14/10/19

Departamento de Gestão

Docente:

Luís Coelho Modelos de Decisão

Módulo 2 – Programação Linear

2.7. Dualidade

Modelo de PL - Dualidade
O DUAL é um problema auxiliar de Programação Linear definido
directamente do problema original, chamado PRIMAL.

•  O Problema PRIMAL e o Problema Dual são suportados pelo mesmo sistema de parâmetros
•  A resolução de um deles constitui a resolução simultânea do outro
•  A solução de um é completamente determinada pela solução do outro
•  Estes problemas (Primal e dual) não são mais que um par de representações matemáticas do
mesmo problema real.

Nesta disciplina utiliza-se uma definição do Dual que pode ser utilizada com todas as
formas de Primal. É baseado na Forma Standard.

Problema na FORMA STANDARD:

1.  A função objectivo deve ser de maximização ou de minimização.
2.  Todas as restrições são equações com o lado direito positivo.
3.  Todas as variáveis devem ser não negativas.

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Modelo de PL - Dualidade
O DUAL pode ser obtido directamente do PRIMAL
A Forma standard pode ser de acordo com as seguintes regras:
escrita da seguinte forma:

n 1.  Por cada restrição do Primal existe uma
Max (Min) Z = ∑ c j x j variável dual.
j=1
2.  Para cada variável do Primal existe uma
s.a
n
restrição dual
∑a ij
x j = bi 3.  Os coeficientes da função objectivo das
j=1
variáveis do primal serão os lados direitos das
xj ≥ 0 restrições do dual
i = 1, 2,..., m 4.  Os lados direitos das restrições do primal
j = 1, 2,..., n serão os coeficientes da função objectivo do
dual
As variáveis xj incluem as 5.  Os coeficientes técnicos das variáveis do
variáveis auxiliares primal constituem o lado esquerdo das
restrições do dual correspondentes.
6.  Se o primal é de maximização o dual é de
minimização e vice-versa.

Construção do Problema Dual

Variáveis Primais

Lado x1 x2 … xj … xn Coeficientes da
direito das função objectivo
restrições c1 c2 … cj … cn do Dual
do Dual
a11 a12 … a1j … a1n = b1 y1
a21 a22 … a2j … a2n = b2 y2
Lado
esquerdo das … … … … … … Variáveis
Duais
restrições do am1 am2 … amj … amn = bm ym
Dual

jth Restrição do Dual Se o primal tem

n variáveis e m
Relações entre o Problema Primal e o Problema Dual restrições, o
dual tem m
Primal na Dual variáveis e n
Forma Standard Objectivo Restrições Variáveis restrições.
Maximização Minimização ≥ Livres
Minimização Maximização ≤ Livres

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Dualidade – Exemplo (Deep Blue)

Primal Primal na Forma Standard

Max Z = 3 x1 + 2 x2 Max Z = 3 x1 + 2 x2 + 0 s1 + 0 s2 + 0 s3
s. a s. a
x1 + 2 x2 ≤ 6 x1 + 2 x2 + s1 = 6
2 x1 + x2 ≤ 8 2 x1 + x2 + s2 = 8
x2 ≤ 2 x2 + s3 = 2
x1 ,x2 ≥ 0 x1 ,x2 ,s1 ,s2 ,s3 ≥ 0

Resumo
Dual
Primal Dual
Min W = 6 y1 + 8 x2 +2 y3 maximização minimização
s. a Restrições
2 variáveis 2 restrições
1 y1 + 2 y2 ≥ 6 Redundantes
2 y1 + 1 y2 + y3 ≥ 2 3 restrições 3 variáveis
y1 ≥ 0 Podem ser Lado Dto restrições Coeficientes FO
y2 ≥ 0 retiradas do
problema Coeficientes FO Lado Dto restrições
y3 ≥ 0
y1 ,y2 , y3 livres Matrix Tecnológica Transposta MT

Dualidade – Exemplos

Escreva os Problemas DUAIS

PRIMAL PRIMAL

Min Z = 5 x1 - 2 x2 Min Z = 5 x1 - 6 x2
s. a s. a
- x1 + x2 ≥ - 3 x1 + 2 x2 = 5
2 x1 + 3 x2 ≥ 5 - x1 + 5 x2 ≥ 3
x1 , x2 ≥ 0 4 x1 + 7 x2 ≤ 8
x1 livre e x2 ≥ 0

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Relações Primal-Dual
Quadro óptimo do PRIMAL
Primal
Base x1 x2 s1 s2 s3 Solução
Max Z = 3 x1 + 2 x2 Z 0 0 0.333 1.333 0 12.666
s. a x2 0 1 0.666 -0.333 0 1.333
x1 + 2 x2 ≤ 6
2 x1 + x2 ≤ 8 x1 1 0 -0.333 0.666 0 3.333
x2 ≤ 2 s3 0 0 -0.666 0.333 1 0.666
x1 ,x2 ≥ 0

