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de otimização
André L. Maravilha
Belo Horizonte
11 de novembro de 2015
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Sumário
1 Introdução
2 Equilı́bio de Nash
4 Formulação matemática
2 / 19
Introdução
Teoria dos Jogos
3 / 19
Introdução
Teoria dos Jogos
Estratégia Pagamento
Prisioneiro 1 Prisioneiro 2 Prisioneiro 1 Prisioneiro 2
confessar confessar -5 -5
confessar negar 0 -10
negar confessar -10 0
negar negar -1 -1
Tabela: Dilema dos prisioneiros
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Introdução
Teoria dos Jogos
5 / 19
Introdução
Definição de Jogo
onde,
N = {1, . . . , n}: conjunto de jogadores;
S i = {s1i , . . . , sm
i }: conjunto de estratégias puras do jogador i,
i
onde,
N = {1, 2}
S 1 = {confessar , negar }
S 2 = {confessar , negar }
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Introdução
Definição de Jogo
(confessar , confessar )
(confessar , negar )
S=
(negar , confessar )
(negar , negar )
Combinação u1 u2
(confessar, confessar) -5 -5
(confessar, negar) 0 -10
(negar, confessar) -10 0
(negar, negar) -1 -1
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Equilı́bio de Nash
Equilı́brio de Nash
s ∗ = (s 1∗ , . . . , s n∗ ) é um ponto de equilı́brio de Nash se, e somente
se, u i (s i∗ , s −i∗ ) ≥ u i (sji , s −i∗ ) ∀i = 1, . . . , n e ∀j = 1, . . . , mi .
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Equilı́bio de Nash
Dilema dos prisioneiros
Combinação u1 u2
(confessar, confessar) -5 -5
(confessar, negar) 0 -10
(negar, confessar) -10 0
(negar, negar) -1 -1
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Jogos de estratégias mistas
Estratégia Pagamento
Jogador 1 Jogador 2 Jogador 1 Jogador 2
cara cara +1 -1
cara coroa -1 +1
coroa cara -1 +1
coroa coroa +1 -1
Tabela: Jogo de combinar moedas
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Jogos de estratégias mistas
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Jogos de estratégias mistas
Definição
Σi .
Q
O espaço de estratégias do jogo passa a ser Σ = i∈N
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Jogos de estratégias mistas
Função de pagamento
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Jogos de estratégias mistas
Equilı́brio de Nash
u i (σ ∗ ) ≥ u i (σ ∗−i , sji ), ∀i ∈ N, ∀j ∈ mi
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Formulação matemática
McKelvey e McLennan (1996)
Dado gij (σ) = max {0, zij (σ)}, σ ∗ é um equilı́brio de Nash se,
e somente se, gij (σ ∗ ) = 0.
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Formulação matemática
McKelvey e McLennan (1996)
Variáveis de decisão
σji : probabilidade associada à estratégia pura sji
m i
XX
min [gij (σ)]2 (1)
i∈N j=1
m i
X
s.a. : σji = 1 ∀i ∈ N (2)
j=1
0 ≤ σji ≤ 1 ∀i ∈ N; ∀j = 1, . . . , mi (3)
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Formulação matemática
Chatterjee (2009)
Variáveis de decisão
β i : pagamento ótimo para o jogado i
σji : probabilidade associada à estratégia pura sji
X
β i − u i (σ)
min (4)
i∈N
s.a. : β ≥ u i σ −i , sji
i
∀i ∈ N; ∀j = 1, . . . , mi
(5)
Xmi
σji = 1 ∀i ∈ N (6)
j=1
0 ≤ σji ≤ 1 ∀i ∈ N; ∀j = 1, . . . , mi (7)
i
β é irrestrito ∀i ∈ N (8)
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Formulação matemática
Exemplos - McKelvey e McLennan (1996)
0.9
25 0.8
0.7
20
0.6
15 0.5
0.4
10
0.3
5 0.2
1
0.1
0 0.5
0 0.2 0.4 0.6 0
0.8 1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1