Sistema Lineares - Eduardo

Sistemas de Equacoes Lineares
Sistemas de Equa coes Lineares

Decomposicao LU: Algoritmos e Aplicacoes
Eduardo Camponogara
Departamento de Automa cao e Sistemas
Universidade Federal de Santa Catarina
DAS-5103: Calculo Numerico para Controle e Automacao
1 / 49
Sumario
Introdu cao
Substituicao Direta
Retrosubstituicao
Obtendo LU sem Permuta coes
Decomposicao LU com Pivoteamento
Metodo de Crout
2 / 49
Introdu cao
Sumario
Introdu cao
Substituicao Direta
Retrosubstituicao
Metodo de Crout
3 / 49
Introdu cao
Decomposicao LU
Dado um sistema de equacoes lineares, com A nao-singular:
A x = b (1)
A decomposicao LU busca encontrar tres matrizes n n de
maneira que
P A = L U (2)
onde:
P e uma matriz de pivoteamento (tambem indicada na

literatura como matriz de permuta cao);
L e uma matriz diagonal inferior (Lower); e
U e uma matriz diagonal superior (Upper).

4 / 49
Introdu cao
Decomposicao LU
Este metodo busca transformar o problema em dois problemas
faceis de serem resolvidos, que e a resolu cao de sistemas lineares
com matrizes triangulares.
Questao
Qual e a vantagem de quebrarmos A em duas matrizes

triangulares?
A vantagem e que a solucao de sistemas triangulares e trivial

(retrossubstituicao).
5 / 49
Introdu cao
Decomposicao LU
Metodo de Resolu cao
De posse das matrizes PLU, o metodo de resolu cao e:

A x = b
P
1
L U x = b (3)
Denimos y = Ux e pre-multiplicamos a equacao (3) por P,

obtendo:
P P
1
L y = P b
L y = P b (4)
6 / 49
Introdu cao
Decomposicao LU
Metodo de Resolu cao: Continua cao
O sistema na equacao (4) pode ser resolvido por substituicao

direta, o que nos leva a encontrar y.
Assim, possumos elementos para resolver:

U x = y (5)
por retrosubstituicao.
7 / 49
Substitui cao Direta
Sumario
Introdu cao
Substituicao Direta
Retrosubstituicao
Metodo de Crout
8 / 49
Admita o sistema de equacoes lineares:
L y = b
onde L e uma matriz diagonal inferior. Usaremos um exemplo com
L R
33
para exemplicar o processo, onde:
l
11
0 0
l
21
l
22
0
l
31
l
32
l
33
y
1
y
2
y
3
b
1
b
2
b
3
9 / 49
Podemos observar que
y
1
=
b
1
l
11
e obtemos seu valor de imediato. No passo seguinte temos que
l
21
y
1
+ l
22
y
2
= b
2
y
2
=
1
l
22
(b
2
l
21
y
1
)
mas y
1
ja e conhecido, entao pode-se obter o valor de y
2
. Desta
maneira, y
3
e eventuais y
n
podem ser calculados sucessivamente.
10 / 49
Retrosubstituicao
Sumario
Introdu cao
Substituicao Direta
Retrosubstituicao
Metodo de Crout
11 / 49
Retrosubstituicao
Retrossubstitui cao
Admita agora o sistema de equacoes lineares:
U x = y
onde U e uma matriz diagonal superior. Utilizamos novamente um
exemplo com U R
33
para apresentar o processo, onde:
u
11
u
12
u
13
0 u
22
u
23
0 0 u
33
x
1
x
2
x
3
y
1
y
2
y
3
12 / 49
Retrosubstituicao
Retrossubstitui cao
Da mesma maneira que na se cao anterior, mas iniciando a partir
da ultima linha de U, temos que:
x
3
=
y
3
u
33
x
2
=
1
u
22
(y
2
u
23
x
3
)
.
.
.
13 / 49
Obtendo LU sem Permutacoes
Sumario
Introdu cao
Substituicao Direta
Retrosubstituicao
Metodo de Crout
14 / 49
Primeiro consideraremos o problema da obten cao da fatoracao

sem a matriz de permuta coes. Este caso especial e obtido
fazendo P = I (identidade) no caso geral. Admita a seguinte
divisao das matrizes A = L U:
a
11
A
12
A
21
A
22
1 0
L
21
L
22

