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Sumrio
Disclaimer .............................................................................................................................................. 6
Sobre o autor......................................................................................................................................... 7
Sobre a Trajecta .................................................................................................................................... 8
Os Robs Investidores ........................................................................................................................... 9
A plataforma MetaTrader 5 ................................................................................................................ 11
O Trajecta SafeTrade ........................................................................................................................ 12
Programao do Trajecta SafeTrade ............................................................................................ 16
Declarao da plataforma no programa ......................................................................................... 17
Execuo da estratgia.................................................................................................................... 18
Programao de Ordens Pendentes ............................................................................................... 18
Programao de Trailing Stop e Break Even ................................................................................... 19
Programao de Consulta Inteligente de Informaes de Ordens e Posies ............................... 19
O Trajecta Mini Rob........................................................................................................................ 21
O Trajecta Turbo Rob ..................................................................................................................... 23
O Trajecta Super Rob...................................................................................................................... 24
Introduo ........................................................................................................................................... 26
Instalao ............................................................................................................................................ 27
Arquivos de Instalao .................................................................................................................... 27
Cpia dos Arquivos de Instalao para a pasta Experts do MT5 .................................................... 28
Instalao do Rob no Grfico PETR4,H1........................................................................................ 29
Parmetros de Entrada ....................................................................................................................... 31
Definio de Carteira do Rob ............................................................................................................ 32
Setup da Carteira Dinmica............................................................................................................. 32
Setup da Carteira Esttica para BM&FBovespa .............................................................................. 35
Setup da Carteira Esttica para ativos internacionais..................................................................... 36
Definio de Estratgia ....................................................................................................................... 37
Opes de Estratgia....................................................................................................................... 39
Estratgia 1- MM - Cruzamento de Mdias Mveis ....................................................................... 40
Estratgia 2- IFR1 - ndice de Fora Relativa (seguidor de tendncia) ............................................ 41
Estratgia 3- IFR2 - ndice de Fora Relativa (reverso de tendncia) ............................................ 43
Estratgia 4 - MFI1 - ndice de Fluxo de Dinheiro (seguidor de tendncia) .................................... 44
Sinais do Trajecta Labs ocupam 10 das 15 posies de maior ganho do MetaTrader 5 ................ 75
Risco/Retorno da Bovespa versus Forex: qual o melhor?............................................................... 76
Para os robs, o mtodo mais importante que a estratgia ....................................................... 78
O poder de combinar estratgias e sinais nos robs da Trajecta ................................................... 79
Disclaimer
O contedo apresentado nesse manual no se trata de recomendao, indicao e/ou
aconselhamento de investimento, sendo nica e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada
de deciso. No recomendamos ou subentendemos nada sobre o futuro desempenho de qualquer
sistema ou tecnologia na rea de robs ou investimentos. Os robs e sistemas aqui relacionados
no so geridos ou administrados pela Trajecta. A Trajecta especializada exclusivamente no
desenvolvimento de software e tecnologias quantitativas, e no atua como prestadora de
informaes e/ou como receptora/ transmissora de ordens de negociao para o sistema de
distribuio de valores mobilirios. A Trajecta se exime de qualquer responsabilidade, direta ou
indireta, por falhas, erros e todos e quaisquer prejuzos decorrentes de operaes realizadas com
base nas informaes de seus softwares e/ou robs, notadamente relacionadas deciso de
investimento e ajustes de estratgias feitas pelo cliente. O investidor deve consultar seu prprio
assessor ou advisor jurdico, tributrio, regulatrio, tcnico, de negcios, de investimentos,
financeiro e contbil, na medida em que julgar necessrio, para assessoria na escolha e definio de
softwares, plataformas, robs, algoritmos, estratgias e setups.
Sobre o autor
Rogrio Figurelli, CEO da Trajecta, o desenvolvedor, idealizador e responsvel tcnico por todos softwares e
robs da Trajecta.
Empreendedor, consultor e educador com mais de 30 anos de experincia na rea de Tecnologia da
Informao e de 15 anos no mercado de robs, sistemas quantitativos e automatic trading systems, autor de
centenas de produtos para os mais variados mercados, sendo vrios deles inovadores e patenteados no Brasil
e exterior.
engenheiro eletricista/eletrnico pela UFRGS e mestre em cincias da computao, tambm pela UFRGS.
