An alise Matem atica IV

2005/2006
Resumo
1 Analise Complexa
1.1 Fun c oes Complexas de Variavel Complexa
1. Deni cao e Nota cao: f : D C C diz-se uma fun c ao complexa de vari avel complexa
se a todo z D zer corresponder um e um s o w = f(z) C. Nesse caso
D z = x +yi w = f(z) = u(x, y) +iv(x, y)
As fun c oes u : D R
2
R e v : D R
2
R s ao denominadas respectivamente, a
parte real e a parte imagin aria de f. O conjunto D e denominado o domnio de f e e
caracterizado por
D = {z C : f(z) existe}
e corresponde em R
2
` a intersec c ao dos domnios de u e v, D.
2. Limites
Sendo f : D C e z
0
D, dene-se
L = lim
zz
f(z) > 0 > 0 |z z
0
| < |f(z) L| <
Demonstra-se que, se f = u +iv, z
0
= x
0
+iy
0
e L = A +iB ent ao
L = lim
zz
f(z)
_

_
lim
(x,y)(x
0
,y
0
)
u(x, y) = A
lim
(x,y)(x
0
,y
0
)
v(x, y) = B
Sendo assim, se existirem lim
zz
0
f(z) e lim
zz
0
g(z), tem-se que
lim
zz
0
(f g)(z) = lim
zz
0
f(z) lim
zz
0
g(z);
lim
zz
0
(fg)(z) = lim
zz
0
f(z) lim
zz
0
g(z);
1
lim
zz
0
(f/g)(z) = lim
zz
0
f(z)/ lim
zz
0
g(z),
sendo esta ultima propriedade v alida desde que lim
zz
0
g(z) = 0.
3. Continuidade:
Sendo f : D C e z
0
D, diz-se que f e contnua em z
0
se
lim
zz
0
f(z) = f(z
0
)
Se f e contnua em todos z
0
D diz-se que f e contnua em D. Demonstra-se que, se
f = u +iv, z
0
= x
0
+iy
0
ent ao
f e contnua em z
0
u(x, y) e v(x, y) s ao contnuas em (x
0
, y
0
)
Sendo assim, a soma, difern ca, produto, quociente (nos pontos onde o denominador e
diferente de 0), composta de fun c oes contnuas e tambem uma fun c ao contnua.
4. Derivada:
Uma fun c ao f : D C C diz-se diferenci avel em z
0
D, se existe
lim
zz
0
f(z) f(z
0
)
z z
0
= lim
z0
f(z + z) f(z)
z
Se o limite existir, dene-se
f

(z
0
) = lim
zz
0
f(z) f(z
0
)
z z
0
5. Condi c oes necessarias e sucientes para a existencia de derivada:
Se f(x+iy) = u(x, y) +iv(x, y), f e diferenci avel em z
0
= x
0
+iy
0
sse u e v tem derivadas
parciais contnuas em (x
0
, y
0
) e satisfazem nesse ponto as equa c oes de Cauchy-Riemann:
u
x
=
v
y
e
u
y
=
v
x
Nesse caso
f

(z
0
) =
u
x
(x
0
, y
0
) +i
v
x
(x
0
.y
0
) =
v
y
(x
0
, y
0
) i
u
y
(x
0
, y
0
)
6. Fun cao Analtica ou Holomorfa:
Uma fun c ao diz-se holomorfa, ou analtica, se e diferenci avel num conjunto aberto. Uma
fun c ao analtica em C diz-se inteira.
2
7. Inegra cao em C
Se C e uma curva regular, parametrizada por z : [a, b] C, ent ao
_

f(z) dz =
_
b
a
f(z(t))z

(t) dt
Uma curva regular, fechada e simples (sem auto intersec c oes) diz-se uma curva de Jordan.
Qualquer curva de Jordan, , divide C em duas regi oes distintas, uma das quais e limitada
e que denotaremos por interior de , int .
8. Teorema de Cauchy
Se e uma curva de Jordan e f e analtica num aberto simplesmente conexo contendo ,
ent ao
_