u
11
U
12
0 U
22
onde
A
21
e L
21
R
(n1)1
sao matrizes colunas;
A
12
e U
12
R
1(n1)
sao matrizes linhas;
A
22
, L
22
, U
22
R
(n1)(n1)
agrupam o restante das matrizes
originais.
15 / 49
Do produto obtemos:
a
11
A
12
A
21
A
22
u
11
U
12
u
11
L
21
L
21
U
12
+ L
22
U
22
16 / 49
Assim podemos obter a primeira linha de U e a primeira coluna de
L, fazendo:
u
11
= a
11
U
12
= A
12
L
21
=
1
u
11
A
21
e ainda obtemos:
L
22
U
22
= A
22
L
21
U
12
= A
22
1
a
11
A
21
A
12
que nos permite calcular L
22
e U
22
fatorando A
22
L
21
U
12
.
17 / 49
Assim, chegamos ao seguinte algoritmo recursivo:
1) calcular a primeira linha de U: u
11
= a
11
e U
12
= A
12
;
2) calcular a primeira coluna de L: L
21
= (
1
a
11
)A
21
;
3) calcular a decomposicao das sub-matrizes L
22
e U
22
:
L
22
U
22
= A
22
L
21
U
12
.
18 / 49
Este algoritmo ca da seguinte maneira em pseudo-c odigo:
Algoritmo
LU-Solve(A)
1 n rows[A]
2 for k 1 to n
3 u
kk
a
kk
4 for i k + 1 to n
5 l
ik
a
ik
/u
kk
6 u
ki
a
ki
7 for i k + 1 to n
8 for j k + 1 to n
9 a
ij
a
ij
l
ik
u
kj
10 return L and U
19 / 49
Exemplo
Calcular a fatoracao LU de
A =
2 3 1
6 13 5
2 19 10
20 / 49
Exemplo: Continua cao
It k = 1:
2 3 1
6 4 2
2 16 9
1 0 0
3 1 0
1 1
2 3 1
0
0 0
It k = 2:
2 3 1
6 4 2
2 16 1
1 0 0
3 1 0
1 4 1
2 3 1
0 4 2
0 0
It k = 3:
2 3 1
6 4 2
2 16 1
1 0 0
3 1 0
1 4 1
2 3 1
0 4 2
0 0 1
21 / 49
Discussao do Algoritmo
Discussao do Algoritmo
Podemos observar que o algoritmo modica a matriz A e que

os valores contidos nas linhas e colunas k so sao utilizados em
sua iteracao, assim e possvel que as matrizes L e U sejam
montadas na propria matriz A.
22 / 49
Problemas do Nao-Pivoteamento
Um exemplo simples mostra que nem todas as matrizes

nao-singulares podem ser fatoradas por A = LU:
A =
0 1
1 1
Se aplicarmos o algoritmo, teremos u

11
= 0. Para calcularmos
L
21
=
1
u
11
A
21
, teremos uma divisao por zero. Assim,
elementos nulos na posicao dopiv odevem ser evitados
utilizando, por exemplo, uma troca de linhas.
23 / 49
Problemas do Nao-Pivoteamento
Observacao
De fato, a troca de linhas e bastante comum, procurando que o
piv o assuma o elemento de maior norma da coluna restante. Esta
heurstica se mostra bastante eciente para manter a estabilidade
numerica do algoritmo, salvo em casos raros.
24 / 49
O Vetor de Pivoteamento
No algoritmo que sera apresentado a seguir, e utilizado um

vetor ao inves da matriz para representar a permuta cao
entre linhas.
Estas nota coes sao equivalentes.
No vetor, o elemento [i ] indica qual e a linha da matriz I que

deve estar no local de i .
25 / 49
O Vetor de Pivoteamento
Exemplo
O vetor = (2, 4, 1, 3) e equivalente `a matriz
P =
0 1 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
26 / 49
Sumario
Introdu cao
Substituicao Direta
Retrosubstituicao
Metodo de Crout
27 / 49
A demonstra cao formal do algoritmo com pivoteamento e um

pouco mais complicada que do primeiro, e nao sera coberta
neste material.
Foi demonstrado que esta decomposicao existe sempre se a

matriz A for nao-singular.
Nesta implementa cao a decomposicao sera executada na

propria matriz A, obtendo a representa cao apresentada acima.
As permuta coes serao representadas pelo vetor .

