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Processo Estocastico e Exercicio PDF
Processo Estocastico e Exercicio PDF
PROCESSOS ESTOCSTICOS
E
TEORIA DE FILAS
NDICE
1. PROCESSOS ESTOCSTICOS
a) Em relao ao Estado:
- Estado Discreto (cadeia): X(t) definido sobre um conjunto enumervel ou finito.
- Estado Contnuo: caso contrrio.
b) Em relao ao Tempo:
- Tempo Discreto: t finito ou enumervel.
- Tempo Contnuo: caso contrrio.
Notao:
- Processo em tempo contnuo: {X(t), t 0}
- Processo em tempo discreto: {X(t), t = 1, 2, 3, ...}
Exemplos:
- Estado Discreto e Tempo Contnuo: nmero de usurios em uma fila de banco
em um determinado instante, colises entre duas partculas no intervalo de 2
minutos;
- Estado Contnuo e Tempo Contnuo: nvel de uma represa observado em um
intervalo de tempo;
- Estado Discreto e Tempo Discreto: nmero de mquinas avariadas no fim do dia,
Quantidade de barris petrleo produzidas ao final do dia por uma determinada
multinacional;
- Estado Contnuo e Tempo Discreto: cotao de uma ao no fim do dia.
Seja (t1, t2,...,tn), com t1 < t2 < ...< tn, um conjunto discreto de pontos de T. A
distribuio conjunta do processo X(t) nesses pontos pode ser definida como segue:
P[ X t1 x1 , X t2 x2 ,..., X tn xn ] (1)
Pt P[ X t at ] (2)
P[ X n j | X m i], m n
m, n
Pij (3)
F ( x0 , x1 , t 0 , t1 ) P[ X (t1 ) x1 | X (t 0 ) x0 ] (4)
F ( x, t ) P[ X (t ) x] (5)
( m,n )
A matriz que armazena todas as probabilidades de transio Pij chamada
P ( m,n) [ pij
( m, n )
matriz de probabilidade de transio ].
F ( x0 , x1 , t 0 , t 0 t ) F ( x0 , x,0, t ) t 0
( nm)
Pij
( m, n )
Pij
1
1/2 1/2
1/3 2/3
1/3
2 3
1/3
1/3
P[ X t 1 j | X t i; X t 1 kt 1 ;...; X 1 k1 , X 0 k 0 ] P[ X t 1 j | X t i] (6)
(n)
Estas probabilidades condicionais so usualmente denotadas por pij e so
chamadas de probabilidades de transio em n estgios. Os processos com essas
caractersticas so tambm chamados de processos homogneos no tempo.
P[ X n j | X 0 i]
( n)
pij
(2)
Seja pij a probabilidade de transio do estado i para o estado j em 2 estgios,
como mostra a Figura 1.1 a seguir.
estado
j
z
i
estgio
1 2
Podemos escrever:
p
( 2) 1
pij ik p1kj , para cada i, j.
k i , z , j
kS
Em notao matricial:
P( 2) P(1) P(1) PP P 2 ,
onde:
p11 p12 p13
P p 21 p22 p 23
p31 p32 p33
Analogamente:
P ( n ) P ( nk ) P ( k ) P n (7)
(1)
Seja pj a probabilidade de estar no estado j no instante 1, como mostra a Figura
1.2:
estado
z
j
i
estgio
1 2
Podemos escrever:
pi pj pz
(1) ( 0) (1) ( 0) (1) ( 0) (1)
pj pij p jj p zj
Em notao matricial:
Seja a igualdade:
P[ X n j, X n1 j; X n2 j;...; X 1 j; X 0 i]
( n)
f ij
j i , f ij
(n )
Se a probabilidade de 1 passagem, isto a probabilidade de que o
processo esteja no estado j, no tempo n (e no antes), dado que ele estava no estado i, no
tempo 0.
j i , f ij
(n )
Se a probabilidade de 1 retorno, isto a probabilidade de que sejam
necessrios n passos at atingir o estado j pela 1 vez dado que o processo comea no
estado i.
Processos Irredutveis: cada estado pode ser alcanado de qualquer outro (atravs
de uma seqncia de transies), caso contrrio o processo dito redutvel. A Figura 1.3
mostra um exemplo de processo redutvel.
2 3 5 7
1 4 6
Vale ressaltar que um processo finito e irredutvel tem todos os estados recorrentes.
Considere a Figura 1.4, neste caso, os estados 1 e 2 s podem ser alcanados num
tempo fixo igual a 2.
1 2 3 4
onde:
[ j ] (vetor linha)
P( n) P( n1) P
lim P n lim P n1P {lim P n1}P
n n n
=P
j 1
j
Uma outra abordagem para o problema a ser considerada pela utilizao da Lei de
Conservao do Fluxo, a qual garante que no estado permanente, o fluxo que sai do
sistema igual ao fluxo que entra.
1
1/2 1/2
1/3 2/3
1/3
2 3
1/3
1/3
1 1
0 2 2
1 1 1
P
3 3 3
2 1
0
3 3
1 1 1 2
n 1 : 2 1 2 1 3 2 3 3
Conservao
do fluxo
1 1 1 1 1 1
n 2 : 2 2 2 1 2 3
3 3 3 2 3 3
n 3 : 1 3 2 3 1 1 1 2
3 3 2 3
1 1/ 3 2 2 / 3 3
2 1/ 21 1/ 3 2 1/ 3 3
combinao linear
3 1/ 21 1/ 3 2
1 2 3 1
1= 0,323
Resulta em 2= 0,387
3= 0,290
Seja Nij varivel aleatria que representa o nmero de estgios necessrios para
atingir j pela 1 vez, partindo de i:
mij E ( N ij ) n f ij( n )
n 1
1 retorno (i = j)
mkj
0 | |
1
Consideremos uma cidade com apenas trs helipontos (Barra Shopping (1), Santos
Dumont (2) e Galeo (3)) e um nico helicptero, que recolhe o passageiro de um dos
helipontos e os leva at um outro dos helipontos, onde aguardam at que aparea outro
passageiro. Um nico passageiro (um grupo com o mesmo destino) atendido de cada vez.
1 1
0 2 2
1 1 1
P a matriz de transio de estados.
3 3 3
2 1
0
3 3
O grafo mostrado na Figura 1.7 um recurso muito usado no estudo dos processos
estocsticos, denominado diagrama de transio de estados.
Soluo:
2 5 13
9 12 36
17 7 8
P3
54 18 27
4 19 11
9 54 54
11
Assim a probabilidade de que o helicptero volte aps 3 viagens .
54
1 1 1
Temos que m jj ; Assim m22 2,583 , que representa o
j 2 0,387
nmero mdio de viagens que iro ocorrer at que o helicptero volte ao Santos Dumont.
a) Representao Matricial:
Q R
P = 0 I
A [aij ] , para cada i pertencente aos estados transientes e para cada j pertencente
aos estados absorventes.
aij f ij( n ) , para cada i pertencente aos estados transientes e para cada j
n 1
j absorvente pij
akj k
k j
transiente transiente
0 1
aij pij pik akj , para cada i pertencente aos estados transientes e para cada j
kT
AQ* A R
( I Q) * A R
A ( I Q) 1 * R (11)
Diz-se que eiz o nmero mdio de vezes que o estado transiente z ocupado,
dado que o estado inicial i, i pertencente aos estados transientes.
Exemplo:
a) Qual a probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser vendida?
b) Se uma rvore (com menos de 3m) plantada, qual o seu valor esperado de venda?
1 1
V50
M
0,4 0,5
0,2 +3
0,31 -3 0,3
0,1 0,2
V20
V30
1 1
a) Probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser vendida:
a 3,M = 0,571 57%
Uma cadeia de Markov em tempo continuo e, como a designao indica uma cadeia
de Markov em que a varivel tempo continua, representando instantes ou momentos de
tempo (e no perodos de tempo, como para as cadeias em tempo discreto). Assim, uma
cadeia de Markov em tempo continuo um processo estocstico {X(t), t 0} com a
propriedade de Markov, ou seja, a propriedade de estar no estado j num momento futuro
depende apenas do estado presente e no dos estados visitados em qualquer momento
passado.
estado
T
0
(t)
P(t) = [pij ]
No exemplo temos:
p (t ) p01(t )
P(t ) 00
p10 (t ) p11(t )
Suposies:
p01(t ) (t ) (14)
e p10 (t ) (t ) (15)
ln[ ( ) p00 (t )]
t
( )
( ) p00 (t ) ce ( )t
Logo:
p00 (t ) e ( )t (16)
p01(t ) e ( )t (17)
p11(t ) e ( )t (18)
p10 (t ) e ( )t (19)
dp00 (t )
p00 (t ) p01(t )
dt
dp01(t )
p00 (t ) p01(t )
dt
dp10 (t )
p10 (t ) p11(t )
dt
dp11(t )
p10 (t ) p11(t )
dt
dP(t )
P(t ) ; Seja
dt
Assim temos:
dP(t )
P(t ) (20)
dt
Generalizando
Um processo estocstico contnuo um processo de Markov se: {X (t ), t 0} ,
com espao de estados enumervel E, um processo de Markov se para todo t, s0e
jE :
P[ X (s t ) j | X (u), u s] P[ X (s t ) j | X (s)] (22)
1 1
pij (t ) pij (0) pij `(0)(t ) pij ``(0)(t ) 2 pij ```(0)(t )3 ...
2 6
pij (t ) pij (0) pij `(0)(t ) 2 ,
onde: 2 0.
0, i j
pij (0)
1, i j
dpij (t )
pij `(0) ij
dt t 0
ij
P(t ) I (t ) (24)
P(t t ) P(t )[ I (t )]
P(t t ) P(t )
P(t )
(t )
dP(t )
P(t ) (25)
dt
Propriedades de :
j
ij 0
dP(t )
lim lim P(t )
t dt t
d
lim P(t ) lim P(t )
dt t t
d
dt
0
(26)
1 e
0 1 2 3 n-1 n
Sendo assim:
00 01
11 (10 12 )
...
nn (n,n1 n,n1 )
...
01 0 , 12 1 , 23 2 ... e
10 u1 , 21 u2 , 32 u3 , ...
1 e
0: 0 0 u1 1
1: 0 01 1 11 2 21 0
0 0 1[(1 u1 )] 2 u2 0
1[(1 u1 )] 0 0 2 u2
2: 1 (1 u1 ) 2 (2 u2 ) 3 u3 0
(2 u2 ) 2 1 1 3 u3
0
0: 1 0
u1
1 10
1: 2 1 0
u2 u2u1
210
2: 3 0
u3u2u1
0 1 0 1 0 2 1 0 ... 1
u1 u2u1 u3u2u1
dP(t )
P(t )
dt
0 0 ... ... ... ... p00 (t ) p01(t ) p02 (t ) ...
0 0 ... ... ...
... p (t ) p11(t ) p12 (t ) ...
. ; P(t )
10
Da linha temos:
dp00 (t )
p00 (t )
dt
dp01(t )
p00 (t ) p01(t )
dt
dp02 (t )
p01(t ) p02 (t )
dt
dp0 n (t )
p0,n1 (t ) p0 n (t )
dt
dp00 (t )
dt
p00 (t )
ln p00 (t ) t c
p00 (t ) ce t ; como p00 (0) 1 , segue que c 1 .
p00 (t ) e t (27)
dp0 n (t )
p0 n (t ) p0,n1 (t )
dt
dp (t )
et 0 n p0 n (t ) et p0,n1 (t )
dt
det p0 n (t )
et p0,n1 (t )
dt
Para n = 1 temos:
det p01 (t )
e t e t
dt
de t p01 (t )
dt
et p01 (t ) t d
p01 (t ) (t d )et , como p01 (0) 0 temos:
p01 (t ) te t
( t ) n t
p0n (t ) e (28)
n!
p00 (t ) Pnenhumeventoocorranotempot
p00 (t ) P[T1 t ]
P[T1 t ] et
P[T1 t ] 1 et
P{(Tn1 Tn ) t} 1 e t (29)
01) Uma floresta constituda de dois tipos de rvores: aquelas com at 3 metros e as
maiores do que 3 metros. A cada ano 40% das rvores com at 3m morrem, 10% so
vendidas por $20 cada, 30% permanecem com at 3 metros e 20% crescem para acima de
3m. Das rvores maiores do que 3m a cada ano so vendidas 50% por $50 cada, 20% por
$30 cada e 30% permanecem na floresta.
a) Qual a probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser vendida?
b) Se uma rvore (com menos de 3m) plantada, qual o seu valor esperado de venda?
02) Com a chegada da civilizao, os ndios da Aldeia Taipan resolveram instituir um sistema
de previdncia social, para o que contaram com a ajuda de um consultor, Mestre em
Engenharia de Produo. A primeira etapa do estudo do consultor consistiu em classificar os
ndios em trs grupos: crianas, trabalhadores e aposentados. Logo em seguida, utilizando a
excelente memria dos ndios, ele inferiu os seguintes dados: durante um perodo de um
ano, 959/1000 de todas as crianas permanecem crianas, 40/1000 se tornam adultos
trabalhadores e 1/1000 delas morrem; alm disto, ainda durante um dado ano, 960/1000 de
todos os adultos trabalhadores permanecem adultos trabalhadores, 30/1000 se aposentam e
10/1000 falecem. A taxa de mortalidade dos aposentados de 50/1000 a cada ano. O
nmero de nascimentos de 1000 crianas por ano.
a) Supondo que a populao da Aldeia est em regime permanente determine a sua
populao, bem como sua estrutura etria (nos trs grupos mencionados).
b) Cada aposentado recebe uma penso de $ 5.000 por ano. O fundo de penso custeado
pelos pagamentos dos adultos trabalhadores. Com quanto cada adulto trabalhador deve
contribuir, por ano, para o fundo de penso?
03) No jogo de Craps, ns jogamos um par de dados de seis faces. No primeiro lanamento,
se tirarmos 7 ou 11 ns ganhamos imediatamente. Se tirarmos 2, 3 ou 12 perdemos
imediatamente. Se o resultado do primeiro lanamento for 4, 5, 6, 8, 9, 10 ns continuamos a
lanar os dados at obtermos um 7, quando perdemos, ou at obtermos o mesmo resultado
que o primeiro lanamento, quando ganhamos. Use os seus conhecimentos de Cadeias de
Markov para determinar nossa probabilidade de vitria.
05) O tempo em Pedra Azul pode ser descrito, como dependente do tempo nos dois ltimos
dias, pelo seguinte mecanismo: (i) se os ltimos dois dias foram ensolarados ento existe
95% de chance de amanh tambm ser ensolarado; (ii) se ontem esteve chuvoso e hoje
ensolarado ento com 70% de chance amanh ser ensolarado; (iii) se ontem estava
ensolarado e hoje est chuvoso ento amanh ser um dia chuvoso com 60% de chance;
(iv) se os dois ltimos dias foram chuvosos ento amanha ser um dia chuvoso com 80% de
chance.
possvel modelar o tempo em Pedra Azul como uma cadeia de Markov? Explique porque e
construa o diagrama de transio de estados.
06) Suponha que no mercado existem apenas duas marcas de cerveja Mharba e rtica.
Dado que a ltima compra de uma pessoa foi uma de Mharba, existe 90% de chance de que
sua prxima compra seja de Mharba. Dado que a ltima compra de uma pessoa foi de rtica
existe uma probabilidade de 80% de que sua prxima compra seja de rtica.
a) Represente o problema por uma cadeia de Markov, apresentando a matriz de
probabilidades de transio e o diagrama de transio de estados.
b) Dado que uma pessoa acabou de comprar Mharba quanto tempo ser necessrio para
que outra compra de Mharba seja realizada? E de tica? Como voc interpreta o tempo
neste caso?
c) Suponha ainda que cada consumidor faa uma compra de cerveja por semana (1 ano = 52
semanas), e que existam 100 milhes de consumidores de cerveja. Uma unidade de cerveja
vendida por $2 e custa cervejaria $1. Por $500 milhes por ano uma firma de propaganda
garante diminuir de 10% para 5% a frao dos clientes de Mharba que mudam para rtica
depois de uma compra. Deve a cervejaria Mharba contratar a empresa de propaganda?
07) Uma companhia com um vo s 7h45 da manh entre Rio e Braslia no quer que o vo
se atrase dois dias seguidos na mesma escala. Se o vo sai atrasado um dia, a companhia
faz um esforo especial no dia seguinte para que o vo saia no horrio, e obtm sucesso em
90% das vezes. Se o vo no saiu atrasado no dia anterior, a companhia no toma
providncias e o vo sai como escalado em 60% das vezes. Que percentual de vezes o vo
sai atrasado? Qual o tempo mdio entre dois vos no horrio?
08) A baco sistemas de computao registra a cada semana uma demanda equiprovvel
de 1 ou 2 de seu modelo A500. Todos os pedidos devem ser atendidos do estoque existente.
Duas polticas de estoque esto sendo consideradas:
Poltica I: Se o estoque de 2 ou menos unidades, coloca-se um pedido de forma que o
estoque inicial na prxima semana seja de 4 unidades.
Poltica II: Se o estoque de 1 ou menos unidades, coloca-se um pedido de forma que o
estoque inicial na prxima semana seja de 3 unidades.
Os seguintes custos so observados na baco:
Custo de comprar um computador: $4.000
Custo de manter o computador em estoque $100/semana.computador,
10) No instante 0, eu tenho $1. Nos instantes 1, 2, 3, ... eu jogo um jogo no qual eu aposto
$1. A cada lance tenho uma probabilidade p de ganhar $1 e probabilidade q= 1 - p de
perder $1 Meu objetivo aumentar meu capital para $4, e to logo eu o consiga eu saio do
jogo, assim como se eu ficar sem nenhum dinheiro.
a) Construa a matriz de probabilidades de transio e o diagrama de transio de estados
para a cadeia de Markov que modela o jogo.
b) Aps 2 jogadas qual a probabilidade que eu tenha $2 ? E $3?
c) Porque no razovel para este jogo falar em probabilidades de regime permanente?
11) O livro de didtico "PO - A Soluo" vende 1 milho de exemplares a cada ano. Alguns
dos leitores conservam o livro enquanto outros vendem o livro de volta para a livraria.
Suponha que 90% de todos os estudantes que compram um novo livro o vendam de volta,
que 80% dos estudantes que compram o livro com um ano de uso o vendam de volta e que
60% dos estudantes que compram um livro com dois anos de uso o vendam de volta. Os
livros com 4 ou mais anos de uso j esto muito usados e no so mais negociados.
a) Em regime permanente, quantos novos exemplares do livro pode a editora esperar vender
do livro?
b) Suponha que o lucro da livraria com cada tipo de livro seja de $6 por um livro novo, $3 por
um livro com 1 ano de uso, $2 por um livro com 2 anos de uso e de $1 por livro com 3 anos
de uso. Qual o lucro esperado por livro vendido?
12) Trs bolas so divididas entre 2 caixas. Durante cada perodo uma bola escolhida
aleatoriamente e trocada para a outra caixa.
a) Calcule a frao do tempo que uma caixa ir conter 0, 1, 2 ou 3 bolas.
b) Se a caixa 1 no contm bolas, em mdia quanto tempo ser decorrido at que ela
contenha 1, 2 e trs bolas ?
13) Classifique os diversos estados das cadeias de Markov a seguir, dadas por sua matriz de
transio. Calcule as probabilidades estacionrias.
0,7 0,3 0
a) P 0 0,8 0,2
0,4 0,3 0,3
1 / 6 1 / 3 1 / 2
b) P 1 / 6 1 / 3 1 / 2
1 / 6 1 / 3 1 / 2
1 / 4 3 / 8 3 / 8
c) P 0 0 1
0 1 0
1 / 2 0 1 / 2
d) P 0 1 0
2 / 5 0 3 / 5
2 / 3 0 0 1/ 3
0 1/ 5 4 / 5 0
f) P
0 1/ 4 3 / 4 0
1 / 8 0 0 7 / 8
14) Dois jogadores jogam uma moeda honesta. Se der cara o jogador I paga R$1 ao jogador
II, se der coroa o jogador II que paga R$1 ao jogador I. Considere que a quantidade total
de dinheiro em jogo (isto a soma das quantias possudas pelos dois jogadores) de R$5.
Modele o jogo como uma cadeia de Markov. Dado que o jogador I comeou o jogo com R$3,
calcule o tempo esperado do jogo e a probabilidade de que cada um dos jogadores vena o
jogo (isto alcance R$5).
15) Quatro meninos (A, B, C e D) brincam de lanar disco. Se o menino A recebe o disco
lana-o para B, C ou D com iguais probabilidades; se C recebe o disco lana-o para A ou D
com iguais probabilidades; se B ou D recebem o disco, ficam com o mesmo. Modele o
problema como uma cadeia de Markov. Desenhe tambm o diagrama de transio de
estados.
16) Considere um jogador que a cada lance de um jogo tem uma probabilidade p de ganhar
uma unidade e probabilidade q= 1 - p de perder uma unidade. Assumindo que sucessivos
lances so independentes qual a probabilidade que comeando com i unidades a fortuna
do jogador alcance n antes de chegar a 0?