f(z) dz = 0
9. F ormula Integral de Cauchy
Se e uma curva de Jordan e f e analtica num aberto simplesmente conexo contendo ,
ent ao para z
0
int e n N
0
f
(n)
(z
0
) =
n!
2i
_

f(z)
(z z
0
)
n+1
dz
onde deve ser percorrida uma vez no sentido directo. No caso particular n = 0, obtem-se
a forma mais simples da F ormula Integral de Cauchy
f(z
0
) =
1
2i
_

f(z)
z z
0
dz
10. Teorema de Morera
Se f : U C C e contnua e
_

f(z) dz = 0
para qualquer curva de Jordan denida em U, ent ao existe F : U C tal que F

= f.
Em particular conclui-se que f e analtica em U.
11. Fun c oes harm onicas
Seja U R
2
, aberto, e u : U R. A fun c ao u diz-se harm onica em U sse
(i) u C
2
(U),
(ii) Para todo (x, y) U

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0
3
12. Rela cao entre fun c oes harm onicas (em R
2
) e fun c oes analticas (em C)
Se f : U C C e analtica em U e f = u +iv ent ao u e v s ao fun c oes harm onicas em
U. Nestas condi c oes, u e v dizem-se harm onicas conjugadas.
Reciprocamente, se u : U R
2
R e harm onica e U e aberto e simplesmente conexo,
e sempre possvel determinar (a menos de uma constante) a sua harm onica conjugada
v : U R resolvendo as equa c oes de Cauchy-Riemann em ordem a v.
13. Teorema de Taylor:
Se f e analtica no disco |z z
0
| < r, ent ao f pode ser desenvolvida em serie de potencias
de z z
0
,
f(z) =

n=0
f
(n)
(z
0
)
n!
(z z
0
)
n
Esta serie converge no interior do maior disco centrado em z
0
no qual f e analtica, e
pode ser integrada e derivada termo a termo.
14. Teorema de Laurent:
Se f e analtica na regi ao r < |z z
0
| < R, ent ao f pode ser desenvolvida em serie de
potencias negativas e positivas em torno de z
0
f(z) =

n=
a
n
(z z
0
)
n
em que
a
n
=
1
2i
_
C
f(z)
(z z
0
)
n+1
dz
com C qualquer curva de Jordan contida na regi ao {z : r < |z z
0
| < R}, percorrida
uma vez no sentido directo, e tal que z
0
pertence ` a sua regi ao interior. Dene-se