28 / 49
Algoritmo
LUP-Solve(A)
1 n rows[A]
2 for i 1 to n
3 [i ] i
4 for k 1 to n
5 p 0
6 for i k to n
7 if |a
ik
| > p
8 p |a
ik
|
9 k
i
29 / 49
Algoritmo
10 if p = 0
11 error matriz singular
12 exchange [k] [k
]
13 for i 1 to n
14 exchange a
ki
a
k
i
15 for i k + 1 to n
16 a
ik
a
ik
/a
kk
17 for j k + 1 to n
18 a
ij
a
ij
a
ik
a
kj
19 return A and
30 / 49
Exemplo
Exemplo
Calcular a fatoracao LUP da matriz
A =
2 0 2 0, 6
3 3 4 2
5 5 4 2
1 2 3, 4 1
31 / 49
Iteracao k=1
1
2
3
4
2 0 2 0, 6
3 3 4 2
(5) 5 4 2
1 2 3, 4 1
3
2
1
4
(5) 5 4 2
3 3 4 2
2 0 2 0, 6
1 2 3, 4 1
3
2
1
4
(5) 5 4 2
0, 6 0 1, 6 3, 2
0, 4 2 0, 4 0, 2
0, 2 1 4, 2 0, 6
32 / 49
Iteracao k = 2
3
2
1
4
5 5 4 2
0, 6 0 1, 6 3, 2
0, 4 (2) 0, 4 0, 2
0, 2 1 4, 2 0, 6
3
1
2
4
5 5 4 2
0, 4 (2) 0, 4 0, 2
0, 6 0 1, 6 3, 2
0, 2 1 4, 2 0, 6
3
1
2
4
5 5 4 2
0, 4 (2) 0, 4 0, 2
0, 6 0 1, 6 3, 2
0, 2 0, 5 4 0, 5
33 / 49
Iteracao k = 3
3
1
2
4
5 5 4 2
0, 4 2 0, 4 0, 2
0, 6 0 1, 6 3, 2
0, 2 0, 5 (4) 0, 5
3
1
4
2
5 5 4 2
0, 4 2 0, 4 0, 2
0, 2 0, 5 (4) 0, 5
0, 6 0 1, 6 3, 2
3
1
4
2
5 5 4 2
0, 4 2 0, 4 0, 2
0, 2 0, 5 (4) 0, 5
0, 6 0 0, 4 3
34 / 49
Assim
0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 0 1
0 1 0 0
2 0 2 0, 6
3 3 4 2
5 5 4 2
1 2 3, 4 1
1 0 0 0
0, 4 1 0 0
0, 2 0, 5 1 0
0, 6 0 0, 4 1
5 5 4 2
0 2 0, 4 0, 2
0 0 4 0, 5
0 0 0 3
35 / 49
Metodo de Crout
Sumario
Introdu cao
Substituicao Direta
Retrosubstituicao
Metodo de Crout
36 / 49
Metodo de Crout
Metodo de Crout
Aqui apresentamos um algoritmo alternativo para encontrar a
decomposicao LU sem pivoteamento. Podemos obter LU
resolvendo um sistema de equacoes nao lineares conforme segue:
L U = A
11
0 0 0
21

22
0 0
31

32

33
0
41

42

43

44
11

12

13

14
0
22

23

24
0 0
33

34
0 0 0
44
a
11
a
12
a
13
a
14
a
21
a
22
a
23
a
24
a
31
a
32
a
33
a
34
a
41
a
42
a
43
a
44
37 / 49
Metodo de Crout
Metodo de Crout
Isto signica que:
a
ij
=
i 1
1j
+
i 2
2j
+. . . +
in
nj
38 / 49
Metodo de Crout
Metodo de Crout
Alguns exemplos de equacoes:
a
13
=
11
13
+
12
23
+
13
33
+
14
43
=
11
13
a
32
=
31
12
+
32
22
+
33
32
+
34
42
=
31
12
+
32
22
a
22
=
21
12
+
22
22
+
23
32
+
24
42
=
21
12
+
22
12
39 / 49
Metodo de Crout
Metodo de Crout
Ha tres casos:
1) i < j : a
ij
=
i 1
1j
+
i 2
2j
+. . . +
ii
ij
(6)
2) i = j : a
ij
=
i 1
1j
+
i 2
2j
+. . . +
ii
ij
(7)
3) i > j : a
ij
=
i 1
1j
+
i 2
2j
+. . . +
ij
jj
(8)
40 / 49
Metodo de Crout
Metodo de Crout
O sistema de equacoes (6), (7), e (8) possui n

