Trabalho de Econometria

Discentes :
Hermes Silva
Cleidir vora
Kristy Soares
Isabel Silva
Docente:
Manuel Pina

ndice
Introduo...................................................................................................... 3
Componentes de uma srie Cronolgica........................................................4
Modelos decomposio de uma serie cronolgica..........................................5
Como decidir qual modelo mais adequado para se fazer a decomposio
.................................................................................................................... 7
A anlise da Tendncia................................................................................... 8
Analise dos ndices sazonais........................................................................10
Mtodo de clculo dos ndices sazonais....................................................11
Mtodo da percentagem mdia.............................................................11
Calculo dos ndices Sazonais no Modelo de Decomposio Aditivo..........11
Calculo dos ndices sazonais no modelo de decomposio multiplicativo....11
Anlise da componente cclica.....................................................................13
Exercido resolvido de sries cronolgicas....................................................14
Concluso..................................................................................................... 18

Sries Cronolgicas

1-Introduo
A anlise das sries cronolgicas constitui um dos instrumentos do planeamento
e permite conhecer como determinados fenmenos se comportaram no passado e qual
ser o seu comportamento previsvel no futuro.
Tambm so mtodos quantitativos que permitem fazer previses para o futuro a
partir de observaes do passado.
Podemos definir sries cronolgicas ou temporais, como um conjunto de
observaes quantitativas sobre determinada varivel respeitantes a diferentes
momentos no tempo, que devero ser equidistantes (horas, dias, semanas, meses,
trimestres, anos, etc.). Como exemplos de series cronolgicas temos temperaturas
mximas e mnimas dirias em uma cidade, vendas mensais de uma empresa, etc..

Sries Cronolgicas

2-Componentes de uma srie Cronolgica

As sries cronolgicas possuem quatro componentes:

Tendncia (Tt) que corresponde ao comportamento de longo prazo da srie,

podendo ser linear, no-linear, crescente, decrescente ou constante, com uma
durao de vrios anos.

Sazonalidade (St) so flutuaes peridicas e sistemticas nos valores da

varivel com durao inferior a um ano, e que se repetem de modo mais ou
menos permanente de ano para ano (perodos curtos como meses, semanas,
dias).

Cclica (Ct) - tambm so flutuaes peridicas sistemticas mas com durao

superior a um ano, em geral uma dcada ou mais. Difere-se tambm da
componente sazonal, pelo fato de cada novo ciclo pode ser o resultado da

ocorrncia de um fator diferente. Ex: acelerao e desacelerao econmica.

Irregular (It) - representa os efeitos de fenmenos imprevisveis e no
sistemticos. Basicamente, so todas as variaes de uma srie cronolgica que
no possam ser classificadas como pertencentes as outras componentes. Por
exemplo greves, catstrofes climatricas(furaces, inundaes, incndios), etc

Sries Cronolgicas

3-Modelos decomposio de uma serie cronolgica

Os componentes acima referidos so os que constituem os modelos de
decomposio, sendo que o valor observado em cada perodo em funo das quatro
componentes:
Yt = f (Tt , St , Ct , It)
E para dados anuais como no teremos sazonalidade o valor observado em cada
perodo em funo dos seguintes componentes:
Yt = f (Tt , Ct , It)
Existem dois modelos de decomposio de sries cronolgicas :
Modelo Multiplicativo Neste modelo, os valores observados so
expressos atravs do produto dos diferentes componentes.
Yt = f (Tt.St.Ct.It) ou Yt = f (Tt .Ct.It) (Este ltimo para dados registados
anualmente)
Modelo Aditivo Neste modelo, os valores observados so expressos
como a soma dos diferentes componentes.
Yt = f (Tt+St+Ct+It) ou Yt = f (Tt +Ct+It) (Este ltimo para dados registados
anualmente)
Deve-se decidir que modelo aplicar a partir da representao grfica dos valores
de Yt possibilitando-nos observar o comportamento da reta.
Mas convm salientar, que apesar de aplicarmos a uma srie o modelo mais
adequado a analis-lo nem sempre conter todos os elementos.
Exemplos:

Sries Cronolgicas

Srie sem tendncia e sazonalidade

Vendas

VENTAS
7. 0
6. 5
6. 0
5. 5
5. 0
4. 5
4. 0
2

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Srie com tendncia e sem sazonalidade

POT
350
325
300
275
250
225
200
175
150
1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

