CETIP

DI - Depsito Interfinanceiro - Taxas - DI PR - Over

De: 1/1/2012 --> At: 11/7/2012
!DI-CETIP (over)
Observaes a respeito de mudana de moeda / volume:
(1) Anos 1986, 1987 e 1988, volume em Cz$ milhes (Cruzado).
(2) A partir de 16/01/1989, corte de trs zeros no Cruzado, passando a Cruzado Nov
o. Volume em NCz$ milhes.
(3) A partir de 15/03/1990, restabelecido o Cruzeiro (Cr$) como moeda nacional.
Volume em Cr$ milhes.
(4) A partir de 01/04/1992, em virtude do crescente volume, o mesmo passa a ser
divulgado em Cr$ bilhes.
(5) Institudo em 02/08/1993, o Cruzeiro Real (CR$) , com corte de trs zeros do Cru
zeiro; volume em CR$ milhes.
(6) A partir de 01/11/1993, em virtude do crescimento do volume, o mesmo passa a
ser divulgado em CR$ bilhes.
(7) Em Julho/1994, com a implantao do Plano Real, com diviso de valores financeiros
por 2.750,00 passando o volume financeiro a ser registrado em milhares de Reais
.
Observaes a respeito da formulao da taxa:
(a) At 30/06/1989, as taxas dos dias que precediam a fins de semana e feriados er
am divididas pelo nmero de dias destes, de forma a mostrar a taxa over paga pelos
dias no teis.
(b) At 31/05/1990, taxas divulgadas ao ano de 360 dias, com expresso linear.
Entre 01/06/1990 e 31/12/1997, somente taxas dirias expressas linear ao ms.
(c) A partir de 01/01/1998, taxas mdias dirias de DI-Over e de SELIC divulgadas ao
ano de 252 dias teis, com expresso exponencial.
Observaes a respeito da amostra / base de clculo da taxa:
(I) At 29/04/1988, somente taxas envolvendo todas as operaes de DI Over.
(II) De 02/05/1988 a 31/05/1990, diviso em Extra-Grupo, Intra-Grupo e Total, send
o o acumulado mensal apenas do Extra-Grupo.
(III) A partir de 01/06/1990, somente taxas do Extra-Grupo.
(IV) A partir de 02/01/1991, incluso de taxas mnimas, mximas e modais, alm do desvio
padro.
Observaes localizadas:
(i) De acordo com a lei n 7.320 de 11/06/1985, revogada posteriormente pela lei n
8.087 de 29/10/1990, foram comemorados por antecipao, nas segundas-feiras, os feri
ados que caram nos demais dias da semana, com exceo dos que ocorreram nos sbados e d
omingos e os dos dias 1 de janeiro (Confraternizao Universal), 7 de setembro (Dia d
a Independncia), 25 de dezembro (Natal) e Sexta-Feira Santa.
Com base no exposto, durante o perodo citado pode ocorrer a inexistncia de taxa p
ara dias considerados como teis (caso de segundas-feiras imediatamente anteriores
a feriados, para onde os mesmos foram deslocados) assim como a existncia de taxa
para dias considerados como no teis (caso dos feriados ocorridos entre segunda e
sexta-feira, com exceo dos casos j citados).
(ii) Em 23/12/1987, houve tambm operaes diretamente para o dia 28, com cinco dias e
um over (saque), com taxa mdia de 57,66% a.a.
Em 30/12/1987, houve tambm operaes diretamente para o dia 04/01/1988, com cinco dia
s e dois over (saques), com taxa mdia de 94,91 % a.a., referentes aos dias 30 e 3
1/12/1987, abandonando-se, neste caso, a taxa mdia do dia 31 (60,08 % a.a.).
(iii) Em 12/02/1988, houve tambm operaes diretamente para o dia 18, com seis dias e
dois over (saques), com taxa mdia de 115,72 % a.a.

( - ) Dados Insuficientes.
Data
Nr. Operaes
2/1/2012
29
3/1/2012
31
4/1/2012
32
5/1/2012
31
6/1/2012
35
9/1/2012
37
10/1/2012
35
11/1/2012
34
12/1/2012
34
13/1/2012
35
16/1/2012
34
17/1/2012
37
18/1/2012
35
19/1/2012
36
20/1/2012
35
23/1/2012
33
24/1/2012
35
25/1/2012
35
26/1/2012
35
27/1/2012
34
30/1/2012
35
31/1/2012
35
1/2/2012
29
2/2/2012
32
3/2/2012
32
6/2/2012
33
7/2/2012
34
8/2/2012
36
9/2/2012
37
10/2/2012
36
13/2/2012
40
14/2/2012
39
15/2/2012
34
16/2/2012
34
17/2/2012
35
22/2/2012
31
23/2/2012
36
24/2/2012
34
27/2/2012
36
28/2/2012
33
29/2/2012
32
1/3/2012
33
2/3/2012
29
5/3/2012
31
6/3/2012
34
7/3/2012
34
8/3/2012
31
9/3/2012
28
12/3/2012
36
13/3/2012
34
14/3/2012
36
15/3/2012
37
16/3/2012
35
19/3/2012
35
20/3/2012
33
21/3/2012
33
22/3/2012
32

Volume
1640172
1450043
1756177
1920910
2110417
1912791
1840231
1817250
1795767
2305725
2130041
1788366
1722080
1612606
1645675
1506606
1602262
1568958
1612392
1823256
1944287
2122163
1675971
1898241
1998670
1846822
2036936
2024369
1969354
1873529
1914276
1857992
1796448
1848100
1872335
1673443
1692488
1902643
1891544
1750330
1621413
1748353
1656528
1743255
1809582
1827322
1814042
1637863
1839968
1809237
1758935
1726084
2038935
1743344
1588281
1583250
1564836