Possui ps-graduao em gesto de pessoas, estratgias e negcios - MBA pela Fundao dos
Administradores do Rio Grande do Sul. Professor das disciplinas de Mercado de Capitais, Administrao
Estratgica, Gesto de Projetos, Pesquisa de Mercado e Sistemas de Informao da UniRitter / Laureate
International Universities. mentor e consultor da Softsul, atuando no Ncleo de Projetos e Inovao (NIPI)
desde sua criao.
Pioneiro no desenvolvimento de softwares robs e sistemas quantitativos, criando produtos desde 1996 nesse
segmento, atua no desenvolvimento de tecnologia nacional para a rea de mercado financeiro desde 2001,
quando iniciou a criar seus primeiros sistemas de robs investidores e trading systems comerciais baseados
em notcias e tendncias fundamentalistas, a partir de necessidades levantadas por empresas pioneiras na
rea financeira no Brasil, como Banrisul, InvestShop, Bradesco e Unibanco.
Em 2003, passou a criar robs de anlise de investimentos, utilizando os sinais de final de prego da Bovespa,
criando os primeiros sistemas de alerta baseados em conceitos de trading systems, que foram aprimorados
posteriormente com a introduo de avanadas tecnologias na rea, que vieram a evoluir no conjunto de
plataformas quantitativas da Trajecta, empresa fundada em fevereiro desse mesmo ano.
o latino americano melhor posicionado no ranking da MetaQuotes, empresa russa fabricante das plataformas
de trading MetaTrader, tendo contribudo significativamente para disseminao de tecnologia quantitativa no
Brasil e disseminao do software MetaTrader para brasileiros (esse software o mais premiado e reconhecido
no mundo para desenvolvimento de robs traders e veio a ser homologado na BM&F Bovespa em 2012).
moderador do site MQL5.com, com participao na criao de vrias tecnologias para a plataforma nos mais
diversos pases.
Participa representando o pas, juntamente com outros traders, em diversas competies de trading
internacionais e em todos campeonatos de robs do MetaTrader desde 2007, tanto nas verses MT4 como
MT5. Em maro de 2013 atingiu a marca de terceiro maior vendedor de robs do market place da MetaQuotes
e as trs melhores posies do ranking de sinais de negociao (trading signals) do MetaTrader 5.
Sobre a Trajecta
Pioneira no Brasil no segmento de tecnologia para finanas quantitativas e no
desenvolvimento e construo de Robs Investidores, Robs Traders e Automated Trading
Systems, comercializa desde o ano de 2003 diversos sistemas inovadores de investimento
quantitativo automatizado para os mais variados mercados internacionais e oferece as
mais variadas solues na rea. Foi a primeira empresa nacional a atuar com fornecimento
de trading signals para social trading e no mercado global de robs traders. Est presente
com destaque nos principais mercados na rea, exportando tecnologia totalmente
brasileira para investidores nos mais variados pases.
A Trajecta tambm participa ativamente de campeonatos de traders e marketplaces
internacionais desde 2007, como estratgia de prova de conceito e melhoria contnua de
seus algoritmos e tecnologias. Sua plataforma Trajecta Labs lder no mercado de venda
de sinais de trading da plataforma MetaTrader 5. Atualmente est entre as 10 empresas
com maior volume de venda de robs nessa plataforma, sendo tambm a empresa
brasileira melhor posicionada no ranking da plataforma MQL5.com, principal sistema de
social trading no segmento.
Em agosto de 2013 a Trajecta lanou o primeiro rob para o mercado BM&Fbovespa
baseado na plataforma MetaTrader 5, denominado Trajecta Magnum Rob, sendo esse o
primeiro rob personalizado gerado totalmente a partir da plataforma do Trajecta Super
Rob e dos laboratrios do Trajecta Labs.
O Trajecta Super Rob uma plataforma inovadora, composta de dezenas de Expert
Advisors (EAs), e com capacidade de testar e operar as mais variadas estratgias, dentro de
um conceito inovador de constante evoluo de algoritmos e estratgias de trading com
robs, inclusive com estratgias dos prprios cliente, na verso Trajecta - Super Rob
Custom.
Esse conceito foi desenvolvido a partir da nacionalizao da tecnologia presente nos
laboratrios internacionais da Trajecta, denominados de Trajecta Labs, e que so um case
de sucesso, com diversas posies de liderana nos principais mercados de robs e social
trading internacionais, onde competem as mais avanadas tecnologias do segmento
quantitativo, alm dos mais competentes traders do mundo.
Os Robo s Investidores
Voc comea a conhecer o mercado de capitais e o investimento em aes, iniciando seus
estudos e trades.