2
equacoes e
n
2
+ n variaveis (a diagonal e representada duas vezes).
Uma vez que o n umero de variaveis e maior que o n umero de

incognitas, podemos especicar n das incognitas
arbitrariamente.
Entao fazemos,
ii
= 1, i = 1, . . . , n (9)
41 / 49
Metodo de Crout
Metodo de Crout
Algoritmo de Crout
O algoritmo de Crout, que sera apresentado a seguir, resolve o
sistema de N
2
+ N equacoes (6), (7), (8), e (9) atraves de uma
simples reordena cao das equacoes.
42 / 49
Metodo de Crout
Metodo de Crout
Algoritmo de Crout
1) Dena
ii
= 1, i = 1, . . . , n
2) Para cada j = 1, . . . , n
Para i = 1, . . . , j
Use as equacoes (6), (7), e (9)
para encontrar
ij
, precisamente
ij
= a
ij

i 1
k=1
ik
kj
Para i = j + 1, j + 2, . . . , n
Use a equacao (8) para resolver
ij
ij
=
1
jj
(a
ij

j 1
k=1
ik
kj
)
43 / 49
Metodo de Crout
Exemplo
Aqui vamos aplicar o Algoritmo de Crout para encontrar a
decomposicao LU da matriz:
A =
10 7 0
3 2 6
5 1 5
44 / 49
Metodo de Crout
Passos executados pelo algoritmo:
1)
11
= a
11
11
k=1
ik
kj
= a
11
= 10
2)
21
=
1
11
(a
21
11
k=1
ik
kj
) = 0.3
3)
31
=
1
11
(a
31
11
k=1
ik
kj
) = 0.5
4)
12
= a
12
11
k=1
ik
kj
= a
12
= 7
45 / 49
Metodo de Crout
5)
22
= a
22
21
k=1
ik
kj
= a
22
21
12
= 2 (0.3)(7) =
2 2.1 = 0.1
6)
32
=
1
22
(a
32
21
k=1
3k
k2
) = 25
7)
13
= a
13
11
k=1
ik
kj
= a
13
= 0
8)
23
= a
23
21
k=1
2k
k3
= a
23
31
13
= 6 (0.3)(0) = 6
9)
33
= a
33
31
k=1
3k
k3
= a
33
31
13
32
23
=
5 (0.5)(0) (25)6 = 155
46 / 49
Metodo de Crout
Portanto,
L =
1 0 0
0.3 1 0
0.5 25 1
U =
10 7 0
0 0.1 6
0 0 155
47 / 49
Metodo de Crout
o que nos permite vericar que:
LU =
1 0 0
0.3 1 0
0.5 25 1
10 7 0
0 0.1 6
0 0 155
10 7 0
3 2 6
5 1 5
48 / 49
Metodo de Crout
Comentarios Finais
Fim!
Obrigado pela presen ca

49 / 49

Sistema Lineares - Eduardo

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Sistemas de Equacoes Lineares

Sistemas de Equa coes Lineares

P e uma matriz de pivoteamento (tambem indicada na

L e uma matriz diagonal inferior (Lower); e

U e uma matriz diagonal superior (Upper).

Qual e a vantagem de quebrarmos A em duas matrizes

A vantagem e que a solucao de sistemas triangulares e trivial

De posse das matrizes PLU, o metodo de resolu cao e:

Denimos y = Ux e pre-multiplicamos a equacao (3) por P,

O sistema na equacao (4) pode ser resolvido por substituicao

Assim, possumos elementos para resolver:

Primeiro consideraremos o problema da obten cao da fatoracao

Podemos observar que o algoritmo modica a matriz A e que

Um exemplo simples mostra que nem todas as matrizes

Se aplicarmos o algoritmo, teremos u

No algoritmo que sera apresentado a seguir, e utilizado um

Estas nota coes sao equivalentes.

No vetor, o elemento [i ] indica qual e a linha da matriz I que

A demonstra cao formal do algoritmo com pivoteamento e um

Foi demonstrado que esta decomposicao existe sempre se a

Nesta implementa cao a decomposicao sera executada na

As permuta coes serao representadas pelo vetor .

O sistema de equacoes (6), (7), e (8) possui n

Uma vez que o n umero de variaveis e maior que o n umero de

Obrigado pela presen ca

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