Inferncia estatstica probabilidade possui margem de erro

estatstica descritiva mdia, desvio padro

Estimao de padres desconhecidos
Primeiro pressuposto a esperana do erro zero, significa que os
estimadores so no viesados. Existe erro esquerda e a direita da reta
ajustada, mas em mdia, ele zero.
No se deve escolher nveis de confiana muito altos devido confiabilidade
dos resultados
Segundo pressuposto varincia constante ou heterocedasticia sei que
existe incerteza com relao minha modelagem, mas sei que a incerteza a
mesma independente das observaes. Se a varincia constante quando o
pressuposto violado, os erros so heterocedasticos - Teste de White caso
no seja observado, necessrio que sejam corrigidos os dados.
Cross section escolho um perodo qualquer vrias empresas, num mesmo
perodo de tempo. em geral se encontra heterocedasticia no corte
transversal.
Quem causa o problema o erro, pois este caminha junto com as variveis
explicativas. Variaes nas variveis explicativas fazem com que o erro
caminhe junto com as variveis.
O mtodo de correo (estimador de White) corrige o desvio padro (raiz
quadrada da varincia).
Sob a presena de heterocedasticia os testes no so mais confiveis teste T
testa os parmetros individualmente.
Graus de liberdade tamanho da amostra menos o numero de parmetros
estimados
Modelos na forma linear so muito rgidos o coeficiente de elasticidade
Antes de rodar o modelo preciso entender o que o modelo est refletindo, para
que quando eu tenho um resultado que no passa no teste T eu poder saber
trata-los. Em modelos heterocedasticos os testes de hipteses, os intervalos de
confiana e testes preditrios so enganosos.
Pressuposto da autocorrelao individual tem natureza na srie temporal
(uma nica unidade econmica (pas, empresa, estado) de anlise) coleto
informao ao longo do tempo. um pressuposto fortssimo do mtodo de
mnimos quadrados.

Todos os dados anteriores refletem nos dados que vamos analisar (situao
poltico institucional reflete nos dados econmicos).
Inrcia dos dados econmicos dados temporais sofrem com o choque
econmico (os dados absorvem este choque aps algum tempo). Dificilmente
uma srie temporal no tem problema de autocorrelao residual.
Em uma srie temporal no comum ter problema de heterocedasticia.
A autocorrelao residual causa problema no modelo, pois os parmetros
estimados pela regresso no refletiro apenas alteraes das variveis, mas
tambm as alteraes delas por elas mesmas. Se a autocorrelao for 0, os
eventos so independentes. Causa problema no modelo (a culpa do erro
SEMPRE). Os testes de hiptese so enganosos, pois o DVPAD enganoso, o
modelo no capaz de captar com previso variaes das variveis
explicativas com relao varivel independente, pois a prpria varivel
dependente se influencia (o hoje traz informao do ontem sobre ela mesma).
A modelagem de srie temporal mais difcil, entretanto reflete mais a
realidade, pois depende de vrios testes (na contabilidade no se viu nenhum
at agora). importante saber o problema que causa. O teste de
autocorrelao sai pronto no Eviews (Durbin-watson stat) apenas testa
autocorrelao de primeira ordem (um hiato de tempo diferena entre um ano
e outro, por exemplo). Tem choques que levam muito tempo para se dissipar
(ex. Choque do Petrleo Brasil levou 8 anos para absorver).
t
Se

p t1

vt

=0, no existe autocorrelao entre as variveis. H0:

= 0/ H1:

0. Se no rejeitar H0, temos um modelo sem autocorrelao residual.

na prova vai ter a tabela para olhar n- numero de observaes; k exclui a
constante (k=1 modelo com nica varivel explicativa) k o nmero de
parmetros estimados pela regresso. Na tabela somente usa o nmero de
varivei explicativas (no colocar a CONSTANTE). OLHAR TABELA
MOODLE olhar limite inferior e superior (dL e dU).
A estatstica varia de 0 a 4. Quanto mais prximo de 2, melhor.
s vezes no consegue se corrigir a autocorrelao de 1 ordem, pois podem
existir autocorrelaes de ordem superior. Qualquer modelo de ordem superior
no se estima por mtodo de mnimos quadrados.

Autocorrelao de ordem superior tambm consegue ser calculada no Eviews.

Dentro dos limites dos valores da tabela regio inconclusiva
Fora do valor da tabela rejeita-se H0
Prximo a 2 no se rejeita H0