Estudando grficos de preos e volume dos ativos, ou ainda os fundamentos das empresas
que deseja investir, mais cedo ou mais tarde ir escolher suas estratgias operacionais
favoritas.
Com o tempo passando, e seu conhecimento avanando, principalmente com a dor das
perdas, voc vai cada vez mais deixando o fator emocional e os chutes de lado e passa a
planejar as operaes e seguir cada vez mais as regras estabelecidas.
Aos poucos vai aprendendo que sem uma boa gesto financeira e de risco, e sem muita
disciplina, todo aquele ganho conquistado e que estava parecendo que voc tinha
dominado o mercado ir se perder.
Tambm aprende que tanto as informaes de anlise tcnica como fundamentalistas, e
mesmo as anlises de novas escolas, como a da viso, so passveis de serem utilizadas em
suas estratgias.
Aos poucos, talvez sem perceber, voc est cada vez mais disciplinado, criando algoritmos
prprios de gesto de trades e formas de investir cada vez mais sistemticas, coletando e
analisando dados das mais variadas fontes e perodos. A sua confiana aumenta e voc
comea a pensar em automatizar as tarefas, at para ter mais tempo para outras coisas
mais importantes na vida e poder ganhar muito em qualidade de execuo de suas
estratgias.
Ento voc visualiza um trading system a partir de sua metodologia operacional, e coloca
ele para funcionar na sua plataforma preferida, iniciando a fazer um backtesting, ou seja,
um teste da sua estratgia utilizando dados de preos do passado, e tambm, aos poucos,
forward testing para avaliar no tempo real sua performance.
Parabns, nesse momento voc passou pela mais complexa das tarefas, que ter um plano
to bem documentado que se transformou num trading system, e que passvel de ser
automatizado no futuro, ou seja, ser transformado em um rob trader ou um automated
trading system (ATS).
E o benefcio imediato est em poder testar cada vez mais sua metodologia operacional.
Porm algoritmos e robs traders precisam ser permanentemente atualizados e
melhorados, assim como suas estratgias, pois o mercado altamente dinmico e
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A plataforma MetaTrader 5
Lanado em 2010, o MetaTrader 5 ou simplesmente MT5, criado pela empresa russa
MetaQuotes Software Corp, uma plataforma de negociao desenvolvida para negociar
nos mais variados mercados internacionais.
A MetaQuotes uma desenvolvedora de plataformas de negociao para mercados
financeiros. Desde sua fundao em 2000, a empresa j desenvolveu 5 plataformas de
negociao que cobrem todos os componentes de front-end e back-office. Atualmente, a
empresa ocupa uma posio de liderana no mercado de software de negociao, com
mais de 600 empresas de corretagem e bancos de todo o mundo entre seus clientes.
O MT5 uma evoluo da plataforma MetaTrader 4 (MT4), de alta utilizao e
reconhecimento no mercado Forex (FX ou Foreign Exchange) ou Mercado Internacional
Divisas, que est associado ao cmbio de moedas. A experincia operando no mercado de
divisas, considerado o maior mercado do mundo em termos de volume de dinheiro
movimentado, com corretoras nos mais variados pases, permitiu que fosse criada uma
ferramenta ainda mais completa para atuar em qualquer mercado, j que esse mercado
movimenta mais de 3 trilhes de dlares diariamente, o que representa 32 vezes mais do
que a soma de todas as bolsas dos Estados Unidos e quase 1.400 vezes o volume negociado
na Bovespa e inclui trocas entre grandes bancos, bancos centrais, corporaes
multinacionais, governos, e outras instituies financeiras.
A principal novidade dessa plataforma foi evoluir para ser operacional em qualquer
mercado, e no apenas no mercado Forex, sendo certificada por vrias bolsas de valores
em todo mundo. Esse novo recurso permitiu o lanamento da ferramenta no Brasil, que foi
homologada para operao na Bovespa no final de 2012 e entrou em operao comercial
no pas em agosto de 2013, atravs de iniciativa pioneira da corretora XP Investimentos.
Note-se que a vantagem de uma plataforma desse nvel no Brasil no unicamente o fato
de que ela cobre todos os componentes de front-end e back-office necessrios para a
prestao de servios de corretagem nos padres da BM&F/Bovespa, mas em uma srie de
caractersticas novas e herdadas das verses anteriores e experincia no mercado
internacional, como design moderno, arquitetura segura tolerante a falhas, alto
desempenho, flexibilidade de controle e recursos avanados de programao e testes de
robs.