n=1
a
n
(z z
0
)
n
como sendo a parte principal do desenvolvimento.
15. Deni cao de Singularidade Isolada:
Diz-se que f tem uma singularidade isolada em z
0
C, se existe r > 0 para o qual f e
analtica em 0 < |z z
0
| < r. Neste caso, o Teorema de Laurent garante que f admite
desenvolvimento em serie de potencias de z z
0
f(z) = ...
a
2
(z z
0
)
2
+
a
1
z z
0
+a
o
+a
1
(z z
0
) +a
2
(z z
0
)
2
+...
v alido em 0 < |z z
0
| < r.
4
16. Classica cao de Singularidades Isoladas
- z
0
diz-se removvel se a expans ao n ao apresenta potencias de expoente negativo,
isto e se
a
n
= 0 , n N.
Neste caso, f admite o desenvolvimento em serie de potencias de z z
0
f(z) = a
o
+a
1
(z z
0
) +a
2
(z z
0
)
2
+... , 0 < |z z
0
| < r
e a fun c ao
F(z) =
_
f(z) se z = z
0
a
0
se z = z
0
representa a extens ao analtica de f a z
0
.
Demonstra-se que uma singularidade isolada de f, z
0
e removvel sse existe lim
zz
0
f(z).
- z
0
e um polo de ordem p N, se a potencia negativa de maior ordem em valor
absoluto presente no desenvolvimento em serie de potencias de z z
0
v alido em
0 < |z z
0
| < , e (z z
0
)
p
, isto e, o seu desnvolvimento e da forma
f(z) =
a
p
(z z
0
)
p
+... +
a
1
z z
0
+a
o
+a
1
(z z
0
) +a
2
(z z
0
)
2
+...
com a
p
= 0. Demonstra-se que uma singularidade z
0
e um polo de ordem p sse o
limite
lim
zz
0
(z z
0
)
p
f(z)
existe e e diferente de zero.
- z
0
diz-se uma singularidade essencial de f, se a parte principal do seu desenvolvi-
mento em serie de Laurent em potencias de z z
0
, v alida em 0 < |z z
0
| < r, tem
um n umero innito de termos.
17. Deni cao e Calculo de Resduos:
Se z
0
e uma singularidade isolada de f, dene-se Res(f, z
0
), Resduo de f em z
0
, como
sendo o coeciente a
1
da expans ao em serie de potencias de z z
0
, v alida em 0 <
|z z
0
| < r. Demonstra-se que:
- se z
0
e uma singularidade removvel, ent ao
Res(f, z
0
) = 0
- se z
0
e um p olo de ordem p
Res(f, z
0
) = lim
zz
0
1
(p 1)!
d
p1
dz
p1
[(z z
0
)
p
f(z)]
5
Se z
0
e uma singularidade essencial, o c alculo do resduo tem que ser feito recorrendo
directamente ` a expans ao em serie de Laurent.
18. Teorema dos Resduos: Se C e uma curva de Jordan, seccionalmente regular, per-
corrida uma vez no sentido directo, e f possui singularidades isoladas z
1
, ..., z
k
intC,
ent ao
_
C
f(z) dz = 2i
k

j=1
Res(f, z
j
)
2 Equa c oes Diferenciais Ordinarias
1. Equa c oes Escalares de Primeira Ordem
i) Uma equa c ao escalar de primeira ordem, diz-se linear, se pode ser escrita na forma
y +a(t)y = b(t)
Denindo
(t) = e
R
a(t)dt
a equa c ao pode ser reescrita como
d
dt
((t)y(t)) = (t)b(t)
e a solu c ao e dada pela express ao
y(t) =
1
(t)
_
_
(t)b(t)dt +C
_
Teorema 1. Seja I R, a e b fun c oes contnuas em I e t
0
I. Ent ao, para
qualquer y
0
R, o PVI
_
y +a(t)y = b(t)
y(t
0
) = y
0
admite solu c ao unica
y(t) =
1
(t)
_
_
t
t
0
(s)b(s)ds +(t
0
)y
0
_
denida para todo t I.
ii) Uma equa c ao escalar de primeira ordem, diz-se separ avel se pode ser escrita na forma
f(y) y = g(t)
A solu c ao desta equa c ao e dada implicitamente por
_
f(y)dy =
_
g(t)dt +C
6
Teorema 2. Sejam f e g fun c oes reais de vari avel real contnuas em vizinhan cas
de y
0
e t
0
respectivamente. Se f(y
0
) = 0, ent ao o PVI
_
f(y) y = g(t)
y(t
0
) = y
0
admite solu c ao unica denida numa vizinhan ca de t
0
. A solu c ao e denida implici-
tamente pela equa c ao
_
y
y
0
f(u)du =
_
t
t
0
g(s)ds
iii) Uma equa c ao escalar de primeira ordem diz-se exacta se pode ser escrita na forma
M(t, y) +N(t, y)
dy
dt
= 0
em que (M, N) e um campo fechado, i.e., com (M, N) vericando
M
y
=
N
t
Neste caso, tem-se localmente
_

