UFPR

An alise de Regressao
Linear
Formul ario
Ricardo Rasmussen Petterle
Curitiba
2014
1) Teste de hip oteses para vericar se existe o coeciente de correlacao .
H
0
: = 0 H
1
: = 0
A estatstica do teste e: t =
r

n 2

1 r
2
.
2) Intervalo de conanca para o coeciente de correlacao .
P
_
tanh
_
arctanh(r)
Z
1/2

n 3
_
tanh
_
arctanh(r) +
Z
1/2

n 3
_
_
= 1
3) Intervalo da resposta media.
P
_
y
0
t
(np,1/2)
S
_
x
0
(XX)
1
x
0
y
0
y
0
+t
(np,1/2)
S
_
x
0
(XX)
1
x
0
_
= 1
4) Intervalo de Predicao de uma Nova Observacao.
P
_
y
0
t
(np,1/2)
S
_
(1 +x
0
(XX)
1
x
0
) y
0
y
0
+t
(np,1/2)
S
_
(1 +x
0
(XX)
1
x
0
)
_
= 1
5) Restricao aos Parametros e Acrescimo `a Soma de Quadrados dos Resduos.
ASQ(F = D) = (F

D)[F(XX)
-1
F]
-1
(F

D)
6) Matriz chapeu.
H = X(XX)
-1
X ,ordem n n.
h
i
= X
(i)
(XX)
-1
X
(i)
n

i=1
h
i
= p ,onde p e o n umero de par ametros.
7) Resduos studentizados.
t
i
=

i
s

1 h
i
, i = 1, 2, . . . , n.
2
8) Resduos standardizados.
d
i
=

i

MS
E
, i = 1, 2, . . . , n.
Onde, o MS
E
e dado por:
s
2
=
n

i=1
(y
i
y
i
)
2
n p
=
n

i=1

2
i
n p
=
SQR
n p
= MS
E
9) O D de Cook.
D
i
=
_

i
s

1 h
i
_
2
h
i
1 h
i

1
p
10) DFFTS
i
.
DFFTS
i
=

i
s
i

1 h
i
_
h
i
1 h
i
Lembrando que: s
2
i
=
n p
n p 1
s
2

2
i
(n p 1)(1 h
i
)
11) Deteccao de Autocorrelacao nos Resduos.
Teste de Durbin-Watson:
H
0
: = 0 H
1
: = 0
A estatstica do teste e: d =
n

i=1
(
i

i1
)
2
n

i=1

2
i
, i = 1, 2, . . . , n.
A regra de decisao e:
Se d < d
L
rejeita-se H
0
.
Se d > d
U
n ao rejeita-se H
0
.
Se d
L
d d
U
o resultado e inconclusivo.
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