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O Trajecta SafeTrade
O Trajecta SafeTrade uma plataforma inovadora criada pela Trajecta que permite o
rpido desenvolvimento de robs para MetaTrader 5 no mercado brasileiro
(BM&FBovespa).
Com diversos Expert Advisors abertos e prontos de exemplo, fornecidos juntos com a
plataforma, e em diferentes graus de dificuldade, possvel comear a utilizar robs com
estratgias de fcil entendimento e testes, como cruzamento de mdias mveis.
Atravs da inovadora plataforma Trajecta SafeTrade para MetaTrader 5 na BM&FBovespa
possvel controlar a execuo de trades e posies de forma simples e automtica,
facilitando a criao de qualquer Expert Advisors.
Utilizando uma sistemtica de licenciamento atravs de assinatura mensal, os assinantes
recebem atualizaes constantes da plataforma, contendo as melhorias relacionadas
segurana de operao, novos recursos e alm disso um conjunto novo de Expert Advisors
com cdigo fonte compatveis com a biblioteca do SafeTrade.
A grande vantagem de criar um rob prprio com a tecnologia do Trajecta SafeTrade que
voc recebe todas atualizaes de segurana e melhorias do produto, atualizando
automaticamente seu rob para operar na BM&FBovespa e/ou Forex no mesmo padro de
qualidade dos robs da Trajecta. Alm disso, vrios algoritmos de gesto de risco e gesto
financeira sero agregados ao seu Expert Advisor original, de forma totalmente
transparente.
Alm disso o Expert Advisor fica extremamente simples, pois no existem rotinas ou
funes com ordens de compra ou venda de ativo, apenas uma nica chamada para a
plataforma definindo as posies desejadas.
Todo o controle de envio de ordens e status das posies de compra e venda no servidor
controlado pelo Trajecta SafeTrade, liberando o desenvolvedor do EA para se preocupar
exclusivamente no algoritmo e estratgia.
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Algoritmo de gesto de ordens pendentes (por exemplo Buy Limit, Sell Stop, etc.)
etc.
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Atravs de uma estrutura de tags, a plataforma pode ser ajustada com diversos parmetros
avanados, como por exemplo ajuste de Trailing Stop e Break Even das operaes e
constantemente atualizada para atender s necessidades de segurana de execuo de
ordens nos mais diversos mercados.
Exemplo de utilizao de tags para controle de Trailing Stop pela plataforma:
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(WINM14, 0, 1, SL, TP, TS=200);
A plataforma realiza o tratamento de erros de forma automtica, devolvendo
imediatamente para o desenvolvedor mensagens prontas para serem exibidas pelo Expert
Advisor, como por exemplo:
Trajecta SafeTrade :: ALERTA :: Tempo Mnimo: aguardando intervalo de segurana para
prximo trade
A plataforma est disponvel para qualquer instrumento ou mercado dentro do
MetaTrader 5, ou seja, com o Trajecta SafeTrade agora j possvel criar um rob robusto
e com controle inteligente de posies em tempos to baixos como uma hora, para
operao na BM&FBovespa e/ou Forex.
Com o SafeTrade voc programa facilmente suas estratgias, deixando a parte mais
complicada que o envio e controle das ordens para a plataforma. Com isso, em apenas
uma sesso de Coaching possvel operacionalizar uma estratgia prpria do cliente.
Alm disso, o Trajecta SafeTrade j fornecido com um conjunto de Expert Advisors
prontos, em diferentes graus de complexidade de setup e estratgia, com cdigo fonte da
aplicao para simplificar o entendimento e construo de futuras estratgias prprias
pelo cliente, como mostra a tabela a seguir.
Lista de Expert
Advisors
(G4)
Descrio
Grau de dificuldade
para otimizar
1. Setup de Teste
Fcil
Mveis Swing
14
Fcil
Mveis Intraday
Fcil
intraday
Intermedirio
5. Setup
de
Gesto de
Mveis
Mdias
Complexo
Intermedirio
Intermedirio
8. Single Vision
Complexo
9. Pair Vision
Complexo
15
Fcil
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O nmero da verso do Trajecta SafeTrade deve ser atualizado dentro do cdigo fonte do
programa sempre que for instalada uma nova verso da plataforma.
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Execuo da estratgia
Para execuo de uma estratgia, defina apenas se ir abrir lotes de compra (valor
positivo) ou de venda (valor negativo), ou ainda manter uma posio fechada para o ativo,
como nos exemplos a seguir.
