certa ordem
m, formam um conjunto LD. Portanto, existe um operador
diferencial com polinomio caracterstico
N
() de ordem m
tal que
N[g] = 0
Neste caso, uma solu cao particular de D[y] = g pode ser
calculada atraves da equa cao homogenea denida pelo
operador diferencial composto
N[D[y]] = 0
que nada mais e que uma equa cao diferencial homogenea de
ordem n + m.
26 / 69
Solu cao temporal
Vericando que
N[D[e
t
]] =
D
()
N
()e
t
a sua equa cao caracterstica e dada por
D
()
N
() = 0 e
como ja sabemos (supondo que todas as razes sejam
distintas)
y(t) =
n
i =1
c
i
e
i
t
. .
D
()=0=y
h
(t)
+
m
i =1
d
i
e
i
t
. .
N
()=0=y
p
(t)
sendo que os coecientes d
1
, , d
m
sao determinados
impondo-se D[y
p
] = g. No caso da eventual ocorrencia de
razes m ultiplas o tratamento anterior deve ser adotado.
27 / 69
Exemplos
A equa cao diferencial y(t) + y(t) = e
2t
com y(0) = 1
admite
D
() = + 1 e
N
() = + 2. Portanto
y(t) = c
1
e
t
. .
y
h
(t)
+d
1
e
2t
. .
y
p
(t)
substituindo y
p
(t) obtem-se d
1
= 1 e, em seguida, com a
condi cao inicial obtem-se c
1
= 2. A solu cao geral e
y(t) = 2e
t
e
2t
, t 0
A equa cao diferencial y(t) + y(t) = e
t
com y(0) = 1 admite
D
() = + 1 e
N
() = + 1. Portanto
y(t) = c
1
e
t
. .
y
h
(t)
+d
1
te
t
. .
y
p
(t)
substituindo y
p
(t) obtem-se d
1
= 1 e, em seguida, com a
condi cao inicial obtem-se c
1
= 1.
28 / 69
Exemplos
A equa cao diferencial y(t) + y(t) = sen(t) e tal que
D
() =
2
+ 1 e
N
() =
2
+ 1. Portanto
y(t) = c
1
e
jt
+ c
2
e
jt
. .
y
h
(t)
+d
1
te
jt
+ d
2
te
jt
. .
y
p
(t)
Uma equa cao diferencial com
D
() = ( + 1)( 1) e
entrada tal que
N
() = + 1 tem a solu cao geral
y(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
t
. .
y
h
(t)
+d
1
te
t
. .
y
p
(t)
Uma equa cao diferencial com
D
() = ( + 1)
2
e entrada tal
que
N
() = 1 tem a solu cao geral
y(t) = c
1
e
t
+ c
2
te
t
. .
y
h
(t)
+d
1
e
t
..
y
p
(t)
29 / 69
A transformada de Laplace de uma fun cao f (t) denida para
todo t R, denotada por

f (s) ou L(f (t)), e uma fun cao de
variavel complexa
f (s) : D(
f ) C
onde D(
f ) e o seu domnio e
f (s) :=
_

f (t)e
st
dt
D(
f ) := {s C :

f (s) existe}
E importante ressaltar que

f (s) existe indica que a integral
acima converge e e nita.
30 / 69
Geralmente D(
f ) nao coincide com C. Nestes casos existem

pontos s C tais que s / D(
f ) e, portanto, torna-se essencial

a determina cao do domnio da transformada de Laplace.
Importante : O domnio D(
f ) da transformada de Laplace
depende fortemente do domnio da fun cao f (t). Como
vericaremos em seguida :
t [0, +) = Re(s) (, +)
t (, 0] = Re(s) (, )
t (, +) = Re(s) (, )
para valores adequados de , R. Quanto maior o domnio
de f (t), menor o domnio de

f (s) e vice-versa.
31 / 69
Os seguintes exemplos ilustram os domnios das transformadas
de Laplace de algumas fun coes :
f (t) = e
at
: R C e D(
f ) = .
f (t) = e
at
: [0, +) C e
f (s) =
1
s + a
, D(
f ) = {s C : Re(s) > Re(a)}

f (t) = e
at
: (, 0] C e
f (s) =
1
s + a
, D(
f ) = {s C : Re(s) < Re(a)}

f (t) = e
a|t|
: (, +) C e
f (s) =
2a
s
2
a
2
, D(
f ) = {s C : |Re(s)| < Re(a)}

32 / 69
A fun cao exponencial e
t
: R C com C qualquer nao
admite a transformada de Laplace. Portanto, para fun coes
denidas em todo t R a transformada de Laplace e muito
restritiva. Para contornar esta diculdade vamos restringir
nosso interesse a fun coes denidas no intervalo t [0, +) e
assim :
f (s) :=
_