17) Uma loja de mquinas fotogrficas estoca um modelo de mquina fotogrfica particular
que pode ser encomendado semanalmente. Sejam D1, D2, ..., Di,... variveis aleatrias que
representam a demanda pelas mquinas durante a semana i. Seja X o o estoque existente
de mquinas, e Xi o nmero de mquina disponveis ao final da semana i. Sbado noite a
a
loja faz uma encomenda que ser entregue em tempo para a abertura da loja na 2 feira. A
poltica de encomendas da loja (s,S)=(1,3); ou seja, se no Sbado a noite a quantidade de
mquinas em estoque for menor que s=1 (nenhuma mquina em estoque), ento a loja
encomendar (at) S=3 mquinas; caso contrrio nenhuma mquina ser encomendada.
suposto que haja perdas de vendas quando a demanda exceder o estoque disponvel. As
variveis aleatrias podem ser avaliadas iterativamente pela expresso:
max 3 Dt 1 ,0, se X t 1
X t 1
max X t Dt 1 ,0,se X t 1
Considerando que a demanda tem uma distribuio de Poisson com mdia 1, a matriz de
transio de uma etapa dada por:
19) Se-segura Companhia de Seguras classifica seus clientes de acordo com seu histrico
de acidentes (do cliente). Um cliente que no tenha tido nenhum acidente nos ltimos dois
anos tem uma anualidade de $100. Clientes que tenham tido acidentes em ambos os anos
tem uma anualidade de $400. Clientes que tenham tido acidente em somente um dos ltimos
dois anos tem uma anualidade de $300. Um cliente que tenha tido um acidente no ltimo
ano tem 10% de chance de ter um acidente no ano corrente. Se o cliente no tiver tido
nenhum acidente no ltimo ano ele tem 3% de chance de ter um acidente no ano corrente.
Para um dado ano, qual a anualidade mdia paga por um cliente da Se-segura?
20) DOFOGO uma companhia produtora de foges, famosos pela sua qualidade. A
companhia tem uma poltica de 2 anos de garantia, onde ela garante a substituio de
qualquer fogo que falhe durante este perodo. A companhia est planejando fazer uma
campanha promocional onde pretende estender a garantia para trs anos. Como forma de
avaliar o impacto desta nova poltica foram coletados os seguintes dados: 3% dos foges
novos falham durante o primeiro ano de operao; 5% dos foges com mais de um ano de
uso falham durante o segundo ano de operao; 7% dos foges com mais de dois anos de
uso falham durante o terceiro ano de operao. Observe que um fogo substitudo no
coberto pela garantia.
a) Use cadeias de Markov para predizer quantos foges devero ser repostos com a nova
poltica.
b) Supondo que o custo de repor um fogo seja de $100 e que a DOFOGO venda 10.000
foges por ano, qual o impacto monetrio da mudana de poltica de garantia?
21) O proprietrio de uma barbearia de uma s cadeira est pensando em expandi-la devido
ao fato de haver muita gente em espera. As observaes indicam que durante o perodo de
tempo requerido para cortar o cabelo de uma pessoa, podem haver 0, 1 2 e 3 novas
chegadas com probabilidade 0,3; 0,4; 0,2; 0,1; respectivamente. A cada tem capacidade
fixa de 6 pessoas, incluindo aquela que estiver cortando o cabelo.
a) Desenhe o diagrama de transio de estado e determine a matriz de probabilidade de
transio.
b) Determine a probabilidade que a casa esteja lotada.
c) Dado que a casa esta lotada quanto tempo demora at que ela esteja completamente
vazia?
22) Suponha que voc conduziu uma srie de testes sobre um procedimento de treinamento
(j+1)-simo teste
Correto Incorreto
j-simo Correto 0,95 0,05
teste Incorreto 0,01 0,99
23) Um jogador joga um jogo limpo no qual as chances so 2 contra 1. Em outras palavras
ele tem 1/3 de probabilidade de ganhar e 2/3 de perder. Se ganhar, ganhar $2. Se perder,
perder $1. Suponha que os recursos totais do jogador e do seu oponente sejam $N. Se o
capital de qualquer um dos jogadores cair abaixo do ponto em que eles pudessem pagar
caso perdessem o jogo seguinte o jogo termina.
a) Desenhe o diagrama de transio de estados e determine a matriz de transio.
b) Suponha que os dois jogadores concordem em que se o capital de qualquer dos dois cair
para $1, eles faro o prximo jogo com chances iguais ganharo ou perdero $1, com igual
probabilidade. Desenhe o diagrama de transio de estados e determine a matriz de
transio para este caso.
c) No caso descrito na letra (b) suponha que o jogador 1 tem $3 e o jogador 2 tem $2, qual a
probabilidade do jogador 1 ganhar o jogo ?
d) Quantas jogadas durar o jogo?
24) Perfura-se um poo e, medida que a perfurao avana, uma srie de perfis so
realizados. Suponha que o poo possa ser classificado em quatro estados, rotulados como
se segue: Em curso; Com desvio ligeiro, Com desvio acentuado, Abandonado (por estar to
fora de curso, que no se consegue mais atingir o alvo). Suponha ainda que X n represente o
estado do sistema aps a n-sima correo de curso e que o comportamento do poo possa
ser modelado por uma cadeia de Markov, com a seguinte matriz de probabilidade de
transio:
1 0 0 0
P= 1/2 1/4 1/4 0
0 1/2 1/4 1/4
0 0 0 1
a) Se o poo comeou com um desvio ligeiro, qual a probabilidade de que ele eventualmente
entre em curso?
b) Se o poo tem chances iguais de comear com desvio ligeiro e acentuado, qual a
probabilidade de que ele eventualmente entre em curso?
25) Na teoria de anlise de crdito, determinados autores verificaram que a estimativa dos
valores considerados como devedores duvidosos costuma seguir dois passos bsicos
descritos a seguir: Classificam-se as contas por idade, que refletem o estado em que a conta
se encontra: um ms de atraso, dois meses de atraso, etc.
Estima-se uma expectativa de perda para cada estado, geralmente com base na poltica da
empresa, situao econmico-financeira do cliente e outros fatores relevantes para a anlise
do crdito. O segundo tpico merece uma anlise mais detalhada, sendo que atualmente
diversos mtodos, principalmente na rea de econometria, esto sendo desenvolvidos.
Entretanto, possvel desenvolver um mtodo para estimar a probabilidade de devedores
duvidosos, com base nas Cadeias de Markov, atravs do atraso e da inadimplncia existente
para uma determinada carteira de crdito de uma instituio financeira. Se em uma
determinada data fizermos um levantamento de uma carteira de crdito, poderemos
facilmente verificar os seguintes estados das contas em carteira:
A0 = valores a serem recebidos que ainda no venceram, ou seja, esto em dia ou com 0
(zero) meses de atraso;
A1 = valores a serem recebidos que esto com 1 ms de atraso;
.............................
Aj = valores a serem recebidos que esto com j meses de atraso;
.............................
An = valores a serem recebidos que esto com n meses de atraso;
Essa disposio corresponde a uma classificao da idade das contas a receber, sendo o
estado A0 a conta que est em dia, A1 a conta com um ms de atraso, e assim por diante. An
a situao dos considerados incobrveis. Na prtica o nmero de idades das contas pode
variar de instituio para instituio ou por categorias de crdito, tais como crdito imobilirio,
leasing, financiamentos diretos ao consumidor e qualquer outro tipo de operao de crdito.
Se considerarmos um levantamento de contas a receber provenientes do perodo i para o
perodo seguinte i + 1, que denominaremos de j , a conta poder ser classificada com
relao a esses dois ndices, o perodo anterior e o perodo em que se encontra no momento
atual. De forma geral, teremos Ajk igual ao levantamento da categoria k no tempo i + 1, o qual
proveniente da categoria j no tempo i. Para considerarmos todas as possveis categorias
devemos acrescentar mais uma categoria quelas descritas anteriormente. Trata-se da
categoria correspondente aos ttulos classificados como pagos, que sero descritos
Em 1 de maro foi levantada uma amostra de 1050 contas, e em 31 de maro foi verificado
o comportamento dessas contas:
A primeira linha significa que, das faturas emitidas no ms de fevereiro, num total de 400,
150 foram pagas, 100 ainda no venceram e 150 venceram e no foram pagas, contando o
atraso de um ms. A segunda linha mostra que, de 450 faturas emitidas no ms de janeiro,
120 foram pagas, 90 ainda no venceram, 90 apresentam atraso de um ms e 150 com
atraso de dois meses. Finalmente, a ltima linha mostra que, de 200 faturas emitidas no ms
de dezembro, alm da seqncia de pagamentos e atrasos, 30 correspondem perda, ou
seja, atraso superior a 2 meses.
2. TEORIA DE FILAS
A teoria das filas envolve o estudo matemtico das filas, ou filas de espera. Filas
podem existir na forma de pessoas ou objetos esperando algum tipo de servio ou podem
existir num sentido mais abstrato, ou seja, no to visvel, como uma fila de navios
esperando para atracar em um porto.
Sistema de filas
As filas so estudadas porque em toda fila, embora nem sempre se perceba, existe
embutido um problema econmico e este problema econmico surge porque em qualquer fila
existem dois custos envolvidos: o custo da fila e o custo do servio.
Para exemplificar o que vem a ser estes dois custos, vamos usar o exemplo citado
acima sobre o processo de atracao de navios em um porto. Em qualquer porto, existem os
locais onde os navios podem atracar. Estes locais so chamados beros. Assim o nmero
de beros d o nmero mximo de navios que podem atracar em um porto. Por sua vez, a
legislao internacional que regulamenta o trfego martimo determina que se ao chegar a
um porto (obviamente na data certa), no houver bero para atracar, a administrao do
porto tem que indenizar a companhia, dona do navio, pelo tempo que ele ficar ao largo
esperando bero livre para atracar. Em resumo quando, por qualquer motivo, todos os
beros de um porto esto ocupados, os navios que chegam formam uma fila (lgica)
aguardando sua vez.
O custo da fila o custo que a administrao do porto tem pelo pagamento das
indenizaes aos navios que esperam na fila. Este custo inversamente proporcional ao
custo do servio (nmero de beros). Se existem poucos beros o custo da fila ser grande,
mas o custo do servio ser pequeno. J se existirem muitos beros, o custo do servio ser
grande, mas em compensao, como a fila ser pequena, o custo da fila ser pequeno.
(a) Chegadas
mais utilizados para modelar as chegadas. Alm de descrever, com boa aproximao,
diversas situaes prticas, os processos de Poisson incorporam facilidades no tratamento
matemtico proporcionadas pela falta de memria da distribuio exponencial. As
distribuies de Erlang e hiperexponencial so tambm bastante utilizadas. Modelos mais
complicados envolveriam possveis dependncias entre as chegadas como, por exemplo, a
situao onde uma chegada de certo tipo aumentaria ou diminuiria a chance de ocorrncia
de outro tipo de chegada.
(b) Servio
muito comum haver uma limitao fsica no numero de usurios que podem
esperar. Se a capacidade total estiver ocupada, o usurio no poder entrar no sistema e
ser perdido ou desviado para outro centro de servio. Essa limitao se relaciona com a
chegada, mas a deciso de no se juntar fila no do usurio e sim do sistema de servio.
Uma fila caracterizada pelo mximo nmero permissvel de clientes que ela possa
conter. As filas so chamadas de infinitas ou finitas, de acordo com esse nmero ser infinito
ou finito. A suposio de uma fila infinita o padro para a maioria dos modelos de fila,
mesmo para situaes em que na verdade exista um limite superior finito (relativamente
grande) no nmero permissvel de clientes, uma vez que tratar com um limite superior seria
um fator de complicao na anlise. Entretanto, para sistemas de filas em que este limite
superior suficientemente pequeno, para que seja, de fato, alcanado com alguma
frequncia, torna-se necessrio supor uma fila finita.
O professor D. G. Kendall criou, em 1953, uma notao para sistemas de filas que
hoje largamente utilizada. A notao consiste na forma A/B/c/K/Z, onde A descreve a
distribuio do tempo entre chegadas, B a distribuio do tempo de servio, c o nmero de
servidores, K a capacidade da fila de espera (alguns autores definem K como capacidade
total de usurios no sistema) e Z a disciplina de atendimento.
Quando n for uma constante para todo n, esta constante ser denotada por ;
quando a taxa mdia de servio por servidor ocupado for uma constante para todo n 1,
esta constante ser denotada por (neste caso, n = s , quando n s, de modo que todos
os s servidores estaro ocupados). Nestas circunstncias 1/ e 1/ so o tempo entre
chegadas esperado e o tempo entre servios esperado, respectivamente. Tambm
capacidade do servio do sistema (s) que est sendo utilizada em mdia pelos clientes que
chegam ().
Tempo de espera no sistema (inclui tempo de servio) para cada cliente em particular
W E ()
q Tempo de espera na fila (exclui o tempo de servio) para cada cliente em particular
Wq E (q)
Supondo que n seja uma constante para todo n. Num processo de fila em estado
de equilbrio, foi provado que:
L=W
Alm disso, a mesma prova tambm mostra que:
Lq = W q
Supondo agora que o tempo mdio de servio seja uma constante, 1/, para todo n
1. Segue ento que:
W = W q + 1/
Uma classe importante dos sistemas de filas que todos ns encontramos em nossas
vidas dirias a dos sistemas de servio comerciais, onde os clientes recebem servios
de organizaes comerciais. Muitas destas organizaes envolvem servios de pessoa a
pessoa num local fixo, tal como uma barbearia (os barbeiros so os servidores), servio de
caixa no banco, as caixas de supermercado e uma fila de lanchonete onde cada um se serve
(canais de servio em srie). Entretanto, em muitas outras organizaes, isto no ocorre, tais
como servios de assistncia tcnica a domicilio (o tcnico de manuteno vai at o cliente),
mquina de venda automtica (onde o vendedor uma mquina), e um posto de gasolina
(onde os carros podem ser vistos como os clientes).
sistema legislativo uma rede de filas similar, onde os clientes, agora, so os projetos de
lei esperando para serem processados.
Embora essas sejam quatro grandes classes dos sistemas de filas, elas ainda no
esgotam a lista. De fato, a teoria das filas teve inicio no principio deste sculo, com
aplicaes na engenharia telefnica, e ainda permanece como uma importante rea de
aplicao. Alm disso, todos ns temos as nossas filas pessoais trabalhos de casa, livros
para ler, e assim por diante.
1 t
x
11
P[0 T ] = 0,393
2
enquanto
11 31
P[ T ] = 0,383
2 2
de modo que mais provvel que o valor de T assuma seja pequeno, isto , menor que a
metade de E(T) e no prximo ao seu valor esperado, isto , no muito longe de metade de
E(T), mesmo que o segundo intervalo seja duas vezes maior que o primeiro.
Se o servio requerido for essencialmente idntico para cada cliente, com o servidor
realizando sempre a mesma seqncia de operaes de servio, ento os tempos de servio
reais tenderiam a estar prximos ao tempo de servio esperado. Podem ocorrer pequenos
desvios da mdia, porm usualmente isso se daria apenas por causa das pequenas
variaes na eficincia do servidor. Um tempo de servio pequeno, muito abaixo da mdia,
seria essencialmente impossvel porque necessria uma certa quantidade de tempo
mnimo para realizar as operaes de servio requeridas, mesmo que o servidor esteja
trabalhando a toda velocidade. Esta claro que a distribuio exponencial no forneceria uma
aproximao precisa para a distribuio de tempo de servio para este tipo de situao.
PT t , T t t
P{T > t + t | T > t} =
PT t
PT t t
PT t
e t t
e t
e t
Para tempos entre chegadas, esta propriedade descreve a situao comum onde o
tempo at a chegada seguinte completamente no influenciado por quando tenha ocorrido
a ultima chegada. Para tempos de servio, a propriedade mais difcil de ser interpretada.
No deveramos esperar que ela se mantivesse numa situao onde o servidor tivesse que
realizar a mesma seqncia fixa de operaes para cada cliente porque, ento, um servio
logo implicaria que provavelmente pouco restaria a ser feito. Por outro lado, no tipo de
situao onde as operaes de servio requeridas diferem de cliente para cliente, a definio
matemtica da propriedade pode ser bastante realstica. Para este caso, se j tiver sido feito
um servio considervel para um cliente, a nica implicao pode ser que este cliente em
particular requeira mais servios que a maioria.
Para definirmos esta propriedade matematicamente, faamos com que T 1, T2, ..., T n
sejam variveis aleatrias independentes exponenciais, com parmetros 1, 2, ..., n,
respectivamente. Faamos tambm com que U seja a varivel aleatria que assuma o valor
igual ao mnimo dos valores realmente assumidos por T 1, T2, ..., Tn, isto ,
n
= exp i t
i 1
n
i
i 1
Esta propriedade tem algumas implicaes para os tempos entre chegadas nos
modelos de filas. Especificamente, vamos supor que existam diversos (n) tipos diferentes de
clientes, porm os tempos entre chegadas para cada tipo (tipo i) tenham uma distribuio
exponencial com parmetro i (i = 1, 2,..., n). Pela propriedade 2 o tempo restante a
qualquer instante especifico at chegada seguinte de um cliente do tipo i teria esta mesma
distribuio. Portanto, fazendo com que T i seja este tempo restante medido a partir do
instante em que um cliente de qualquer tipo chegue. A propriedade 3, ento, nos diz que U,
os tempos entre chegadas para o sistema de fila como um todo, tem uma distribuio
exponencial com parmetro definido pela equao acima. Como resultado, podemos optar
por ignorar a distino feita entre os clientes e ainda termos tempos entre chegadas
exponenciais para o modelo de fila.
vezes em que este tipo de incidente ocorre dentro de um espao de tempo especfico. Em
particular, fazendo com que X(t) seja o nmero de ocorrncias no tempo t (t>0), onde o
tempo 0 designa o instante em que se comea a contar. A implicao que:
P{X(t) = n} =
t n e t , para n = 0, 1, 2, ...
n!
isto , X(t) tem uma distribuio de Poisson, com parmetro t. Por exemplo, com n = 0,
-t
P{X(t) 0} = e
E{X(t)} = t
de modo que o nmero esperado de incidentes por tempo unitrio . Assim, dito ser a
taxa mdia a qual os incidentes ocorrem. Quando os incidentes so contados em uma base
contnua, o processo de contagem {X(t): t>0} dito ser um processo de Poisson, com
parmetro (a taxa mdia).
Para uma varivel aleatria T que tem uma distribuio exponencial, com parmetro
, a propriedade 2 implica que
x
para quaisquer quantidades positivas de t e t. Portanto, como a expanso de srie de e
para qualquer expoente x
xn
x
e =1+x+
n 2 n!
segue-se que
t n
P{T t + t | T > t} = 1 1 + t -
n2 n!
t, para t pequeno,
(2) O nmero mdio de chegadas (ou trmino de servios) por unidade de tempo
proporcional ao tamanho da unidade de tempo.
(4) A probabilidade de 1 chegada (ou trmino de servio) ocorrer em uma unidade de tempo
muito pequena, t, sempre a mesma, independente do instante t.
-t -t
Sejam A(t) = 1 e e B(t) = 1 e as distribuies do intervalo entre chegadas e de
durao do servio, respectivamente. Os parmetros e so referidos como taxas,
indicando o nmero mdio de usurios que chegam ou so servidos por unidade de tempo.
0 1 2 n-1 n n+1
0 1 2 ..... n n+1 .....
1 2 n n +1
A condio bsica para que um sistema de fila seja estvel que a taxa de chegada
seja menor do que a taxa de servio, ou seja, / tem que ser menor do que 1. Essa frao
o fator de utilizao da fila e ser denotado por para facilitar a visualizao das frmulas.
COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro
Programa de Engenharia de Produo (PEP)
pela ocorrncia de uma chegada, enquanto o fluxo que entra, vem do estado 1 devido a um
fim de servio. As equaes de balano so as seguintes:
Pn + Pn = Pn + 1 + Pn 1 Eq. 2.1(a)
P0 = P1 Eq. 2.1(b)
P1 = (/) P0
P2 = (/)2 P0
P3 = (/)3 P0
A expresso sugerida seria Pk = (/)k P0. Supomos que seja vlida para K = n e
vamos verificar que tambm vale no caso n + 1. de 2.1(a) vem:
Utilizando a condio de que a soma das probabilidades estacionrias deve ser igual
a 1. Calcularemos P0:
n
n
1
Pn 1
0
n 0
P 1 P0 1 P0
n 0 n 0
n 0
n
Pn = (1 - ), n 0 , 0 1
n
L E N nPn n1 n 1 n n
n 0 n 0 n 0
n n
2 2 3 3 ... 1 2 ... n n 1
n 0 n 1
d 1
L 1 n n 1 1 1 1
d n d
n 1 n 0 d d
n 0
n
d 1
L .
1
Lq E N q 0 P0 n 1Pn nPn Pn
n 1 n 1 n 1
Ento,
2 2
Lq L 1 P0
1
1
W
L Lq W
1 Lq
Wq W
1 L
W Wq
Aqui o fator de utilizao
s
P1 P0
2
P2 P1 2 P0
2 2
3
P3 P2 3 P0
3 6
..
s
Ps Ps 1 s P0
s s!
s 1
Ps 1 Ps s 1 P0
s s.s!
...
n n s s
Pn Pn 1 n 1 n P0 n s s P0
s s s! s s!
ns
n
P
n 0 ,se n s
n!
Pn
n 1
s
P0 ,se n s
s! s
Logo, calcularemos P0
s 1 n s
Pn 1 P0 ns
1
n 0 n! s! s
n
n 0 n s
1
s 1 s n s s
1
s 1 n s
P0 P
n 0 n! s! s 1 s! 1
n 0
n 0 n!
s s 1 P0
Lq
s s! 1
2
Observe que neste caso a taxa de chegada no precisa ser menor que a taxa de
servio , pois a fila tem um tamanho fixo (finito).