Srie com tendncia e com sazonalidade

Sries Cronolgicas

Como decidir qual modelo mais adequado para se fazer

a decomposio
Modelo

Aditivo

Multipl
icativo

Caractersticas prprias do
modelo
O modelo aditivo mais adequado para grficos em que as
- Cada componente
amplitudes das variaes peridicas da sucesso se mantm independentemente responsvel
mais ou menos constantes, e assim pode dizer-se que a por uma parcela do valor
sazonalidade proporcional ao nvel da tendncia.
observado;
Exemplo:
-As diferentes componentes
no esto relacionadas;
-Cada componente
definida na mesma unidade dos
valores observados.
Quando usar

O modelo multiplicativo mais adequado para grficos em

-Os efeitos das componentes
que as amplitudes das variaes peridicas da sucesso no so independentes entre si;
aumentam ou diminuem ao longo tempo, e assim pode-se
-As componentes esto
concluir que existe uma relao de dependncia entre os correlacionadas entre si;
valores da tendncia e as flutuaes peridicas.
-S a tendncia se define na
Exemplo:
mesma unidade de medida da
serie cronolgica, as restantes
componentes esto definidas
percentualmente em relao a
tendncia.

Sries Cronolgicas

4-A anlise da Tendncia

A obteno da tendncia muito importante neste estudo uma vez que permite
avaliar o seu comportamento para que possa ser utilizado em previses, fazer projees
admitindo estruturas constantes e atravs da sua remoo da srie podemos isolar as
componentes sazonal e cclica
A tendncia pode ser obtida de duas maneiras:

Atravs do MRLS, usando o mtodo de mnimos quadrados (T = a + bt)

Mtodo das mdias mveis

Usando MRLS, usando o mtodo de mnimos quadrados

Apesar de se utilizar o mtodo de mnimos quadrados, a diferena aqui reside na
varivel independente, que neste caso ser o tempo. Tempo este que ser codificado de
acordo com o n.
No caso de este ser Impar
Anos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vendas (Yt)
10
8
10
12
16
12
16

Cdigos de T
-3
-2
-1
0
1
2
3

Neste caso, com um nmero impar de elementos, o perodo central ser

codificado com o nmero 0 , os nmeros que o antecedem sero codificados
negativamente em ordem crescentes a partir do perodo central.

Sries Cronolgicas

No caso de este ser Par

Anos
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vendas (Yt)
3.2
3.6
4.2
4.7
5.2
5.6
6.1
6.6

Codigos dos anos t

-7
-5
-3
-1
1
3
5
7

Neste caso, com um nmero par de elementos teremos dois perodos centrais,
que sero codificados com valores simtricos. Os restantes perodos tomaro valores de
modo a que a diferena entre eles seja igual.
Por exemplo: -1-(- 3 ) = 2 ou 3 - 1 =2
As frmulas para determinarmos os coeficientes a e b sero:

a=

Yt
n

b=

Ytt
t2

Sries Cronolgicas

5-Analise dos ndices sazonais

Um ndice sazonal para um subperodo um indicador da importncia de cada
subperodo relativamente ao valor mdio para todos os subperodos.
Quer se utilize um esquema aditivo quer um esquema multiplicativo de
decomposio de srie a sazonalidade compensa-se sempre.
Esta propriedade manifesta-se do seguinte modo:

Se o modelo de decomposio da serie for aditivo o somatrio dos ndices

sazonais para todos os subperodos nulo:
k

S ti=0
i=1

Se o modelo for multiplicativo, esse mesmo somatrio igual ao numero de

subperodos k vezes 100 (k=2, quando as observaes so semestrais; k=4
quando as observaes so trimestrais; k=12 se forem observaes mensais)
k

S ti=k100
i=1

Sries Cronolgicas

6-Mtodo de clculo dos ndices sazonais

Mtodo da percentagem mdia

Este mtodo consiste em exprimir os dados de cada subperodo( semanas, meses,

trimestres, semestres) como percentagem mdia anual dos valores observados.
O ndice sazonal para cada subperodo resulta da mdia dos diferentes anos.
Processo de clculo:
1. Calcula-se a mdia anual ou trimestral ou semestral, etc..
2. Calcula-se o quociente entre cada valor do subperodo pela mdia anual
exprimindo o resultado em percentagem.
3. Calcula-se o ndice sazonal atravs da mdia para cada subperodo. A mdia do
ndice sazonal deve ser igual a 100.