t
= M

y
= N
Esta equa c ao pode ser reolvida para , e a solu c ao da equa c ao diferencial exacta e
dada de forma implcita por
(t, y) = C
Teorema 3. Se
M(t, y) +N(t, y)
dy
dt
= 0
e uma equa c ao diferencial exacta num conjunto aberto U R
2
, (t
0
, y
0
) U e
N(t
0
, y
0
) = 0, ent ao existe um intervalo aberto contendo t
0
onde a equa c ao tem uma
e uma s o solu c ao satisfazendo a condi c ao inicial y(t
0
) = y
0
. A solu c ao verica a
equa c ao implcita (t, y) = 0 onde e tal que = (M, N).
iv) Qualquer equa c ao escalar de primeira ordem e redutvel a exacta, ou seja, pode ser
transformada numa equa c ao exacta, multiplicando-a por uma fun c ao (t, y) apro-
priada. A fun c ao denomina-se por um factor integrante da equa c ao, e pode ser
calculado resolvendo a equa c ao diferencial parcial
(M)
y
=
(N)
t
7
No geral s o podemos encontrar factores integrantes que s o dependam de uma das
vari aveis. Se escolhermos = (t), obtemos a equa c ao separ avel
=
M
y

N
t
N

caso o segundo membro n ao dependa de y. Se escolhermos = (y), obtemos a
equa c ao separ avel
=
N
t

M
y
M

caso o segundo membro n ao dependa de t. A solu c ao da equa c ao inicial ser a em
qualquer dos casos dada por
(t, y) = C
em que satisfaz
_

t
= M

y
= N
2. Existencia, Unicidade e Prolongamento de Solu c oes:
Fun cao Lipschitziana em D R
2
:
A fun c ao f(t, y) diz-se Lipschitziana relativamente a y, em D R
2
sse
|f(t, y) f(t, w)| K|y w| . (t, y), (t, w) R
2
A constante K R
+
e denominada a constante de Lipschitz.
Fun cao localmente Lipschitziana em D R
2
:
A fun c ao f(t, y) diz-se localmente Lipschitziana relativamente a y, em D R
2
sse
for lipschitziana relativamente a y em todo o subconjunto compacto de D.
Como consequencia do Teorema do Valor Medio, tem-se o seguinte:
Se
f
y
e contnua em D R
2
ent ao f e localmente Lipschitziana relativamente a y
em D.
Teorema de Picard-Lindelof - Existencia e Unicidade de Solu cao de um
PVI
Se f : D R
2
R, D aberto, e contnua em (t, y) D, e localmente Lipschitziana
relativamente a y em D, o problema de valor inicial
_
y = f(t, y)
y(t
0
) = y
0
possui solu c ao unica nalgum intervalo ]t
0
, t
0
+[ para certo > 0, qualquer que
seja (t
0
, y
0
) D.
8
Prolongamento de Solu cao:
A solu c ao unica do problema de valor inicial assegurada pelo Teorema de Picard-
Lindelof, pode ser prolongada a um intervalo m aximo de deni c ao ]a, b[. Se b =
(ou a = ) ent ao ou y explode para t = b (t = a respectivamente), isto e,
lim
tb

|y(t)| = ( lim
ta
+
|y(t)| = respect.) , ou (t, y(t)) tende para a fronteira do
domnio de f quando t b

(t a
+
respect.).
Compara cao de Solu c oes:
Sejam f e g nas condi c oes do Teorema de Picard e tal que
f(t, y) g(t, y) , (t, y) D
Ent ao as solu c oes, y(t), do PVI
_
y = f(t, y)
y(t
0
) = y
0
e, u(t), de
_
u = f(t, u)
u(y
0
) = y
0
vericam a seguinte rela c ao
y(t) u(t) , t t
0
3. Sistemas de Equa c oes Lineares de Coecientes Constantes:
(i) Sistemas Homogeneos: Se A = [a
i,j
] e uma matriz n n, com a
i,j
R, o problema
de valor inicial
_

