Apresentao

Thiago Bisi

Nasci em Caxias do Sul, RS

Formao em Administrao pela Federal do RS

Scio da Leandro.Stormer

Participo da L&S desde 2003

Aprendi a operar acompanhando o dia a dia

dos fundadores

Atualmente moro em So Paulo

Sou o responsvel pelo centro de treinamento de

So Paulo
:

Workshop Daytrade
Parte 01

Consideraes
sobre daytrading
O que daytrade

Daytrade consiste de uma operao aberta e fechada dentro do

mesmo dia

O daytrader se utiliza de periodicidades bastante curtas,

geralmente entre 1 a 15 minutos

Esta modalidade trade exige total dedicao ao mercado, pois

extremamente ativa
Vantagens de daytrading

O potencial de retorno cresce conforme se utilizam periodicidades

mais curtas, pois existe mais movimento opervel.

Como, em tese, se termina o dia sem operaes em aberto, o

trader deixa de ficar exposto a gaps de abertura.
Desvantagens de daytrading

A confiabilidade dos sinais grficos cai drasticamente conforme se

utilizam periodicidades mais curtas

Custos operacionais se tornam altos frente o tamanho dos

movimentos pretendidos

Existe uma necessidade alta por liquidez, que a maioria dos

ativos no capaz de proporcionar

Dificuldade de carregar trades para outro prego devido a

grande mudana de humor que pode haver de um prego para o
outro, o que limita o horizonte de tempo seguro das operaes.
Qtd. de candles por periodicidade

A questo que quanto maior a periodicidade utilizada, para

melhorar a formao do grfico, menor o tempo hbil de
manobra dentro do mesmo prego.

O prego possui 7 horas. Portanto, num prego, conforme a

periodicidade existem:

420 candles na periodicidade de 01 min

210 candles na periodicidade de 02 mins

084 candles na periodicidade de 05 mins

028 candles na periodicidade de 15 mins

007 candles na periodicidade de 60 mins

Periodicidade para daytrade no Brasil

A liquidez do mercado americano bastante superior ao nosso,

permitindo que se opere em grficos de 1 a 2 minutos com
consistncia mnima.

No Brasil, situaes normais de liquidez demandam por

periodicidades maiores. Na Leandro.Stormer trabalhamos com as
seguintes periodicidades:

Periodicidade de 5 mins

Periodicidade de 15 mins

Temos aberta preferncia pela periodicidade de 15 mins.

Abordagens

Anlise grfica free style

a abordagem clssica, altamente subjetiva e no mecnica.

Setup

Se apoia na anlise grfica, mas estabelece critrios bem

definidos e deixa pouco espao para subjetividade.

Por geralmente necessitar do olho do trader (subjetividade), ainda

que de forma reduzida, costuma ser no mecnica.

Trading System

uma abordagem estatstica, mecnica e totalmente no

subjetiva.
Nossa experincia em daytrade

Na abordagem de daytrade no h espao para descontrole

emocional, por isso exige experincia de trading. para poucos.

A abordagem tcnica clssica, aberta e subjetiva, no tem

consistncia no daytrade. extremamente importante a definio
de setups e que se opere exclusivamente por atravs destes.

Overtrading um veneno. Operar menos operar melhor.

Parte 02

Orientaes Gerais
Ferramentas

Sinais bsicos de candles

Gaps

Linha dgua

Volume

Bandas de Bollinger

Suporte e resistncia

Mdias mveis (mme9 e mma21)

Fibonacci

Volatilidade Histrica
Linha D`gua
Manejo de risco

Como em qualquer abordagem, o manejo de risco fundamental.

Trabalho com 0,5% da carteira como limite de risco mximo por

operao.

O tamanho mximo de posio de 1% do volume mdio

negociado.

Via de regra no trabalho com stop automtico. Quase sempre o

stop ser dado por candle fechado e em algumas situaes com
a confirmao por violao de mxima ou mnima.

