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(Recordação)
Suposições
y= 0 + 1 x1 + 2 x2 + ... + k xk +u
em que
Observação
MLR.5 – Homocedasticidade
Observação
em que
2 = variância do termo de erro estocástico;
SQTxj = SQT associado ao j-ésimo regressor na
amostra;
R2xj = R2 da regressão de xj contra todos os outros
regressores (incluindo um intercepto).
7
Resultados
SQR
E(σˆ ) E(QMR) E
2
σ 2 .
n (k 1)
Observação
8
Resultados
p lim ˆ 2 2
( ˆ j j ) a
~ N (0,1)
ep( ˆ )
j
9
Resultados
(TEOREMA DE GAUSS-MARKOV)
10
Suposições
MLR.6 – Normalidade
Ou seja, u ~ N(0; 2)
11
Resultados
12