Neste tipo de modelo aparece uma nova varivel (M), que o nmero mximo de
usurios que podem estar no sistema, sendo M-1 o nmero permitido na fila.
1
1 M 1 p /
P0
1 p/
M 1
n P0 p /
Pn
P0 p /
Lq L 1 P0
A taxa de chegada dos usurios no sistema . No entanto alguns usurios chegam
e encontram a fila cheia, ou seja, vo embora. A taxa de chegada efetiva (ef) d a taxa
mdia das unidades que realmente permanecem no sistema.
ef 1 P0 1 PM
L Lq ef
W Wq
ef ef
Temos ento:
1
P0
1 n 1 s ns
n 0 n! s! n s 1
1 n
n! P0 p / n s
n
P
Pn n 0s p / s n M
s! s
0 p / n M
Lq
P0 s
s! 1
1
2
M s
M s
M
1
s 1
L Lq s s n Pn
n 0
s 1
ef s s n Pn
n 0
Lq L L
Wq W W
ef ef ef
Populao Finita
Isto contrasta com os modelos de populao infinita nos quais a taxa de chegada
independente do nmero de usurios que j esto no sistema. Neste tipo de modelo, a taxa
de chegada , a taxa de chegada de cada unidade, ou seja, 1/ o tempo mdio entre
chegadas de cada unidade. No caso das mquinas, por exemplo, seria o tempo mdio entre
quebra de cada mquina.
Se uma varivel aleatria t regida por uma distribuio de Erlang, de ordem k, ela
pode ser interpretada como equivalente soma de k variveis aleatrias regidas por
distribuies exponenciais iguais.
Admitamos que o intervalo entre chegadas sucessivas seja regido por uma
distribuio de Erlang de ordem k, definida pela funo densidade de probabilidade:
f t
k k 1 kt
k
t e , t0
k 1!
O valor esperado de t dado por:
Et
1
e a varincia de t por:
Var t
1
k2
K=20
f(t)
K=6
K=4
K=2
K=1
Figura 2.1
Figura 2.5 Distribuio de Erlang
1 2 ..... k
Subservios Exponenciais
0 1 2 .. k -1 k k +1 .. 2 k -1 2k ..
k
. k k . k .
Figura
1.1.1.1. 2.7 Diagrama
K de estados da fila M|Ek|1
Processos Estocsticos e Teoria de Filas 61
COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro
Programa de Engenharia de Produo (PEP)
O nmero mdio de clientes na fila para este tipo de sistema dado por:
1 k 2
Lq
2k 1
O fator de utilizao do sistema dado por: .
2
Verifica-se, mais uma vez, que se k 1 , Lq , que o resultado do sistema
1
2
M|M|1. Enquanto que se k , Lq , que o resultado do sistema determinstico
21
M|D|1.
O sistema Ek|M|S opera da seguinte maneira: dado que um cliente acabou de chegar
no sistema, ento, uma nova chegada de cliente imediatamente introduzida. Quando esta
chegada inserida, ela deve passar atravs de k estgios exponenciais, cada um com
parmetro k, como mostra a Figura 2.8 Sistema Ek|M|1
.
k
K K .. K
|||||||
1 2 . K
||
Figura 2.8 Sistema Ek|M|1
Para este tipo de sistema, o diagrama de estados est mostrado na Figura 2.9
Diagrama de estados para o sistema Ek|M|1
K K K K K
Uma rede de filas, ou sistema de mltiplos ns, formada por vrias filas
interconectadas entre si com usurios deslocando-se entre elas para receber servio. A rede
pode ser aberta ou fechada, dependendo de poder enviar e receber usurios de fora da rede.
Isto , em uma rede fechada o nmero total de usurios no se altera, havendo apenas uma
permutao nas suas posies. J nas redes abertas, a presena total varia pela chegada ou
sada externa de usurios.
Algumas consideraes devem ser feitas no estudo de rede de filas. Por exemplo, a
estrutura topolgica da rede importante, uma vez que ela descreve as transies possveis
entre os ns. Os caminhos feitos por cada cliente tambm devem ser descritos. A natureza
do fluxo estocstico, em termos do processo estocstico bsico que descreve este fluxo, tem
grande significncia. Considere a rede com dois ns, mostrada na Figura 2.10 Rede de filas
Markovianas com 2 estaes
.
1 1 2 2
||||||| |||||||
1
1
se 1 1
2 1
1 se 1 1
c) Aps o usurio completar seu servio na estao i, ele move-se para mais servio
ri , j
na estao j, com probabilidade , onde i,,j J. Por outro lado, se o usurio j completou
sua demanda de servio na rede, ele deixa o sistema aps ser atendido na estao i, com
J
ri , J 1 1 ri ,k
probabilidade k 1 , onde J+1 um n artificial que representa o exterior da
rede. Todas as transferncias so assumidas serem instantneas e assim, o tempo gasto no
sistema proveniente de esperas e atendimentos nas estaes.
1
||||||| 1 |||||||
r24
2 2
|||||||
r2e
3
|||||||
i
rJ 1,i J
, i J e rJ 1, J 1 0 .
k 1
k
A fim de garantir que todos os centros de servio possam receber usurios e que os
fregueses que entram tenham probabilidade positiva de sair em algum momento, acrescenta-
se mais duas condies, alm das mencionadas anteriormente:
1 2
||||||| |||||||
Seja M o nmero total de clientes na rede, isto , para qualquer t, preciso ter
J
n
i 1
i M . Como no h entradas nem sadas, a taxa de chegadas externa i igual a zero
m ri ,k k , m J
Pelas hipteses j apresentadas no item 2.4.1, que trata de rede de filas aberta, a
matriz R finita e irredutvel M e a equao acima ter soluo nica com a imposio de
alguma condio extra (por exemplo, fixar o valor de um dos s ou de sua soma.
(1-r)
||||||| 1
1 r ,
1 r
ou seja, f , r
Considere a rede de filas da Figura 2.10 Rede de filas Markovianas com 2 estaes
, seja d(t) a funo de distribuio de probabilidade (fdp) que descreve o intervalo
entre partidas da fila 1 e seja sua transformada de Laplace denotada por D*(s). Quando um
cliente sai da fila 1, existem duas situaes possveis: um segundo cliente est disponvel na
fila e pronto para ser atendido ou a fila est vazia. No primeiro caso, o tempo at que o
prximo cliente saia da fila 1 ser distribudo exatamente como um tempo de servio desta
fila e, neste caso, teremos:
D* s fila1ocupada B* s
Por outro lado, se a fila 1 est vazia at a partida do primeiro cliente, deve-se esperar
pela soma de dois intervalos, sendo o primeiro o tempo at que o segundo cliente chegue e o
prximo sendo o tempo de atendimento (ou tempo de servio) do segundo cliente; como
estes dois intervalos so independentemente distribudos, ento a fdp da soma deve ser a
convoluo das fdps de cada intervalo. Certamente, a transformada da soma das fdps ser
o produto das transformadas das fdps individuais, ento, tem-se:
D* s fila1vazia A* s B* s ,
onde:
*
A (s) tempo at a primeira chegada
*
B (s) tempo do prximo servio
Sabe-se que
D* s B* s 1 A* s B* s ,
* * *
Substituindo-se A (s) e B (s) na equao de D (s), tem-se:
D* s 1
s s s
Como , tem-se:
D * s
s s
D * s
s
Desde que as chegadas nos estados que caminham para frente formam um
processo de Poisson, as sadas nos estados que caminham para trs tambm formam um
processo de Poisson.
Chegada
Tempo
Sada
Tempo
Uma vez que o processo para trs estatisticamente o mesmo que o processo
para frente, o processo de sada Poisson.
Pelo mesmo argumento, o estado deixado por um cliente independente das sadas
anteriores.
J
i n i ni in 1 i ;
i
i 1
bi ini
n n1 , n2 , n3 ,..., nJ , i ni , i J e i i .
i 1i 2...i ni
com
i
1 1 2
||||||| |||||||
1
1
|||||||
M|M|1 M|M|1
Figura 2.15 Forma Produto Rede Aberta
PK1 , K 2 P1 K1 P2 K 2
PK1 , K 2 1 1 1K1 1 2 2K2 ,
i
onde i 1, i {1,2} .
i
1
||||||| 1 1
1+2 1+2+4
||||||| 3 ||||||| 5
2 2
||||||| 2 4
4
||||||| 4
Sejam N1, N2, N3, N4 e N5, os estados em cada n do sistema (1, 2, 3, 4, 5), ento a
distribuio de probabilidade conjunta pode ser dada pela equao abaixo:
PN1 , N 2 , N3 , N 4 , N5 P1 N1 P2 N 2 P3 N3 P4 N 4 P5 N5
in
J
n bM
i
,
i 1 i 1i 2...i ni
J
para n n1 , n2 , n3 ,..., nJ , n i M e bM a constante de normalizao.
i 1
-t
A(t) = 1 e , t 0
a(t) = . e , t 0
-t
com a taxa mdia de chegada de clientes por segundo igual a , um tempo mdio entre
chegadas de 1/ segundos e varincia () igual a 1/.
Cadeia de Markov
Chegadas Poisson:
PN t k Pka t
Para sistemas cuja alterao de estado se de por acrscimo de +/- 1 cliente:
Sejam:
q n = n. de clientes deixados no sistema pela partida de Cn
Vn = n. de clientes que chegaram durante a execuo do servio de C n (que tem
durao Xn)
Cn Cn + 1
Xn Xn +1
Servidor qn 0 qn + 1
Cn Cn + 1
Fila
Vn
Cn Cn + 1
Figura 2.17 Probabilidade de Transio da Cadeia de Markov (1)
Pij Pqn1 j qn i
qn1 qn1
0 1 2 3 ...
3 ...
0 1 2
0 0 1 2 ...
.P
0 0 0 1 ...
0 0 0 0 ...
0 0 0 0 ...
Onde: k PVn1 k
PX n X P~x X Bx
Pvn k Pv k k
~
x x dxdx Pv~ k ~
Pv~ k k Pv~ k ; x ~ x xbx dx
0 0
x
k
Pv k k
~ e x bx dx
k!
0
Cn
Servidor qn = 0 qn + 1
Cn Cn + 1 q n + 1 = Vn + 1
Fila
Vn + 1
Cn Cn + 1
q 1 vn 1 se q n 0
q n 1 n
vn 1 se q n 0
1 se qn 0
qn
0 se qn 0
Eq~ Eq Eq Ev~
Ev~ Eq
Como:
Ev~ .x ,
Eq k Pq~ k 0 Pq 0 1 Pq 1 2 Pq 2
k 0
Eq Pq~ k Probabilidade sistema ocupado =
k 1
.x 1 p0
V z servio x
x k e x z k
k 0 k!
V z servio x
xz k e x .e xz
k 0 k!
V z servio x e x 1 z
B * s e bxbx dz
0
Ento:
B* s B* z
Sabe-se que:
dV ( z ) d 2V ( z )
z 1
E[v] z 1
E[v 2 ] E[v]
dz dz 2
dV z d 2V z
dz
d *
dz
B z dz
d2
u z 2 2 B * z
dz
Para z=1:
V 1 2 B* 0 2 x 2
B*' (s) x
2
B*'' (s) x
2
E[v 2 ] E[v] 2 .x
2 x 2
L Eq
21
2 b2 2
L Frmula de Pollaczek-Khintchine
21
L Lq
2 b2 2
Lq
21
1 2 b2 2
L
W x .
2.(1 )
Lq 1 2 b2 2
Wq
2.(1 )
.
Exemplos:
1) M/M/1
1 2. 2
b2 Lq
2 e 2(1 )
2) M/D/1
2
Lq
b2 0 e 2(1 )
Considere a
Figura 2.18, abaixo.
||||||| x M/G/I
L = .W
Lq = .W q
x2
TVR
2x
2
2
Para o caso especfico da Exp ( ) : TVR 1
2
lim n 00 Qn ( z ) E[ z q ] Q( z )
B * ( z )
Q( z ) (1 ).(1 z )
B * ( z ) z (Eq. Transformada de P.K. para M|G|1)
b( x) e x
B * (s)
s
B * ( z )
z
Q( z ) Z k .P[q k ]
Pn 1 n
B * ( s).(1 ).s
S * (s)
.B * ( s) s
(1 ).s
W * ( s)
.B * ( s) s
Para M|M|1:
B * (s)
s
S ( x) ( )
-x
M|G|1 F(y) = 1 e (tempo de chegada exponencial)
2.6. Anexo
Nesta seo ser introduzido um importante conceito matemtico que possui muitas
aplicaes aos modelos probabilsticos. Para um desenvolvimento rigoroso do assunto seria
necessrio um conhecimento matemtico de nvel bem mais elevado do que se prope nesta
apostila. No entanto, se evitarmos certas dificuldades matemticas que surgem e aceitarmos
que determinadas operaes sejam vlidas, poderemos alcanar uma compreenso
suficiente das principais idias abrangidas, a fim de empreg-las inteligentemente.
Suponhamos que X seja uma varivel aleatria, isto , X uma funo do espao
amostral para os nmeros reais. Ao calcularmos vrias caractersticas da varivel aleatria
X, tais como E(X) ou V(X), trabalhamos diretamente com a distribuio de probabilidade de
X.
Mx(t ) e
tx j
p( x j )
j 1
Se X for uma varivel aleatria contnua com fdp f, definiremos a funo geratriz de
momentos por:
Mx(t ) e tx f ( x)dx
Mxt E etx .
b
Mx(t ) e tx
dx
a a b
1
(ba )t [ebt e at ], t 0
n
n
Mx(t ) etk pk (1 p) n k
k 0 K
n t k nk
( pe ) (1 p )
n
k
k 0
[ pet (1 p )]n .
A ltima igualdade decorre de uma aplicao direta do teorema binomial
Exemplo III - Suponha que X tenha uma distribuio de Poisson com parmetro .
Por conseguinte,
Mx(t ) etk e k
e ( ek !)
t k
k!
k 0 k 0
e t ( et 1)
e e e
(
n 0
yn
n! )
A terceira igualdade decorre do desenvolvimento de et, em . Esta foi
empregada com y = et
Mx(t ) etxex dx e x (t ) dx.
0 0
Esta integral converge somente se t < . Por isso, a fgm existe somente para estes
valores de t.
Mx(t )
t
e x (t )
0
t
, t .
Visto que a fgm apenas um valor esperado de X, podemos obter a fgm de uma
funo de uma varivel aleatria sem primeiro obtermos sua distribuio de probabilidade.
2
Por exemplo, se X tiver distribuio N(0,1) e desejarmos achar a fgm de Y = X , podemos
prosseguir sem obtermos a fgm de Y, bastando para isso escrevermos:
1
My(t ) E (e ) E (e exp .(tx )dx (1 2t )
ty tX 2 ) 1 2 x2 2
2 2
x
Recordemos o desenvolvimento da funo e em srie de Maclaurin:
ex 1 x x2
2!
x3
3!
... xn
n!
....
Sabe-se que esta srie converge para todos os valores de x. Por isso,
( tx ) 2 ( tx ) n
etx 1 tx 2!
... n!
....
Em seguida,
( tx ) 2 ( tx ) n
Mx(t ) E (etx ) E (1 tx 2!
... n!
....)
Para uma soma finita, o valor esperado da soma igual soma dos valores
esperados. No entanto, estamos tratando acima com uma srie infinita e por isso no pode,
de imediato, aplicar tal resultado. Verifica-se, contudo, que sob condies bastante gerais,
esta operao ainda vlida. Admitido que as condies exigidas sejam satisfeitas.
t 2E( X 2 ) t nE( X n )
Mx(t ) 1 tE ( X ) 2!
... n!
...
2 n 1
E( X 3 ) E( X n )
M (t ) E ( X ) tE ( X 2 ) t 2!
... t ( n 1)!
...,
M (0) E ( X )
n2
E( X n )
M (t ) E ( X 2 ) tE ( X 3 ) ... t ( n 2 )!
...,
e fazendo t = 0, teremos:
M (0) E ( X 2 ).
Teorema 1
M ( n) (0) E ( X n ).
Mx(t ) etxex dx e x (t ) dx.
0 0
Teorema 2
Suponha que a varivel aleatria X tenha fgm Mx. Seja Y = X + . Ento, My, a fgm
da varivel Y, ser dada por:
My(t ) e t Mx(t ).
Teorema 3
Sejam X e Y duas variveis aleatrias com fgm e Mx(t) e My(t), respectivamente. Se
Mx(t) = My(t) para todos os valores de t, ento X e Y tero a mesma distribuio de
probabilidade.
Propriedade Reprodutiva
Se duas (ou mais) variveis aleatrias que tenham uma determinada distribuio
forem adicionadas, a varivel aleatria resultante ter uma distribuio do mesmo tipo que
aquelas das parcelas. Esta propriedade denominada Propriedade Reprodutiva (ou aditiva).
distribuies
N ( 1 , 12 .) e N ( 2 , 22 .) , respectivamente. Faamos Z=X+Y.
Conseqentemente,
exp.[ ( 1 2 )t ( 12 22 ) t 2 ]
2
Isto representa a fgm de uma varivel aleatria normalmente distribuda, com valor
esperado 1 2 e varincia 12 22 . Portanto, Z ter uma distribuio normal. (Ver
Teorema 3)
Teorema 4
Sejam X1,...,Xn variveis aleatrias independentes. Suponha que Xi tenha distribuio
de Poisson com parmetro = 1 + ...+ n.
Teorema 5
Suponha que a distribuio de Xi, ..., Xk sejam variveis aleatrias independentes,
Teorema 6
Seja Z=X1 + ...Xr, onde Xi so r variveis aleatrias independentes e identicamente
distribudas, cada uma com distribuio exponencial, de mesmo parmetro e r. Ento, Z
ter uma distribuio gama, com parmetro e r.
Consideraes Finais
2.6.3. TRANSFORMADA Z
F Z F nZ n
F Z f n Zn
n n
F Z F n Z n F Z f n Z n
n 0 n 0
a) Exemplo 1
Encontre a transformada Z, F Z , para F n = (n)
Soluo:
1, se n 0
Define-se: n , pela definio da transformada Z, tem-se:
0 , se n 0
F Z 1 Z 0 1
b) Exemplo 2
Seja F t atU t e seja F n a seqncia obtida ao amostrar-se F t a cada T
segundos. Encontre F Z .
Soluo:
F Z anT F nZ n F Z aT Z 1 .
n
n n 0
Sabendo que:
n2
a n1 a n2 1
a 1 a ,
k n1
k
Tem-se:
F Z lim
aT
Z 1 at Z
0
n2 1
n2 1 aT Z 1
F Z
1 Z
aT 1
.
1 Z Z aT
F Z
Z
Se o perodo de amostra T=1, ento: .
Z a
Propriedade importante
unidade
F Z f n Z n Z 1 linearidad e
n 0 inuarianci a (no tempo)
convoluo
logo F 1 f n 1 Obs. : funo densidade de probabilidade atende a esta condio
n 0
logo F Z E X K
K 0
momento de X
Z
K
K
fK
logo F 1 f K 1
K
F 1 K .Z K 1 f K K f K X
K
F 2
1 F 1 K K 1Z K Z f K K 2 K f K K 2 f K K fK X 2 X
K K K K
[n] 1 0
0
Z-m
1
U[n]
N 1
n 1
n
a |a|
n
na |a|
n |a|
(n+1)a
A Transformada Z inversa
Mtodo Computacional;
-k
ento, X[n] o coeficiente de (Z y), por conseguinte, os valores de X[n] podem ser
encontrados por inspeo para n = 0, 1, 2,...
c) Exemplo 3
Ache X[n] para n = 0, 1, 2, 3, 4, quando:
Soluo:
d) Exemplo 4
Encontre a transformada inversa de:
Soluo:
Expandindo em fraes parciais, tem-se que:
n-1 n
Usando una tabela de transformadas, tem-se: X[n]=9n2 -2 +3 para n = 0, 1, 2,...
Chegadas
|||||||||| partidas
externas
p
O n nico uma fila M/M/1 com taxa de servio . Um fregus retorna ao n com
probabilidade p depois de completar seu servio. A disciplina da fila PEPS (primeiro a
chegar primeiro a ser servido). Pergunta-se:
(a) Quanto vale = taxa total de chegada ao n 1?
(b) Qual o intervalo permitido para variao de p para que o sistema permanea
estvel?
2) No bar de um aeroporto, uma pessoa pode escolher entre tomar um caf servido no
balco, ou ento usar uma mquina automtica. No balco s podem ser atendidos, em
mdia, 180 pessoa por hora, enquanto a mquina pode atender exatamente 4 pessoas
por minuto. A cada hora, 270 pessoas, em mdia, procuram o bar para tomar caf; a
probabilidade de uma pessoa preferir o balco de 0,6. Qual a demora mdia de uma
pessoa que procura o bar, desde que entra at ser servida de caf?
3) Uma frota de traineiras consome gelo para conservar o peixe durante o tempo passado
no mar. O gelo vem em camionetas que transportam 1 tonelada cada (50 barras) e que,
no dia da entrega, chegam razo de 5 por hora, em mdia. O pessoal encarregado da
descarga tira 1 barra a cada 12 segundos em mdia. O gelo custa $20 a tonelada e, no
vero, a perda devida ao derretimento de cerca de 1 quilo por minuto e por tonelada de
gelo. Qual o custo esperado do gelo que chega a ser embarcado?