No entanto, quando julgo que o mercado deu espao seguro,

gosto de colocar um stop automtico no breakeven.
Manejo de posio

Em praticamente todas as situaes trabalharei com o conceito

de realizao parcial de 50% da posio em patamares que
podem variar conforme o setup.

O horrio pode ser um fator para realizao parcial ou total de um

trade.

O restante da posio costumo carregar pela mme9, mas posso

mudar conforme a situao do mercado, principalmente quando
este acelera bastante.
Seleo de ativos

Operar somente grficos que possuam uma boa formao grfica

na periodicidade em que os observo.

Por padro, acompanho sempre a movimentao dos principais

papis.

Antes do prego fao uma seleo dos papis que tem potencial
para gerar posies na abertura.

Papis se movimentando em swingtrade

Papis que tenham fechado em consolidao direcional

Busco novas oportunidades atravs de scan manual de ativos e

atravs de uma planilha que alerta para papis com negociao
atpica.
Horrios chave

permitido operar j a partir do primeiro negcio do dia.

No entanto, rompimentos no comeo do prego so menos

confiveis e por isso no costumo, nesses casos, operar no limite do
manejo.

A primeira janela de oportunidades ocorre principqlmente da

abertura at 12:30.

Aps esse horrio, principalmente a partir das 13:00, qualquer

operao deve ser evitada.

A segunda janela de oportunidade ocorre principalmente a partir

das 15:00 at o fechamento
Mercados correlacionados

Como pano de fundo para as operaes, acompanho a situao

grfica e a movimentao dos seguintes ativos:

ndice Futuro do IBOV (winfut)

ndice Dow Jones (DJI - ideal seria o futuro)

Dlar Futuro (dolfut)

Dolfut e winfut so inversamente correlacionados.

Winfut e DJI so diretamente correlacionados.

Comportamentos atpicos nas correlaes reduzem a

credibilidade geral do prego ao mesmo tempo que indicam uma
maior possibilidade de reverses de mercado.
Seleo de oportunidades

Busque dar preferncia as operaes alinhadas com o humor

geral do mercado.

Quando decidir operar na compra, busque selecionar as

oportunidades nos ativos de maior variao positiva. Compre
fora, no fraqueza.

Quando decidir operar na venda, busque selecionar as

oportunidades nos ativos de maior variao negativa. Venda
fraqueza, no fora.
Parte 03

Setups de Daytrade
Meu arsenal

Existem 07 principais setups de daytrade que utilizo:

Fechamento de gap

Rompimentos de linha dgua tipo

Ilha

Power Breakouts

Breakouts

Power Move

Barra Elefante
Setup 1: Fechamento de gap
Setup 01 Fechamento de Gap

Procure um papel que abra em gap, seja de alta ou de baixa.

Busque um gap que no fechamento do primeiro candle mantenha

idealmente de 0,80% a 1,50% de distncia entre os corpos que
formam o gap.
Setup 01 Fechamento de Gap

Procure um papel que abra em gap, seja de alta ou de baixa.

Busque um gap que no fechamento do primeiro candle mantenha

idealmente de 0,80% a 1,50% de distncia entre os corpos que
formam o gap.
Setup 01 Fechamento de Gap
Setup 01 Fechamento de Gap
Setup 01 Fechamento de Gap
Setup 01 Fechamento de Gap
Setup 01 Fechamento de Gap
Setup 01 Fechamento de Gap
Setup 01 Fechamento de Gap
Setup 01 Fechamento de Gap
Setup 2: Rompimentos de linha d`gua
O que procurar: 01

Procure um papel que abra em gap, seja de alta ou de baixa.

Busque um gap que no fechamento do primeiro candle mantenha

idealmente uma distncia menor do que 0,50% de distncia entre
os corpos que formam o gap.
Acionamento

Identifique a linha d`gua e aguarde seu rompimento. Este

rompimento deve vir com candle convicto.