Y = AY
Y (t
0
) = Y
0
tem solu c ao unica, denida por
Y (t) = e
A(tt
0
)
Y
0
, t R
(ii) C alculo da Matriz e
At
Caso 1. A e uma matriz diagonal: Se
A =
_

1
0 ... 0
0
2
... 0
.
.
0 0 ...
n
_

_
9
ent ao
e
At
=
_

_
e

1
t
0 ... 0
0 e

2
t
... 0
.
.
0 0 ... e

n
t
_

_
Caso 2. A e uma matriz diagonalizavel: Se A n ao e diagonal mas admite n vectores
linearmente independentes, ent ao A diz-se diagonaliz avel, isto e
A = SDS
1
em que
D =
_

1
0 ... 0
0
2
... 0
.
.
0 0 ...
n
_

_
e S =
_
v
1
... v
n

sendo
1
, ...,
n
os valores pr oprios de A e v
1
, ..., v
n
os correspondentes vectores
pr oprios. Neste caso
e
At
= Se
Dt
S
1
= S
_

_
e

1
t
0 ... 0
0 e

2
t
... 0
.
.
0 0 ... e

n
t
_

_
S
1
Caso 3. A nao e diagonalizavel: Se A n ao admite n vectores pr oprios linearmente
independentes, ent ao A n ao e diagonaliz avel. Neste caso A e semelhante a uma
matriz diagonal por blocos, isto e
A = SJS
1
onde
J =
_
_
_
_
_
_
J
1
J
2
.
.
J
k
_
_
_
_
_
_
e J
i
, denominado bloco de Jordan, e da forma
J
i
=
_
_
_
_
_
_
_
_

i
1

i
1
. .
. .
. 1

i
_
_
_
_
_
_
_
_
10
Cada bloco corresponde a um vector pr oprio, sendo a diagonal preenchida com
o valor pr oprio correspondente. Cada valor pr oprio tem direito a tantos blocos
quanto os vectores pr oprios linearmente independentes que lhe correspondem.
Tem-se ent ao que
e
At
= Se
Jt
S
1
onde
e
Jt
=
_
_
_
_
_
_
e
J
1
t
e
J
2
t
.
.
e
J
k
t
_
_
_
_
_
_
e
e
J
i
t
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
e

i
t
te

i
t t
2
2!
e

i
t
. . .
t
n1
(n1)!
e

i
t
e

i
t
te

i
t t
2
2!
e

i
t
. .
t
n2
(n2)!
e

i
t
. . . . .
. . . .
. .
t
2
2!
e

i
t
. te

i
t
e

i
t
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
A matriz S e tambem formada por k blocos
S = [S
1
... S
k
]
em que
S
i
= [v
i
1
v
i
2
... v
i
m
i
]
sendo v
i
1
o vector pr oprio associado ao valor pr oprio
i
, e v
i
j
, j = 2, ..., m
i
,
vectores pr oprios generalizados, i.e., vericando as equa c oes
(A
i
I)v
i
2
= v
i
1
e
(A
i
I)v
i
j
= v
i
j1
, j = 3, ...., m
i
(iii) Sistemas N ao Homogeneos: Sendo H(t) contnua em I R, t
0
I e Y
0
R
n
, o
problema de valor inicial
_

Y = AY +H(t)
Y (t
0
) = Y
0
admite solu c ao unica, dada pela F ormula da Varia c ao das Constantes
Y (t) = e
A(tt
0
)
Y
0
+
_
t
t
0
e
A(ts)
H(s) ds
para todo t I.
11
Equa c oes Lineares Escalares de Coecientes Constantes de ordem n > 1:
(i) Equa c ao Homogenea: A solu c ao geral da equa c ao diferencial
y
(n)
+a
n1
y
(n1)
+... +a
1
y