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(ativo,0,0,0,0,"-"); // Garante posio fechada
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(ativo,0,lot,SL,TP,"-"); // Garante Posio Comprada
status=Trajecta_SafeTrade_Exec(ativo,0,-lot,SL,TP,"-"); // Garante Posio Vendida
Dessa forma, para comear a utilizar ordens pendentes em seu Expert Advisor, basta inserir
um parmetro (target) e variar o target de valores negativos a positivos, como por exemplo
de -200 a 200 com step de 50.
input int target=0; // Gesto de ordens pendentes
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Configurado para operaes IntraDay ou Swing, alm dos mais variados ativos, conta com
15 estratgias abertas prontas e 23 sinais de investimento desenvolvidos a partir da mesma
tecnologia do Trajecta Labs, compondo um conjunto de mais de 200 estratgias.
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O rob tambm pode ser ajustado para operar as mais variadas estratgias, algoritmos e
metodologias operacionais, de acordo com a especializao e conhecimento do usurio,
permitindo atender os mais diversos perfis e estratgias de investimento.
Outra caracterstica e diferencial do Trajecta Super Rob est no sistema de gesto
financeira e de risco automatizados, que visa proteger o cliente nas operaes, utilizando
as mais avanadas tecnologias quantitativas do segmento financeiro, e no sistema
automtico de gesto de backtesting, que realiza a seleo inteligente dos melhores setups
para cada estratgia e carteira, alm de ser totalmente compatvel com a rede de
simulao internacional do MetaTrader, permitindo o teste rpido de estratgias e setups.
Essas tecnologias so as mesmas utilizadas no Trajecta Labs, com alta competitividade
internacional.
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Introdua o
O Trajecta - Super Rob foi desenvolvido para ser de simples instalao e utilizao.
Apresenta-se nesse manual os passos essenciais para instalao, otimizao e seleo de
estratgias, ajuste de estratgias, testes e operacionalizao do Trajecta - Super Rob,
tanto em modo demonstrao como em conta real.
As estratgias so abertas e necessitam apenas de um ajuste de seus parmetros, o que
pode ser feito atravs do recurso de backtesting de estratgias do MetaTrader 5 (Strategy
Tester).
Chama-se esse processo de setup de seleo dos parmetros de entrada, como exemplo na
figura abaixo.
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Instalaa o
A instalao do Trajecta Super Rob na plataforma MT5 similar a instalao de qualquer
Expert Advisor, conforme os passos a seguir.
Arquivos de Instalao
O rob fornecido atravs de um arquivo ZIP nico, sendo que basta extrair e copiar os
arquivos para a pasta de dados (\MQL5\Experts\Advisors) do MT5 para fazer a instalao
ou atualizao de novas geraes.
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Aps copiar os arquivos para a pasta de Advisors do MetaTrader 5, feche a plataforma (se
estiver em execuo) e abra novamente, para que os arquivos sejam reconhecidos.
Se todo o processo de cpia de pasta estiver correto, quando abrir a plataforma dever ser
possvel visualizar o Expert Advisor principal do rob, como exemplo da figura abaixo.
Caso voc tenha recebido uma verso demonstrao dos robs ao participar de cursos da
Trajecta, possvel fazer testes utilizando uma conta demonstrao, abrindo uma conta
fictcia com o nome do curso, como exemplo abaixo.
Para finalizar o processo de instalao do rob, arraste o arquivo Trajecta Super Robo
para o grfico PETR4 (perodo H1).
Ser exibida a tela principal de configurao do rob, como abaixo.
Clique em na caixa de seleo Permitir Negociao Automatizada para permitir a execuo
de trades de forma automtica.
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Definio de Carteira
Definio de Estratgia
Definio de Sinais
Gesto Financeira
Gesto de Risco
Gesto de Operao
Gesto de Perfil
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Para selecionar ou alterar um ativo, o usurio deve clicar na caixa de seleo como
exemplo na figura a seguir, onde selecionado o ativo 9-PETR3.
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A tabela abaixo descreve cada um dos parmetros de entrada que devem ser definidos
para operao correta da estratgia escolhida na Verso Start e Basic.
Estratgias Abertas
Estratgias Custom A, B e C
As estratgias personalizadas so denominadas de Custom A, Custom B e
Custom C, podendo ser definidas pelos clientes das verses Personal (sem
cdigo fonte prprio) ou Advanced (com cdigo fonte prprio). Na Verso
Advanced, so utilizados estratgias combinando indicadores para
demonstrao da tecnologia.