O rompimento um sinal. A confirmao vir na superao em

at 03 candles da mxima ou da mnima do que candle que
rompeu. Faa o trade.
Realizao parcial
Assim que entrarmos na operao j deixaremos uma ordem no
book para fechar 50% da posio feita. IMEDIATAMENTE.

A realizao parcial ser 10% da mm21 da volatilidade histrica do

ativo ou 0,50%, o que for maior, a partir do ponto de entrada.
Ajuste de Stop

Quando executarmos a realizao parcial, devemos mover o stop

do restante para o ponto de entrada.

Quando o candle que alcana a realizao parcial ainda toca o

ponto de entrada e a distncia entre ponto de entrada e
realizao parcial for pequeno, posso utilizar um mtodo diferente
de stop.
Rompimento de linha d`gua
Rompimento de linha d`gua
Rompimento de linha d`gua
Setup 02 Romp. Linha dgua, tipo 1
Situao ideal

A situao ideal ocorre quando o rompimento se d na direo

do movimento prvio.

Se as bandas de bollinger esto estreitas, o cenrio fica ainda mais

interessante. Nesses casos comum que o candle que rompe a
linha d`gua estique bastante, encarecendo a entrada.
Setup 03 Romp. Linha dgua, tipo 2
Setup 03 Romp. Linha dgua, tipo 2
Setup 03 Romp. Linha dgua, tipo 2
Rompimento de linha d`gua
Sumrio de contedos

Setup 3 Tcnica da Ilha

Tcnica da ilha

Como so as probabilidades de
movimento aps este gap?
Tcnica da ilha
Consolidao de 03 candles forma uma ilha.

Quanto mais lateral, melhor.

Se o quarto candle romper a ilha, para o

lado que for, devemos operar na violao da
extremidade desse candle na direo do
rompimento.
Compra na
violao.
Quarto candle
Ilha rompeu a ilha.
Quarto candle
rompeu a ilha.
Venda na
violao.
Tcnica da ilha
Quando a ilha apresenta 04 candles sem rompinento
confirmado, esta passa a indicar que o gap no ser
fechado. A ilha passa a ser direcional na direo do
gap.

Com a ilha direcional, ns mudamos a forma de fazer

a entrada caso esta seja na direo do gap:
operamos na mera violao. Compra na
violao.

Na direao contrria do gap, Quarto candle

Ilha
seguimos operando da respeitou a ilha
maneira anterior: rompimento
e confirmao. Venda no
rompimento
confirmado
Tcnica da ilha
Quando a ilha apresenta 04 candles sem rompinento
confirmado, esta passa a indicar que o gap no ser
fechado. A ilha passa a ser direcional na direo do
gap.

Com a ilha direcional, ns mudamos a forma de fazer

a entrada caso esta seja na direo do gap:
operamos na mera violao.
Comprado na violao
Na direao contrria do gap,
Ilha Stop agressivo
seguimos operando da
maneira anterior: rompimento Stop conservador
e confirmao.
Tcnica da ilha
Quando a ilha apresenta 04 candles sem rompinento
confirmado, esta passa a indicar que o gap no ser
fechado. A ilha passa a ser direcional na direo do
gap.

Com a ilha direcional, ns mudamos a forma de fazer

a entrada caso esta seja na direo do gap:
operamos na mera violao.
Stop conservador

Na direao contrria do gap,

Ilha
seguimos operando da Stop agressivo
maneira anterior: rompimento
e confirmao. Venda na
confirmao
(violao)
Setup 04 Ilha
Setup 04 Ilha
Stop pela mme9

Compra
Setup 04 Ilha
Setup 04 Ilha
Setup 04 Ilha
Sumrio de contedos

Setup 4 Power Breakouts

Introduo

O power breakout um setup do Oliver Velez, um

famoso daytrader americano.

Como o nome sugere, consiste de um setup de

rompimento, mas um tipo especial de rompimento.
Congestes

Existem vrios tipos de congesto:

ampla e nervosa estreita super estreita

Quanto mais estreita a congesto, maior o potencial de

movimento.