0
f (t)e
st
dt
que admite o domnio na forma generica
D(
f ) := {s C : Re(s) > }
para algum R a ser adequadamente determinado.
33 / 69
Classe importante : Denida pela existencia de s
f
C tal
que o limite
lim
_

0
|f (t)e
s
f
t
|dt
existe e e nito.
Lema (Domnio)
Para as fun coes da classe acima, e valido que :
Qualquer s C satisfazendo Re(s) Re(s
f
) pertence a D(
f ).
Existe M nito tal que |
f (s)| M para todo s D(
f ).
34 / 69
Forma geral : Para fun coes denidas para todo t 0 :
D(
f ) := {s C : Re(s) > }
Determina cao do domnio : Para a fun cao f (t) dada
determine o menor valor de R tal que
lim
_

0
|f (t)e
t
|dt <
Determina cao do domnio : Para a fun cao

f (s) dada
determine o menor valor de R tal que ela permane ca
analtica e portanto nita em todo s D(
f ).
35 / 69
A fun cao

f (s) =
e
s
s
nao e analtica em s = 0. A sua serie de
Laurent e
f (s) =
1
s
1 +
s
2

s
2
6
+
e portanto
D(
f ) := {s C : Re(s) > 0}
A fun cao

f (s) =
1e
s
s
e analtica em s = 0. A sua serie de
Taylor e
f (s) = 1
s
2
+
s
2
6

e portanto
D(
f ) := {s C : Re(s) > } = C
36 / 69
Uma fun cao racional e da forma
f (s) :=
N(s)
D(s)
=
m
i =0
e
i
s
i
n
i =0
a
i
s
i
onde m n, e
i
R para todo i = 1, , m e a
i
R para
todo i = 1, , n. Se n = m ela e chamada propria, caso
contrario ela e dita estritamente propria. Ela deixa de ser
analtica nos seus polos, razes de D(s) = 0. Assim sendo
= max
i =1, ,n
Re(p
i
)
O impulso unitario (Dirac) :
(s) = 1 , D(
) = C
37 / 69
Varios calculos envolvendo a transformada de Laplace
dependem da determina cao correta do seu domnio :
Integral : A integral de uma fun cao em todo o seu domnio e
dada por
_

0
f (t)dt =

f (0)
desde que 0 D(
f ).
Limite : O limite de uma fun cao denida em t 0 satisfaz
lim
t
f (t) = lim
s0
s
f (s)
desde que 0 D(s
f ).
38 / 69
No estudo de equa coes diferenciais via transformada de
Laplace, as seguintes propriedades sao importantes para
fun coes denidas em t 0 e escalares
1
,
2
,
Combina cao linear :
L
_
i
f
i
(t)
_
=
f
i
(s)
Convolu cao a tempo contnuo :
L(f (t) g(t)) =

f (s) g(s)
Derivada em rela cao ao tempo :
L(
f (t)) = s
f (s) f (0)
39 / 69
Como as fun coes que estamos considerando sao denidas
apenas para t 0, a sua derivada em t = 0 deve ser melhor
qualicada (note que f (t) pode nao existir para t < 0).
Derivada em rela cao ao tempo :
h(t) :=
_

f (t) , t > 0
valor nito , t = 0
geralmente adota-se h(0) = lim
t0
+

f (t) =

f (0
+
) < .
Lema (Derivada temporal)
A transformada de Laplace de h(t) denida acima e dada por :
h(s) = s
f (s) f (0) , D(
h) = D(s
f )
40 / 69
Infelizmente, a deni cao anterior nao permite levar em conta
a possibilidade de f (t) variar arbitrariamente rapido em t = 0.
Ou seja, considerar f (t) descontnua em t = 0, o que ocorre
quando f (0) = 0. Vamos analisar esta situa c ao peculiar com a
seq uencia de fun coes :
f
n
(t) := f (t) f (0)
_
1 +
t
n
_
e
t/
n
, t 0
onde
n
> 0 tende a zero quando n tende a innito.
f
n
(0) = 0 para todo n N.
lim
n
f
n
(t) = f (t) para todo t > 0, portanto
lim
n
f
n
(s) =

f (s) , s D(
f )
41 / 69
Notando como h(t) e h
n
(t) a derivada em rela cao a t > 0 das
fun coes f (t) e f
n
(t) respectivamente, com o lema anterior
obtemos

h
n
(s) = s
f
n
(s) f
n
(0) para todo n N e
lim
n
h
n
(s) = s
f (s)
= (s
f (s) f (0)) + f (0)