4) Seja a rede de filas abaixo, onde todos os sistemas de filas so M/M/1. Determine:
1 1
1 1
1 3
2
1 3
2 3
4
2
2
3
7) Esto sendo feitos planos para a abertura de um posto de lavagem de carros pequeno, e
tem que ser decidido quanto espao para carros a espera. estimado que os clientes
chegariam aleatoriamente (i.e. segundo um processo de chegadas Poisson), com uma
taxa mdia de um a cada 4 minutos, a menos que a rea de carros a espera esteja
lotada, em cujo caso o cliente levaria seu carro a outro lugar. O tempo que pode ser
atribudo lavagem de um carro tem uma distribuio exponencial com uma mdia de 3
minutos. Compare a frao de clientes potenciais que seria perdida por causa de espao
de espera inadequado se (a) zero, (b) dois ou (c) quatro espaos (no incluindo o carro
que est sendo lavado) fossem previstos. (Obs.: Desenvolva a partir do diagrama de
transio de estados as expresses necessrias para a soluo do problema.)
8) Uma empresa de nibus envia seus nibus para manuteno de rotina a cada 25.000 Km.
A garagem fica aberta 24 horas por dia atendida por um nico funcionrio o qual
capaz de revisar um nibus de cada vez. O tempo que ele gasta exponencialmente
distribudo, com uma mdia de 4 horas. Os nibus chegam garagem segundo um
processo de Poisson, a uma taxa mdia de 12 por dia. Os motoristas, entretanto, so
instrudos a no entrar na garagem se l j existirem quatro ou mais nibus, mas retornar
ao despachante para nova autorizao. Determine:
b. a perda esperada de dinheiro por dia pela companhia devido capacidade limitada da
garagem, se o custo de enviar um nibus a ela e t-lo de volta sem revisar $80.
9) Suponha que todos os proprietrios de carros completem seus tanques quando o nvel
atinge exatamente a metade. Normalmente, uma mdia de 7,5 clientes por hora se dirigia
a um posto de gasolina com uma nica bomba. O tempo mdio de atendimento de 4
minutos. Com a greve dos caminhoneiros, ocorrida a pouco tempo, um certo pnico se
instalou. Para modelar este fenmeno suponha que os proprietrios passaram a
completar o tanque quando o nvel est em 3/4 do tanque. Como cada proprietrio est
colocando menos gasolina no tanque, durante uma visita ao posto, assuma que o tempo
mdio de servio tenha cado para 3 1/2 minutos. Como o pnico afeta L e W?
10) Mecnicos que trabalham no Centro Automotivo Classe A devem retirar as ferramentas
e peas que necessitam de uma ferramentaria. Uma mdia de 10 mecnicos por hora
chegam procurando por peas. Atualmente a ferramentaria possui um ferramenteiro, que
recebe $6,00 por hora e que leva em mdia 5 minutos para atender a cada pedido.
estimado que cada mecnico produz $10,00 de servios por hora, cada hora que o
mecnico gasta na ferramentaria custa a oficina $10,00. A oficina est analisando a
possibilidade de contratar um ajudante de ferramenteiro (a $4,00 por hora). Se este
ajudante for contratado o ferramenteiro ter possibilidade de atender a uma requisio em
4 minutos, em mdia. Assuma que os tempos entre chegadas e de servio so
exponenciais. Deve o ajudante ser contratado?
11) Modele, usando teoria de filas, um sistema em que o servio tomar sol na praia.
Considere que as chegadas a praia seguem um processo Poisson de taxa , e que o
tempo que cada pessoa passa na praia aleatrio, podendo ser aproximado por uma
distribuio exponencial com mdia 1/.
d. Obtenha: L, Lq, W, Wq
12) Anlises anteriores indicam que a chegada de clientes em uma dada agncia dos
correios segue uma distribuio exponencial com mdia de 30 chegadas por hora. Voc
16) Uma agncia de caderneta de poupana tem k guichs, cada um dos quais pode
atender, em mdia, a 180 pessoas por hora. Em um certo dia, a demanda mdia pelos
servios da agncia de 440 pessoas por hora. Os guichs esto dispostos em uma
linha perpendicular entrada; isto faz com que muitas pessoas entrem na primeira fila
que encontram; sem procurar verificar se existe ou no outra fila menor. Estima-se que a
probabilidade de uma pessoa entrar na fila i de (2/k).((k+1-i)/(k+1)). Suponha que k = 4
e responda:
(a) qual o tempo mdio gasto por uma pessoa que entrou na primeira fila?
18) A sada de um tnel uma pista com 2 faixas de trnsito, em mo nica; 100 metros
mais adiante h um sinal luminoso que abre o trnsito a cada 20 segundos, deixando
passar de cada vez 10 carros. Em um dado momento, os carros esto saindo do tnel
razo de 24 por minuto em mdia. Sabendo-se que cada carro ocupa 10 metros de sua
faixa de trnsito, pergunta-se:
(b) O sinal enguiou e a CET colocou, provisoriamente, um agente de trnsito que abre o
trnsito em mdia a cada 20 segundos. Qual a probabilidade que a fila invada o tnel?
19) Uma famosa vidente, acostumada a prever o futuro de polticos, tem sua agenda cheia
de entrevistas marcadas razo de uma por hora (dia de 8 horas). Ela dedica, em mdia,
45 minutos a cada cliente e, para suavizar a espera da clientela, manda servir caf com
bolinhos na sala de espera. Uma pequena questo alimentar: se cada pessoa toma uma
xcara de caf (100 ml) a cada meia hora, quantos litros de caf devero ser preparados
em mdia, por dia?
21) Uma loja de autopeas tem estacionamento com espao para 10 carros. Os carros
chegam segundo um processo Poisson a uma mdia de 10 por hora. Sabe-se tambm
que o tempo que eles permanecem estacionados tem distribuio exponencial com mdia
de 10 min. Determine:
xn
k
Sugesto: Para valores de k grandes use ex .
n0 n !
22) Considere um sistema com um nico atendente tendo uma distribuio de chegadas
Poisson com = 10 c/h. Atualmente o atendente trabalha de acordo com uma distribuio
exponencial com um tempo mdio de servio de 5 min. A gerncia tem a sua disposio
um curso de treinamento que ter como resultado uma melhora (decrscimo) na varincia
do tempo de servio, porm com um leve aumento da mdia. Aps a execuo do curso
estima-se que o tempo mdio de servio aumentar para 5,5 min., porm o desvio padro
decrescer de 5 para 4 min. Deve a gerncia mandar o atendente fazer este curso?
23) K-sucata recebe uma mdia de 15 pedidos por dia de um certo modelo antigo de carro,
do qual ela pode atender a 20 pedidos por dia. Entretanto se menos que 3 carros forem
alugados, a companhia perde dinheiro da seguinte forma: se somente 2 carros so
alugados a perda de $220/dia, se somente 1 carro for alugado a perda de $260/dia e
se nenhum carro for alugado a perda de $290/dia. As perdas so, naturalmente,
compensadas pelos ganhos quando 3 ou mais carros so alugados. Considerando
apenas as perdas, qual ser o valor esperado do prejuzo por dia? Assuma chegadas e
servio Poisson e que no existe limitao de tamanho nem desistncias da fila.
3. MOVIMENTO BROWNIANO
Ele est em um corredor apertado e s pode ir pra frente ou pra trs (caso
bidimensional);
A probabilidade dele ir pra frente ou pra trs 1/2 - ele est em um cho plano e
o corredor no tem fim;
Se X 0 0,
t , ...,1, 1, ..., t para valor impar de t
Ento Xt
t , ..., 2, 0, 2, ..., t para valor par de t
X0+3
X0+2
X0+1
X0
X0-1
X0-2
X0-3
t=0 t=1 t=2 t=3
n para frente
Depois de t passos...
t n para trs
t n (1) n 1 2n t
t n
t 1 1 t 1 t t
n t
P[ X t 2n t ] . 2
n 2 2 n 2 n
Agora vamos imaginar o caso em que o corredor tem uma inclinao. Ou seja,
mais fcil (mais provvel) que ele v a uma direo do que outra e assumindo que o bbado
em questo consegue se equilibrar nesse corredor inclinado.
Sem perder a generalidade, imagine que a probabilidade do passo ser para frente
igual a p e que a probabilidade do passo ser para trs igual a q (=1-p). Como j vimos,
t
P[ X t 2n t ] p n q t n
n
Neste caso, se p > q, no tempo t=0, E[Xt]>0, e crescente com t! Ou seja, a medida
que o tempo passa espera-se que o bbado esteja descendo a ladeira. Examinando a
expresso 2n-t, ela; e zero quando 2n=t. Ou seja, podemos entend-la como sendo a chance
de que metade dos passos seja pra frente e metade pra trs. Fica fcil de ver isso
examinando um caso extremo como que essa probabilidade se comporta. Para um caso em
que p=0,99 e q=0,01 vejam a chance de se andar mais para um lado que para o outro pela
expresso acima.
t N (0, 2)
Processo Auto-regressivo mdia (Processos de Reverso a mdia)
Podemos escrever ainda de forma mais genrica a posio do bbado como sendo:
X t X t 1 t
, constante com 1 1
t passo normalment e distribudos com mdia zero e desvio . Tomando o valor esperado
dessa expresso temos :
E[ X t ] E[ X t 1 t ]
E[ X t ] E[ ] E[ X t 1 ] E[ t ]
E[ X t ] E[ X t 1 ]
Limite quando t
E[X ] (Processo Estacionr io)
1
Antes de voc pensar que nada mais faz sentido porque achamos uma expresso
que no depende de t e ainda chamamos de processo estacionrio tendo dito anteriormente
que isso no aconteceria, observe que a expresso anterior era um caso particular desse
caso onde o era zero e o era um. Nesse caso, a expresso do regime estacionrio d
0/0. Continua no existindo regime permanente para o personagem em questo.
(A) Propriedade de Markov (falta de memria) - valor futuro s depende do estado atual;
Z t t
onde t uma v.a. normalmente distribuda com mdia zero e desvio padro 1.
cov (t . s) = 0 ts
Podemos dizer que Z uma varivel aleatria com distribuio normal de mdia
zero e varincia igual a t. Assim os valores de Z para diferentes intervalos de tempo so
independentes. Como conseqncia, Z(t) um processo de Markov (Propriedade 1) com
incrementos independentes (Propriedade 2).
Z Z s T Z s i t , com i independente
n
i 1
Z i t
logo 2Z 2 i . t t. 1 t.n T
n n
i 1 i 1
Lim
t 0
dZ i dt
E dZ 0
2 dZ E[(dZ 0) 2 ] E[(dZ ) 2 ] dt
Logo o processo de Wiener no tem derivada em relao ao tempo. Isso reflete sua
natureza imprevisvel. A derivada um indicador de para onde vai uma funo. A resposta
no caso de um processo de Wiener "no tenho a menor idia".
Z Z
t lim
t t t 0 t
dx dt dZ
E[dx] E[ dt dZ ]
E[dx] dt
dx 2 E[(dx E[dx]) 2 ]
dx 2 E[( dt dZ dt ) 2 ]
dx 2 E[( dZ ) 2 ]
dx 2 E[ 2 2 dt ]
dx 2 2 dt
Exemplo:
0,2 / ano
1 / ano
dt dt
dx 0,2 1,0 t
12 12
1 1
X t X t 1 dt t dt
60 12
1 1
X t X t 1 t
60 12
Onde t ~ N (0,1)
X0+3h p3
X0+2h p2
X0+h p 3p2q
X0 2pq
X0-h q 3pq2
X0-2h q2
X0-3h q3
t=0 t=1 t=2 t=3
E x p.h q h p q h
E x p h q h p q h h
2 2 2 2 2
2 x E x Ex 2 E x 2 2xE x E x 2 E x 2 Ex2
2 x h 2 ( p q)h2 {1 [ p q]2 }h 2 4 pqh 2
t dividido em n passos
t
t ou t n . t
n
X t X 0 tem distribuio binominal (para passos independentes)
Considerando n passos :
h
E X t X 0 n . E x n . p q h t p q
t
2 X t X 0 n . 2 x n. 4 pq h 2 4 pq t
h 2
t
Usando, h t h t
2 2 h
2
2
t
p q 2 h t
E x t p q h
p q 1
1 1
p 1 t ; q 1 t
2 2
Concluses:
h t
2. A relao descrita na frmula acima a nica que faz com que a varincia de (Xt X0)
depende de t e no do nmero de passos.
4. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Livros de Simulao
(17) Chwif, L., Medina, A.C.; Modelagem e Simulao de Eventos Discretos,
Teoria e Aplicaes. Ed. dos Autores, 2006
(18) Law, A.M.; Kelton, W.D.; Simulation Modeling and Analysis, MacGraw Hill,
2000.
(19) Saliby, E. Repensando a Simulao; Ed. Atlas, 1989.
01) Uma floresta constituda de dois tipos de rvores: aquelas com at 3 metros e as
maiores do que 3 metros. A cada ano 40% das rvores com at 3m morrem, 10% so
vendidas por $20 cada, 30% permanecem com at 3 metros e 20% crescem para acima
de 3m. Das rvores maiores do que 3m a cada ano so vendidas 50% por $50 cada,
20% por $30 cada e 30% permanecem na floresta.
a) Qual a probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser
vendida?
b) Se uma rvore (com menos de 3m) plantada, qual o seu valor esperado de
venda?
1 1
V50
M
0,41 0,51
0,2 +3
0,31 -3 0,31
0,11 0,2
V20
V30
1 1
c) Probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser vendida:
a 3,M = 0,571 57%
0,96
0,04 T 0,03
Logo:
Incio
2/9 1/9
5/6-p 1/6
Continua
Do estado inicial (antes do primeiro lance de dados) o jogador pode ganhar de primeira se
tirar 7 (6/36) ou 11(2/36), com 2/9 de probabilidade. Pode ainda perder de primeira se tirar 2
(1/36); 3 (2/36) ou 12 (1/36), com 1/9 de probabilidade. Poder ainda continuar jogando, caso
no ganhe e nem perca, com probabilidade:
Clculo de p:
1 2 1 2 1 2 1
p ( P) . . p. . p n .
9 3 6 3 6 3 6
Assim p ( P)
1 2 1
9 3 6
1 1 1
. 1 p p n
9 9 1 p
0 2 3 29 1 9
0 p 5 6 p 1 6 1
1 2 3 2 9 1 9
p 1
A ( I Q) .R
0 0 1 0 0 1 p 5 6 p 1 6
0 0 0 1
Assim
1 2 3 (1 p) 2 9 1 9
A
0 1 /(1 p) 5 6 p 1 6
2 5 6p 1 1
9 9(1 p) 9 9(1 p)
A
56p 1
6(1 p) 6(1 p)
12
b) Clculo de p( P) p( P | i). p(i) (do Teorema da Probabilidade Total)
i 2
A probabilidade de perder a soma dos produtos da probabilidade de perder, dado que tirou
i no primeiro lanamento, pela probabilidade de tirar i no primeiro lanamento.
n
p(P | 4)p(4) = {p(7) + [1-p(7)-p(4)] p(7) ++ [1-p(7)-p(4)] p(7)+...}p(4)
Analogamente:
1 1
Mas: p( P) . Portanto, p = 0,7194
9 9(1 p)
0 23 2 9 1 9
0 0,7194 0,1139 1 6
p
0 0 1 0
0 0 0 1
1 2,376
E ( I Q) 1
0 3,564
0,493 0,507
A E.R
0,406 0,594
2 n
5 25 5 25 5 25 5 5 36 5
P(G | 6)
36 36 36 36 36 36 36 36 11 11
I 4 5 6 89 10 G P
I 0 3/36 4/36 5/36 5/36 4/36 3/36 8/36
4 4/36
5 0 27/36 0 0 0 0 0 3/36
6 6/36
P= 8 0 0 26/36 0 0 0 0 4/36
9 6/36
10 0 0 0 25/36 0 0 0 5/36
G 6/36
P 0 0 0 0 25/36 0 0 5/36
6/36
0 0 0 0 0 26/36 0 4/36
6/36
0 0 0 0 0 0 27/36 3/36
6/36
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
O tempo mdio de jogo ser 3,376; obtido por 1 + 1/3 + 2/5 + 5/11 + 5/11 + 2/5 + 1/3.
G P
I 35/72 37/72
4 1/3 2/3
5 2/5 3/5
-1
A= (I-Q) .R = 5/11 6/11
6 5/11 6/11
8 2/5 3/5
9 1/3 2/3
10
1
1 0,8 0 1 0,8 18
E ( I Q) 1
0 1 0,9 0 1 22,5
0 0 0,04 0 0 25
05) O tempo em Pedra Azul pode ser descrito, como dependente do tempo nos dois
ltimos dias, pelo seguinte mecanismo: (i) se os ltimos dois dias foram ensolarados
ento existe 95% de chance de amanh tambm ser ensolarado; (ii) se ontem esteve
chuvoso e hoje ensolarado ento com 70% de chance amanh ser ensolarado; (iii) se
ontem estava ensolarado e hoje est chuvoso ento amanh ser um dia chuvoso com
60% de chance; (iv) se os dois ltimos dias foram chuvosos ento amanha ser um dia
chuvoso com 80% de chance.
possvel modelar o tempo em Pedra Azul como uma cadeia de Markov? Explique
porque e construa o diagrama de transio de estados.
Sim, possvel modelar como uma cadeia de Markov se o estado trouxer a informao dos 2
ltimos dias, assim toda informao que preciso para o prximo estado est contida no
estado anterior.
hoje
E.C. amanh
0,05 0,60
E.E. C.E. E.C. C.C.
E.E. 0,95 0 0,05 0
E.E 0,40 0,30 C.C.
P = C.E. 0,7 0 0,3 0
0,95 0,80 E.C. 0 0,4 0 0,6
0,70 0,20 C.C. 0 0,2 0 0,8
C.E hoje
ontem
06) Suponha que no mercado existem apenas duas marcas de cerveja Mharba e rtica.
Dado que a ltima compra de uma pessoa foi uma de Mharba, existe 90% de chance de
que sua prxima compra seja de Mharba. Dado que a ltima compra de uma pessoa foi
de rtica existe uma probabilidade de 80% de que sua prxima compra seja de rtica.
a)
0,1 M A
P= M 0,9 0,1
0,9 M A 0,8 A 0,2 0,8
0,2
0,1 M 0,2 A A 1 3
b)
M A 1 M 2 3
Dado que uma pessoa acabou de comprar Mharba, o tempo necessrio para realizar:
1 3
mMM = 1,5
M 2
M A
P = M 0,95 0,05 0,05 M' 0,2 A' A' 1 5
'
M A 1 M 4 5
' '
A 0,2 0,8
Quantidade de Mharba comprada por ano: NM = N * M = 4,16 bilhes
Lucro obtido: LM = NM * ($2-$1) - $500 milhes = $ 3,66 bilhes
Como LM > LM, ento vale a pena contratar a empresa de propaganda.
07) Uma companhia com um vo s 7h45 da manh entre Rio e Braslia no quer que o
vo se atrase dois dias seguidos na mesma escala. Se o vo sai atrasado um dia, a
companhia faz um esforo especial no dia seguinte para que o vo saia no horrio, e
obtm sucesso em 90% das vezes. Se o vo no saiu atrasado no dia anterior, a
companhia no toma providncias e o vo sai como escalado em 60% das vezes. Que
percentual de vezes o vo sai atrasado? Qual o tempo mdio entre dois vos no
horrio?
0,9
0,1 AT H 0,6
0,4
0,9 AT 0,4 H AT 4 13
AT H 1 H 9 13
Modelo Estoque
Transio Mudana de semana
Estado n de peas em estaque no fim de semana, antes de repor o estoque
P (D = 1) = P (D = 2) = 0,5
D=1
D=2 D=1
1 2 3
1 2 D=2 3
1 0 0,5 0,5
D=1
P = 2 0 0,5 0,5
D=2
3 0,5 0,5 0
1 0,5 3
0,5 0,5 0,5 1 1 6
2 1 2
1 2 3
2
3 0,5 1 0,5 2 3 1 3
1 2 3 1
1 1
$100 1 1 2 2 3 3 $100 1 2 3
1
=
6 2 3
$216,67
12 , 13, 22, 23
11 13 12 23 23
m23 1 p 21 m13 p 22 m23 1 0,5 m23 m23 2
m32 1 p31 m12 p33 m32 1 0,5 m12 m32 2
m22 = 1/2 = 2
1 1
: freqncia relativa dado que o estoque est no estado1, esse o nmero
m12 m13
mdio de vezes que o estoque ser reabastecido, estando inicialmente no estado 1.
1 1 1 1
1 1
2 $500 1 2
1 1
$500 1
m12 m13 m22 m23
2 2 2 2
= $500.(1+2) = $ 333,33
D=1
D=2 D=1
0 1 D=2 2
D=1
D=2
m01 2
0 1 6 m 2
1 2 02
Como o DTE idntico ao da poltica I 1 e
2 1 3 m12 2
m 21 2
1 1
$100 0 0 1 1 2 2 $100 0 1 2 = $116,67
1
6 2 3
m11 = 1/1 = 2
1 1 1 1
1 1 1 1
$500 0 1 $500 0 1
m01 m02 m11 m12
2 2 2 2
= $500.(0+1) = $ 333,33
Logo Poltica tem o menor custo semanal esperado, devido ao menor custo de manuteno
de estoque.
