Aulas 01 Econometria2014 (Modo de Compatibilidade)

UNIVERSIDADE PEDAGOGICA
Delegao de Nampula
Curso de Gesto de Empresas/IIII Ano - II Semestre
tera-feira, 19 de Agosto de
2014
Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo
Introduo: Conceitos
O significado de econometria
A palavra econometria derivada do grego oikonomiaeconomia, e metron-medida.
Desta forma a econometria consiste na aplicao de
procedimentos matemticos e estatsticos a problemas
de economia.
O uso de mtodos matemticos na economia se prende
na necessidade de se avaliar sem vis modelos
complexos, e ainda assim, utilizando uma linguagem ao
mesmo tempo formal, lgica e universal permitindo que
o resultado seja inteligvel e que a sua aplicao seja
vivel aos problemas econmicos em todos os sistemas
sociais possveis.
2014
Introduo: Conceitos
O que e Econometria?
Em estrito senso econometria significa medida
econmica, mas podemos analisar vrios conceitos
seguintes:
A unificacao de teoria economica,
matematica(Frish, 1936)
estatistica
A econometria se ocupa na determinacao emprico das

leis economicas(Theil, 1971) ou seja, a econometria d
contedo emprico teoria proposta.
....econometria pode ser definida como a
anlise
quantitativa de fenmenos
econmicos concretos, baseada
no
desenvolvimento simultneo de
teoria
e
observao, relacionadas por mtodos de
inferncia
adequados
2014
Introduo: Conceitos
Neste contexto, nota-se que a econometria a conjuno
da teoria econmica (ECONOMIA) com medidas concretas
(MATEMATICA), usando como ponte a teoria e as tcnicas
de inferncia estatstica (ESTATISTICA).
Ou seja, Cincia social (no exacta) na qual as ferramentas
da teoria econmica, matemtica e inferncia estatstica
so aplicadas anlise dos fenmenos econmicos. A
Econometria ocupa-se da determinao emprica das leis
econmicas (determinao da relao das variveis
econmicas).
Assim, os economistas do mundo real utilizam dados
econmicos para estimar relaes econmicas, testar
hipteses econmicas e fazer previses de resultados
econmicos.
2014
APLICACAO DA ECONOMETRIA EM OUTRAS AREAS

A importncia da Econometria extrapola o campo da
Economia.
A Econometria tambm pode ser empregada nas seguintes
reas:
Contabilidade;
Finanas;
Marketing;
Gesto;
Historia;
Cincia politica;
Sociologia
2014
Economia,, Matematica,
Economia
Matematica, Estatistica
A conjuno das 3 cincias (Economia, a Matemtica e a
Estatstica) so fundamentais na produo da cincia
economtrica:
A Economia produz a teoria economica ou hipoteses que
so de natureza qualitativa. Por exemplo, a teoria da
procura diz-nos somente sobre a relao inversa entre
preo e as quantidades, sem a medio numerica.
Enquanto a Matemtica preocupa-se em expressar a
teoria na forma de equaes, sem levar em considerao a
mensurabilidade e/ou a verificao emprica da teoria;
E a Estatstica tem como principal interesse a colecta de
dados, processamento e apresentar os dados econmicos
em forma de grficos e tabelas;
2014
Matematica,, Estatistica e Econometria (1)

Matematica
J a econometria, como vem sendo destacado, est
interessada principalmente na verificao emprica da
Teoria recorrendo a dados;
Sob esta perspectiva necessitaremos com frequncia de
mtodos especiais em virtude da natureza singular da
maioria dos dados econmicos;
O pesquisador usando a econometria utiliza-se destes
dados da maneira que o recebeu, criando assim alguns
problemas que no so directamente tratados pela
matemtica e estatstica;
Assim, alguns dados podero conter erros de medida, em
que o pesquisador ser obrigado a desenvolver mtodos
especiais de anlise para lidar com tais erros.
2014
Objectivos da Econometria
Produzir afirmaes econmicas quantitativas que
permitam explicar o comportamento de variveis que j
observamos ou prever comportamentos ainda no
observados, ou ambos;
Mensurar empiricamente os fenmenos econmicos por
meio de anlise de uma base de dados;
Estimar relaes entre variveis prevista pela teoria
econmica atravs de regresses para fins de anlise
estrutural, anlise de poltica econmica e previses;
Testar as proposies tericas nestas relaes e estimar
parmetros envolvidos, procurando isolar efeitos de
relaes de causalidades;
2014
Objectivos (2)
Em suma, a econometria tem como objectivo estudar a
dependncia de uma varivel (explicada ou
dependente) em relao a uma ou mais variveis
(explicativas) com o objectivo de obter informaes do
fenmeno analisado;
Para isso, existe uma metodologia tradicional no trato da
Econometria.
2014
Metodologia da Pesquisa Economtrica