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Opes de Estratgia
Existem 15 opes de estratgias abertas, sendo que as 5 principais presentes na Verso
Basic sero descritas nos itens a seguir. Nas verses Start e Basic so permitidas apenas 5
opes de estratgias abertas, baseadas nos seguintes indicadores: Mdias Mveis, ndice
de Fora Relativa (IFR ou RSI, em ingls) e ndice de Fluxo de Dinheiro (MFI, em ingls). Isso
visa proteger o usurio durante a fase de aprendizado.
So permitidas 15 opes de estratgias abertas, utilizando indicadores de tendncia e
osciladores mais avanados, como a trs mdias mveis para rastreamento de tendncia
com TRIX e MACD, e os indicadores Estocstico e DeMarker, alm de 3 estratgias
personalizadas (Custom A, Custom B e Custom C).
A escolha da estratgia pode ser feita de forma automtica pelo backtesting.
Metodologia de estratgias abertas
As estratgias do rob so abertas, ou seja, no existem segredos ou
sistemas desconhecidos nos algoritmos existentes, e, portanto, so de fcil
entendimento e simulao de forma manual pelo usurio.
Esse fator facilita o controle do rob, j que o investidor pode analisar cada
operao e interferir na execuo da estratgia ajustando o setup de
acordo com suas preferncias.
A ideia que todas novas estratgias que forem inseridas no rob no futuro
iro seguir essa mesma metodologia.
O Trajecta Super Rob foi desenvolvido utilizando uma arquitetura modular, que permite
a agregao contnua de novas estratgias em futuras verses ou diretamente em verses
personalizadas, sempre mantendo a mesma estrutura de gerenciamento de risco,
gerenciamento financeiro e gerenciamento operacional, alm do sistema inteligente de
escolha de setup.
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Nessa estratgia existem dois parmetros a serem ajustados: o perodo da mdia mvel
lenta e o perodo da mdia mvel rpida, como mostra a figura a seguir:
Note que para todos ativos da carteira ser utilizado o mesmo perodo, ou seja, o ajuste
vale para toda carteira.
Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o preo da mdia mvel
rpida maior que o da mdia mvel lenta.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o preo da mdia mvel
lenta maior que o da mdia mvel rpida.
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Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o valor de IFR (RSI) maior
ou igual ao valor do parmetro sobrecomprado.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o valor de IFR (RSI)
menor ou igual ao valor do parmetro sobrevendido.
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Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o valor de IFR (RSI) menor
ou igual ao valor do parmetro sobrevendido.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o valor de IFR (RSI)
maior ou igual ao valor do parmetro sobrecomprado.
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Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o valor de MFI maior ou
igual ao valor do parmetro sobrecomprado.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o valor de MFI menor ou
igual ao valor do parmetro sobrevendido.
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Sinal de Compra (seta verde): a cada hora (H1) quando o valor de MFI menor ou
igual ao valor do parmetro sobrevendido.
Sinal de Venda (seta vermelha): a cada hora (H1) quando o valor de MFI maior ou
igual ao valor do parmetro sobrecomprado.
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Sistema de Sinais
O Trajecta Super Rob possui um exclusivo recurso de incorporar trading signals criados
no Trajecta Labs para serem combinados com as estratgias existentes.
Na prtica, une-se o poder de utilizao de estratgias abertas (white box) do rob, com o
poder de utilizao de trading signals com a mesma tecnologia do Trajecta Labs, como
mostra a imagem a seguir:
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Sinal de Investimento
01-Trend Score
02-Asctrend
03-Power Trend
04-Crystal Ball
05-Price Turns
06-Time Score
07-Vision Trend
08-Cook Book
09-Neural System
10-Quasar Trend
11-Time Breakout
12-Pivot Breakout
13-Price Action
14-Tornado
15-Moment System
16-Time Hammer
17-Dragon Trend
18-Aggregation Score
19-Cashmaker
20-Liberty
21-BigPicture
22-Fund Raising
23-Market States
Expert Advisor
Trajecta Labs - Trend Score.ex5
Trajecta Labs - Asctrend.ex5
Trajecta Labs - Power Trend.ex5
Trajecta Labs - Crystal Ball.ex5
Trajecta Labs - Price Turns.ex5
Trajecta Labs - Time Score.ex5
Trajecta Labs - Vision Trend.ex5
Trajecta Labs - Cook Book.ex5
Trajecta Labs - Neural System.ex5
Trajecta Labs - Quasar Trend.ex5
Trajecta Labs - Time Breakout.ex5
Trajecta Labs - Pivot Breakout.ex5
Trajecta Labs - Price Action.ex5
Trajecta Labs - Tornado.ex5
Trajecta Labs - Moment System.ex5
Trajecta Labs - Time Hammer.ex5
Trajecta Labs - Dragon Trend.ex5
Trajecta Labs - Aggregation Score.ex5
Trajecta Labs - Cashmaker.ex5
Trajecta Labs - Liberty.ex5
Trajecta Labs - BigPicture.ex5
Trajecta Labs - Fund Raising.ex5
Trajecta Labs - Market States.ex5
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Uma vez configurado para simulao, s ativar o Trajecta PreVision, que o sistema
responsvel pelos algoritmos de seleo de escore e seleo de backtesting e aguardar pela
gerao de setups prontos para serem testados no mercado.