+a
0
y = 0
com a
0
,..., a
n1
R, e dada por
y(t) =
1
y
1
+... +
n
y
n
em que
1
, ... ,
n
s ao constantes reais, e y
1
,..., y
n
s ao n solu c oes linearmente inde-
pendentes, obtidas como se segue. Se
1
, ...,
k
s ao razes do polin omio caracterstico
associado
P() =
n
+a
n1

n1
+... +a
1
+a
0
de multiplicidades m
1
,...,m
k
, respectivamente, ent ao
- a cada
j
R correspondem m
j
fun c oes linearmente independentes
e

j
t
, te

j
t
, , ..., t
m
j
1
e

j
t
que s ao solu c oes da equa c ao diferencial
(D
j
)
m
j
y = 0
- A cada par de complexos conjugados a
j
ib
j
de multiplicidade m
j
, correspondem
2m
j
fun c oes
e
a
j
t
cos(b
j
t) , te
a
j
t
cos(b
j
t) , ... , t
m
j
1
e
a
j
t
cos(b
j
t)
e
a
j
t
sin(b
j
t) , te
a
j
t
sin(b
j
t) , ... , t
m
j
1
e
a
j
t
sin(b
j
t)
que s ao solu c oes da equa c ao diferencial
(D a
j
ib
j
)
m
j
(D a
j
+ib
j
)
m
j
y = 0
(ii) Equa c ao n ao homogenea: A solu c ao da equa c ao diferencial
y
(n)
+a
n1
y
(n1)
+... +a
1
y

+a
0
y = h(t)
com h denida e contnua em I R, pode ser escrita na forma
y = y
G
+y
P
em que y
G
e a solu c ao geral da equa c ao homogenea associada, e y
P
e uma solu c ao par-
ticular da equa c ao completa. Podemos determinar y
P
por um dos seguintes metodos:
12
F ormula da Varia c ao das Constantes: (que funciona para uma fun c ao h(t) contnua
arbitr aria):
y
P
(t) =
_
y
1
(t) ... y
n
(t)

_
t
t
0
W
1
(s)
_

_
0
.
.
0
h(s)
_

_
ds
em que y
1
,...,y
n
s ao solu c oes linearmente independentes da equa c ao homogenea, e
W(t) =
_

_
y
1
... y
n
y

1
... y

n
. ... .
. ... .
y
(n1)
1
... y
(n1)
n
_

_
denominada a matriz Wronskiana.
Metodo dos Coecientes Indeterminados: No caso em que h(t) e uma fun c ao do tipo
P(t)e
t
ou P(t)e
at
cos(bt) ou P(t)e
at
sin(bt)
em que P(t) e um polin omio, podemos determinar um polin omio aniquilador linear
de coecinetes constantes da fun c ao h(t), isto e, um polin omio diferencial linear de
coecinetes constantes P
A
(D) de ordem p, vericando P
A
(D)h(t) = 0. Nesse caso,
aplicando P
A
(D) ` a equa c ao inicial P(D)y = h(t) obtem-se
P
A
(D)P(D)y = 0
que e uma equa c ao linear homogenea de ordem n+p. Como tal, admite como solu c ao
geral
y(t) =
1
y
1
+... +
n
y
n
+
1
w
1
+... +
p
w
p
em que y
1
, ..., y
n
s ao solu c oes linearmente independentes de P(D)y = 0, isto e
y
G
(t) =
1
y
1
+... +
n
y
n
e a solu c ao geral da equa c ao homogenea associada, pelo que

1
w
1
+... +
p
w
p
e uma candidata a y
P
. Finalmente determinam-se os coecientes
1
, ...,
p
de modo
a que
1
w
1
+... +
p
w
p
seja solu c ao de P(D)y = h.
13
Transformada de Laplace:
Se f :]0, [R, dene-se a sua Transformada de Laplace como sendo a fun c ao de vari avel
complexa, s, denida por
L[f](s) =
_

