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Professora Margarida Garcia de Figueiredo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO FACULDADE DE ECONOMIA - FE PRIMEIRA LISTA DE EXERCCIOS ECONOMETRIA

1) Sabendo-se que a econometria uma ferramenta de anlise, a qual tem como instrumento fundamental a anlise de regresso, responda: a) Qual o objetivo bsico da anlise de regresso? b) O que significa estimar ou ajustar um modelo? c) Quais as etapas da pesquisa economtrica? (vai desde a definio do problema econmico a ser estudado at a interpretao dos resultados e concluses) d) O que representa o erro aleatrio no modelo de regresso? e) Por que devemos realizar o teste t? f) Por que devemos realizar o teste F?

2) Quais so os pressupostos bsicos do modelo clssico de regresso linear (MCRL)?

3) Cite e comente a pressuposio de linearidade do modelo de regresso clssico. 4) De acordo com a metodologia economtrica, responda verdadeiro (V) ou falso (F): a) ( ) A heterocedasticidade um problema no modelo de regresso clssico
^

pois altera os erros-padres dos parmetros. b) ( ) A expresso

= ( X ' X ) X 'Y
1

permite o clculo dos parmetros por

MQO. c) ( ) A aceitao da hiptese nula do teste t-Student dos parmetros implica na existncia de efeitos da varivel X em questo, sobre a varivel Y no modelo Y = f(X) + .

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d) ( ) A expresso

2
para obteno dos parmetros por

= ( X ' X ) X 'Y
1

Mnimos Quadrados Ordinrios, pode ser utilizada para um modelo logaritmizado linear. e) ( f) ( ) A pressuposio de no-autocorrelao dos resduos implica em ) A idia bsica da estimao economtrica obter os parmetros de tal covarincias nulas entre os mesmos. forma que a soma dos erros seja, na mdia, nula, e a soma de seus quadrados seja mnima. g) A heterocedasticidade dos resduos implica em varincias constantes dos resduos ao longo da amostra. h) ( i) ( ) A estimao realizada pelas operaes matriciais no Excel fornecem os ) A econometria pode favorecer todas as reas da economia, pois sempre mesmos parmetros estimados que o Eviews. possvel explicar tudo que se quer com a econometria.

5) De acordo com os dados da Tabela 1 abaixo, resolva as seguintes questes: Tabela 1. Quantidade demandada de frango, preo da carne de frango, preo da carne de boi e renda Obs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Em que: Qf = quantidade per capita de carne de frango, em kg/hab Pf = preo real da carne de frango, no ano t, em R$/kg Pb = preo real da carne de boi, no ano t, em R$/kg R = Renda Real per capita do consumidor brasileiro Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Qf 12,40 13,40 15,00 16,00 17,00 18,50 22,50 22,00 23,00 Pf 0,92 0,88 0,66 0,60 0,55 0,52 0,50 0,60 0,50 Pb 1,53 1,65 1,34 1,21 1,39 1,73 1,75 1,52 1,50 R 2.893 3.042 2.617 2.526 2.892 3.675 4.602 4.738 4.739

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a) Estime a funo de regresso da quantidade demandada de carne de frango no Brasil, em funo do preo do frango e da renda per capita anual da populao brasileira. O vetor de parmetros (Beta) dever ser estimado utilizando-se o Excel. A forma funcional utilizada dever ser:

Y = 0 + 1 X1 + 2 X 2 + 3 X 3 + i
b) De acordo com sua intuio microeconmica, qual o sinal esperado para cada um dos parmetros

1 , 2

3 ? Por qu?

c) Estime a varincia dos resduos (s2) e a matriz de varincia-covarincia dos parmetros. d) Represente esquematicamente o vetor Y, a matriz X, o vetor de resduos (e) e a matriz de varincia-covarincia dos parmetros. e) Faa o teste t para verificar o nvel de significncia de cada um dos parmetros individualmente. f) Calcule o valor do R2 e do R2-ajustado, para verificar a qualidade de ajustamento da regresso. g) Faa o teste F para testar a significncia global do modelo estimado. h) Apresente os resultados, acompanhados da interpretao de cada um deles (interpretao do significado de cada parmetro, bem como dos testes estatsticos). 6) Uma verso modificada da Curva de Phillips pode ser apresentada tomando-se o ndice de salrios como varivel dependente, e o ndice de preos, a taxa de desemprego e o PNB como variveis independentes. A apresentao do modelo a seguinte: Equao de salrio:

W t = 0 IGPt 1 PNBt 2 e 3U t e t

Em que:

Wt

o ndice de salrio nominal da economia brasileira no ano t o ndice geral de preos da economia brasileira no ano t o produto nacional bruto da economia brasileira no ano t

IGPt PNBt Ut

a taxa de desemprego da economia brasileira no ano t o termo de erro aleatrio

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Utilizando-se os dados da Tabela 2 abaixo, resolva as seguintes questes:

Tabela 2. ndice de salrio, ndice geral de preos, produto nacional bruto e taxa de desemprego Obs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Wt 64,26 65,10 69,20 60,83 62,65 76,94 96,33 91,51 97,27 105,93 91,21 80,17 86,74 92,64 98,48 105,50 101,60 102,90 102,30 IGPt 8,33E-10 1,75E-09 3,43E-09 8,70E-09 2,97E-08 9,08E-08 2,20E-07 7,14E-07 5,61E-06 7,96E-05 2,26E-03 1,16E-02 1,27E-01 2,80E+00 7,02E+01 1,17E+02 1,31E+02 1,41E+02 146,33 PNBt (US$ milhes) 242155 256184 255930 176797 176215 198973 244583 271294 294114 398232 427875 374187 367823 426159 554355 704972 762006 788266 776442 Ut 7,20 8,04 6,42 6,70 7,12 5,25 3,59 3,73 3,85 3,35 4,28 4,83 5,97 5,32 5,06 4,64 5,42 5,66 5,43

a) Estime a funo de regresso correspondente equao de salrio no Brasil. O vetor de parmetros (Beta) dever ser estimado utilizando-se o Excel. b) A priori, quais os sinais esperados para os coeficientes da regresso? Por qu? c) Estime a varincia dos resduos (s2) e a matriz de varincia-covarincia dos parmetros. d) Represente esquematicamente o vetor Y, a matriz X, o vetor de resduos (e) e a matriz de varincia-covarincia dos parmetros. e) Faa o teste t para verificar o nvel de significncia de cada um dos parmetros individualmente. f) Calcule o valor do R2 e do R2-ajustado, para verificar a qualidade de ajustamento da regresso. g) Faa o teste F para testar a significncia global do modelo estimado. h) Apresente os resultados, acompanhados da interpretao de cada um deles (interpretao do significado de cada parmetro, bem como dos testes estatsticos).

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7) A Tabela 3 apresenta uma srie de valores para PIB, produo e remunerao dos empregados brasileiros, entre 1994 e 2000. Tabela 3. Dados para estimativa da funo de regresso do PIB brasileiro (em R$ milhes de 2000) Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Em que: PIB = Produto Interno Bruto em R$ milhes de 2000 Produo = valor monetrio de tudo que foi produzido no ano (bens finais e intermedirios) em R$ milhes de 2000 Remunerao dos empregados = salrios pagos na economia em R$ milhes de 2000 a) Estime a funo de regresso do PIB, em funo da produo e da remunerao dos empregados. O vetor de parmetros (Beta) dever ser estimado utilizando-se o Eviews. A forma funcional utilizada dever ser: PIB 349.204,68 705.640,89 843.965,63 939.146,62 979.275,75 1.064.999,71 1.179.482,00 1.302.136,00 1.477.822,00 1.699.948,00 1.941.498,00 2.147.239,00 Produo 653.189,67 1.155.222,80 1.372.657,57 1.530.772,23 1.600.813,35 1.749.704,28 2.003.571,00 2.213.156,00 2.538.937,00 2.992.739,00 3.432.735,00 3.786.683,00 Remunerao dos Empregados 140.079,25 300.381,14 358.726,12 387.698,87 411.004,92 438.501,46 477.334,00 528.389,00 588.474,00 671.872,00 763.237,00 860.886,00

Y = 0 + 1 X 1 + 2 X 2 + i
b) Apresente os resultados, acompanhados da interpretao de cada um deles (interpretao do significado de cada parmetro, bem como dos testes estatsticos).

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8) Com base nos dados apresentados na Tabela 5 abaixo, estime o modelo de regresso do PIB brasileiro, em funo do PIB dos trs grandes setores econmicos: agropecuria, indstria e servios. Apresente os resultados, discutindo tanto o significado dos parmetros estimados quanto dos testes estatsticos realizados. O modelo poder ser estimado no Eviews ou no Excel. A forma funcional utilizada dever ser:

PIBt = 0 + 1 PIBAGROt + 2 PIBINDt + 3 PIBSERV t + et


Tabela 5. PIB total do Brasil, PIB agropecurio, PIB da indstria e PIB do setor de servios. Os valores esto apresentados em R$ mil de 1999. PIB Agropecuria 1980 801.427.649 78.188.063 1981 726.448.736 83.821.008 1982 752.902.290 71.478.065 1983 662.866.354 82.390.168 1984 666.258.775 91.676.273 1985 772.061.046 97.404.542 1986 834.666.641 100.927.132 1987 824.842.742 89.222.709 1988 765.467.662 87.170.571 1989 787.510.347 77.134.478 1990 673.021.106 78.310.206 1991 701.093.702 80.754.395 1992 699.560.721 85.213.381 1993 717.520.645 89.140.965 1994 716.645.754 102.101.396 1995 778.867.748 94.679.396 Fonte: Contas Nacionais (IBGE) 9) Suponha lnQi =
o