0,1
0,6 0,7 1
1 2 D S
Fase 1 Fase 2 Supervisor 1 0 0,6 0,4 0
P = 2 0 0,1 0,2 0,7
0,2
D 0 0 1 0
0,4 1 S 0 0 0 1
Dispensado
1
1 0,6 0,4 0 1 2 3 0,4 0 8 15 7 15
A I Q
1
R
0 0,9 0,2 0,7 0 10 9 0,2 0,7 2 9 7 9
7 7 112
N esperado de supervisores: 45 a1S 21 a2 S 45 21 37
15 9 3
10) No instante 0, eu tenho $1. Nos instantes 1, 2, 3, ... eu jogo um jogo no qual eu
aposto $1. A cada lance tenho uma probabilidade p de ganhar $1 e probabilidade q=
1 - p de perder $1 Meu objetivo aumentar meu capital para $4, e to logo eu o
consiga eu saio do
jogo, assim como se eu ficar sem nenhum dinheiro.
a) Construa a matriz de probabilidades de transio e o diagrama de transio de
estados para a cadeia de Markov que modela o jogo.
b) Aps 2 jogadas qual a probabilidade que eu tenha $2 ? E $3?
c) Porque no razovel para este jogo falar em probabilidades de regime
permanente?
p p p
1
2 3 4
0 1
1
q q q
1 2 3 4 0 1 2 3 4 0
2
1 0 p 0 0 q 1 pq 0 p 0 q
2 2 2
P = 2 q 0 p 0 0 P = 2 0 2pq 0 p q
2
3 0 q 0 p 0 3 q 0 pq p 0
4 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
(2)
Aps 2 jogadas, probabilidade de ter $2: p12 = 0
(2) 2
$3: p13 = p
11) O livro de didtico "PO - A Soluo" vende 1 milho de exemplares a cada ano.
Alguns dos leitores conservam o livro enquanto outros vendem o livro de volta para a
livraria. Suponha que 90% de todos os estudantes que compram um novo livro o
vendam de volta, que 80% dos estudantes que compram o livro com um ano de uso o
vendam de volta e que 60% dos estudantes que compram um livro com dois anos de
uso o vendam de volta. Os livros com 4 ou mais anos de uso j esto muito usados e
no so mais negociados.
b) Suponha que o lucro da livraria com cada tipo de livro seja de $6 por um livro novo,
$3 por um livro com 1 ano de uso, $2 por um livro com 2 anos de uso e de $1 por livro
com 3 anos de uso. Qual o lucro esperado por livro vendido?
Estado: idade do livro vendido, pela editora, no comeo do estgio
Estgio: ano letivo
Transio: mudana de ano
0 1 2 3
0,2
0,1 0,4
0 1 2 3
0 0,1 0,9 0 0
P = 1 0,2 0 0,8 0
2 0,4 0 0 0,6
3 1 0 0 0
b) Lucro esperado por livro vendido: 6*0 + 3*1 + 2*2 + 1*3 = $3,46
12) Trs bolas so divididas entre 2 caixas. Durante cada perodo uma bola
escolhida aleatoriamente e trocada para a outra caixa.
1 2/3 1/3
0 1 2 3 0 1 3 1
0 0 1 0 0 2 3 0 0,125
1 0 2 0,375
1
2 2 3 1 3
P = 1 1/3 0 2/3 0
2 0 2/3 0 1/3 1 3 2 0,375
3 0 0 1 0 3 2
3 0,125
0 1 2 3 1
b) Dado que a caixa 1 no contm bolas, em mdia, o tempo decorrido at que ela contenha
1, 2 e 3 bolas dado por m 01, m02 e m03 respectivamente.
13) Classifique os diversos estados das cadeias de Markov a seguir, dadas por sua
matriz de transio. Calcule as probabilidades estacionrias.
0,7 0,3 0
a) P 0 0,8 0,2 1 2 3
0,4 0,3 0,3
1 / 6 1 / 3 1 / 2
b) P 1 / 6 1 / 3 1 / 2
1 2
1 / 6 1 / 3 1 / 2
Subcadeia absorvente
A com estados recorrentes
1/4 3/8
1 2
1 / 4 3 / 8 3 / 8
c) P 0 0 1
3/8 1 1
0 1 0
3
Estado 1 transiente.
1/4
3/4 1
1 2
A
1 / 4 3 / 4
A ( I Q) 1 R 3 / 4 3 / 4 1
1
P
0 1
Dado que o estado 1 foi absorvido, existe probabilidade de 0,5 de estar no estado 2 ou 3.
1 / 2 0 1 / 2
d) P 0 1 0
1 2
2 / 5 0 3 / 5
Os estados 1 e 3 so recorrentes.
Estado 2 no absorvente e 3
Nem recorrente.
Para os estados 1 e 3:
1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 2 / 5 3 1 4 / 9
P 1
2 / 5 3 / 5 1 3 1 3 5 / 9
4 3
Estados 3 e 4 so transientes.
2 / 3 0 0 1/ 3
1 2
0 1/ 5 4 / 5 0
f) P
0 1/ 4 3 / 4 0
1 / 8 0 0 7 / 8
4 3
Estados recorrentes 2,3 e 1,4
Para os estados 1 e 4:
2 / 3 1 / 3 2 / 3 1 1 / 8 4 1 3 / 11
P 1
1 / 8 7 / 8 1 4 1 4 8 / 11
Para os estados 2 e 3:
1 / 5 4 / 5 1 / 5 2 1 / 4 3 2 5 / 21
P 2
1 / 4 3 / 4 2 3 1 3 16 / 21
14) Dois jogadores jogam uma moeda honesta. Se der cara o jogador I paga R$1 ao
jogador II, se der coroa o jogador II que paga R$1 ao jogador I. Considere que a
quantidade total de dinheiro em jogo (isto a soma das quantias possudas pelos dois
jogadores) de R$5. Modele o jogo como uma cadeia de Markov. Dado que o jogador I
comeou o jogo com R$3, calcule o tempo esperado do jogo e a probabilidade de que
cada um dos jogadores vena o jogo (isto alcance R$5).
0 1 2 3 4 5
1
1/2 1/2 1/2 1/2
1 2 3 4
1 1,6 1,2 0,8 0,4
2 1,2 2,4 1,6 0,8
-1
E = (I-Q) = 3 0,8 1,6 2,4 1,2
4 0,4 0,8 1,2 1,6
1 2 3 4 5 0
1 0 1/2 0 0 0 1/2
2 1/2 0 1/2 0 0 0
P = 3 0 1/2 0 1/2 0 0
4 0 0 1/2 0 1/2 0
5 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
5 0
1 0,2 0,8
2 0,4 0,6
A = E.R = 3 0,6 0,4
4 0,8 0,2
A C B D
A 0 1/3 1/3 1/3
P = C 1/2 0 0 1/2
B 0 0 1 0
D 0 0 0 1
1/3
A B 1
1/3
1/2 1/3
C D 1
1/2
6 / 5 2 / 5 1 / 3 1 / 3 2 / 5 3 / 5
A ( I Q) 1 R
3 / 5 6 / 5 0 1 / 2 1 / 5 4 / 5
Probabilidade do disco ficar com D dado que estava com C: aCD = 4/5
Probabilidade do disco ficar com B dado que estava com A: aAB = 2/5
16) Considere um jogador que a cada lance de um jogo tem uma probabilidade p de
ganhar uma unidade e probabilidade q= 1 - p de perder uma unidade. Assumindo que
sucessivos lances so independentes qual a probabilidade que comeando com i
unidades a fortuna do jogador alcance n antes de chegar a 0?
p p p p p p p p
q q q q q q q q
Se i = 0 P0 = 0
Se i = n Pn = 1
Pi = ain = probabilidade do processo ser absorvido em n dado que comeou em i
Pi ,i 1 p 1 Pi ,i 1 , i 1,2,..., n 1.
p i+1 pi+1
Pi p.Pi 1 q.Pi ,i 1, i 1,2,..., n 1
i n
Ento para:
i 1 : P2 P1
q
P1 P0 q P1
p p
2
q
i 2 : P3 P2 P2 P1 P1
q
p p
i 1
q
Pi 1 Pi 2 P1
q
i i 1 : Pi Pi 1
p p
n 1
q q
i n 1 : Pn Pn 1 Pn 1 Pn 2 P1
p p
q q 2 q
i 1
Pi P1 P1 ...
p p p
1 q / p i q
P1 se 1
1 q / p p
Pi
iP se
q
1.
1 p
q q 2 q
n 1
Pn P1 P1 ...
p p p
Como Pn = 1:
1 q / p 1
1 q / p n se p
2
P1
1 se p
1
n 2
Logo
1 q / p i 1
se p
Pi 1 q / p
n
2
i 1
n se p
2
A probabilidade de ganhar o jogo, dado que comeou com i unidades, dada por P i quando
n :
q i 1
1 se p
Pi
p 2
n 1
0 se p .
2
Considerando que a demanda tem uma distribuio de Poisson com mdia 1, a matriz
de transio de uma etapa dada por:
a) A matriz foi obtida usando a tabela da distribuio de Poisson. Onde P(D t+1=0) = P(Dt+1=1)
= 0,368, P(Dt+1=2) = 0,184 e P(Dt+1=3) = 0,0613
Ex:
b) Tempo esperado para que o estoque se esgote, dado que iniciou com 3 mquinas: m30
1 2 3 4
1 0 5/6 1/2 2/3
2 5/6 0 7/6 2
3 1/2 7/6 0 4/3
4 2/3 2 4/3 0
5 1 2 1 1 7 4 1
K1 1 K1 K3 1 K3
6 2 3 2 2 6 3 3
5 7 1 2 4 1
2 K2 1 K2 2 K4 1 K4
6 6 4 3 3 4
Multiplicando cada linha da tabela acima pelas constantes encontradas, obtm-se a matriz de
transio:
0 5 / 12 1 / 4 1 / 3
5 / 24 0 7 / 24 1 / 2
P
1 / 6 7 / 18 0 4 / 9
1/ 6 1/ 2 1/ 3 0
1 5 / 24 2 1 / 6 3 1 / 6 4 1 0,1538
5 / 12 7 / 18 1 / 2 0,3077
2 2
b)
1 3 4
3 1 / 4 1 7 / 24 2 1 / 3 4 3 0,2308
1 2 3 4 1 4 0,3077
d) As hipteses de Markov, do ponto de vista do sapo, significam que ele no tem memria.
Por exemplo, ele no sabe se determinado lugar tem mosca ou no, ou ainda, se
determinada planta afunda ou no; as chances de ir para a prxima planta s dependem da
planta onde ele est. A propriedade de estacionariedade indica que o sapo no aprende ao
longo do tempo. O prximo salto aleatrio.
19) Se-segura Companhia de Seguras classifica seus clientes de acordo com seu
histrico de acidentes (do cliente). Um cliente que no tenha tido nenhum acidente
nos ltimos dois anos tem uma anualidade de $100. Clientes que tenham tido
acidentes em ambos os anos tem uma anualidade de $400. Clientes que tenham tido
acidente em somente um dos ltimos dois anos tem uma anualidade de $300. Um
cliente que tenha tido um acidente no ltimo ano tem 10% de chance de ter um
acidente no ano corrente. Se o cliente no tiver tido nenhum acidente no ltimo ano
ele tem 3% de chance de ter um acidente no ano corrente. Para um dado ano, qual a
anualidade mdia paga por um cliente da Se-segura?
0,1
00 01 10 00 0,03 0,1
00 0,97 0,03 0 0
P = 01 0 0 0,9 0,1
0,0 0,03 0,9 1,1
10 0,97 0,03 0 0
11 0 0 0,9 0,1 0,97 0,1
20) DOFOGO uma companhia produtora de foges, famosos pela sua qualidade. A
companhia tem uma poltica de 2 anos de garantia, onde ela garante a substituio de
qualquer fogo que falhe durante este perodo. A companhia est planejando fazer
uma campanha promocional onde pretende estender a garantia para trs anos. Como
forma deavaliar o impacto desta nova poltica foram coletados os seguintes dados: 3%
dos foges novos falham durante o primeiro ano de operao; 5% dos foges com
mais de um ano de uso falham durante o segundo ano de operao; 7% dos foges
com mais de dois anos de uso falham durante o terceiro ano de operao. Observe
que um fogo substitudo no coberto pela garantia.
a) Use cadeias de Markov para predizer quantos foges devero ser repostos com a
nova poltica.
b) Supondo que o custo de repor um fogo seja de $100 e que a DOFOGO venda
10.000 foges por ano, qual o impacto monetrio da mudana de poltica de garantia?
0,97 0,95
0 1 2 3 F
0 0 0,97 0 0 0,03 0 1 2
1 0 0 0,95 0 0,05
0,93
P = 2 0 0 0 0,93 0,07 0,03 0,05
3 0 0 0 1 0 0,07
F 0 0 0 0 1
1 F 3 1
0 1 2 F
0 1 2 1
0 0 0,97 0 0,03
P = 1 0 0 0,95 0,05
0,03 0,05
2 0 0 1 0
F 0 0 0 1
1 F
0 1 2 3 4 5 6
0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
0 1 2 3 4 5 6
0 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0 0
1 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0 0
P= 2 0 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0
3 0 0 0,3 0,4 0,2 0,1 0
4 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,1
5 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3
6 0 0 0 0 0 0,3 0,7
b)
0 0,3 0 1 0 0,0307
0,4 0,3 0,0716
1 0 1 2 1
2 0,2 0 1 0,4 2 0,3 3 2 0,1023
3 0,1 0 1 0,2 2 0,4 3 0,3 4 3 0,1364
0,1 0,2 0,4 0,3 0,1704
4 2 3 4 5
4
5 0,1 3 0,2 4 0,4 5 0,3 6 5 0,2159
0 1 2 3 4 5 6 1 6 0,2727
c)
m60 1 p 61m10 p 62 m20 p 63m30 p 64 m40 p 65m50 p 66 m60 m60 94,07
m 1 p m p m p m p m p m p m m 90,74
50 51 10 52 20 53 30 54 40 55 50 56 60 50
m40 1 p 41m10 p 42 m20 p 43m30 p 44 m40 p 45 m50 p 46 m60 m40 84,07
m30 1 p31m10 p32 m20 p33m30 p34 m40 p35m50 p36 m60 m30 72,96
m20 1 p 21m10 p 22 m20 p 23m30 p 24 m40 p 25 m50 p 26 m60 m20 56,29
m10 1 p11m10 p12 m20 p13m30 p14 m40 p15 m50 p16 m60 m10 32,59
Tempo mdio para que a casa passe de lotada a vazia: m 60 = 94,07 (cortes de cabelo)
22) Suponha que voc conduziu uma srie de testes sobre um procedimento de
(j+1)-simo teste
Correto Incorreto
j-simo Correto 0,95 0,05
teste Incorreto 0,01 0,99
0,01
a)
0,05
b)
0,903 0,097 0,903 0,097 0,8173 0,1827
P 4 P 2 .P 2
0,0194 0,9806 0,0194 0,9806
0,0365 0,9634
0,8173 0,1827
p ( 4) p ( 0) P ( 4) 0,5 0,5 0,4269 0,5731
0,0365 0,9634
(4)
Proporo de respostas corretas aps 4 repeties: pC = 42,69%
c)
3
4 4 k 4k
f IC p IC f IC . pCC
k 1
f IC 1 p IC 1 0,01
2 2
f IC p IC f IC pCC 0,0194 0,01 . 0,95 0,0099
3 ( 3) 2
2
f IC p IC f IC pCC f IC pCC 0,0282 0,01 . 0,903 0,0099 . 0,85 0,009765
IC CC
f 4 p ( 4) f . p 3 f 2 p 2 f 3 . p
IC IC IC CC IC CC
0,0365 0,01 0,858 0,0099 .0,903 0,009765 . 0,95 0,009703 0,97%
Probabilidade de se obter uma resposta correta exatamente 4 tentativas aps uma resposta
(4)
incorreta: fIC = 0,97%
n mdio de tentativas para que se obtenha uma resposta correta aps ter obtido uma
resposta incorreta: mIC = 100 tentativas
a) 1 1
2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Fim
0 1 2 3 4 ... N-2 N-1 jogo
1/3
1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
b)
1 1
1/2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 1/2
c) 1 1
1/2 2/3 2/3 1/2
0 1 2 3 4 5
1/2 1/2
1/3 1/3
1 2 3 4 5 0
1 0 1/2 0 0 0 1/2 1 2 3 4
2 2/3 0 0 1/3 0 0 1 1,6 0,9 0,15 0,3
P = 3 0 2/3 0 0 1/3 0 E = (I-Q) =
-1
2 1,2 1,8 0,3 0,6
4 0 0 1/2 0 1/2 0 3 0,8 1,2 1,2 0,4
5 0 0 0 0 1 0 4 0,4 0,6 0,6 1,2
0 0 0 0 0 0 1
5 0
1 0,2 0,8 Probabilidade do jogador 1 ganhar, dado que comeou
A = E. R = 2 0,4 0,6 com $3: a30 = 60%
3 0,6 0,4
4 0,8 0,2
24) Perfura-se um poo e, medida que a perfurao avana, uma srie de perfis so
realizados. Suponha que o poo possa ser classificado em quatro estados, rotulados
como se segue: Em curso; Com desvio ligeiro, Com desvio acentuado, Abandonado
(por estar to fora de curso, que no se consegue mais atingir o alvo). Suponha ainda
que Xn represente o estado do sistema aps a n-sima correo de curso e que o
comportamento do poo possa ser modelado por uma cadeia de Markov, com a
seguinte matriz de probabilidade de transio:
1 0 0 0
P= 1/2 1/4 1/4 0
0 1/2 1/4 1/4
0 0 0 1
1/4
D.A. 1/4
1/4
c) Qual o nmero mdio de perfis se poder obter deste poo?
a) Dado que no incio o poo tinha um desvio ligeiro, a probabilidade de ele entrar em curso
(ser absorvido por E.C.) : aDL,EC = 0,857
b) Probabilidade de o poo entrar em curso, dado que tem chances iguais de comear com
desvio ligeiro ou acentuado: 0,5 x 0,857 + 0,5 x 0,571 = 0,4285 + 0,2855 = 0,714
A0 = valores a serem recebidos que ainda no venceram, ou seja, esto em dia ou com
0 (zero) meses de atraso;
A1 = valores a serem recebidos que esto com 1 ms de atraso;
.............................
Aj = valores a serem recebidos que esto com j meses de atraso;
.............................
An = valores a serem recebidos que esto com n meses de atraso;
A primeira linha significa que, das faturas emitidas no ms de fevereiro, num total de
400, 150 foram pagas, 100 ainda no venceram e 150 venceram e no foram pagas,
contando o atraso de um ms. A segunda linha mostra que, de 450 faturas emitidas no
ms de janeiro, 120 foram pagas, 90 ainda no venceram, 90 apresentam atraso de um
ms e 150 com atraso de dois meses. Finalmente, a ltima linha mostra que, de 200
faturas emitidas no ms de dezembro, alm da seqncia de pagamentos e atrasos, 30
correspondem perda, ou seja, atraso superior a 2 meses.
A0 A1 A2 An Pag
A0 100/400 150/400 0 0 150/400
P = A1 90/450 90/450 150/450 0 120/450
A2 40/200 40/200 60/200 30/200 30/200
An 0 0 0 1 0
Pag 0 0 0 0 1
A0 A1 A2 An Pag
A0 0,25 0,375 0 0 0,375
P = A1 0,2 0,2 0,333 0 0,267
A2 0,2 0,2 0,3 0,15 0,15
An 0 0 0 1 0
Pag 0 0 0 0 1
A0 A1 A2 A0 A1 A2
-1
A0 0,75 -0,375 0 A0 1,687 0,897 0,427
-1
E = (I-Q) = A1 -0,2 0,8 -0,333 = A1 0,706 1,795 0,855
A2 -0,2 -0,2 0,7 A2 0,684 0,769 1,795
An Pag
A0 0,064 0,936
A = E.R = A1 0,128 0,872
A2 0,269 0,731
Valor esperado a ser pago: aA0,Pag 800.000 + aA1,Pag 120.000 + aA2,Pag 80.000 = $911.920
Chegadas
|||||||||| partidas
externas
p
O n nico uma fila M/M/1 com taxa de servio . Um fregus retorna ao n com
probabilidade p depois de completar seu servio. A disciplina da fila PEPS
(primeiro a chegar primeiro a ser servido). Pergunta-se:
(c) Quanto vale = taxa total de chegada ao n 1?
(d) Qual o intervalo permitido para variao de p para que o sistema permanea
estvel?
1 iterao
2 +p
3 + p + p2
n + p + p2 + p3 + ... + pn-1
n
a)
(1-p)1
pi
1 1 p1
1
1
1 p
b)
1
Condio 0 P1 1 0 1
1
1 1
0 1 0 1 p
1 1 p 1
1
0 p 1
1
2) No bar de um aeroporto, uma pessoa pode escolher entre tomar um caf servido no
balco, ou ento usar uma mquina automtica. No balco s podem ser atendidos,
em mdia, 180 pessoa por hora, enquanto a mquina pode atender exatamente 4
pessoas por minuto. A cada hora, 270 pessoas, em mdia, procuram o bar para
tomar caf; a probabilidade de uma pessoa preferir o balco de 0,6. Qual a
demora mdia de uma pessoa que procura o bar, desde que entra at ser servida de
caf?
1 1
Balco : WB 0,0555 h 3 minutos 20 segundos
180 162
108
M quina : Lq L W M / D /1: 0,45
240
2 0,45 2
Lq 0,184 pessoas
2 1 2 1 0,45
L Lq 0,184 0,45 0,634
L
WM 0,00587 horas 21 segundos
W 0,6 * 0,0555 0,4 * 0,00587 0,0357 horas
W 2 minutos 8 segundos
3) Uma frota de traineiras consome gelo para conservar o peixe durante o tempo
passado no mar. O gelo vem em camionetas que transportam 1 tonelada cada (50
barras) e que, no dia da entrega, chegam razo de 5 por hora, em mdia. O
pessoal encarregado da descarga tira 1 barra a cada 12 segundos em mdia. O gelo
custa $20 a tonelada e, no vero, a perda devida ao derretimento de cerca de 1
quilo por minuto e por tonelada de gelo. Qual o custo esperado do gelo que chega a
ser embarcado?