Calculo dos ndices Sazonais no Modelo de Decomposio

Aditivo
Nestes modelo os valores observados para a srie podem ser decompostas numa
soma de quatro parcelas:
St=Yt-Tt-Ct-It

ou

St=Yt-Mt-It quando temos uma srie com poucas

observaes, que no possibilita o isolamento da componente cclica.

Obs.: O mtodo de isolamento da componente sazonal pelo modelo de
decomposio aditivo pressupe o conhecimento prvio dos efeitos de tendncia e da
componente cclica. Posteriormente os resultados sero corrigidos para retirar os efeitos
de irregularidade.
Correo dos ndices sazonais

Fator de correo (modelo aditivo)

Si
k

Calculo dos ndices sazonais no modelo de

decomposio multiplicativo
No modelo multiplicativo, a componente sazonal para cada subperodo dado
em percentagem dos valores da tendncia e devera revelar uma mdia para todos os

Sries Cronolgicas

subperodos igual a 100. Caso contrario ser necessrio proceder a correo dos
ndices.
Passos para a obteno dos ndices sazonais:
1. Calculam-se os valores da tendncia, quer ajustando uma recta de regresso
quer atravs do mtodo de mdias moveis.
Yt
2. Calculam-se os quocientes Xt *100 ou

Yt
100
Mt

no caso de series

curtas.
3. Determina-se, para cada subperodo, a mdia dos resultados obtidos no passo
anterior. Os resultados correspondem aos ndices sazonais no corrigidos.
4. Calcula-se o somatrio dos ndices anteriores. Caso esse somatrio seja
diferente de k*100 ( k= numero de subperodos) necessario corrigir os
ndices.
5. Para obter os ndices sazonais corrigidos, dividem-se os valores obtidos pelo
seguinte fator de correo:
Si
k100

Sries Cronolgicas

7-Anlise da componente cclica

Depois de isolada a tendncia e a sazonalidade, calcula-se o efeito cclico e das
irregularidades:
Modelo Aditivo
Subtrair os valores observados da serie, pela tendncia e pela sazonalidade
Yt=Tt+ St+Ct+It
Yt-Tt-St=Ct+It
Modelo Multiplicativo
Dividir os valores observados pelo produto das observaes da tendncia e dos
ndices sazonais corrigidos:
Yt=Tt* St*Ct*It
Yt
TtSt =Ct*It
Obs. : Em ambos os casos uma mdia mvel apropriada eliminara a variao aleatria,
deixando apenas os movimentos cclicos.

Sries Cronolgicas

8-Exercido resolvido de sries cronolgicas

1-A empresa Fortes Lda. vendeu nos anos de 1999 a 2001 as seguintes quantidades do
produto X por si comercializada.
Anos

1 Semestre 2Semestr
e
11520
9780
13750
10647
14721

1999
2000
2001

Recorrendo ao mtodo dos mnimos quadrados calcule os ndices sazonais, utilizando:

a) O modelo de decomposio aditivo e faa a correo dos ndice sazonais.
b) Represente graficamente os dados originais, juntamente com a tendncia.
Semestr
e
1
2

Yt

Yt*t

t2

11520

-2

2000

9780

-1

23040
-9780

2001

2
1

13750
10647

0
1

14721
60418

Anos
1999

Total

a=

Yt-Xt

Xt=12083,6+726,9
t
10629,8

11356,7

0
10647

0
1

12083,6
12810,5

29442
7269

4
10

13537,4

1576,7
1666,4
2163,5
1183,6

890,2

Yt /n

a=60418/5=12083,6
b=

Ytt / t 2

b=7269/10=726,9
Xt=a+bt
Xt=12083,6+726,9t
Anos
1999
2000
2001

1 Semestre
-1576,7
-2163,5

2 Semestre
890,2
1666,4
1183,6
Sries Cronolgicas

Si

-1870,1

Si

1246,73

=-623,4

K=2 (Semestre)
FC=

Si/K

FC=-623,4/2=-311,7

ndices corrigidos
1 Semestre:-1870,1-(-311,7)
2 Semestre:1246,7-(-311,7)

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2- Os dados do quadro seguinte, referem-se ao nmero de crimes ocorridos

semestralmente, na rea de actuao da polcia de segurana pblica no perodo de 2008
a 2010.
Alunos

Semestres

N de ocorrncias (Yt)

2008

1
2
1

547
492
586

2009

Sries Cronolgicas

2
615
2010
1
715
2
680
a) Recorrendo ao mtodo de decomposio multiplicativo, calcule os ndices
sazonais.
b) Determine a equao da tendncia, pelo mtodo dos mnimos quadrados.
(Considere os valores centrais -1 e 1)
c) Represente graficamente os dados originais juntamente com a tendncia.