0
e
st
f(t) dt = lim
R
_
R
0
e
st
f(t) dt
A transformada de Laplace de f est a bem denida se
f(t)e
st
for integr avel em ]0, [. Mostra-se que se existem constantes M > 0 e R tais que
|f(t)| Me
t
, t > 0
ent ao a transformada de Laplace de f est a bem denida e representa uma fun c ao analtica no
semi-plano Re s > .
Propriedades: Se f e g admitem transformadas de Laplace, ent ao
(i) Linearidade: L[af +bg](s) = aL[f](s) +bL[g](s).
(ii) Se c > 0
L[H(t c)f(t c)](s) = e
cs
L[f](s)
em que
H(t c) = H
c
(t) =
_
1 se t c
0 se t < c
(iii) L[e
ct
f(t)](s) = L[f](s +c) para c R.
(iv) L[f

](s) = f(0) +sL[f](s).

(v) Para n N
d
n
ds
n
_
L[f](s)
_
= (1)
n
L[t
n
f(t)](s)
Podemos aplicar a Transformada de Laplace para resolver o problema de valor inicial
y
(n)
+a
n1
y
(n1)
+... +a
1
y

+a
0
y = h(t)
em que a fun c ao y verica as condi c oes iniciais
y(0) = y
0
, y

(0) = y
1
, ..., y
(n1)
(0) = y
n1
Aplicando a Transformada de Laplace a ambos os membros da equa c ao, utilizando a propriedade
da linearidade, obtem-se
L[y
(n)
](s) +a
n1
L[y
(n1)
](s) +... +a
1
L[y

](s) +L[y](s) = L[h(t)](s)

14
Utilizando agora a propriedade da Transformada de Laplace da derivada (recursivamente),
obtem-se
s
n1
y(0) s
n2
y

(0) ... y
(n1)
(0) +s
n
L[y](s) +... +sL[y](s) y(0) +L[y](s) = L[h](s)
pelo que
P(s)L[y](s) +Q(s) = L[h](s)
em que P(S) e o polin omio caracterstico associado ` a equa c ao diferencial, e Q(s) e um polin omio
de grau n 1, determinado pelas condi c oes iniciais. Finalmente
L[y](s) =
1
P(s)
_
L[h](s) Q(s)
_
e para terminar o problema basta de terminar a fun c ao y cuja Transformada de Laplace e dada
pela fun c ao
1
P(s)
_
L[h](s) Q(s)
_
.
Observa c ao: Uma outra forma de resolver o PVI /especialmente util quando as condi c oes
iniciais do problema s ao dadas em t
0
= 0), e determinar y
h
solu c ao da equa c ao hom ogenea
e que verica as condi c oes iniciais do problema, e utilizar a Transformada de Laplace para
determinar y
p
uma solu c ao da equa c ao completa vericando condi c oes iniciais nulas, isto e
y(0) = y

(0) = ... = y
(n1)
(0) = 0
caso em que a equa c ao se reduz a determinar a Transformada de Laplace inversa de
L[h](s)
P(s)
Exemplo: Pretende-se resolver o seguinte problema de valor inicial
y

2y

+ 2y = h(t) , y(0) = 0 e y

(0) = 1
em que
h(t) =
_
0 se 0 t < 1
t se 1 t < 2
0 se 2 t
Sendo Y (s) = L[y](s), aplicando a transformada de Laplace a ambos os membros da equa c ao
diferencial, obtem-se
y

(0) sy(0) +s
2
Y (s) 2(y(0) +sY (s)) +Y (s) = L(h)(s)
pelo que
(s
2
2s +s)Y (s) =
1
s
(e
s
2e
2s
)
1
s
2
(e
2s
e
s
) + 1
o que implica
Y (s) = e
s
s + 1
s
2
(s 1)
2
e
2s
2s + 1
s
2
(s 1)
2
+
1
(s 1)
2
15
Note-se que, por um lado
1
(s 1)
2
= L(te
t
)
Por outro lado
e
s
s + 1
s
2
(s 1)
2
= L(H
1
(t)f(t 1))
em que
L(f)(s) =
s + 1
s
2
(s 1)
2
Atendendo a que
s + 1
s
2
(s 1)
2
=
3
s
+
1
s
2

