MAE 326 - Aplicaç õ es de Processos Estocasticos

Justifique suas respostas, argumentos e calculos.

1. (2,5) Seja { Xt }t≥0 um processo estocastico em tempo continuo com espaço de estados S = { 0, 1, 2, ......
} com
taxas dadas por:
qi,i+1 = 1, para i ≥ 0,
qi,i−1 = 2i, para i ≥ 1 e
qi,j = 0 se |i − j| ≥ 2.
(t)
onde qi,j = dPi,j
dt
|t=0 , com Pi,j (t) = P (Xt = j|X0 = i) para todo i, j em S . Denote por π0 a distribui o
inicial desta cadeia (ou seja, P (X0 = k) = π0(k), k ≥ 0).
(a) (1,0) Suponha que π0(k) = (21 )k+1, k ≥ 0. Esta distribuição é estacionaria? Justifique.
(b) (1,5) Suponha que Xt = numero de clientes num sistema no instante t. Depois de muito tempo (ou seja,
no limite no qual t → ∞) qual o número médio de clientes neste sistema? Justifique.
2. (2,5) Um servidor da rede USP recebe solicitações de acesso, das 14:00 horas ate as 18:00 horas,
conforme um processo de Poisson {N (t)}t≥0 com taxa λ = 30 hora−1.
(a) (1,0) Determine P (N (14:00, 14:20) = 3|N (14:00, 14:10) = 1). Justifique.
(b) (1,5) Suponha que cada acesso, independentemente uns dos outros, pode ser de um estudante do IME
com probabilidade 1/5. Qual a probabilidade de nao ter havido nenhum acesso de estudante do IME
entre 14:30 horas e 14:40 horas? Justifique.
3. (2,5) O conserto de um carro numa oficina envolve duas etapas, executadas por dois funcionarios
diferentes. A primeira etapa executada pelo funileiro e demora um tempo que é uma v.a. com distribuição
de probabilidade exponencial com média a = 4 horas. A segunda etapa executada pelo pintor e seu tempo
de execução uma v.a. independente da primeira com distribuição também exponencial com média b = 3
horas. A oficina pequena e só pode atender um carro por vez, de forma que se um cliente em potencial
chega ao sistema e o encontra ocupado, ele vai embora. Clientes em potencial chegam conforme um
processo de Poisson com taxa λ = 2 clientes por hora.
(a) (1,0) Represente este sistema como uma cadeia de Markov em tempo contínuo (indique qual o espaço
de estados e a matriz de taxas).
(b) (1,5) No regime estacionário, qual a proporção do tempo na qual o funileiro está trabalhando?
Justifique.
4. (2,5) Numa repartiç ã o pública há 2 funcionários identificados por funcionários A e B. Cada um deles
trabalhadurante um tempo que é uma variavel aleatoria com distribuição exponencial com média 5
minutos e sai para “tomar um cafe”, sendo que o tempo até seu retorno ao trabalho também tem
distribuição exponencial com média 20 min. Assuma independencia.
(a) (1,0) Denote por Xt o número de funcionários trabalhando no instante t. Determine as taxas de
transição desta cadeia em tempo continuo e a matriz de transição da cadeia (em tempo discreto)
imersa. Justifique.
(b) (1,5) Seja {YtA} a cadeia de Markov que assume o valor 1 no instante t (isto , Y tA = 1) se o funcionário
A estiver trabalhando nesse instante e o valor zero caso contrário. Analogamente, seja {Y tB } a cadeia
de Markov que assume o valor 1 no instante t se o funcionário B estiver trabalhando nesse instante
e o valor zero caso contrário. Depois de muito tempo, qual a probabilidade de apenas um deles estar
trabalhando? (limt→∞ P (Y At + Y Bt = 1) =?) Justifique.