Anos
2008
2009
2010

Semestre
s
1
2
1
2
1
2

Total

a=

Yt

547
492
586
615
715
680
3635

-5
-3
-1
1
3
5

Yt*
t
-2735
-1476
-586
615
2145
3400
1363

t2
25
9
1
1
9
25
70

Xt=1817,5+19,4
7
1720,15
1759,09
1798,03
1836,97
1875,91
1914,85

Yt/Xt
0.32
0.28
0.33
0.33
0.38
0.36

Yt /n

a=3635/6=605.83
b=

YtT / t 2

b=1363/70=19.47
Xt=a+bt
Xt=605.83+19.47t
800
700
600
500
400
300
200
100
0

3- Calcule a mdia do ndice sazonal da seguinte base de dados, atravs do mtodo da

percentagem media.

Sries Cronolgicas

I
II
III
IV

2004

2005

2006

2007

78,16
119,54
147,13
55,17

88,89
124,44
115,56
71,11

66,67
122,22
111,11
100

76,92
123,08
153,85
46,15

ndice
Sazonal
77,66
122,32
131,91
68,11
Si/K
=100

Sries Cronolgicas

10-Resumo
Com a elaborao deste trabalho conclumos que uma Srie Cronolgica um
conjunto de observaes quantitativas que se refere a um determinado fenmeno, feitas
em perodos sucessivos de tempo.
Uma srie Cronolgica formada por quatro componentes:

a tendncia que a componente que representa o movimento geral e de longo

prazo da srie e que pode ser linear ou no linear e, em ambos os casos, pode ser

crescente, decrescente ou constante;

a Sazonalidade que so flutuaes peridicas e sistemticas que ocorrem em

perodos curtos, inferior a um ano;

a componente Cclica que tambm flutuaes peridicas e sistemticas mas

que ocorrem em perodos superiores a um ano;

as Irregularidades que representam os efeitos de fenmenos imprevisveis.
Refere-se a movimentos espordicos das sries, provocados por fenmenos
casuais.

As Sries Cronolgicas podem ser representadas por dois modelos: o modelo de

decomposio aditivo e o modelo de decomposio multiplicativo.
Para analisar as componentes recorre-se a diferentes mtodos tais como: o mtodo
dos mnimos quadrados, o mtodo das mdias mveis, o mtodo das percentagens
mdias e os modelos de decomposio aditivo e multiplicativo, referidos anteriormente.
de realar tambm que aps a anlise destes componentes, muitas vezes, necessrio
fazer a correo dos ndices encontrados, aplicando um fator de correo.

Sries Cronolgicas

11-Concluso
No mundo atual onde cada vez necessrio mais e mais informao para se
poder tomar decises, as sries cronolgicas surgem como um instrumento decisivo,
principalmente para as empresas, possibilitando-as, atravs das previses, planear o
futuro, a curto, mdio e longo prazo, analisando os resultados do passados e
desenvolvendo melhores mtodos para alcanar os objetivos previstos.
o caso de uma empresa que atravs da anlise dos dados previstos
anteriormente pode detetar o perodo em que h maior procura pelo produto e adotar as
melhores estratgias para tirar o mximo proveito possvel.
Conclumos ento que as sries cronolgicas facilitam a compreenso das
variaes passadas e presentes, possibilitando uma viso mais ntida dos componentes
que provocaram alteraes no passado, dando um certo controlo sobre os mesmos e
atravs das suas previses o decisor poder projetar melhor os passos a dar no futuro.

12-Fontes
Livros:
Estatstica Descritiva- Elizabeth Reis
Sites:

http://www.google.cv/url?sa=t&rct=j&q=s%C3%A9ries
%20cronologicas&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http
%3A%2F%2Fwww.forma-te.com%2Fmediateca%2Fdownloaddocument%2F2522-seriescronologicas.html&ei=5HzJUcGdEaPM0QXKyoGoAg&usg=AFQjCNEKAJ
oXemK-muB9j9bLDQR19AqwPg&bvm=bv.48293060,d.ZWU
http://fr.slideshare.net/CarlosPimentelGeocientista/anlise-de-sriescronolgicas
http://www.inf.ufsc.br/~marcelo/Cap4.pdf

Sries Cronolgicas