Quadro óptimo do DUAL

Dual
Base y1 y2 y3 v1 v2 Solução

Min W = 6 y1 + 8 y2 +2 y3 Z 0 0 -0.666 -3.333 -1.333 12.666
s. a y1 1 0 0.666 0.333 -0.666 0.333
1 y1 + 2 y2 ≥ 3
y2 0 1 -0.333 -0.666 0.333 1.333
2 y1 + 1 y2 + y3 ≥ 2
y1 , y2 , y3 ≥ 0

Relações Primal-Dual
5 Passos para passar do quadro óptimo do Primal para o quadro ótimo do Dual

1º Equivalência entre variáveis Primal x1 x2 s1 s2 s3

Dual v1 v2 y1 y2 y3

2º Valor óptimo do Primal = Valor óptimo do Dual (Z=W)

3º Se uma variável é básica no primal então a correspondente variável do dual é não básica. Se
uma variável é não básica no primal então a correspondente variável do dual é básica.
Primal x1 - VB x2- VB s1- VNB s2- VNB s3- VB
Dual v1- VNB v2- VNB y1- VB y2- VB y3- VNB

4º A coluna da Solução do Primal passa a linha W do Dual. Linha Z do Primal passa a coluna da
solução do Dual.
5º A matriz tecnológica das variáveis não básicas do primal corresponde à negativa da
transposta das variáveis não básicas do dual.
s1 s2
v2 v1 y3
x2 0.666 -0.333
y1 -0.666 0.333 0.666
x1 -0.333 0.666
y2 0.333 -0.666 -0.333
s3 -0.666 0.333

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Interpretação Económica do Dual

PRIMAL DUAL
n m

Max Z = ∑ c j x j Min W = ∑ bi yi
j=1 i=1

s.a s.a
n m

∑a ij
x j = bi i = 1, 2,..., m ∑a ij
yi ≥ c j j = 1, 2,..., n
j=1 i=1

xj ≥ 0 j = 1, 2,..., n yi ≥ 0 i = 1, 2,..., m

Economicamente, vamos pensar o problema PRIMAL como um problema de Maximização

do Lucro.

Logo: Cj é o lucro unitário da actividade j cujo nível de produção é igual a xj; o montante de
recursos disponíveis bi, é afecto a cada actividade j de acordo com a imputação aij. O lado
esquerdo das restrições representa a utilização do recurso i pelas actividades j.

Interpretação Económica do Dual

No óptimo: Z =W
n m

∑c j
x j = ∑ bi yi
j=1 i=1

yi representa a valorização unitária atribuída ao recurso i (Preço Sombra ou Preço Dual) que
multiplicado pela disponibilidade dos recursos bi nos dá a valorização dos recursos.

Isto significa que o óptimo é encontrado quando o lucro é igual à

valorização atribuída aos recursos.

Quando não está no ótimo, Z < W, diz-nos que enquanto o lucro for inferior à valorização
atribuída aos recursos a solução não pode ser ótima.

O ótimo é encontrado quando os recursos são totalmente explorados.

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Interpretação Económica do Dual

Interpretação das restrições duais:
m

∑a ij
yi ≥ c j
i=1

Cj representa o lucro unitário por unidade de actividade de xj; aij representa o consumo de
recursos por unidade de xj multiplicado por yi que representa o custo imputado a cada
unidade consumida do recurso i, logo o lado esquerdo da equação representa o custo
imputado aos recursos utilizados por unidade de produção j.

m
No ótimo: ∑a yi − c j ≥ 0 Esta análise está relacionada com a
ij
i=1 linha Z do quadro do simplex.
É por isto que para que uma solução
Custo imputado aos Lucro por seja óptima, a linha Z tem que ser
recursos utilizados por - unidade ≥ 0 maior ou igual que zero.
unidade de j de j

Interpretação Económica do Dual

m
Custo Reduzido (x j ) =∑ aij yi − c j
i=1

No óptimo podem acontecer duas situações:

∑a ij
yi − c j = 0 ⇒ x j ≥ 0 ⇒ x j = 0
i=1

∑a ij
yi − c j > 0 ⇒ x j = 0 ⇒ x j > 0
i=1

Porque é que esta situção não é óptima?

∑a ij
yi − c j < 0
i=1

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Operações com o Simplex

Operações Coluna:

⎡Coluna na ⎤ ⎡Matriz inversa ⎤ ⎡Coluna ⎤

⎢ ⎥=⎢ ⎥×⎢ ⎥
⎣Iteração i ⎦ ⎣na iteração i ⎦ ⎣Original⎦

Operações Linha:

⎡Coeficientes da FO das variáveis ⎤

⎡Variáveis Duais ⎤ ⎢ ⎥ ⎡Matriz inversa ⎤
⎢ ⎥ = ⎢básicas do Primal pela ordem ⎥×⎢ ⎥
⎣na iteração i ⎦ ⎢ ⎥ ⎣na iteração i ⎦
⎣da base na iteração i ⎦

Para calcular o Custo Reduzido das variáveis de decisão:

⎛ valor de x ⎞ ⎛ Lado esquerdo da restrição ⎞ ⎛ Lado direito da restrição ⎞

j
⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ ⎟⎟ − ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ na linha Z ⎠ ⎝ dual da variável x j ⎠ ⎝ dual da variável x j ⎠