A metodologia tradicional consiste em 3 passos:
2014
Descrio
Descri
o dos Passos da Metodologia
Econometrica
1. Formulao da Teoria ou hiptese
Segundo Teoria de rendimento absoluto de Keynes, a

funo consumo dependente principalmente do
rendimento real;
F-lo com base no que chamou a lei psicolgica
fundamental, segundo a qual as pessoas esto dispostas,
como regra e em mdia a aumentar o seu consumo,
medida que o rendimento aumenta, mas no tanto
quanto o aumento no seu rendimento;
Portanto, a propenso marginal a consumir (Pmgc)
positiva e menor que a unidade (est entre 0 e 1).
(TPC: TEORIA DE RENDIMENTO PERMANENTE)

2014
2. Especificao do Modelo Matemtico

O conceito de MODELO utilizado em ECONOMETRIA
como uma representao simplificada da realidade,
estruturada de forma tal que permita compreender de
forma total ou parcial um determinado fenmeno;
A racionalizao dos modelos permite a investigao das
consequncias lgicas das hipteses. Desta forma
possvel o conhecimento melhor da realidade e o
desenvolvimento de aces que tenham maior eficcia;
Conforme os nossos objectivos dividimos os modelos em
2 tipos: Modelo Terico e Modelo Analtico.
2014
A) Modelo Terico: que provem da base conceitual levantamento bibliogrfico ou da base terica do fenmeno
que ser estudado (teoria econmica, Microeconomia,
Macroeconomia, Economia Internacional.)
B) Modelo Analtico: O modelo operacional que se divide
em:
- Modelo Matemtico:
Matemtico: Demonstra geralmente a relao
linear entre as variveis e uso da Funo Linear. Porem,
estes modelos podem ser frequentemente usados para
aproximar funes no lineares.
- Modelo Economtrico: Os modelos economtricos so
aqueles que necessariamente contm as especificaes
(forma matemtica, definio das variveis e nmero de
equaes) para aplicao emprica, alm de incorporar um
termo residual com a finalidade de levar em conta
variveis ou outros elementos, que, por alguma razo, no
puderam ser considerados explicitamente.
2014
2. Especificao do Modelo Matemtico (1)

De acordo com o exposto na formulao da teoria, a
relao funcional entre o consumo e o rendimento pode
ser apresentado matematicamente de forma linear do
C = + Y
tipo:
>0
0 < <1
ONDE:
C o Consumo Privado
Y Rendimento disponvel
J os valores em e so conhecidos como parmetros
do modelo, so, respectivamente, o intercepto e
Coeficiente Angular(variao de C devida variao de Y).
2014
O modelo matemtico proposto anteriormente um

modelo de equao nica;
Pois, apresenta somente uma equao, onde do lado
esquerdo da equao (C), ou seja, antes do sinal de
igualdade, temos a varivel dependente ou explicada,
ao passo que do lado direito da equao (Y),
presenciaremos as varivel independente ou
explicativa.
2014
3. Especificao do Modelo Economtrico