Mdia
10,89
10,88
10,88
10,85
10,86
10,82
10,83
10,82
10,81
10,82
10,82
10,81
10,8
10,31
10,32
10,32
10,33
10,33
10,31
10,3
10,3
10,31
10,3
10,3
10,32
10,3
10,3
10,29
10,3
10,3
10,28
10,29
10,29
10,28
10,32
10,29
10,29
10,31
10,31
10,28
10,27
10,27
10,26
10,26
10,25
10,22
9,53
9,51
9,48
9,46
9,45
9,45
9,49
9,48
9,48
9,48
9,48

Fator Dirio
1,00041028
1,00040992
1,00040992
1,00040884
1,0004092
1,00040777
1,00040813
1,00040777
1,00040741
1,00040777
1,00040777
1,00040741
1,00040705
1,00038946
1,00038982
1,00038982
1,00039018
1,00039018
1,00038946
1,0003891
1,0003891
1,00038946
1,0003891
1,0003891
1,00038982
1,0003891
1,0003891
1,00038874
1,0003891
1,0003891
1,00038838
1,00038874
1,00038874
1,00038838
1,00038982
1,00038874
1,00038874
1,00038946
1,00038946
1,00038838
1,00038802
1,00038802
1,00038766
1,00038766
1,0003873
1,00038622
1,00036129
1,00036056
1,00035948
1,00035875
1,00035839
1,00035839
1,00035984
1,00035948
1,00035948
1,00035948
1,00035948

Taxa SELIC
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65

23/3/2012
26/3/2012
27/3/2012
28/3/2012
29/3/2012
30/3/2012
2/4/2012
3/4/2012
4/4/2012
5/4/2012
9/4/2012
10/4/2012
11/4/2012
12/4/2012
13/4/2012
16/4/2012
17/4/2012
18/4/2012
19/4/2012
20/4/2012
23/4/2012
24/4/2012
25/4/2012
26/4/2012
27/4/2012
30/4/2012
2/5/2012
3/5/2012
4/5/2012
7/5/2012
8/5/2012
9/5/2012
10/5/2012
11/5/2012
14/5/2012
15/5/2012
16/5/2012
17/5/2012
18/5/2012
21/5/2012
22/5/2012
23/5/2012
24/5/2012
25/5/2012
28/5/2012
29/5/2012
30/5/2012
31/5/2012
1/6/2012
4/6/2012
5/6/2012
6/6/2012
8/6/2012
11/6/2012
12/6/2012
13/6/2012
14/6/2012
15/6/2012
18/6/2012
19/6/2012

31
32
30
32
33
31
30
31
33
30
31
34
32
31
30
29
28
29
28
25
26
27
23
27
22
25
25
29
26
24
26
26
25
26
24
19
17
15
15
19
18
17
18
16
19
17
17
19
19
19
17
16
14
17
17
18
18
18
18
18

1629964
1444347
1435355
1410864
1417313
1464779
1664339
1461942
1661922
1583343
1502598
1619726
1483920
1529655
1509716
1511844
1458058
1438390
1370902
1378904
1402868
1252184
1210162
1398662
1311244
1276870
1311133
1505815
1374732
1423359
1484472
1416953
1419249
1476374
1604184
1548262
1494412
1443415
1390128
1197826
1333401
1323420
1339995
1358495
1441286
1439300
1461512
1431830
1431793
1567462
1648019
1500486
1779240
1518459
1511890
1567910
1622729
1411170
1528642
1324874

9,52
9,49
9,49
9,48
9,48
9,52
9,5
9,5
9,53
9,52
9,5
9,52
9,49
9,48
9,48
9,47
9,46
9,47
8,72
8,73
8,77
8,72
8,72
8,72
8,73
8,7
8,76
8,76
8,71
8,71
8,69
8,69
8,68
8,68
8,63
8,72
8,73
8,74
8,76
8,73
8,77
8,78
8,78
8,79
8,78
8,79
8,81
8,33
8,34
8,35
8,36
8,32
8,36
8,32
8,34
8,35
8,34
8,32
8,35
8,32

1,00036093
1,00035984
1,00035984
1,00035948
1,00035948
1,00036093
1,0003602
1,0003602
1,00036129
1,00036093
1,0003602
1,00036093
1,00035984
1,00035948
1,00035948
1,00035911
1,00035875
1,00035911
1,00033182
1,00033219
1,00033365
1,00033182
1,00033182
1,00033182
1,00033219
1,00033109
1,00033328
1,00033328
1,00033146
1,00033146
1,00033073
1,00033073
1,00033036
1,00033036
1,00032854
1,00033182
1,00033219
1,00033255
1,00033328
1,00033219
1,00033365
1,00033401
1,00033401
1,00033438
1,00033401
1,00033438
1,00033511
1,00031756
1,00031792
1,00031829
1,00031866
1,00031719
1,00031866
1,00031719
1,00031792
1,00031829
1,00031792
1,00031719
1,00031829
1,00031719

9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,88
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39
8,39

20/6/2012
21/6/2012
22/6/2012
25/6/2012
26/6/2012
27/6/2012
28/6/2012
29/6/2012
2/7/2012
3/7/2012
4/7/2012
5/7/2012
6/7/2012
9/7/2012
10/7/2012
11/7/2012

18
17
21
19
19
18
19
19
19
19
19
19
22
19
20
22

2311280
2319677
2937545
2623743
2248102
1486061
2805701
1496972
1525326
1688633
1722071
1777393
1725987
1799161
1661091
1812523

8,37
8,38
8,36
8,38
8,35
8,37
8,36
8,38
8,36
8,36
8,37
8,36
8,34
8,36
8,32
8,3

1,00031902
1,00031939
1,00031866
1,00031939
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