3
s 1
+
2
(s 1)
2
tem-se que
f(t) = 3 +t 3e
t
+ 2te
t
e como tal
e
s
s + 1
s
2
(s 1)
2
= L(H
1
(t)(3 +t 1 3e
t1
+ 2(t 1)e
t1
))
ou seja
e
s
s + 1
s
2
(s 1)
2
= L(H
1
(t)(2 +t 5e
t1
+ 2te
t1
)
Finalmente, e aplicando o mesmo tipo de c alculos
e
2s
2s + 1
s
2
(s 1)
2
= L(H
2
(t)g(t 2))
em que
L(g)(s) =
2s + 1
s
2
(s 1)
2
pelo que
e
2s
2s + 1
s
2
(s 1)
2
= L(H
2
(t)(1 +t + (2t 7)e
t2
))
Temos ent ao, que a solu c ao do problema e
y(t) = te
t
+H
1
(t)(2 +t + (2t 5)e
t1
) H
2
(t)(1 +t + (2t 7)e
t2
)
3 Series de Fourier
1. Series de Fourier: Se f : [L, L] R e uma fun c ao seccionalmente C
1
(ou seja f e
f

s ao contnuas no intervalo a menos de um n umero nito de pontos), ent ao podemos

associar a f a serie trigonometrica
f(x) SF
f
(x) =
a
0
2
+

n=1
a
n
cos(
nx
L
) +b
n
sin(
nx
L
)
16
em que
a
0
=
1
L
_
L
L
f(x) dx , a
n
=
1
L
_
L
L
f(x) cos(
nx
L
)dx
e
b
n
=
1
L
_
L
L
f(x) sin(
nx
L
)dx
Nestas condi c oes temos que, para x [L, L]
SF
f
(x) =
_

_
f(x) se x e ponto de continuidade de f
f(x
+
)+f(x

)
2
se x e ponto de descontinuidade de f
1
2
(f(L) +f(L)) se x = L ou x = L
Tem-se ainda que, emR, a serie de Fourier associada a f iguala (no sentido acima descrito)
a extens ao peri odica de f a R.
2. Serie de Fourier de senos: Se f : [0, L] R e uma fun c ao seccionalmente C
1
, ent ao
f(x)

n=1
b
n
sin(
nx
L
)
em que
b
n
=
2
L
_
L
0
f(x) sin(
nx
L
)dx
Tem-se ainda que, para x [0, L]
SF
f
(x) =
_

_
f(x) se x e ponto de continuidade de f
f(x
+
)+f(x

)
2
se x e ponto de descontinuidade de f
1
2
(f(L) +f
Imp
(L)) se x = L
1
2
(f(0
+
) +f
Imp
(0

)) se x = 0
em que f
Imp
e a extens ao mpar de f ao intervalo [L, L] (Note-se que, atendendo a que
f
Imp
(x) = f(x), se tem que SF
f
(L) = 0 e SF
f
(0) = 0).
3. Serie de Fourier de Cosenos: Se f : [0, L] R e uma fun c ao seccionalmente C
1
,
ent ao
f(x)
a
0
2
+

n=1
a
n
cos(
nx
L
)
17
em que
a
0
=
2
L
_
L
0
f(x)dx , a
n
=
2
L
_
L
0
f(x) cos(
nx
L
)dx
Tem-se ainda que, para x [0, L]
SF
f
(x) =
_

_
f(x) se x e ponto de continuidade de f
f(x
+
)+f(x

)
2
se x e ponto de descontinuidade de f
1
2
(f(L) +f
Par
(L)) se x = L
1
2
(f(0
+
) +f
Par
(0

)) se x = 0
em que f
Par
e a extens ao par de f ao intervalo [L, L] (Note-se que, atendendo a que
f
Par
(x) = f(x), se tem que SF
f
(L) = f(l) e SF
f
(0) = f(0)).
18