O power breakout vem de uma congesto super

estreita.
Vis direcional das consolidaes

Quanto melhor definido o movimento prvio melhor.

Conforme o tempo passa, o vis direcional cresce at

um ponto crtico. Aps esse ponto crtico, o vis
direcional decresce.

A mma21 a ferramenta utilizada para medir isso.

Vis direcional das consolidaes

Mdia mvel
aritmtica de
21 perodos

Curva da fora do vis direcional altista

Acionamento e Stop

Via de regra, o stop o stop clssico de rompimento.

Fica na extremidade contrria do candle que acionou o
trade. Stop com candle fechado.

stop

1/3 2/3

possvel tambm trabalhar com o stop automtico,

mesmo no intraday.
Power Breakout
R.P : 0,80%
Movimento mximo: 2,05% Compra
Power Breakout

R.P : 0,50% Venda

Movimento mximo: 0,90%
Power Breakout
R.P : 1,00%
Movimento mximo: 11,7%

Compra
Power Breakout

Power breakouts possuem a

mdia de 21 perodos o tempo
inteiro dando sustentao

mm9

mm21
Setup 5 Power Breakout

mm21

mm9

Power breakouts possuem a

mdia de 21 perodos o tempo
inteiro dando sustentao
Setup 5 Power Breakout

Rompimento 2/3

Rompimento 2/3
Setup 5 Power Breakout

+4,00%

Rompimento as 15:30.
Lateday breakout
Setup 5 Power Breakout
Variao do Power Breakout

Existe uma variao bem interessante do power

breakout que ocorre logo na abertura, idealmente nos
primeiros 45 minutos do prego.

Essa variao depende de duas caractersticas:

no prego anterior ter havido movimento direcional na direo da mm21

o fechamento ter se dado com as bandas bem estreitas

PB de abertura
A mma21 pode ter sido rompida,
desde que a consolidao ainda
guarde caracterstica lateralizada

Ser gerada venda se nos primeiros

3 candles do prego seguinte
houver a violao da mnima dos
ultimos 2/3 de consolidaco
PB de abertura

A consolidao chegou a ser

violada na direao contrria antes.
Isso no problema. O que no
pode ocorrer ela ser rompida.

Stop mme9
R.P : 0,93%
Movimento mximo: 2,80%
Venda
PB abertura
Situao tima: daytrade+swingtrade

+3,4%

Trmino do prego
Setup 5 BreakOuts
Setups de rompimento

importante que os patamares rompidos possuam consistncia.

Para isso, importante que o patamar seja testado pelo menos

duas vezes em situaes diferentes

Resistncia
consistente

Resistncia
inconsistente Suporte
inconsistente

Suporte
consistente
Setup 06 Breakout
Setup 06 Breakout
Margem de rompimento

Margem ruim

Margem tima
Volume

Apesar de ser
graficamente bonito,
o volume foi nfimo.
Setup 06 Breakout
Setup 06 Breakout
Setup 06 Breakout
Setup 6 Power Move
Setup 07 Power Move
Setup 07 Power Move
Setup 07 Power Move
Setup 07 Power Move
Setup 07 Power Move
Sem dar sinal
Setup 07 Power Move
Retrao de 0.382 perdida
Setup 07 Power Move
Setup 7 Barra Elefante
Setup 08 Barra Elefante
Setup 08 Barra Elefante
A Barra Elefante

A barra elefante no apenas uma barra grande, mas

principalmente uma barra composta majoritariamente
por corpo.

barra
elefante altista

No so barras
elefantes
A Barra Elefante

A barra elefante no apenas uma barra grande, mas

principalmente uma barra composta majoritariamente
por corpo.

barra
elefante altista

No so barras
elefantes
Exemplo

2,57%
Exemplo

1,22%
Exemplo

2,85%

2,90%
Exemplo

0,95%