Modelos de Regress

ao

Exerccios - Lista 1

Professor respons
avel:
Gustavo Pereira

Mestrandos:
Sergio Carvalho
Marco Inacio

CARLOS - SP
SAO
9 de abril de 2015

Exerccio 6
Seja y t = (y1 , y2 , y3 ) um vetor aleatorio com vetor de medias t = (1, 1, 3) e
matriz de covari
ancia conforme apresentado abaixo.

1 1 0
= 1 2 3
0 3 10
E seja wt = (w1 , w2 , w3 ) , em que:
w1 = 2y1 y2 + y3
w2 = y1 + 2y2 3y3
w3 = y1 + y2 + 2y3

a) Determine E(w) e Cov(w).

e
e

2 (1) + 3
6
w1
2E(y1 ) E(y2 ) + E(y3 )
E[w] = E w2 = E(y1 ) + 2E(y2 ) 3E(y3 ) = 1 2 9 = 10
e
11+6
6
w3
E(y1 ) + E(y2 ) + 2E(y3 )
Temos que a covari
ancia e dada por:

w1 w1
Cov[w] = w2 w1
e
w3 w1

w1 w2
w2 w2
w3 w2

w1 w3
w2 w3
w3 w3

Se decompormos w em Ay , teremos que:

e
ee

y1
2 1 1
w = 1 2 3 y2
e
1 1
2
y3
Ent
ao , temos que:
Cov[w] = Cov[Ay ] = AAt
e
ee
e f

2
Cov[w] = 1
e
1

1
2
1

1
1
3 1
2
1

1
2
3

0
2
3 1
2
1

1
2
3

1
6
14
18
1 = 14 67 49
2
18 49 57

b) Sendo z t = (y1 + y2 + y3 , 3y1 + y2 2y3 ), determine Cov(z, w).

Temos que z e dado por:
e

1 1
z=
3 1
e



y1
1
y1 + y2 + y3
y2 =
2
3y1 + y2 2y3
y3


E fazendo:


B=

1
3

1 1
1 2

ent
ao , temos que a covari
ancia Cov[z , w] e dada por:
e e
Cov[z , w] = Cov[B y , Ay ] = B Cov[y ]At = B At
e e
e e ee
e
e f
ef

1
Cov[z , w] =
3
e e

1
1

 1
1
1
2
0

0
2
3 1
10
1

1
2
3

1
2
3


1
11
1 =
8
2


25 34
53 31

Exerccio 11
Sejam X Np (, ) , Bqp uma matriz de contantes e bq1 um vetor de contantes. Usando func
oes de geradoras de momentos, prove que y = BX + b tem
distribuic
ao Np (B + b, BB t ).
Temos que, a f.g.m de x e dada por:
0

Mx (t) = E[et x ] = et

+t t 12

com isso temos que:

0

My (t) = E[et y ] = E[et

(Bx+b)

] = E[et

Bx+t b

com isto, podemos escrever que:

My (t) = E[e(t

B)x+t b

e como t b e constante, ent

ao:
0

My (t) = et b E[e(t

B)x

] = et b Mx (B t)

mas a f.g.m de x e conhecida, entao:

0

My (t) = et

= et

e(B

et

= et

= et

B+t BB t 12

b+t B+t BB t 12
(b+B)+t BB t 12

protanto, y Np (B + b, BB t )

t) +(B t) B t 12

Exerccio 15
Seja y Nn (0, I). Prove que se y t y = q1 + q2 em que q1 = y t Ay, sendo A uma
mariz simetrica de constantes que tem posto a e e idempotente, entao q2 2na
Dado que:
y T y = q1 + q2

(1)

q1 = y T Ay

(2)

q2 = y T y y T Ay

(3)

q2 = y T (y Ay)

(4)

q2 = y T (I A)y

(5)

Ent
ao:

Mas dado que A e idempotente, entao I A tambem e idempotente (propriedade nos slides da aula 2), e dado que I A e idempotente, entao o posto de
I A e igual ao posto de I (que e n) menos o posto de A (que e a) (propriedade
nos slides da aula 2). Logo, o posto de I A e n a.
Assim sendo, dado que y Nn (0, I) e que (I A) e idempotente e simetrica,
pelo corol
ario 1 do teorema 6 dado em aula, q2 = y T (I A)y tem distribuicao
qui-quadrado com graus de liberdade igual ao posto da matriz I A, ou seja
distribuic
ao qui-quadrado com n a graus de liberdade, como queramos demonstrar.