=

h(s) + f (0)
levando a
lim
n
h
n
(t) = h(t) + f (0)(t)
A quantidade lim
n
h
n
(t) e denominada derivada
generalizada de f (t). Ela coincide com

f (t) para todo t > 0
mas e diferente em t = 0 sempre que f (0) = 0.
42 / 69
A transformada de Laplace da derivada generalizada e obtida
multiplicando-se a transformada da fun cao por s. Para ilustrar
este conceito vamos considerar a fun cao degrau unitario
denida por (t) = 1 para todo t 0.
(s) =
1
s
, D( ) = {s C : Re(s) > 0}
Derivada temporal :

h(s) = s (s) 1 = 0 de acordo com o
fato de que h(0) = 0 e h(t) = (t) = 0 para todo t > 0.
Derivada generalizada : lim
n
h
n
(s) = s (s) = 1 de acordo
com o fato de que lim
n
h
n
(t) = (t) para todo t 0.
43 / 69
Para fun coes racionais, a inversa da transformada de Laplace
pode ser obtida via Decomposi cao em Fra coes Parciais com a
qual determinamos os escalares
i
tais que
m
i =0
e
i
s
i
n
i =0
a
i
s
i
=
0
+
M
i =1
i
(s p
i
)
n
i
onde p
i
sao seus polos e
M
i =1
n
i
= n. Observe que estamos
considerando que cada polo p
i
tenha multiplicidade n
i
para
todo i = 1, , M. A inversa e determinada com a rela cao
L
1
_
1
(s p)
r+1
_
=
1
r !
d
r
dp
r
e
pt
=
t
r
r !
e
pt
, t 0
valida para todo r 0.
44 / 69
Solu cao via transformada de Laplace
Considere a equa cao diferencial anterior dada na forma
n
i =0
a
i
d
i
y
dt
i
(t) =
m
i =0
e
i
d
i
g
dt
i
(t) , t 0
com condi coes iniciais
d
i
y
dt
i
(0), para todo i = 0, , n 1.
Aplicando a transformada de Laplace em ambos os membros e
levando em conta o efeito de impulsos na entrada (derivada
generalizada), obtemos
y(s) = H
0
(s)
. .
cond. iniciais
+ H(s) g(s)
45 / 69
Solu cao via transformada de Laplace
Os aspectos mais importantes sao :
h
0
(t) := L
1
(H
0
(s)) e a parte da solu cao que depende
exclusivamente das condi coes iniciais.
h(t) := L
1
(H(s)) e a resposta ao impulso (obtida a partir de
condi coes nulas). A fun cao h(t) g(t) obtida pela
transformada de Laplace inversa, e a parte da solu cao que
depende exclusivamente da fun cao de entrada.
y(t) = h
0
(t) +
_
t
0
h(t )g()d , t 0
46 / 69
Exemplo
Aplicando a transformada de Laplace na equa cao diferencial
y + 3 y + 2y = g 3g com condi coes iniciais y(0) = 1 e
y(0) = 0 determinamos
H
0
(s) =
s + 3
(s + 2)(s + 1)
, H(s) =
s 3
(s + 2)(s + 1)
Sendo g(t) o degrau unitario temos :
y(s) =
s
2
+ 4s 3
s(s + 2)(s + 1)
=
6
s + 1