. 5 camionete / hora
1
12 segundos / hora 6 camionete comprar com M /D/1
K
1 K 2 51 5 / 6
2
51 51 5 71
Lq L ton.
2 K 1 100 1 5 / 6 24 24 6 24
W
71/24
W
71
hora / perda 1 Kg * 60 min. * W h * 20 u.m 710 u.m
5 120 min. h 1.000 Kg
R$ 20,74 ton.
4) Seja a rede de filas abaixo, onde todos os sistemas de filas so M/M/1. Determine:
p / 30
1 3 20
21 30 30 p / 30
20
p / 20
2 4 25
21 30 20 p / 20
25
15
c) 15 clientes / hora 1 2 3 0,75 4 0,6
30
0,5 0,75 0,6
L filas 1 e 2 L1 L2 1 L3 3 L4 1,5
1 0,5 0,25 0,4
1 1
1 1
1 3
2
1 3
2 3
4
2
2
3
Se 1 = 10 clientes/hora, 2 = 20 clientes/hora, 1 = 20 clientes/hora, 2 = 30 clientes/hora,
3 = 40 clientes/hora.
a. Determine o gargalo do sistema (isto , a pior fila).
b. Qual a probabilidade de todo o sistema estar ocioso?
c. Qual a probabilidade de existir uma nica pessoa no sistema?
a) 4 . p0 p1
4 3 2 4 p0 2 p2 p1 3 p1
0 1 2 3 4 3 p1 2 p3 2 p2 2 p2
2 2 2
2 p2 2 p4 2 p3 p3
b)
4
p1 p0
1
3 2
1
p2 p1 6 2 p0 40
2 1 4
10
2 3
p3 p 2 6 3 p0
2
4
p4 p3 3 4 p 0
2
1
p0 0,4032
1 4 6 6 3 3 4
2
c)
4
4 12 2 18 3 12 4
L n pn 4 p0 12 p0 18 p0 12 p0
2 3 4
n 1 1 4 6 2 6 3 3 4
L 1,8360 resposta 4 1,8360 2,16 mquina
d)
p4 3 4 p0 0,79 %
O tempo que pode ser atribudo lavagem de um carro tem uma distribuio
exponencial com uma mdia de 3 minutos. Compare a frao de clientes potenciais
que seria perdida por causa de espao de espera inadequado se (a) zero, (b) dois
ou (c) quatro espaos (no incluindo o carro que est sendo lavado) fossem
previstos. (Obs.: Desenvolva a partir do diagrama de transio de estados as
expresses necessrias para a soluo do problema.)
1 1
4 A P1 Sistema 0/1
4 3
B P3 Sistema 0, 1, 2, 3
1 1 4 C P5 Sistema 0, ..., 5
3
3
A P1 Sistema 0/1
B P3 Sistema 0, 1, 2,
C P5 Sistema 0, ...,
5
0 1 2 3 4
a) p0 p1 p0 p1 P0 p1 1 1 P1 1
1
P1 4
1 12 3
, ie 42, 86% dos clientes potenciais desistem
1 1
4 7 7
4 3
b) 0 p0 p1 P1 p
0
2
1 p0 p2 p1 p1 P2 p1 2 p0
3
2 p0 p2 p1 p1 P3 p1 3 p0
3 p2 p3
P0 1 2 3 1 p0 0,3657
3 9 27 27
P0 1 1 p3 . 0,3657
4 16 64 64
1
5 243
c) Pn . p0
n
n 0, ..., 5 p0 n 0,3041 P5 . 0,3041
n 0 1024
8) Uma empresa de nibus envia seus nibus para manuteno de rotina a cada
25.000 Km. A garagem fica aberta 24 horas por dia atendida por um nico
funcionrio o qual capaz de revisar um nibus de cada vez. O tempo que ele
gasta exponencialmente distribudo, com uma mdia de 4 horas. Os nibus
chegam garagem segundo um processo de Poisson, a uma taxa mdia de 12 por
dia. Os motoristas, entretanto, so instrudos a no entrar na garagem se l j
existirem quatro ou mais nibus, mas retornar ao despachante para nova
autorizao. Determine:
0 1 2 3 4 5
P0 p
1
Pn n . p0
p0 1 2 3 4 1
1
p0 1 2 4 8 16 1 p0
31
1 2 4 8 1
p0 ; p1 ; p2 ; p3 ; p4
31 31 31 31 31
1
4 horas 6 nibus / dia
12 nibus / dia
16 2 4 8 16 2 8 12 64 86
a) L n.Pn 0. 1. 2. 3. 4.
31 31 31 31 31 31 31
L 86
W 0,23 dias 5,55 horas
3112
nibus 16
b) Perda . p4 custo 12 80 495,48 / dia
dia 31
1 7,5 cl/h
1
4 min . 1 15 cl/h
L1 1
W1 7,89 min .
1
2 15 cl/h 7,5 cl/h tanque
2
1
15 cl/h tanque
4
1
3,5 min 2 17,15 cl/h
2
L 5 carros
W 20 min.
10 mec./hora
1 12 ped./hora
2 15 ped./hora
$10 mec.
FO2 W1 $ 6, 00 / h $ /h
h h
FO2 $10 W2 $10, 00 $ /h
10
W1 L1 1 15 5
1 1 2
12
10
2
W2 L2 15 2
1 2 5
15
FO1 10.2 6 $56 / h
FO2 10.2 10 $30 / h
11) Modele, usando teoria de filas, um sistema em que o servio tomar sol na praia.
Considere que as chegadas a praia seguem um processo Poisson de taxa , e que o
tempo que cada pessoa passa na praia aleatrio, podendo ser aproximado por
uma distribuio exponencial com mdia 1/.
xn
c. Calcule Pn ( sugesto e x ).
n 0 n!
d. Obtenha: L, Lq, W, Wq
a)
0 1 2 3 ... nn
0 1 2 3
2 23 3 nn
M/M/ : Servidores mltiplos
Onde:
n nmero de pessoas na praia
- Taxa mdia de chegada
n - Taxa mdia de pessoas na praia
(0) p0 p1 p1 p0
b)
2
(1) p1 2p 2 p 2 p1 p0
2 2! 2
3
(2) p 2 3p 3 p 3 p2 p0
3 3! 3
.
.
.
n
(n) p n -1 np n p n p n -1 p0
n n! n
p
n 0
n 1
2 3 n
p0 (1 ... ...) 1
2! 3! n!
xn
Como e x
n 0 n!
1
Logo p 0e 1 p0
p0 e
e
n
ne
c) pn p 0 p n n0
n! n n!
n n e
d) L np n
n 1 n 1 n!
12) Anlises anteriores indicam que a chegada de clientes em uma dada agncia dos
correios segue uma distribuio exponencial com mdia de 30 chegadas por hora.
Voc esta fazendo um levantamento na agncia e na presente hora, j decorridos 15
min., j chegaram 10 clientes. Quantos clientes voc espera que ainda cheguem na
presente hora? Justifique.
30 chegadas / hora
15
t 15 minutos 0,25 10 clientes
60
1 1
E(X) h 2 minutos tempo entre chegadas
30
45
30 22,5 chegadas processo de Poisson
60
L 50 1
a) L W W 0,5 horas 30 minutos
100 2
b)Wq ?
1 1 1 1 1
W Wq Wq W Wq 10 minutos
2 3 6
30 min - 100%
10 min - x
x 33,3%
1
5duplas / hora
12 min
p 0 p1 0,84
(1 ) (1 ) 0,84 1 2 0,84 2 0,16 0,40
?
0,4 5 2 duplas / hora 4 alpinistas / hora
3 doses / semana
a)W 2 semanas
?
1 5
W 2(3 ) 1 2,5 doses / semana
- 2
b) L q ?
L q Wq
2,5 3 5
Wq
(1 ) 3(1 2,5 ) 3
3
5
L q Wq 2,5 4,17doses
3
16) Uma agncia de caderneta de poupana tem k guichs, cada um dos quais pode
atender, em mdia, a 180 pessoas por hora. Em um certo dia, a demanda mdia
pelos servios da agncia de 440 pessoas por hora. Os guichs esto dispostos
em uma linha perpendicular entrada; isto faz com que muitas pessoas entrem na
primeira fila que encontram; sem procurar verificar se existe ou no outra fila
menor. Estima-se que a probabilidade de uma pessoa entrar na fila i de (2/k).((k+1-
i)/(k+1)). Suponha que k = 4 e responda:
(a) qual o tempo mdio gasto por uma pessoa que entrou na primeira fila?
(b) qual a frao do tempo desocupado do caixa da fila 4 ?
44
b) ociosidade 1 - 4 1 - 0,756 75,6%
180
1
4 p4 440 44
10
4 44
4
180
1 1
W hora
2
Congestion amento 1 - (p 0 p1 p2 p3 )
4
10
1 (1 2 2 3 3 4) 4 0,4822
12
1h - 100%
x - 48,22%
x 48,22%
18) A sada de um tnel uma pista com 2 faixas de trnsito, em mo nica; 100
metros mais adiante h um sinal luminoso que abre o trnsito a cada 20 segundos,
deixando passar de cada vez 10 carros. Em um dado momento, os carros esto
saindo do tnel razo de 24 por minuto em mdia. Sabendo-se que cada carro
ocupa 10 metros de sua faixa de trnsito, pergunta-se:
19) Uma famosa vidente, acostumada a prever (???) o futuro de polticos, tem sua
agenda cheia de entrevistas marcadas razo de uma por hora (dia de 8 horas).
Ela dedica, em mdia, 45 minutos a cada cliente e, para suavizar a espera da
clientela, manda servir caf com bolinhos na sala de espera. Uma pequena questo
alimentar: se cada pessoa toma uma xcara de caf (100 ml) a cada meia hora,
quantos litros de caf devero ser preparados em mdia, por dia?
1pessoa / hora
1 pessoa / 45 minutos 60/45 pessoas / hora
1 pessoa - 100ml / meia hora
45
60
45
Wq 60
2,25 tempo mdio de espera de uma pessoa na fila
(1 ) 60 15
45 60
L q Wq 2,25 pessoas
0,2 litros - 1h
x litros - 2,25 h
x 0,45 litros (consumo individual )
Consumo total 0,45 2,25 1,0125 litros
contrato por ele assinado prev que todo chamado seja atendido no mesmo dia
com 90% de certeza. Qual a capacidade mensal do servio, com este padro de
atendimento?
3 mquinas / dia
0,9 2,7mquina s/dia
3
0,9
Lb ?
L L b L q L b 0,9 mq 23 dias teis 20,7 21 maq/ms
2,7 2,7
L W L 9 mquinas
- 3 2,7 0,3
2,7 0,9
L q Wq L q 8,1mquina s
(1 ) 3 0,1
21) Uma loja de autopeas tem estacionamento com espao para 10 carros. Os
carros chegam segundo um processo Poisson a uma mdia de 10 por hora. Sabe-
se tambm que o tempo que eles permanecem estacionados tem distribuio
exponencial com mdia de 10 min. Determine:
xn k
Sugesto: Para valores de k grandes use ex .
n0 n!
10 carros / hora
= 10carro / 10 minutos = 6 carros / hora
00 1 2 33 ... 10
1 ...
2 2 3 3 10
10
(0) p0 p1 p1 p0
2
(1) p1 2p 2 p 2 p1 p0
2 2! 2
3
(2) p 2 3p 3 p 3 p2 p0
3 3! 3
.
.
.
n n
(n) p n -1 np n p n p n -1 p 0 pn p0 n=0,1,2,...,10
n n! n n!
p
n 0
n 1
1
p0e 1 p0
e
Assim
n n
pn p0
n! n !e
a) vagas ociosas= total de vagas disponveis vagas utilizadas (Lb) =10 -1,66 = 8,33
10
Lb 1, 66
6
(1, 66)10
p10 8,325106
b) 10!e1,66
M/M/1
=10 c/h
s/c =1c/5 minutos = 12 c / hora
c/c =1c/5,5minutos
Objetivo:reduo do tempo de espera no sistema (W)
1 1
Ws/c = = =0,5hora=30minutos
- 12-10
1 1
Wc/c = = =1,1hora
- 10,9-10
Logo a gerncia no deve mandar o atendente fazer o curso.
23) K-sucata recebe uma mdia de 15 pedidos por dia de um certo modelo antigo de
carro, do qual ela pode atender a 20 pedidos por dia. Entretanto se menos que 3
carros forem alugados, a companhia perde dinheiro da seguinte forma: se somente
2 carros so alugados a perda de $220/dia, se somente 1 carro for alugado a
perda de $260/dia e se nenhum carro for alugado a perda de $290/dia. As perdas
so, naturalmente, compensadas pelos ganhos quando 3 ou mais carros so
alugados. Considerando apenas as perdas, qual ser o valor esperado do prejuzo
por dia? Assuma chegadas e servio Poisson e que no existe limitao de
tamanho nem desistncias da fila.
M/M/1
=15 pedidos / dia
=20 pedidos / dia
15
= = =0,75
20
n.alugados perda
2 $220/dia
1 $260/ dia
0 $290/dia
E(prejuzo)=290p0 +260p1 +220p 2 =
=290(1-)+260(1-)+220(1-) 2 =
=(290.0,25)+(260.0,25.0,75)+(220.0,25.0,5625)=$152,2/dia
3) Quatro cidades so ligadas por uma sistema virio esquematizado na figura abaixo. Existe no
sistema um conjunto de N carros. Cada manh um carro que chega na cidade na noite anterior
carregado e despachado, sua rota escolhida com igual probabilidade entre todas as rotas que
deixem a cidade, independentemente do que acontece com os demais carros. Encontre a proporo
aproximada de carros que estaro em cada cidade em cada noite. Qual o tempo mdio que um carro
demorar a retornar a cada cidade visitada ?
4
3 1
2 11 5
3
5) Um modelo unidimensional de uma partcula se movendo em uma caixa com paredes elsticas
consiste dos seguintes estados: ( -N, -N+1, ...., -1,0,1,2,....., N). Se a partcula no est em um dos
ns extremos ento ela se move para a esquerda ou direita com probabilidade . Se ela est em um
dos estados extremos ento ela se move com probabilidade 1 para o estado anterior. Encontre as
probabilidades estacionrias de distribuio.
6) Uma mquina pode estar em dois estados: funcionando ou quebrada. Quando funciona d um
lucro de 480 por perodo e, quando est quebrada, as despesas so de 160 por perodo.
Considerando a situao de regime permanente:
Funcionando Quebrada
Funcionando 0,8 0,2
Quebrada 0,6 0,4
7) De forma simplificada, classificamos as famlias de certa regio em relao ao seu padro de vida,
como "alto", "mdio" ou "baixo". Hoje, 2% das famlias tm padro alto e 14% tm padro baixo.
Suponha que as probabilidades das famlias mudarem de padro, num perodo de cinco anos, so as
seguintes:
alto para mdio: 15% alto para baixo: 5% mdio para alto: 3%
mdio para baixo: 5% baixo para mdio: 4% baixo para alto: 1%
a. Estime a proporo de famlias que ter padro alto daqui a dez anos. [5,9%]
b. Que proporo das famlias ter padro de vida alto, mdio e baixo, a longo prazo? [alto 8,7%;
mdio 41,3%; baixo 50,0%]
c. Daqui a quanto tempo, em mdia, uma famlia de padro baixo alcanar um padro alto? [300
anos]
8) Em certo pas, no qual se realizam eleies de quatro em quatro anos, h trs partidos: da Esquerda
(1), do Centro (2) e da Direita (3). Suponha que h apenas um partido vencedor em cada eleio,
que a probabilidade do partido j ganhar uma eleio aps uma vitria do partido i na eleio anterior
est na linha i e na coluna j da tabela a seguir e que esta probabilidade mantm-se constante ao
longo do tempo.
1 2 3
1 0,6 0,2 0,2
2 0,4 0,5 0,1
3 0,1 0,2 0,7
a. Qual a frao do tempo durante a qual cada partido governa, em mdia? [PE 37,1%; PC
28,6%; PD 34,3%]
b. Quanto tempo decorre, em mdia, desde uma vitria do Partido da Esquerda at que o Partido
da Direita ganhe duas eleies (no necessariamente consecutivas)? [35 anos]
9) Suponha que em uma linha de montagem final para carros haja o seguinte conjunto de regras
(1) Dois conversveis no podem jamais se seguir na linha porque a quantidade de trabalho
desequilibraria a linha.
(2) Uma perua deve ser seguida de um sedam para equilibrar a linha.
(3) Um sedam tanto pode ser seguido por uma perua como por um conversvel, mas no por um
outro sedam. Somente estes trs modelos so produzidos na linha.
Monte uma matriz de transio possvel para estas regras inserindo as letras a, b, c, d, ...., etc, para
os valores no definidos numericamente pelas regras acima.
a. A cadeia irredutvel ?
b. Qual a probabilidade de que aps um conversvel o prximo ocorra na linha, com um espao de
diferena (separado por outro veculo) ? Use as letras a, b, c, d, .... se necessrias.
c. Se P uma matriz de transio de um passo, que interpretao daria no (ij)-simo elemento de
Pn para n grande ?
d. Suponha que se firmou um contrato para entregar 10.000 carros ao final de um ms. Destes
10.000 aproximadamente 50% tinham que ser sedam, 10% tinham de ser peruas e 40%
conversveis. Determine alguma regra de programao de probabilidades que assegure esta
produo e que ainda corresponda as implicaes 1, 2 e 3 deste problema.
10)Um industrial tem uma mquina que, quando operacional no incio do dia, tem uma probabilidade
de 0,1 de quebrar alguma hora durante o dia. Quando isto acontece, o reparo feito no dia seguinte
e est completo no fim do dia.
a. Formule a evoluo do estado da mquina como uma cadeia de Markov, identificando os
estados possveis no fim do dia e construindo a matriz de probabilidades de transio.
b. Calcule o tempo esperado que a mquina ir funcionar at que acontea uma quebra, dado que
ela acabou de sofrer um reparo.
c. Suponha agora que a mquina j esteja operando a 20 dias, sem quebra, desde que o ltimo
reparo foi feito. Qual o tempo esperado que a mquina ir operar at que acontea uma
quebra ? Compare com o resultado da letra (b). Explique.
Suponha agora que o industrial mantenha uma mquina de reserva, a qual usada somente quando
a mquina principal est sendo reparada. Durante o dia de reparo a mquina reserva tem uma
probabilidade de 0,1 de quebrar, neste caso ela ser reparada no dia seguinte. Denote o estado do
sistema por (x,y) onde x e y assumem os valores 0 e 1 dependendo se a mquina principal x, ou
secundria y, esto operacional no fim do dia.
d. Construa a matriz de probabilidades de transio
e. Encontre o tempo de recorrncia esperado para o estado (1,0).
11)Um equipamento utilizado rotineiramente para realizar uma determinada operao, que dura uma
semana. Ao final de cada operao, o equipamento inspecionado e em 10% dos casos o desgaste
verificado de tal ordem que o equipamento precisa ser retirado definitivamente da produo. Nos
demais casos, o equipamento entra em manuteno e fica totalmente recuperado em uma semana,
ao custo de 5 mil reais, voltando em seguida a ser utilizado na operao, nas mesmas condies
anteriores. Quando um equipamento retirado definitivamente de produo imediatamente
substitudo por um novo. Como s h espao para o funcionamento ou manuteno de um
equipamento de cada vez, a produo interrompida quando o equipamento est em manuteno.
Cada equipamento custa 100 mil reais. Considere o tempo da inspeo includo no tempo de
operao.
a. Defina um processo estocstico que represente o problema, esboce o diagrama de transies,
escreva a matriz das probabilidades de transio e classifique o processo e os seus estados.
b. Quantas operaes, em mdia, sero realizadas por um equipamento, at ele ser retirado
definitivamente da produo?
c. Quantas semanas dura um equipamento, em mdia (incluindo os perodos dedicados
manuteno)?
d. Quantos equipamentos sero consumidos (retirados da produo) por ano (52 semanas), em
mdia?
e. Quantas operaes e quantas manutenes, em mdia, sero realizadas por ano?
A gerncia estuda uma forma de aumentar a quantidade anual de operaes realizadas de forma
lucrativa. A alternativa considerada consiste em realizar duas operaes antes de submeter o
equipamento manuteno (em vez de fazer a manuteno aps uma operao apenas). Como
antes, em 10% dos casos o equipamento ficar irrecupervel ao final da primeira operao. A
gerncia avalia que a probabilidade de perder o equipamento ao final da segunda operao
aumentar em relao primeira e ser igual a 20%, devido aos defeitos no consertados e ao
desgaste acumulado na primeira operao.
f. Calcule, para esta alternativa, os valores correspondentes aos itens (b), (c), (d) e (e) acima.
g. Suponha que cada operao contribui com um acrscimo de 20 mil reais para o lucro da
companhia, j descontados os seus custos diretos (exceto a compra do equipamento e o custo da
manuteno, j informados acima). Na sua opinio, a alternativa em estudo deve ser adotada?
Por que?