O potencial de desenvolver trading systems de alta performance, combinando estratgias
com sinais sem dvida ilimitado, e baseado no mesmo sistema dos trading signals do
Trajecta Labs, que esto hoje entre os melhores do ranking do portal de trading social do
MT5, competindo com os mais avanados robs dos mais diversos desenvolvedores e
analistas quantitativos internacionais.
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Gesta o Financeira
A gesto financeira do rob feita de forma totalmente automtica, sendo que o volume
de compra e venda de ativos calculado pelos algoritmos de definio de ordem de acordo
com o parmetro volume, que define o valor meta a ser utilizado na compra de cada ativo,
de acordo com o tipo de carteira e ativo, como descrito abaixo.
O nmero de aes de cada ativo calculado pelos algoritmos do rob para ser o mais
prximo do volume.
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Gesta o de Risco
A gesto de risco do rob permite limitar a mxima perda e o mximo lucro de cada trade.
Isso feito de duas formas:
Ajuste de Stops
O Stop Loss e Stop Gain (Take Profit) o mesmo para todos ativos, uma vez
que calculado pelos algoritmos do rob como um percentual a partir do
preo de cada instrumento financeiro utilizado.
Esse ajuste faz parte do setup da estratgia, e, portanto, depende dos
resultados de backtesting.
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Gesta o de Operaa o
A gesto de operao do rob totalmente automatizada, atravs do sistema Trajecta
PreVision descrito no prximo item.
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Gesta o de Backtesting
A gesto de backtesting do rob atravs do sistema Trajecta PreVision permite que o
usurio defina um perfil recomendado para os resultados de backtesting.
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Gesta o de Perfil
O Trajecta Super Rob realiza uma srie de gerenciamentos automticos para o cliente,
porm esse tambm pode indicar um perfil prprio desejado, como mostra a figura a
seguir.
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Recomenda-se que para o mercado Bovespa vista se ajuste o ativo de simulao para
PETR4 e o perodo para H1, e para os demais mercados se utilize o principal ativo da
carteira (o de maior volatilidade).
Inicie o backtesting, monitorando as pginas Agentes e Dirio o correto andamento, que
dever incluir a execuo de agentes Locais, Remotos ou da Cloud Network do MetaTrader
5, como na figura a seguir.
Selecione a coluna Resultado para ordenar pelo maior escore, que identifica o melhor
setup escolhido pelo Trajecta PreVision.
60
61
62
63
Nas telas a seguir possvel ver os resultados exibidos nas pastas Grfico e Resultados.
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Perodo de Backtesting
A seleo do perodo de backtesting deve respeitar um tempo mnimo para ter uma
amostra estatstica consistente de validao dos parmetros para o Trajecta PreVision.
Em simulaes com tempos acima de um ano, como na figura a seguir, recomenda-se fazer
uma primeira simulao com a opo Somente Open Prices, pois ela ir obter uma
primeira aproximao de resultados (ajuste grosso) para depois serem refinados com
ajustes minuto a minuto do tipo OHLC Open High Low Close ou ainda Cada Tick, que so
bem mais lentos, j que iro considerar a informao minuto a minuto, e no apenas a
cada hora como na opo Somente Open Prices em H1.
A vantagem da abordagem de utilizar uma primeira aproximao atravs da opo
Somente Open Prices est no algoritmo inteligente do Trajecta PreVision, que busca fazer
a melhor seleo possvel, mesmo sem preciso dos dados simulados.
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Pode-se, por exemplo comparar nas telas a seguir o resultado de trs simulaes, todas
para o perodo de 1 ano, e utilizando a opo Somente Open Prices, a opo OHLC Open
High Low Close e a opo Cada Tick.
Note-se que os resultados so praticamente idnticos (apesar de o primeiro ser um setup
que necessitou apenas de alguns minutos para ser encontrado), justamente porque o
algoritmo do Trajecta PreVision fez uma seleo baseada em critrios realmente relevantes
e significativos para os preos de abertura de cada hora.