A especificao do modelo matemtico procurou mostrar
uma relao exacta ou determinista entre as variveis,
onde cada elemento do domnio varivel independente X
se associa com apenas um elemento da imagem varivel
dependente Y;
Mas, a relao entre as variveis econmicas so
geralmente inexactas;
Assim, o modelo economtrico procura mostrar uma
relao Estocstica entre as variveis, pelo facto de cada
valor do domnio varivel independente X existir uma
distribuio de probabilidade total dos valores da imagem
varivel dependente Y;
Portanto isso significa que, no modelo economtrico, para
cada valor de Y a varivel C pode assumir um intervalo
especfico e possuem uma perturbao aleatria (ERRO
ALEATRIO i.e., para cada observao (X,Y) h um termo de
erro
associado)
tera-feira,
19 de Agosto de
2014
3. Especificao do Modelo Economtrico (1)

Representao do Grafico de Relao Determinista
Unindo os pontos (X,Y) de uma relacao determinista

possvel traar uma figura definida (neste caso uma recta)
2014

Representao do Grafico de Relao Estocstica
Para esta relao entre o salrio/hora e a idade, notamos uma

disperso dos pontos (X,Y). Assim, suscita-nos varias figuras
por esta relao no ser exacta.
Mas para obter a tal figura, devemos ajustar tendncia da
disperso.
2014
Compilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo
Tendo como ex. os dados de consumo e rendimento de um

determinado pais, teremos o seguinte grfico de disperso:
Anos
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Y
5.013.342
8.840.676
8.072.526
7.817.749
8.151.425
8.791.757
9.329.049
6.780.519
9.090.271
8.586.700
9.930.487
8.838.098
8.739.233
10.402.559
10.155.266
10.747.004
11.276.759
11.683.714
11.301.597
10.865.519
C
11.408
11.551
11.775
12.045
12.186
12.678
13.067
13.501
13.645
14.119
14.612
14.991
15.178
15.863
16.166
17.052
18.169
18.079
18.561
19.184
Consumo no Pais ZZ de 1990-2009

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000 12.000.000 14.000.000
Desta disperso podemos traar uma recta, pois dados

tendem a uma linha recta.
2014
Compilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo
Recta Ajustada a Dispersao

25.000
Consumo Privado
20.000
15.000
10.000
5.000
0
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Rendimento
2014
12.000.000
14.000.000

A Importncia do Termo Erro
A recta ajustada a disperso, apresentada no ultimo
exemplo, gerada por um conjunto de dados que leva
em considerao um termo chamado de erro aleatrio
(ou perturbao aleatria).
Para cada observao (Y,X) h um termo de erro
associado.
Estes termos de erro so iguais a distncia vertical entre
os pontos observados e os pontos correspondentes
sobre a recta de regresso.
2014
Representam que h vrias possibilidades

(probabilidades) de ocorrncia de Y para
determinado X (resduos aleatrios).
A utilizao de testes estatsticos faz com que as
relaes, em econometria, sejam estocsticas. Isto ,
em econometria trataremos exclusivamente de
relaes estocsticas.
A natureza estocstica do modelo de regresso
implica que para cada valor de X haja uma
distribuio de probabilidade total dos valores de Y.
Isto significa que o valor de Y no pode ser previsto
exactamente.
A incerteza relativa de Y surge por causa da presena
de erro aleatrio, que provoca causalidade em Y.
2014

Neste contexto, para admitir relaes inexactas entre as
variveis, o pesquisador modificaria a funo anterior da
seguinte forma:
C = + Y + u
Onde u o termo de perturbao ou erro, apesar de ser
uma varivel aleatria que possui propriedades
probabilsticas bem definidas;
Este termo representa a todos os factores que afectam o
consumo privado, mas que no so considerados
explicitamente no modelo;
Observamos que a equao acima proposta refere-se a um
modelo economtrico, mas tecnicamente poderemos dizer
que se trata de um modelo de regresso linear simples e
podemos
representar
da seguinte maneira:
tera-feira,
19 de Agosto
de
2014
Modelo Econometrico da Funcao Consumo Keynesiana
2014
4. Obteno de Dados
Para estimarmos o modelo economtrico proposto
anteriormente, ou seja, para obtermos os valores numricos
e , precisamos de dados;
Para obter os valores vamos usar os dados seguintes:
Anos
PIB (Y)
1982
4.620,30
3.081,50
1983
4.803,70
3.240,60
1984
5.140,10
3.407,60
1985
5.323,50
3.556,50
1986
5.487,70
3.708,70
1987
5.649,50
3.822,30
1988
5.865,20
3.972,70
1989
6.062,00
4.064,60
1990
6.132,30
4.132,20
1991
6.079,40
4.105,80
1992
6.244,40
4.219,80
1993
6.389,90
4.343,60
1994
6.610,70
4.486,00
1995
6.742,10
4.595,30
1996
6.928,40
2014
4.714,10
5.Estimao dos Parmetros do Modelo Economtrico