7/2
s + 2

3/2
s
ou seja
y(t) = 6e
t
(7/2)e
2t
3/2, t 0
Note que y(0
+
) = 1 e y(0
+
) = 1 = y(0) = 0. A derivada de
y(t) sofreu uma varia cao brusca em t = 0.
47 / 69
Representa cao de estado
Qualquer equa cao diferencial linear de ordem n pode ser
convertida em um sistema de n equa coes diferenciais de
primeira ordem. Este sistema de equa coes diferenciais,
geralmente acoplado, denominado representa cao de estado da
equa cao original e expresso na forma matricial:
x(t) = Ax(t) + Bg(t) , x(0) = x
0
y(t) = Cx(t) + Dg(t)
onde A R
nn
, B R
n1
, C R
1n
e D R
11
.
As matrizes (A, B, C, D) e a condi cao inicial x
0
R
n
devem
ser determinadas de tal forma que a fun cao produzida pela
representa cao de estado y(t) coincida com a solu cao da
equa cao diferencial em estudo para todo t 0.
48 / 69
Para a equa cao D[y] = g com a
n
= 1, denimos as variaveis
de estado
x(t) =
_
_
x
1
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_
_
, x
i
(t) := y
(i 1)
(t), i = 1, , n
e obtemos
A =
_
_
0 1 0 0
0 0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
0
a
1
a
2
a
n1
_
_
, B =
_
_
0
0
.
.
.
0
1
_
_
C =
_
1 0 0 0
, D =
_
0
49 / 69
A equa cao D[y] = E[g] com a
n
= 1 e E[] sendo um operador
diferencial de ordem m n 1 pode ser reescrita na forma
D[] = g , y = E[]
Denindo como no caso anterior as variaveis de estado
x(t) =
_
_
x
1
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_
_
, x
i
(t) :=
(i 1)
(t), i = 1, , n
as matrizes A e B nao se alteram. Ademais
y(t) = E[] =
m
j =0
e
j
(j )
(t) =
m
j =0
e
j
x
j +1
(t)
permite determinar as matrizes restantes
C =
_
e
0
e
1
e
2
0
, D =
_
0
50 / 69
A equa cao D[y] = E[g] com a
n
= 1 e E[] sendo um operador
diferencial de ordem m = n pode ser reescrita na forma
D[] = g , y =

E[] + e
n
g
onde

E[] := E[] e
n
D[] com coecientes e
i
= e
i
e
n
a
i
para i = 0, , n 1 e um operador diferencial de ordem
n 1. Denindo as mesmas variaveis de estado do caso
anterior, as matrizes A e B nao se alteram. Ademais
y(t) =

E[] + e
n
g =
n1
j =0
e
j
x
j +1
(t) + e
n
g
permite determinar as matrizes restantes
C =
_
e
0
e
1
e
2
e
n1
, D =
_
e
n
51 / 69
Para qualquer matriz quadrada A R
nn
dene-se a fun cao
exponencial de matriz:
e
At
=
k=0
(At)
k
k!
sendo que a soma indicada converge para todo t 0.
Lema (Transformada de Laplace)
A transformada de Laplace da fun cao F(t) = e
At
denida para
todo t 0 e dada por
F(s) = (sI A)
1
, D = {s C : Re(s) > max Re(
i
)}
onde
i
, i = 1, , n sao os autovalores de A.
52 / 69
Aplicando a transformada de Laplace nas equa coes de estado
determinamos
H
0
(s) = C(sI A)
1
x
0
, H(s) = C(sI A)
1
B + D
e, com o lema anterior, as fun coes
h
0
(t) = Ce
At
x
0
, h(t) = Ce
At
B + D(t)
Teorema (Solu cao da equa cao de estado)
A solu cao da equa cao de estado e dada por
x(t) = e
At
x
0
+
_
t
0
e
A(t)
Bg()d
y(t) = Cx(t) + Dg(t) , t 0
53 / 69
Para completarmos o calculo da representa cao de estado de
uma equa cao diferencial, resta determinarmos o vetor de
condi coes iniciais x
0
R
n
. Neste sentido, derivando
sucessivamente a parte da solu cao que depende das condi coes
iniciais
y(t) = Ce
At
x
0
em t = 0 obtemos:
_
_
y(0)
y
(1)
(0)
.
.
.
y
(n1)
(0)
_
_
= Ox
0
, O :=
_
_
C
CA
.
.
.
CA
n1
_
_
A matriz O R
nn
e chamada Matriz de Observabilidade e e
inversvel sempre que o sistema for de ordem mnima.
54 / 69
Finalmente, deve ser notado que a representa cao de estado
nao e unica.