12) O trnsito em determinada via urbana observado e classificado, conforme a intensidade, em leve,
moderado ou pesado. Aps muitas observaes, verifica-se que o trnsito (1) nunca passa
diretamente de leve para pesado ou vice-versa; (2) quando est leve permanece leve no minuto
seguinte 50% das vezes; (3) se est pesado assim permanece no minuto seguinte com 40% de
probabilidade; (4) se est moderado ento a probabilidade de permanecer moderado no minuto
seguinte depende da intensidade no minuto anterior: 20% se estava leve, 50% se estava moderado e
30% se estava pesado, e (5) quando est moderado passa a pesado no minuto seguinte com
probabilidades iguais a 60% se estava pesado no minuto anterior, 20% se estava moderado e 60% se
estava leve.
a. Defina um processo estocstico que represente o problema, esboce o diagrama de transies,
escreva a matriz das probabilidades de transio e classifique o processo e os seus estados.
b. A longo prazo, em que propores do tempo o trnsito ficar leve, moderado e pesado?
c. Em quantos minutos, em mdia, o trnsito leve se torna pesado?
13)Considere um problema de PL com cinco solues bsicas viveis e uma nica soluo tima.
Assuma que o mtodo simplex comece da pior soluo bsica vivel e em cada pivoteamento exista
igual probabilidade de mover para qualquer soluo bsica vivel melhor. Em mdia quantos
pivoteamentos sero necessrios para encontrar a soluo tima do PL ?
14) Um jogador joga um jogo limpo no qual as chances so 2 contra 1. Em outras palavras ele tem
1/3 de probabilidade de ganhar e 2/3 de perder. Se ganhar, ganhar $2. Se perder, perder $1.
Suponha que os recursos totais do jogador e do seu oponente sejam $N. Se o capital de qualquer
um dos jogadores cair abaixo do ponto em que eles pudessem pagar caso perdessem o jogo seguinte
o jogo termina.
a. Desenhe o diagrama de transio de estados e determine a matriz de transio.
b. Suponha que os dois jogadores concordem em que se o capital de qualquer dos dois cair para
$1, eles faro o prximo jogo com chances iguais ganharo ou perdero $1, com igual
probabilidade. Desenhe o diagrama de transio de estados e determine a matriz de transio
para este caso.
c. No caso descrito na letra (b) suponha que o jogador 1 tem $3 e o jogador 2 tem $2, qual a
probabilidade do jogador 1 ganhar o jogo ?
d. Quantas jogadas durar o jogo ?
15)Considere o jogo de dados que segue. O jogador lana um dado de seis faces. Se o resultado for 5
ou 6 no primeiro lanamento, ele ganha imediatamente. Se o resultado for 1, perde imediatamente.
Em qualquer outro caso, o jogador continua a lanar o dado at obter 5 ou 6, quando perde, ou at
obter o mesmo resultado do primeiro lanamento, quando ganha. O dado no equilibrado e as
probabilidades dos resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6 so, respectivamente,10%, 15%, 20%, 20% E 20%.
a. Defina um processo estocstico que represente o problema, esboce o diagrama de transies,
escreva a matriz das probabilidades de transio e classifique o processo e os seus estados.
b. Calcule a probabilidade do jogador, ao final, ganhar o jogo.
c. Quantas vezes, em mdia, o dado ser lanado at o jogo terminar?
16) Um curso compe-se de trs fases. Em cada uma delas, o aluno pode ser reprovado
definitivamente no curso, com probabilidade igual a 6%, obrigado a repetir a fase, com
probabilidade igual a 30%, ou passar para a fase seguinte. Na terceira fase, "passar para a fase
seguinte" representa a aprovao final no curso. Cada fase dura um ms.Qual a probabilidade de um
aluno que passou para a segunda fase concluir o curso com aprovao? [83,6%]
a. Quanto tempo, em mdia, um aluno fica no curso? [3,9 meses]
b. Qual a proporo de alunos matriculados no incio do curso que so reprovados? [23,6%]
17) Um centro de tratamento mdico, de forma extremamente simplificada, pode ser modelado por
uma cadeia de Markov de quatro estados, conforme demonstra a tabela abaixo.
T. medicamentos T. cirrgico Curado Morto
T. medicamentos 0,3 0,3 0,3 0,1
T. cirrgico 0,1 0,1 0,6 0,2
Curado 0 0 1 0
Morto 0 0 0 1
a. Para um paciente inicialmente em tratamento medicamentoso, calcule as probabilidades dele
ficar curado, e de vir a falecer.
b. Repita para o caso do paciente que inicialmente recebeu o tratamento cirrgico.
c. Um paciente possui as seguintes utilidades subjetivas, em funo de seu sofrimento:
u(continuar doente) = -1; u(estar curado) = 10, u(estar morto) = -30. Qual a melhor
alternativa para iniciar o tratamento ?
18)A fase final da fabricao de certa pea de vidro compe-se de duas ou trs operaes, conforme a
qualidade da pea resultante seja B ou A, respectivamente. Das peas submetidas operao 1, 10%
sofrem defeitos irrecuperveis e so perdidas, 20% precisam ser reprocessadas e as restantes passam
para a operao 2. Das peas submetidas operao 2, 4% precisam retornar ao incio do processo,
isto , passar de novo pelas operaes 1 e 2, 60% esto em condies de serem submetidas
operao 3 e as restantes so consideradas prontas, com qualidade B, sendo vendidas ao preo
unitrio de $9. Das peas submetidas operao 3, 9% so perdidas definitivamente e as restantes,
com qualidade A, vendem-se a $16 cada uma. Cada operao leva um dia para ser executada. Os
custos unitrios mdios das operaes 1, 2 e 3 so respectivamente iguais a $2, $1 e $3. Todos os
dias entram 70 peas na fase final de fabricao. O custo de fabricao unitrio mdio acumulado
at a fase final, exclusive, igual a $3.
a. Quantas peas por dia, em mdia, alcanam as qualidades A e B e quantas so perdidas? [A
34,7; B 22,8; perdidas 12,5]
b. Qual o lucro bruto mdio dirio resultante da fabricao e venda das peas? [$191,30]
c. Quanto tempo, em mdia, demora para produzir-se uma pea com qualidade A? [3,3 dias]
2) Mostre que, com respeito ao tamanho mdio no sistema so verdadeiras as seguintes afirmaes:
a. A fila M/M/1 sempre melhor que a fila M/M/2 se ambas tem o mesmo .
b. O sistema M/M/2 sempre melhor que o sistema com duas filas M/M/1 independentes, cada
uma recebendo metade das chegadas, desde que os dois sistemas tenham a mesma taxa de
servio por servidor.
3) Discuta sistemas de filas onde o servio seja ficar estacionado. Analise os casos onde a populao
e a fila sejam infinitas e finitas e onde o servidor possa ser considerado infinito.
5) Esboce num grfico abaixo a famlia de curvas P 0 = F(S,) para um sistema de filas M/M/S.
Justifique sua resposta.
7) Considere um sistema de fila com um nico atendente com a distribuio de chegadas Poisson com
taxa mdia de chegada conhecida. Suponha que a distribuio do tempo de servio
desconhecida porm com taxa mdia de servio conhecida.
a. Compare o tempo mdio de espera na fila se a distribuio dos tempos de servio fosse: i)
exponencial, ii) constante, iii) Erlang com quantidade de variao (isto , o desvio padro)
metade entre os casos constante e exponencial.
b. Qual o efeito no tempo mdio de espera na fila e no comprimento mdio da fila se ambos e
so dobrados e a escala da distribuio do tempo de servio modificada
correspondentemente.
8) De h alguns anos para c, as agncias bancrias adotaram o sistema de fila nica para o
atendimento dos caixas, em substituio ao antigo sistema, onde cada caixa tinha sua fila. Quais
foram as conseqncias desta mudana para os clientes ? Para simplificar, considere que as
chegadas de clientes podem ser descritas por um processo de Poisson com taxa constante e que os
caixas atendem num tempo com distribuio exponencial, todos com a mesma mdia. Ilustre sua
explicao com exemplos numricos.
9) Seja a fila M/M/1/0 - fila com overflow, mostrada na figura abaixo. Seja N(t) o nmero de
fregueses no instante t. Modele a fila como um processo estocstico: construa o diagrama de
transio de estados, escreva o gerador infinitesimal, obtenha a distribuio estacionria. Obtenha o
empo mdio entre overflows.
K=0
overflow
10) Desenhe o diagrama de transio de estados para a rede fechada de filas abaixo com 2 clientes.
1 2 3
11) Quais as condies para que um sistema de filas permanea estvel? Analise as situaes em que
o sistema infinito e finito.
12) Seja um sistema de filas de servidor nico com processo Poisson de chegadas com taxa mdia , e
com taxa mdia de servio . Analise o que acontece com o tempo mdio de um cliente na fila e
no sistema, bem como o nmero mdio de clientes na fila e no sistema, quando voc varia a
distribuio do tempo de servio.
Sugesto: A partir do modelo M/G/1 analise os modelos M/D/1 e M/M/1.
13) Clientes chegam a uma nica fila segundo diferentes processos Poisson com taxas , , , .
Qual a taxa combinada de chegada? Qual a distribuio de probabilidades do tempo entre
chegadas?
1
2
3
14) Clientes chegam a um posto de gasolina, com 5 bombas, de 5 em 5 minutos, mas se o nmero de
clientes no posto for superior a 10 20% deles desiste. O tempo de atendimento em cada bomba de
12' se houver apenas um cliente na bomba, 9' se houverem 2 clientes e 6' se houverem mais de 2
clientes. Determine:
15) Considere um modelo de filas com uma estao de servio a qual as unidades chegam em mdia a
uma razo de 30 por hora. O mecanismo de atendimento serve a cada unidade em exatamente 1,5
minutos. Suponha que o mecanismo tenha sido substitudo por outro com uma distribuio
exponencial de tempo de servio. Qual deve ser o tempo mdio de servio; neste caso:
16) Um escritrio de advocacia tem 3 scios, que recebem os clientes na ordem em que estes chegam.
A demanda mdia pelo escritrio de 20 pessoas por dia (de 8 horas) e cada cliente ocupa, em
mdia, 40 minutos do advogado que o atendeu.
17) Um servio de lavagem instantnea de carros utiliza uma mquina de escovas rotativas que lava
um carro a cada 5 minutos, em mdia. Num determinado dia, a demanda pelo servio de 10
carros por hora. Alm da lavagem h uma nica bomba de gasolina no posto. A rea de espera
para lavagem suficiente para 33 carros; se h 4 carros ou mais espera, o congestionamento que
resulta faz cair em 20% a taxa de atendimento da bomba, que originalmente de 20 carros/hora. A
cada hora 15 carros, em mdia procuram o posto para abastecimento.
18) Na construo de um palcio romano, sob Tibrio Csar, um grande nmero de escravos trabalhava
nas escavaes necessrias construo dos alicerces. A terra era levada em cestos, de mo em
mo, do local da escavao at uma estrada que passava ao lado, onde os cestos eram descarregados
em carroas. No momento que nos interessa, o trabalho de escavao estava concentrado na parte
mais prxima da estrada, sendo necessrios apenas 5 escravos para fazer o trabalho de passagem de
cestos. O enchiimento destes se fazia razo de 126 por hora,, em mdia; cada escravo da fila
levava, em mdia, 4 segundos para receber um cesto e pass-lo adiante ou despej-lo na carroa.
Enquanto um escravo passava um cesto, os outos descansavam (i. , no havia dois cestos sendo
passados simultaneamente). Cada carroa podia carregar o contedo de 30 cestos; as carroas
chegavam ao local da obra razo de 4 por hora, em mdia.
19) Em um hospital a triagem dos pacientes feita por 4 mdicos, que atendem com hora marcada e
sem escolha ( o paciente atendido pelo primeiro mdico disponvel). Os pacientes chegam razo
de 60 por dia (de 8 horas). Cada mdico atende, em mdia, a 2 pacientes por hora. A probabilidade
de indicao de cirurgia para um paciente de 0,15; h 3 salas de operao no hospital e cada
equipe mdica (que usa uma sala) pode operar at 4 pacientes por dia em mdia. Determinar:
20) Num restaurante pode se escolher entre dois tipos de servio: buffet, ou pedido nas mesas. Em
um certo dia, entre 11:30 e 13:00, o regime pode ser considerado estacionrio e se dispe de cozido
no servio de buffet, e de omelete no servio de pedido nas mesas. O cozido distribudo em trs
bandejas, com uma nica atendente, (tempo mdio de 8 segundos por bandeja); o usurio deve se
dirigir a ela. Para a omelete, o usurio se dirige mesa e faz o pedido (o tempo mdio de preparo
de uma omelete de 3 minutos). A cozinha pode processar ao mesmo tempo at 3 omeletes.
Outros dados: venda de tickets, mdia de 3 pessoas por minuto; chegada de clientes, mdia de 170
pessoas por hora; probabilidade de um usurio preferir omelete: 0,3. Determinar:
21) Voc e seus colegas de turma receberam para resolver um problema de filas que exige a consulta a
dois grficos de um livro que s existe na biblioteca. H dois exemplares iguais do livro e a
consulta a cada grfico exige, em mdia, 7,5 minutos de cada aluno. Um livro somente usado por
um aluno quando no est em uso por outro. O trabalho individual e a cada hora chegam, em
mdia, 6 alunos da turma. Quanto tempo um deles poder esperar gastar na biblioteca ?
22) Uma tecelagem tem 250 teares e as estatsticas mostram que, em mdia, 1% deles apresentam
algum defeito ao longo de um dia de trabalho. H trs mecnicos de manuteno, cada um podendo
consertar, em mdia, dois teares por dia, por um salrio de $ 10/ h. O dia de trabalho tem 8 horas.
Cada hora parada de um tear representa uma perda de $ 50. A manuteno pede mais dois
mecnicos. Voc o gerente da fbrica, vai atend-la, vai contratar apenas mais um mecnico, ou
vai deixar as coisas como esto ?
23) Uma sauna para executivos oferece a clientela um servio de lavagem a seco para ternos e de
lavagem de roupa branca, para que um cliente deixe sua roupa ao chegar e a receba pronta ao sair.
importante que os clientes no tenham que esperar, por serem pessoas ocupadas e por isto a
gerncia deseja que o tempo mdio gasto com um servio de lavagem no ultrapasse o tempo mdio
de permanncia na sauna, que de 20 minutos. A capacidade da sauna de 10 clientes. H trs
mquinas de limpeza a seco e 2 lavadeiras especializadas em roupa branca. Em ambos os servios,
a roupa de cada cliente processada em separado. Uma mquina processa um terno em 10 minutos
e uma lavadeira gasta, em mdia, 10 minutos para lavar e outros 10 para passar a ferro a roupa de
um cliente. Dos clientes 30% usam a lavagem a seco e 20% lavam roupa branca, no sendo
habitual que um deles use os dois servios no mesmo dia.
a. A gerncia gostaria que os clientes no tivessem de esperar para entrar na sauna. Quantos
clientes podero chegar em mdia, por hora, se a probabilidade de espera deve ser menor que
5% ?
b. Suponha que chegam 25 clientes por hora. Ser ento possvel dizer que os servios de lavagem
a seco e de roupa branca funcionam a contento ? Qual a situao da sauna, neste caso, em
termos de fila de espera ?
24) Uma dona de casa tem, no congelador de sua casa de praia, 5 quilos de camaro para o almoo de
domingo. Na sexta feira, o gs engarrafado acabou e noite caiu uma forte chuva que, alm de
bloquear o acesso de veculos rea prxima, provocou falta de luz. A companhia de eletricidade
est, neste perodo, recebendo em mdia 3 pedidos por hora para reparos na rede eltrica. Ela
dispe de 5 equipes de reparo, uma equipe levando em mdia 90 minutos para chegar ao local do
defeito e efetuar o reparo. O congelador leva 6 horas para descongelar. Aps este tempo, o
camaro ter de ser preparado, a fim de que no se estrague. Sem acesso para o caminho de gs e
no havendo fogo lenha disponvel, pergunta-se se a dona da casa em questo poder esperar ou
no conseguir usar o camaro para o seu almoo.
25) As pessoas que atenderam a um anncio de emprego colocado por uma empresa passam por uma
entrevistadora com a qual necessrio marcar hora; nessa base, 6 pessoas por hora so agendadas e
cada entrevista leva, em mdia, 8 minutos. As pessoas passam ento ao servio mdico da empresa,
onde um mdico as submete a trs exames, cada um com durao mdia de 5 minutos. H dois
mdicos fazendo este atendimento.
a. Quanto tempo, em mdia, uma pessoa demorar para iniciar uma entrevista ?
b. Quantas pessoas, em mdia, estaro no departamento mdico em um dado momento ?
26) Em uma agncia bancria h dois guichs para atender apenas a retiradas. Os clientes que as
desejam chegam razo e 25 por hora em mdia e se dirigem ao guich 1, cujo caixa, conhecido
por sua rapidez, leva em mdia 1,5 minutos para atender a um cliente. Se um cliente encontrar este
guich ocupado e o guich 2 desocupado, ento ele se dirigir para este ltimo, cujo caixa consegue
atender apenas a 20 clientes por hora em mdia. Qual a frao do tempo ocioso de cada um dos
caixas ?
27) Uma linha automtica de embalagem de medicamentos enche e fecha 60 frascos de determinado
remdio por minuto. Os frascos passam ento por uma mesa na qual so colocados em caixas,
manualmente, por 3 embaladoras capazes de embalar, cada uma, em mdia 22 frascos por minuto.
Em mdia quantos frascos estaro sobre a mesa a espera de serem embalados ?
28) No trailer "O Lanche" situado defronte ao bloco M do CCS trabalham duas moas. Maria no caixa
e Beatriz no atendimento aos pedidos. Quando existe apenas um cliente esperando por um pedido
ele atendido por Beatriz, com um tempo de servio esperado de 1,5 minuto. Quando existe mais
de um cliente aguardando por pedido, Maria "d uma mo" para Beatriz e o tempo para processar
um pedido cai para 1 minuto. Em ambos os casos a distribuio do tempo de servio exponencial.
a. Desenhe o diagrama de transio de estados para este sistema de filas.
b. Qual a distribuio de probabilidade do estado de equilbrio do nmero de clientes no sistema?
c. Como voc obteria L, Lq , W, Wq ?
29) Um pequeno hotel possui 2 cofres para guarda de valores dos hspedes, em regime de
exclusividade (ou seja, no se quadram valores de dois hspedes em um mesmo cofre). Em mdia
3 pessoas por semana procuram o gerente para solicitar o uso de um cofre.
Um levantamento feito por uma companhia de seguro mostrou que os dois cofres ficam vazios
durante 10% do tempo. De posse deste dado voc, que o gerente, teria condies de dizer por
quanto tempo em mdia, os valores de um hspede ficam guardados?
Qual seria o nmero de cofres necessrio para mantendo o mesmo tempo de ocupao dos cofres
atender ao dobro da demanda por cofres, garantindo que o tempo desocupado de cada cofre no
ultrapasse 20% do tempo?
30) Em uma agncia de banco, 3 funcionrios ocupam 3 caixas destinados apenas a retiradas; cada um
pode atender, em mdia a 60 pessoas por hora. Os clientes que demandam essas caixas chegam a
mdia de 150 por hora e entram, com igual probabilidade, em qualquer das filas que se formam
diante delas. ( O sistema se encontra em equilbrio estacionrio).
O gerente da agncia resolveu adotar, para essas caixas, o sistema de fila nica.
a. Qual a probabilidade de uma dada caixa estar ociosa, no sistema antigo ?
b. Idem no novo sistema ?
c. Qual a economia (ou perda) de tempo obtida por um cliente que vai fazer retirada, com a
mudana de sistema ?
32) O transporte de passageiros de Manaus para a base de produo de Urucu da Petrobrs realizado
por dois helicpteros com capacidade para 16 passageiros cada. A durao da viagem tem distri-
buio exponencial com mdia 2 horas. O procedimento de embarque o seguinte: Os
passageiros que chegam, a uma taxa de 12 por hora, so inscritos nos vos na ordem em que
chegam. Quando a lotao de um vo est completa ento os passageiros so admitidos numa sala
de vistoria e espera, onde aguardam a preparao da aeronave para o embarque.
a. Construa o diagrama de transio de estados para este sistema.
b. Usando o modelo adequado calcule o nmero esperado de pessoas na sala de espera e o tempo
mdio entre o instante que o passageiro entra na sala de espera e o instante que o helicptero
pousa na base de Urucu.
34) Para produzir um determinado tipo de tinta colorida uma indstria realiza em uma mquina 8
operaes de mistura. As operaes so semelhantes, consecutivas, e a durao de cada uma delas
pode ser considerada exponencialmente distribuda com mdia 1 minuto.
A matria prima da mquina em questo, chamada tinta bsica, produzida segundo um processo
Poisson com taxa 2 litros/hora. Sabendo que esto em operao simultnea 2 mquinas mistura-
doras determine:
a. Qual o estoque mdio de tinta no sistema (tinta bsica + tinta em processo) ?
b. O intervalo de tempo decorrido entre o instante que a tinta bsica produzida e o instante que a
tinta colorida obtida ?
c. Para produzir um tipo especial de tinta so necessrias 50 operaes da mquina misturadora.
Faa uma estimativa do tempo necessrio para obter est tinta especial.
35) Dada a rede de filas M/M/1 em srie abaixo:
a. Estabelea as condies de estabilidade para a rede.
b. Esboce o diagrama de transio de estados
c. Calcule a probabilidade de que existam mais de 2 pessoas na rede para = 120 c/h, 1 =
150 c/h, 2 = 180 c/h. (100, 200, 250 )
1 2
36) Num certo problema de fila os clientes chegam seguindo a distribuio de Poisson com taxa mdia
de 4 c/h. Observou-se que o tempo mdio de atendimento de 10 min. com varincia de 25 min 2.