Ano

PIB

PIB Indstria 351.846.285 325.970.587 347.859.919 293.983.101 244.080.778 370.244.888 393.934.220 391.905.163 357.932.752 364.960.852 282.190.502 269.190.647 267.894.825 271.902.655 258.522.032 262.047.893

PIB Servios 430.034.348 400.478.150 419.337.984 378.245.773 356.194.437 408.273.917 406.448.296 475.041.397 448.880.210 554.094.094 408.048.763 434.492.234 438.045.871 474.231.000 447.534.242 476.672.316

que +

se

tem +

dados

municipais

para

modelo

1.lnJUROSi1

2.lnRDi2 +

i, em que Q a quantidade

demandada de moeda no municpio i, em milhares de reais; JUROS a taxa de juros interbancria (CDI) em valores nominais; RD a renda disponvel per capita em reais; s so parmetros do modelo e ~ N(0,s2). Pergunta-se: Como voc faria para obter os valores dos s num ambiente computacional do Microsoft Excel? Quais os passos necessrios para execuo da estimao? o erro aleatrio tal que

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10) Seja um exemplo da verso modificada da Curva de Phillips macroeconmica, relacionando o ndice de salrios como varivel dependente (W), em funo dos preos (IGP), da taxa de desemprego (U) e do produto nacional bruto (PNB), como variveis independentes. O modelo ser do tipo:

W t = 0 + 1 IGPt + 2 PNBt + 3U t + t
Interprete os resultados abaixo e avalie comparativamente os dois resultados. Fonte: dados mensais de W, U e IGP-DI, coletados no www.ipeadata.gov.br e realizaram-se mdias anuais. O PIB per capita anual foi obtido diretamente do mesmo site.

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11) Suponha que estejamos interessados em estimar a equao de salrios das pessoas de um determinado municpio. Como variveis explicativas do nosso modelo, optamos por considerar: X1 = varivel quantitativa referente aos anos de experincia no mercado de trabalho Feminino = varivel binria para representar o sexo do indivduo, a qual assumir valor 1 se a pessoa for mulher e valor 0 se for homem Seggrau = varivel binria para representar o nvel educacional, a qual assumir valor 1 se a pessoa tiver segundo grau e valor 0 caso contrrio Sup = varivel binria para representar o nvel educacional, a qual assumir valor 1 se a pessoa tiver curso superior e valor 0 caso contrrio A amostra considerada no estudo composta por 50 observaes (ou seja, foram entrevistadas 50 pessoas diferentes), conforme exposto na Tabela 6, a seguir. Tabela 6. Dados sobre salrio, experincia no mercado de trabalho, sexo e nvel educacional das pessoas. Obs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Salrio (R$/ms) 1.345 2.435 1.715 1.461 1.639 1.345 1.602 1.144 1.566 1.496 1.234 1.345 1.345 3.389 1.839 981 1.345 1.566 1.187 1.345 1.345 2.167 1.402 2.115 2.218 3.575 Experincia (anos) 2 18 4 4 3 8 6 3 23 15 9 3 14 16 20 5 10 4 1 10 2 17 2 15 11 1 Feminino (binria) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Seg.grau (binria) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Superior (binria) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1.972 1.234 1.926 2.165 2.365 1.345 1.839 2.613 2.533 1.602 1.839 2.218 1.529 1.461 3.307 3.833 1.839 1.461 1.433 2.115 1.839 1.288 1.288 2.832 1 2 9 15 12 5 14 14 3 5 18 1 10 10 22 3 14 5 3 15 13 9 4 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

Estime a equao de salrios para este municpio, de acordo com a seguinte forma funcional:

Salrio = 0 + 1 X 1 + 0 Fe min ino + 0 SegGrau + 0 Sup +


Faa o teste t, para verificar se ocorre discriminao salarial contra as mulheres no municpio em questo. Apresente os resultados do modelo, seguido das interpretaes tanto dos coeficientes dos parmetros quanto dos testes estatsticos.

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12) Interprete o significado dos coeficientes (parmetros estimados) para cada um dos modelos de regresso estimados: a) Quantidade ofertada de soja (Y em toneladas), em funo do preo recebido pelo produtor no ano anterior (X1 em R$/toneladas), do preo pago pelo fertilizante (X2 em R$/toneladas), e da quantidade de chuva durante o ciclo da soja (X3 em milmetros). Ln (Y) = 14,52 + 0,1263Ln(X1) 0,0874ln(X2) + 0,182ln(X3) + e b) Preo de um imvel (Y em R$), em funo do nmero de quartos (X1), do tamanho do terreno (X2 em metros quadrados) e da distncia entre o imvel e a universidade (X3 em km). Y = 21,13 + 8.834X1 + 4.986ln(X2) - 642X3 + e

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