Unica e a fun cao H(s) e, dada as condi coes
iniciais, unica tambem e a fun cao H
0
(s). Com uma
representa cao de estado (A, B, C, D) e uma matriz nao
singular T R
nn
, a chamada Transforma cao de Similaridade
permite obter uma nova representa cao de estado
(T
1
AT, T
1
B, CT, D) mas ambas representando a mesma
fun cao H(s). De fato, simples calculos levam a
H(s) = C(sI A)
1
B + D
= CT(sI T
1
AT)
1
T
1
B + D
Ademais, observe que det(sI A) = det(sI T
1
AT).
55 / 69
Exemplo
A fun cao de transferencia do deslocamento angular do elo
rotacional de uma junta robotica e
H(s) =
s
2
+ 0.12s
s
2
+ 0.12s + 9.4
A representa cao de estado aqui considerada e
x =
_
0 1
9.4 0.12
_
. .
A
x +
_
0
1
_
. .
B
g
y =
_
9.4 0
. .
C
x + [1]
..
D
g
Note que os autovalores de A sao iguais aos polos de H(s).
Isto e sempre verdade!
56 / 69
Sistemas din amicos lineares
Fun cao de transferencia
De maneira generica, um sistema dinamico LIT e
caracterizado por ter seu comportamento, no decorrer do
tempo, descrito por uma equa cao diferencial linear com
coecientes constantes. A partir das condi coes iniciais
denidas em t = 0 e de uma fun cao de entrada g(t) denida
para todo t 0, a sua sada e dada por
y(s) = H
0
(s) + H(s) g(s)
onde
Deni cao (Fun cao de transferencia)
A fun cao H(s) e denominada fun cao de transferencia do sistema e
h(t) = L
1
(H(s)) denida para todo t 0 e a sua resposta ao
impulso.
57 / 69
Fun cao de transferencia
A fun cao de transferencia de um sistema torna explcito como
a entrada inuencia a sada. Para condi coes iniciais nulas
H
0
(s) = 0 e a rela cao entrada / sada torna-se :
y(s) = H(s) g(s)y(t) = h(t) g(t)
Deni cao (Estabilidade)
A fun cao de transferencia H(s) e denominada assintoticamente
estavel se ela for analtica em todos os pontos da regiao Re(s) 0.
Como conseq uencia :
Todos os polos de H(s) estao localizados na regiao Re(s) < 0.
lim
t+
h(t) = 0.
58 / 69
Resposta em frequencia
A resposta em freq uencia de um sistema com fun cao de
transferencia H(s) e simplesmente dada por H(j ) para todo
R. Isto exige que todos os pontos do eixo das ordenadas
do plano complexo estejam no domnio de H(s), isto e
s = j D(H) , R
Desta forma, devemos nos restringir ao calculo da resposta
em freq uencia apenas para sistemas assintoticamente estaveis.
Para esta classe de sistemas, o efeito das condi coes iniciais
desaparece no decorrer do tempo pois H
0
(s) e H(s) tem os
mesmos polos e portanto lim
t+
h
0
(t) = 0. A sua sada
tende a uma fun cao que depende exclusivamente da entrada,
denominada solu cao de regime permanente.
59 / 69
Considerando a entrada g(t) = e
j t
para t 0 temos como
resposta
y(s) = H
0
(s) + H(s)
1
(s j )
cuja decomposi cao em fra coes parciais resulta em
y(s) = H
0
(s) + R(s) +
H(j )
(s j )
onde R(s) denota os demais termos da decomposi cao. Como
os polos de R(s) sao aqueles de H(s) tem-se lim
t+
r (t) = 0
de tal forma que para t sucientemente grande
y(t) H(j )e
j t
:= y
perm
(t)
60 / 69
Exemplo : A gura abaixo mostra y
perm
(t) e a resposta y(t),
a partir de condi coes iniciais nulas, de uma suspensao
H(s) =
6s + 100
s
2
+ 6s + 100
, g(t) = (1/4)sen(10t)
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
t
Mesmo com H
0
(s) = 0 ambas coincidem so apos um certo
tempo.
61 / 69
A resposta em freq uencia de um sistema pode ser representada
gracamente atraves de diagramas. Os mais utilizados e
disponveis em varios pacotes computacionais sao :
Diagramas de Bode de Modulo e de Fase : Denidos
respectivamente por
A()
dB
log() , > 0
() log() , > 0
onde A()
dB
e o modulo de H(j ) expresso em decibeis e
() e a fase de H(j ) expressa em graus ou radianos.
Deni cao (Decibel)
O modulo de H(j ) expresso em decibeis e dado por
A()
dB
:= 20log(|H(j )|) onde log denota o logaritmo na base dez.
62 / 69
Os diagramas de Bode sao calculados numericamente sem
grandes diculdades.