Resultado utilizando aproximao com opo Somente Open Prices no backtesting:
Resultado utilizando o mesmo setup anterior, porm com opo OHLC Open High Low Close:
Resultado utilizando o mesmo setup anterior, porm com opo Cada Tick:
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Testes e Operaa o
Testes em Conta Demonstrao
O backtesting do MetaTrader 5 uma ferramenta poderosa, porm recomenda-se que o
setup escolhido seja testado incialmente em modo demonstrao, com o saldo exatamente
igual ao utilizado na simulao e desejado para operao real.
Isso pode ser feito utilizando o servidor MetaBrazil disponibilizado pela MetaQuotes, com
delay de 15 minutos dos sinais.
Todos os recursos de anlise de resultados da plataforma tambm esto disponveis para o
mercado Bovespa, e portanto podem ser utilizados para seleo e validao de um setup,
como as estatsticas de teste a seguir.
Essas anlises tambm permitem identificar possveis problemas futuros das estratgias,
quando apresentam ajustes de difcil repetio no mercado real.
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Conclusa o
O conceito de Robs Investidores foi criado pela Trajecta em 2006, como uma proposta de
evoluo da tecnologia de robs traders e negociadores, que tinham o foco na poca
apenas em automao e velocidade de trading (na prtica muitos sistemas ainda operam
como nessa poca, principalmente em nosso pas).
Acreditamos e investimos em inovao, e nossa viso que os robs podem e devem ser
inteligentes e autnomos na tomada de deciso (e no meros executores mecnicos de
trades), como qualquer gestor que controla seus investimentos. Para isso, uma srie de
tecnologias foram implantadas, como o conceito de viso estratgica e ecossistemas de
trading systems, permitindo construir grandes clusters de algoritmos inteligentes, capazes
de aprender, evoluir e competir de igual para igual com traders discricionrios ou gestores
humanos.
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Para clientes do Trajecta Super Rob que tenham interesse em modificar o rob seguindo
estratgias, caractersticas e modelos operacionais particulares, a Trajecta oferece um
portfolio de solues, que podem ser adaptadas para o template bsico do rob adquirido.
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Anexos
A seguir so apresentados alguns artigos e informaes relacionados aos sistemas do
Trajecta Super Rob.
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Um dos destaques entre esses sinais o primeiro lugar em ganho, o sinal Trajecta Labs
MT5DX1S5, descrito abaixo.
Sinal: Trajecta Labs MT5DX1S5 (http://www.mql5.com/en/signals/5369)
Growth: 9.399,28%
Initial Deposit: 10 000.00 USD
Profit: 939.927,86 USD
Monthly growth: 1.165,96%
Annual Forecast: 14.147,02%
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Mesmo assim, modelando carteiras a partir de cem mil reais, possvel abstrair os custos
de corretagem, passando-se para ganhos representativos, principalmente quando
comparado com o risco baixo das carteiras e algoritmos utilizados pelos sinais do Trajecta
Labs melhores colocados no ranking.
Acreditamos que sim, uma vez que o investidor internacional tem cada vez menos
fronteiras, e a facilidade de simplesmente assinar um sinal atravs do MetaTrader 5 de
qualquer mercado um estmulo para que esse busque nossas corretoras nacionais
compatveis com essa plataforma, como o caso da XP, e, claro, sinais de investimento
com potencial de concorrer com o altamente competitivo cenrio internacional, um
desafio que a Trajecta busca enderear diariamente, pesquisando e construindo cada vez
mais tecnologias e algoritmos quantitativos estado da arte.
Se pudermos contribuir de alguma forma para a atrao de investidores internacionais
para nossas empresas, sem dvida esse ser um resultado inesperado e absolutamente
fantstico, e nossa busca de melhores posies no ranking de nossos sinais Bovespa no
Trajecta Labs a trajetria que utilizaremos para isso.
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Uma vez configurado para simulao, s ativar o Trajecta PreVision, responsvel pelos
algoritmos de seleo de escore e seleo de backtesting e aguardar pela gerao de
setups prontos para serem testados no mercado.
O potencial de desenvolver trading systems de alta performance, combinando estratgias
com sinais sem dvida ilimitado, e baseado no mesmo sistema dos trading signals do
Trajecta Labs, que esto hoje entre os melhores do ranking do portal de trading social do
MT5, competindo com os mais avanados robs dos mais diversos desenvolvedores e
analistas quantitativos internacionais.
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