A partir da obteno dos dados, o prximo passo estimar os
parmetros da funo;
As estimativas numricas dos parmetros do um contedo
emprico funo.
Neste sentido, utilizaremos a tcnica estatstica de anlise de
regresso, que a principal ferramenta para obter s
estimativas.
Dessa forma, lanando mo desta tcnica aliada a
disponibilidade dos dados constantes na tabela, obtivemos as
seguintes estimativas para e :
C = -184,08 + 0,7064Y, onde:
C a estimativa das despesas de consumo;
= -184,08 o consumo autnomo; e
=0,7064 a propenso marginal ao consumo.
INTERPRETACAO?
2014
6. Teste de Hiptese (Avaliao do Modelo)

O modelo estimado anteriormente uma aproximao da
realidade, pois temos que explorar critrios adequados
com o objectivo de testar a expectativa da teoria
levantada por Keynes, pois Segundo Friedman (1953),
... uma teoria ou hiptese que no seja verificvel por meio da
evidncia emprica no pode ser admitida como parte da
investigao cientfica.
Assim , apesar de obtermos uma PMC entre 0 e 1, temos

que averiguar se este valor 0.7064 mesmo
estatisticamente menor do que 1 antes de aceitarmos o
resultado.
Esta verificacao se baseia num ramo de estatstica que se
disigna inferncia estatstica ou teste de hipteses.
2014
7. Previso ou predio
Se conseguirmos atingir aceitao da hiptese ou teoria
que nos propomos testar, poderemos neste instante nos
ocupar ao esforo de prever valores futuros da varivel
dependente C, tomando como base os valores futuros
conhecidos ou esperados da varivel explicativa Y.
Assim, a partir da hiptese formulada por Keynes
poderamos prever o valor mdio das despesas em em
consumo privado como resultado de aplicao de uma
politica que reduza o rendimento.
Por exemplo se o rendimento reduzir, devido a politica
de aumento do imposto directo, de 4500,00 para
4255,00 qual seria o resultdo se alcancaria nas despesas
em consumo?
2014
8. Uso do modelo para fins de controle ou de poltica

Se o Governo deste pais achar que uma despesa de
consumo de 4.900,00 pode manter a taxa de
desemprego no seu nvel natural em 4,2%.
Ento o Governo iria implementar ou elaborar uma
politica que garante esse nvel de rendimento (PIB).
Substituindo temos que o Governo Deve manter o nvel
do PIB em 7.197 u.m.
2014
9. Rejeio do Modelo
Em caso de rejeio deviamos voltar ao passo
inicial e reformular a teoria e os passos
subsequentes.
2014
Natureza de Dados
e a sua Fonte para
Analise
Econometrica
2014
Natureza de Dados e a sua Fonte para

Analise Econometrica
Para qualquer analise econometrica fundamental
a disponibilidade de dados.
Estes, algumas vezes apresentam alguma
deficincia, por isso necessrio despender algum
tempo para examinar a sua natureza, as fontes e as
limitaes que podem influenciar na validade
emprica do modelo em analise.
Assim, para cada tipo de analise usa um tipo
especifico de dados.
2014
Tipos de Dados
1. Sries Temporais
Um conjunto de dados de sries de tempo consiste
em observaes sobre uma ou mais variveis ao
longo do tempo.
Uma srie temporal um conjunto de observaes
de X e Y que assumem valores diferentes ao longo
do tempo.
A ordenao cronolgica das observaes em uma
srie de tempo transmite informaes importantes.
2014
A anlise desses dados pode ser dificultada, porque

observaes econmicas no so independentes ao
longo do tempo (variveis possuem tendncias
temporais).
As frequncias mais comuns so: diria,
diria, semanal,
semanal,
mensal,, trimestral,
mensal
trimestral, anual (OE), quinquenalmente
(censo de produtores), decenalmente (censo
populacional);
Os dados em algmas vezes podem estar disponiveis
tanto anualmente,
anualmente, semestramente como
mensalmente ao mesmo tempo ((Inflacao
Inflacao);
);
2014
Estes dados recolhidos podem ser quantitativos

