Microeconometria

CRISTIANO AGUIAR DE OLIVEIRA

Introduo
Microeconometria lida, em geral, com dados individuais.

Buscamos entender algo sobre o comportamento

econmico de indivduos, famlias e firmas.
O uso de microdados nos obriga a utilizar mtodos mais
avanados do que MQO.
Em algumas aplicaes os dados so discretos. Isso faz com
os modelos sejam no-lineares. Exemplos: consumo
(comprar carro X ou Y); entrada no mercado de trabalho.
Em outras aplicaes, dados so censurados em zero.
Exemplos:demanda por algum produto ou o deciso de
investimento de uma firma.

Introduo
Outras vezes os dados tomam distribuies diferentes.

Exemplos: modelos de durao (tempo que uma pessoa fica

desempregada); modelos de contagem (nmero de multas
de transito).
Outra diferena fundamental da microeconometria que a
maioria dos estudos com microdados busca determinar
relaes de causalidade e no meramente de correlao
entre as variveis.
Apesar do aumento recente de evidencia experimental,
grande parte dos estudos existentes buscam determinar
causalidade atravs de dados observacionais.

Aplicaes em economia
Economia do trabalho

Organizao industrial (mercados relevantes, regulao)

Desenvolvimento econmico (avaliao de polticas sociais)
Pobreza
Desigualdade
Distribuies
Migrao
Economia da educao

Economia da sade
Economia do crime
Economia regional (localizao de firmas)

Problemas de Mnimos Quadrados Ordinrios

Estrutura de dados e relaes de causalidade

Heterogeneidade no observada
Vis de varivel omitida
Variveis Proxy e erro de medida
Endogeneidade e simultaneidade
Distribuies diferentes da normal

Mtodos alternativos mais comuns

Variveis instrumentais (MQ2E)

Regresses Quantlicas

-2

-1

Regresso nos quantis da distribuio

10

15
years of schooling

95% CI
log(wage)
q25

Fitted values
q50
q75

20

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

0
.2
.4
.6
Quantile

0
.2
.4
.6
Quantile

=1 if live in SMSA

.8
1

0.00 0.20 0.40

.8

-0.60-0.40-0.20

-0.02

0.00 1.00 2.00

0.00 0.02 0.04 0.06

actual labor mkt exper

-2.00 -1.00

Regresses Quantlicas

0
.2
.4
.6
Quantile
.8
1

0
.2
.4
.6
Quantile
.8
1

Modelos de resposta binria

Modelo linear de probabilidade

Logit
Probit

Modelos de resposta binria

Modelos discretos
Modelo de Poisson: dados discretos com pouca

variabilidade

Ex.: nmero de carros por famlia

Modelo binomial negativo:dados discretos com

varincia diferente da mdia

Ex.: nmero de filhos

Modelos discretos

Modelos discretos no ordenados

Logit multinomial : probabilidade de escolha

depende somente das caractersticas dos indivduos

(os regressores no variam entre as alternativas)

Ex.: Migrao

Logit condicional (McFadden): escolha depende das

caractersticas das escolhas

Ex.: Escolha do carro, meio de transporte

Logit misto: combina os dois anteriores

Logit Ordenado: variveis com intensidade (escala

Lickert)

Ex.: Satisfao com servio, estado de sade

Modelos discretos no ordenados

Modelos discretos no ordenados

Modelos de dados truncados e censurados

Modelos de dados truncados: inferncia a respeito de

toda a populao baseada em uma parte restrita da

populao

Ex.: pesquisa da juventude

Modelos de dados censurados (Tobit):inferncia em

um modelo em que a varivel latente no

observvel, mas possvel observar a escolha.

Ex.: gastos em sade

Modelos de dados censurados (Heckman): os valores

das respostas de um intervalo so um valor nico

Ex.: participao no mercado de trabalho

Modelos de dados truncados e censurados

Modelos de dados truncados e censurados

Outros Mtodos
Analise de dados longitudinais.
Modelos lineares com efeitos fixos e aleatrios
SUR
Diferenas-em-diferenas
Modelos dinmicos e mtodo dos momentos (Arellano-Bond)
Outros mtodos
Decomposies (Oaxaca, produtividade, shift-share)
Durao
Mtodos no paramtricos (Kernel smoothing e modelos
aditivos)

Bibliografia bsica
CAMERON, A.; TRIVERDI, P. Microeconometrics:

Methods and Applications. Cambridge University

Press (2005).
LONG, S. L.; FREESE, J. Regression Models for
Categorical Dependent Variables Using Stata.
Stata Press (2006).
WOODRIDGE, J. Econometric Methods For
Cross-Sectional and Panel Data. MIT Press
(2002).

Bibliografia complementar
ANGRIST, J.; PISCHKE, J-S. Mostly Harmless Econometrics: an Empiricists

Companion. Princeton University Press (2009).

BALTAGI, B.H. Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons (2008).
CAMERON, A.; TRIVERDI, P. Microeconometrics using Stata. Stata Press (2009).

GREENE, W. Econometric Analysis. Prentice Hall (2000).

HSIAO, C. Analysis of Panel Data. Cambridge University Press (2003).
KOENKER, R. Quantile Regression. Cambridge University Press (2005).

MADDALA, G.S. Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics.

Cambridge University Press. (1986).

Avaliao
Uma prova final individual com todo o contedo da

disciplina
Um artigo final com uma aplicao do contedo da
disciplina

Fontes de dados
CENSO DEMOGRFICO

dados socioeconmicos da populao.

PNAD (Programa Nacional de Amostragem Domiciliar)

informa as caractersticas gerais da populao, migrao, educao,

trabalho, famlias, domiclios e rendimento.

PME (Pesquisa Mensal de Emprego)

informaes referentes condio de atividade, condio de

ocupao, rendimento mdio nominal e real, posio na ocupao,
posse de carteira de trabalho assinada, entre outras, tendo como
unidade de coleta os domiclios.

PIA (Pesquisa Industrial Anual)

dados sobre pessoal ocupado, salrios, retiradas e outras

remuneraes, receitas, custos e despesas, valor da produo e valor
da transformao industrial.

Fontes de dados
PAS (Pesquisa Anual de Servios)
servios prestados s famlias; servios de informao; servios
prestados s empresas; transportes, servios auxiliares dos
transportes e correio; atividades imobilirias e de aluguel de
bens mveis e imveis; servios de manuteno e reparao; e
outras atividades de servios.
DATASUS
dados de mortalidade e de sobrevivncia

INEP
dados de educao (Censo da Educao, Prova Brasil)