Supondo que o modelo M/Ek/1 razovel para este problema encontre o nmero esperado de
clientes no sistema, e o tempo que um cliente tpico espera aguardar na fila.
37) A coordenao do concurso vestibular de uma determinada universidade deseja prever a quantidade
de fiscais/salas necessrios para o bom andamento do concurso. Esto inscritos 5000 (6000)
candidatos que sero igualmente divididos pelas diversas salas. Cada candidato ao chegar dever se
dirigir a sua sala e ali deixar um documento de identidade com um fiscal. No ato de devoluo da
prova, o fiscal dever conferir o nome nela escrito com o documento, identificar visualmente o
candidato e devolver-lhe o documento; este processo leva, em mdia, 15 segundos por candidato.
Ao planejar o processo, baseada em experincia anterior, a coordenao conta com um ritmo de
devoluo (considerando o universo de todos os 5000 (6000) candidatos) de 80 (100) provas por
minuto, em mdia, nos ltimos 15 minutos do prazo de realizao da prova. Para evitar tumulto na
devoluo ela considera que a probabilidade de haver mais de um candidato a espera para entregar a
prova no deva exceder 10%. Nestas condies, qual o menor nmero de fiscais/salas deve ser
utilizado ?
38) Uma UTI especializada em transplantes de medula recebe a visita de uma numerosa turma de
estudantes de medicina, os quais, para poderem entrar, devem se submeter a um processo de
assepsia que envolve um banho e troca de roupa, cada etapa dessas exigindo em mdia 3 (5)
minutos. A turma chega toda de uma vez e aguarda a entrada em uma sala de espera, cada
estudante indo fazer a assepsia no momento exato em que o anterior a termina e entra na UTI. H
apenas 2 pacientes internados e junto a cada um est um professor que orienta os alunos no exame
do seu paciente. Um aluno, ao entrar na UTI, deve aguardar em uma sala de espera at que algum
paciente esteja disponvel e, ento, se dirige ao mesmo, saindo da UTI aps examin-lo (com isto se
evita que mais de uma pessoa entre ao mesmo tempo). A discusso do caso e o exame levam em
mdia 10 minutos ao todo. Considera-se que o regime de trnsito dos estudantes dentro da UTI
seja estacionrio.
a. Desenhe o diagrama de transio de estados para a situao descrita.
b. Qual o tempo mdio de espera de um estudante na sala interna, antes da visita a um paciente ?
(use os grficos fornecidos, indicando neles as leituras efetuadas.)
39) Uma competio de triatlon organizada da seguinte forma: na primeira etapa uma corrida em
pista livre (com qualquer nmero de corredores) de 20km, a segunda etapa consiste de uma prova
de natao na qual os nadadores tm que atravessar (ida e volta) um lago;, devido as condies
operacionais apenas dois nadadores podem estar na gua simultaneamente, o tempo da travessia do
lago (ida ou volta) pode ser considerado exponencial com mdia de 30 min. Finalmente a terceira
etapa uma corrida de bicicleta, 5 voltas em torno do lago (20km de permetro), a organizao da
corrida dispe de apenas 10 bicicletas para uso dos competidores. Sabe-se ainda que a velocidade
mdia de um competidor a p de 40km/h, e de bicicleta de 80 km/h, considere que o tempo
mdio entre chegadas dos competidores (aps a prova de corrida) de 45 min. Pede-se:
a. Modele o problema como um sistema de filas.
b. Qual o tempo mdio gasto pelo corredor lder ?
c. Qual o tempo mdio gasto por um corredor mdio ?
40) Uma oficina de mquinas contm um esmeril para amolar os instrumentos de corte das mquinas.
Tem que ser tomada uma deciso agora quanto a que velocidade ajustar o esmeril. O tempo
necessrio para que um operador de mquinas amole seu instrumento de corte tem uma distribuio
exponencial, sendo que a mdia 1/ pode ser ajustada a qualquer ponto entre 1/2 e 2 minutos,
dependendo da velocidade do esmeril. Os custos de operao e manuteno aumentam rapidamente
de acordo com a velocidade do esmeril, de modo que o custo estimado por minuto para uma mdia
de 1/ de $(102). Os operadores de mquinas chegam para amolar seus instrumentos de acordo
com um processo de Poisson a uma taxa mdia de um a cada 2 minutos. O custo estimado de um
operador estar afastado de sua mquina enquanto ocupado no esmeril de $15,00/minuto.
Represente num grfico o custo total esperado por minuto E(CT) versus , e determine o valor
timo de .
41) O proprietrio de uma pequena mas procurada banca de jornais atende a clientes a uma mdia de
um a cada 30 segundos, sendo a distribuio exponencial. Os clientes chegam de acordo com um
processo Poisson, a uma taxa mdia de trs por minuto, e podem ou no esperar para serem
atendidos se o dono estiver ocupado com outro cliente. Um nmero de clientes preferem no
esperar e fazer suas compras em outro lugar. A probabilidade de que um cliente desista n/3, onde
n o nmero de clientes j na loja. Que lucro pode o proprietrio esperar perder dos clientes que
iro fazer suas compras em outro lugar, se o lucro mdio por cliente de $0,30?
42) Um posto de lavagem de carros tem espao para somente trs carros em espera e somente duas
plataformas de lavagem. Cada plataforma pode acomodar somente um carro de cada vez. Os
proprietrios chegam de acordo com um processo Poisson, a uma taxa mdia de 20 por hora, mas a
entrada proibida sempre que o posto estiver lotado. A lavagem e a limpeza so feitas
manualmente e o tempo consumido exponencialmente distribudo. Sob condies normais, cada
plataforma est ocupada com um carro durante uma mdia de 5 minutos. Entretanto, quando dois
ou mais carros esto esperando por atendimento, o procedimento de lavagem acelerado, reduzindo
o tempo mdio de atendimento para 4 minutos. Determine:
a. o nmero esperado de carros no posto de lavagem;
b. o tempo esperado que um carro permanece no posto se ele no impedido de entrar.
43) Estudos realizados pelo pessoal tcnico de um grande supermercado determinaram que 20 % da
clientela adquire 10 itens ou menos em uma compra. Se um(a) caixa pode registrar 5 itens por
minuto, em mdia, quantas caixas para uma mximo de 10 itens (caixas expressas) devero ser
instaladas, para que o tempo mdio dispendido por um cliente, desde a chegada fila de caixa at
sua sada da mesma no ultrapasse 3 minutos, na previso de uma demanda mdia de 750 clientes
por hora pelo supermercado ? (Despreze o tempo de pagamento e considere que todos os clientes
dessas caixas adquirem exatamente 10 itens).
44) Um excelente restaurante de comida nordestina situado em uma cidade prxima ao Rio de Janeiro
tem, em sua cozinha, uma cozinheira e uma ajudante que trabalham em conjunto para atender a uma
comanda (uma comanda o pedido de refeio para uma pessoa). O tempo mdio de atendimento
de uma comanda de 10 minutos e 30 segundos e os fregueses chegam ao restaurante mdia de 5
por hora, no horrio que nos interessa. Apesar da boa reputao da casa, a clientela ameaa
abandon-la, por causa da demora no atendimento. A gerncia pensa ento em ampliar a cozinha e
colocar outra cozinheira com outra ajudante.
a. Qual o tempo esperado gasto por um cliente no restaurante, nas condies atuais e com a
ampliao ?
45) Um caixa de banco trabalha numa agncia na qual, frequentemente, 4 caixas esto em atividade ao
mesmo tempo ( a presena de mais de destes funcionrio menos frequente). Ele foi acometido de
uma doena cardaca e o parecer do mdico do banco indicou uma perda de produtividade de 40%
(ou seja, ele teria que passar esta parte do tempo inativo). As condies mais exigentes do trabalho
ocorrem exatamente quando h apenas 4 caixas na agncia; nestes horrios, a experincia indica
uma demanda mdia, pelas caixas, de 192 clientes por hora. Cada caixa (inclusive o prprio) pode
atender em mdia 60 clientes por hora. Se ele no puder dispor do repouso necessrio, durante o
trabalho, ter que ser aposentado. Qual deciso voc, que o gerente da agncia, tomar a respeito
deste funcionrio ?
46) H uma lei que determina que pessoas idosas devem ter atendimento prioritrio nas agncias
bancrias. O cumprimento rigoroso desta lei obrigaria a no atender qualquer no idoso enquanto
houvesse pelo menos um idoso na fila. No entanto, praticamente todas as agncias bancrias
adotaram um procedimento modificado de atender a lei, que consiste em reservar um ou mais
caixas para o atendimento especial dos idosos, deixando os demais caixas para o atendimento dos
outros clientes.
Suponha que em certa agncia chegam, em mdia, 30 clientes por hora, dos quais 30% so idosos.
H trs caixas na agncia, dos quais um destinado exclusivamente para o atendimento de idosos.
Os outros dois trabalham no sistema de fila nica. O tempo de atendimento mdio de 3 minutos
por cliente, idoso ou no.
e. Se a lei fosse cumprida rigorosamente qual seria o tempo mdio de permanncia (espera +
atendimento) de um cliente idoso na agncia ? E de um cliente no idoso ?
47) Uma loja tem dois balconistas, cada um capaz de atender fregueses a uma taxa mdia de 60 por
hora; os tempos de atendimento so exponencialmente distribudos. A capacidade da loja de 4
fregueses, com espera do lado de fora proibida. Os fregueses chegam loja de acordo com um
processo do tipo Poisson onde a taxa mdia de chegadas depende do nmero de pessoas na loja, da
forma: Determine:
Clientes na loja 0 1 2 3 4
Taxa mdia de chegadas (clientes/hora) 100 125 150 175 200
a. o nmero esperado de fregueses na loja;
b. o valor esperado do tempo que um fregus deve aguardar por atendimento;
c. a taxa esperada de perda de fregueses devido limitao de capacidade da loja
48) Cada passageiro de um vo e sua bagagem deve ser checada para verificar a existncia de armas e
explosivos. Suponha que no aeroporto de Polndia chegue em mdia 10 passageiros por hora (com
tempos entre chegadas exponenciais). Para verificar os passageiros o aeroporto deve ter um posto
de checagem constitudo de detector de metais e uma mquina de Raio X para a verificao de
bagagem. Quando um posto de checagem est em operao so necessrios dois funcionrios. Um
posto pode verificar em mdia 12 passageiros por hora (tempos de verificao exponenciais). Se o
aeroporto tem apenas um posto responda:
49) Duas barbearias esto situadas lado a lado em um shopping. Cada uma delas comporta at 4
clientes (1 cortando o cabelo e os demais esperando), e qualquer cliente potencial que encontre a
barbearia cheia no espera e desiste de cortar o cabelo ali. A barbearia 1 cobra $11 por um corte de
cabelo, que demora em mdia 12 minutos. A barbearia 2 cobra $5 por corte, que dura, em mdia, 6
minutos. Os clientes potenciais procuram cada uma das barbearias a uma taxa mdia de 10
clientes/hora. Assumindo tempos entre chegadas e de corte como exponenciais, qual barbearia ter
maior receita ?
50) A partir da modernizao dos pontos de venda a operao de efetuar o pagamento com carto de
crdito, que era uma operao realizada seqencialmente a passagem das mercadorias por um caixa
de supermercado passou a ser realizada no prprio caixa. Supondo tempos entre chegadas e tempos
de servio exponenciais, e que o tempo de efetuar o pagamento do carto tem durao equivalente
ao tempo de passagem das mercadorias pelo caixa, analise as duas situaes, sob o ponto de vista
do cliente e do supermercado. Construa os modelos representativos das duas situaes e a partir
deles faa suas anlises.
53) O gerente de um banco deve determinar quantos caixas devem trabalhar as sextas feiras. Para cada
minuto que um cliente passa na fila o gerente imagina que um custo devido ao atraso de $0,05
incorrido. Uma mdia de dois clientes por minuto chega ao banco. O tempo que um caixa demora
para atender a um cliente em mdia 2 minutos. Cada caixa custa ao banco $9,00/hora. Tempos
entre chegadas e de atendimento podem ser considerados exponenciais. Para minimizar a soma dos
custos de servio e de atraso, quantos caixas devem trabalhar ?
54) Uma equipe de projeto dispes de 2 estaes de trabalho, cada uma delas com um tempo entre
falhas exponencialmente distribudo com mdia de 40 dias. O projeto tem um contrato de
manuteno com o fornecedor, que permite que at as duas estaes sejam reparadas
simultaneamente, quando da ocorrncia de defeitos. O reparo de cada estao envolve duas etapas:
uma visita tcnica, seguida pelo reparo propriamente dito. Os tempos de cada etapa podem pode
ser considerados exponencialmente distribudos com durao mdia de 10 dias. Desenvolva um
modelo de filas para representar o problema e obtenha:
a) diagrama de transio de estados
b) as equaes de equilbrio e de recorrncia
c) nmero mdio de estaes em operao normal
d) percentagem do tempo em que todas as estaes esto paradas
55) O Programa de Engenharia de Produo est procurando determinar se deve arrendar uma
copiadora rpida ou lenta. O valor da hora de trabalho dos funcionrios, que dentre outras tarefas
iro fazer as cpias de $15. A copiadora lenta alugada por $4/hora e toma em mdia 10 minutos
do funcionrio para efetuar as cpias (exponencialmente distribudos). A copiadora rpida custa
$15/hora e ocupa o funcionrio por 6 minutos em mdia (tambm exponencialmente distribudos).
Uma mdia de 4 funcionrios por hora necessitam usar a copiadora (tempos entre chegadas
exponencialmente distribudos). Qual copiadora deve o programa alugar ?
56) Sanduches Bitoca est querendo determinar quantos atendentes deve disponibilizar durante o
horrio do almoo. Durante este perodo uma mdia de 100 clientes por hora chega ao restaurante.
Cada atendente pode servir uma mdia de 50 clientes por hora. Um atendente custa $5/hora e o
custo de um cliente esperando pode ser avaliado em $20/hora. Assumindo que um modelo M/M/S
aplicvel, qual o nmero de atendentes minimiza a soma dos custos de atendente e de atrasos ?
57) Um empreiteiro est definindo sua equipe de trabalho. Ele tem alocado dinheiro suficiente para
contratar ou dois pedreiros "Tipo A" ou trs pedreiros "Tipo B". A classificao e o pagamento
dos pedreiros feita de acordo com sua eficincia no trabalho. Um mesmo trabalho realizado por
um pedreiro "Tipo A" em 2/3 do tempo gasto por um pedreiro "Tipo B". Assim em uma primeira
impresso as duas alternativas parecem iguais. Desenvolva um modelo de filas (Markovianas, onde
os pedreiros so os servidores e os trabalhos a efetuar formam uma fila nica, com uma disciplina
FCFS) para avaliar qual, se for o caso, das alternativas prefervel de forma a manter a fila de
tarefas a realizar no mnimo.
58) Um posto de servio est analisando duas formas de processamento de pedidos de clientes.
Opo 1: Trs atendentes em paralelo atendendo a uma nica fila. Cada atendente preenche
completamente todos os formulrios, na presena do solicitante. O tempo de processamento
exponencial com mdia de 15 minutos.
Opo 2: Cada solicitante primeiramente preenche um formulrio sem a ajuda do atendente. O
tempo para este preenchimento exponencialmente distribudo com mdia de 65 minutos. Quando
o solicitante completa o preenchimento ele se dirige a uma fila nica onde aguardar que um dos
trs atendentes confira o formulrio. Isto demora em mdia 4 minutos, exponencialmente
distribudo.
Os tempos entre chegadas so exponencialmente distribudos e em mdia 4,8 clientes chegam a
cada hora. Qual das opes permitir que o solicitante saia mais rapidamente do posto de servio ?
59) A Sapataria Caroline funciona com um nico empregado. A sapataria recebe normalmente pares
de sapatos para serem reparados, (em uma base primeiro a chegar o primeiro a ser atendido), que
chegam segundo um processo Poisson com uma taxa mdia de 1 par por hora. O tempo para
reparar cada p de sapato individualmente tem uma distribuio exponencial com mdia de 15
minutos.
a) Considere a formulao deste problema de filas onde cada sapato individualmete (no o par de
sapatos) considerado o cliente. Para esta formulao construa o diagrama de transio de
estados e desenvolva as equaes de balano (sem precisar resolver).
b) Considere agora que o par de sapatos o cliente. Para esta formulao construa o diagrama de
transio de estados, desenvolva as equaes de balano e obtenha o tempo mdio at que um
par de sapatos esteja reparado.
61) Na rodovia do Vai-e-Vem, que d acesso ao Parque Ecolgico do Lobo Guar, foi instalada uma
nica cabine de pedgio. Na poca da instalao foi imaginado que no haveria trfego suficiente
para justificar mais que uma cabine, mas o turismo ecolgico tem aumentado muito recentemente.
Atualmente, ( nos perodos de pico, que so os que nos interessam) h um fluxo de passagem de
210 carros/hora, enquanto o tempo mdio de servio de 15 segundos. De forma a diminuir os
interminveis engarrafamentos que passaram a ocorrer, duas propostas foram feitas. A primeira
consiste em instalar uma nova cabine idntica a primeira (assuma que o trfego ir se dividir
igualmente, porm de forma aleatria entre as duas cabines). A segunda instalar uma cabine
automtica, que opera com carto pr-pago. Nesta cabine o tempo mdio de servio ser de
somente 5 segundos, mas apenas um tero das chegadas (selecionadas aleatoriamente) tero o
carto pr-pago. A medida de performance o tempo mdio que as pessoas dispendem para passar
pelas cabines.
a) Usando o(s) modelo(s) apropriado de filas, estime os tempos mdios para as duas propostas.
b) Reconhecendo que os tempos de servio provavelmente no so exponenciais, mas que
certamente tambm no so constantes, avalie se e como os resultados de (a) devem ser
modificados.
c) Levando em conta outros fatores que podem ter sido negligenciados, qual usa recomendao?
62) Considere dois servidores. Uma mdia de 8 clientes por hora chegam do exterior para o servidor 1
e uma mdia de 17 clientes por hora chegam do exterior para o servidor 2. Tempos entre chegadas
so exponenciais. O servidor 1 pode servir, com uma taxa exponencial, 20 clientes por hora,
enquanto o servidor 2 pode servir, tambm com uma taxa exponencial, 30 clientes por hora. Aps
completar o servio no servidor 1 metade dos clientes deixa o sistema enquanto a outra metade vai
para o servidor 2. Aps completar o servio no servidor 2, 3/4 dos clientes deixa o sistema e 1/4
retorna ao servidor 1.
63) Meu escritrio usa 2 lmpadas. Em mdia, uma lmpada dura 22 dias (exponencialmente
distribudo). Quando uma lmpada se queima em demoro em mdia 2 dias (exponencialmente
distribudo) para substitu-las.
64) O programa de engenharia de produo aceita a cada ano 20 novos alunos de doutorado. Se um
aluno de doutorado gasta em mdia 5 anos para concluir seu curso, qual o nmero esperado de
alunos de doutorado no programa. Use o modelo de filas adequado para justificar sua resposta.
65) Considere um sistema de filas que tenha duas classes de clientes, dois caixas provendo servio e
no admita filas. Clientes potenciais de cada classe chegam segundo processos Poisson, com taxa
mdia de chegada de 10 clientes por hora para a classe 1 e 5 clientes por hora para a classe 2, mas
estas chegadas so perdidas para o sistema se no puderem entrar imediatamente em servio. Cada
cliente da classe 1 que entra no sistema poder receber servio de qualquer um dos servidores que
estiver desocupado, os quais tem tempo de servio com distribuio exponencial com mdia de 5
minutos. Cada cliente da classe 2 que entra no sistema requer o uso simultneo dos dois caixas (os
dois caixas juntos agem como se fossem um nico servidor) e o tempo de servio tem distribuio
exponencial com mdia de 5 minutos. Assim, um cliente desta classe que chega ser perdido para o
sistema a menos que ambos os caixas estejam desocupados para comear o servio imediatamente.
66) Uma farmcia possui 3 caixas. O gerente usa a seguinte estratgia de operao pra a abertura das
caixas: se o nmero de clientes na farmcia for menor ou igual a 2, a farmcia opera com apenas
um caixa; se o nmero de clientes for igual a 3 ou 4, a farmcia opera com dois caixas; se o
nmero de clientes for maior ou igual a 5, a farmcia opera com trs caixas. Os clientes chegam na
farmcia de acordo com uma distribuio de Poisson, com taxa de 10 clientes por hora. O tempo de
atendimento de um cliente em um caixa segue uma distribuio exponencial, com tempo mdio de
12 minutos por cliente.
39) b) 2h 45 c) 3h 50
40) 1
41) $ 25.58 /h
42) a) 1,96 carros b) 5,86
43) 11 caixas
44) a) 1,4h e 0,24 h b) 6,125 clientes e 0,325 clientes
45) Aposentar o caixa pois um caixa passa ociosa 22% do tempo (, 40%)
46)
47) a) 2,5 clientes, b) 97,45 clientes, c) 65 cl./h.
Frmulas Gerais
L = W = nPn Lq = Wq = (n-s)Pn W = Wq+()-1 = nPn
= nPn = /s
Frmulas M/M/1
Pn = (1-)n L = /(1-) W = ( - )-1
Frmulas M/G/1
P0 = (1-) Lq = (2 2 + 2) / 2(1-)
P( j s )
Wq
s