(produto, rendimento, preco) ou qualitativos
(homem ou mulher, empregado ou desempregado,
casado ou solteiro)
Os ultimos tambem sao conhecidos de variaves
DUMMY ou categoricas.
Os pesquisadores devem estar atentos para sries que
apresentam padro sazonal.
Os dados de Series Temporais sao os mais usados em
estudos econometricos apesar de apresentar alguns
problemas de o seu valor medio e a sua variancia nao
se alteram sistematicamente com o tempo ESTACIONARIDADE
2014
Exemplo de uma srie temporal (PIB per capita)
2014
Dados de Corte (Cross-Section)

So dados de uma ou mais variveis colectadas no
mesmo ponto do tempo.
Por exemplo, podemos ter dados sobre
escolaridade e rendimento familiar per capita em
2010 para a populao brasileira cerca de 190
milhes de pessoas.
Assim como os dados das sries temporais do
origens a problemas especficos (por causa da
estacionariedade), os dados de corte tambm tem
seus problemas, de heterogeneidade.
Exemplo seguinte de dados de Cross-Section:
2014
2014
Dados combinados
H elementos de sries temporais e de corte.
Exemplo, dados de informalidade e renda mdia
nos estados no perodo de 2000 a 2007:
2014
Fontes de Dados
INE, BM, Penn World Table, unctad.org, entre
outras fontes.
2014
Periodicidade dos
Dados
2014
Periodicidade dos Dados

Nem sempre as fontes apresentam os dados com a
mesma periodicidade.
As vezes por mudanca de metodologia, podemos
encontrar por exemplo uma serie de 1960-1990
com uma periodicidade trimestral e de 1991-2008
com uma periodicidade annual.
Como e que fariamos o estudo empirico?
Transformacao de Dados Anuais para Trimestrais ou
Mensais, usando o metodo de J. H. C. LISMAN and J.
SANDEE.
2014
Continua..
2014

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Matematica,, Estatistica e Econometria (1)

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Metodologia da Pesquisa Economtrica

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

1. Formulao da Teoria ou hiptese

Segundo Teoria de rendimento absoluto de Keynes, a

(TPC: TEORIA DE RENDIMENTO PERMANENTE)

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2. Especificao do Modelo Matemtico

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2. Especificao do Modelo Matemtico (1)

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

O modelo matemtico proposto anteriormente um

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

3. Especificao do Modelo Economtrico

3. Especificao do Modelo Economtrico (1)

Unindo os pontos (X,Y) de uma relacao determinista

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

3. Especificao do Modelo Economtrico (2)

Para esta relao entre o salrio/hora e a idade, notamos uma

Compilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

Tendo como ex. os dados de consumo e rendimento de um

Consumo no Pais ZZ de 1990-2009

10.000.000 12.000.000 14.000.000

Desta disperso podemos traar uma recta, pois dados

Compilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

Recta Ajustada a Dispersao

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

3. Especificao do Modelo Economtrico (3)

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

Representam que h vrias possibilidades

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3. Especificao do Modelo Economtrico (4)

Modelo Econometrico da Funcao Consumo Keynesiana

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5.Estimao dos Parmetros do Modelo Economtrico

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

6. Teste de Hiptese (Avaliao do Modelo)

Assim , apesar de obtermos uma PMC entre 0 e 1, temos

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

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8. Uso do modelo para fins de controle ou de poltica

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Natureza de Dados e a sua Fonte para

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A anlise desses dados pode ser dificultada, porque

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

Estes dados recolhidos podem ser quantitativos

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