E importante ressaltar que diagramas
aproximados podem ser obtidos atraves do calculo de
assntotas gerando entao os chamados Diagramas de Bode
Assintoticos. Considere a fun cao de transferencia racional
H(s) =
m
i =0
e
i
s
i
n
i =0
a
i
s
i
que pertence à classe de fun coes de fase mnima, para as
quais nao so os seus polos mas tambem os seus zeros estao
localizados no semiplano esquerdo complexo (Re(s) < 0).
Assim sendo, todos os seus coecientes sao positivos.
63 / 69
As assntotas sao assim determinadas :
Baixa frequencia : Com > 0 sucientemente pequeno
H(j ) K
b
, K
b
=
e
0
a
0
> 0
e assim
A(j )
dB
20log(K
b
)
() 0
Alta frequencia : Com > 0 sucientemente grande
H(j ) K
a
(j )
mn
, K
a
=
e
m
a
n
> 0
e assim
A(j )
dB
20log(K
a
) + 20(mn)log()
() (m n)
2
64 / 69
Note que se n = m as assntotas do diagrama de modulo se
interceptam em uma freq uencia
c
denominada freq uencia de
corte
c
=
_
K
b
K
a
_
1
mn
Estes calculos levam aos diagramas assintoticos :
A()
dB
=
_
20log(K
b
)
c
20log(K
a
) + 20(m n)log()
c
() =
_
0 <
c
(m n)/2 >
c
65 / 69
As seguintes considera coes sao relevantes :
Geralmente os diagramas assintoticos nao fornecem resultados
precisos para frequencias proximas a
c
. Para melhorar a
precisao podemos decompor H(s) =
N
i =1
H
i
(s) e aplicar o
procedimento anterior em cada parcela
A()
dB
=
N
i =1
A
i
()
dB
, () =
N
i =1
i
()
Para sistemas de fase mnima apenas o seu diagrama de
modulo dene H(s). Com as assntotas que variam apenas em
multiplos de 20dB por decada (intervalo de frequencias [a, b]
com b = 10a) e as frequencias de corte de cada parcela H
i
(s)
e importante saber como obter H(s), dada na forma
H(s) =
N
i =1
H
i
(s), a partir do seu diagrama assintotico de
modulo.
66 / 69
Exemplo
Diagramas de magnitude com assntotas obtidos com
H
1
(s) = s + 1 , H
2
(s) =
10
s
2
+ s + 100
10
1
10
0
10
1
10
2
60
40
20
0
20
40
10
1
10
0
10
1
10
2
30
20
10
0
10
20
30
H
1
H
2
H = H
1
H
2
Mag. [dB] Freq. [rad/s]
67 / 69
Exemplo
Diagramas de fase com assntotas obtidos com
H
1
(s) = s + 1 , H
2
(s) =
10
s
2
+ s + 100
10
1
10
0
10
1
10
2
200
150
100
50
0
50
100
10
1
10
0
10
1
10
2
100
50
0
50
100
H
1
H
2
H = H
1
H
2
Fase [graus] Freq. [rad/s]
68 / 69
Exemplo
Na gura abaixo vemos a sada em regime permanente
(dividida por 10) de H(s) correspondente à entrada
g(t) = cos(10t) + cos(100t) , t 0
Observe a ltragem da componente de alta freq uencia.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
2
1.5
1
0.5
0
0.5
1
1.5
2
t[s]
69 / 69

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Captulo I - Fundamentos de Din amica Contnua

ALISE LINEAR DE SISTEMAS

g()d y(t) depende de g(), t.

Sistemas inteiramente denidos atraves de sua resposta a uma

A determina cao do modelo matematico que descreve o seu

E preciso estabelecer um teste para classicar conjuntos como

(t), bem como as suas derivadas sucessivas,

E importante ressaltar que

f ) nao coincide com C. Nestes casos existem

f ) e, portanto, torna-se essencial

f ) = {s C : Re(s) > Re(a)}

f ) = {s C : Re(s) < Re(a)}

f ) = {s C : |Re(s)| < Re(a)}

f (s)| M para todo s D(

f (s) f (0)) + f (0)

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