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Funo Caracterstica
A funo caracterstica de uma v.a. X
definida como:
X ( ) E e
Assim
X (0) 1,
jX
e jx f X ( x )dx.
X ( ) 1
para todo
e
)
jk
e
( e 1)
X ( ) e e
e
e e
e
.
j
k 0
k!
k 0
k!
n
jk
k n k
X ( ) e p q ( pe j ) k q n k ( pe j q) n .
k 0
k 0 k
k
n
X N ( ~
, 2 ),
o caracterstica de uma v.a. gaussiana
X ( )
e
1
2
j x
( x ) 2 / 2 2
jy y 2 / 2 2
dy e
dx (fazendo x y )
j
1
2
y / 2 2 ( y j 2 2 )
2 2
X ( ) e
( u j 2 )(u j 2 ) / 2 2
j 2 2 / 2
1
2 2
du
u 2 / 2 2
du e
( j 2 2 / 2 )
2 2 / 2
f X ( x)
1
2
x 2 / 2 2
dy
( j X )
k E( X )
k
X ( ) E e E
k!
k!
k 0
k 0
2
k
E
(
X
)
E
(
X
) k
2
2
k
1 jE ( X ) j
j
.
2!
k!
jX
jE ( X ) or E ( X )
Similarmente, para
a1segunda
2 X ( ) derivada
2
E( X )
X ( )
E( X k ) k
,
k
j
k 1.
X ( )
e j
e e je j ,
E( X )
1 X ( )
j 0
2 X ( )
e j
j 2
e j
2 j
e
e
(
je
)
j
e ,
2
2
1
X ( )
1 2 2
2
2
E( X 2 ) 2
(
j
2
2
j
j
0
Mas,
2 E(X 2 ) E(X)2 2 2
1 X ( )
E( X )
np
j 0
2 X ( )
2
j
j
n 1
j 2
j
n 2
j
np
e
(
pe
q
)
(
n
1
)
pe
(
pe
q
)
2
2
1
2
2 2
X ( )
E( X ) 2
np
1
(
n
1
)
p
n
p npq.
2
j
X2 E ( X 2 ) E ( X ) 2 n 2 p 2 npq n 2 p 2 npq.
E( X 2 )
x2
dx
2 x 2
E( X )
x
.
2 x 2 dxAvaliando
x
0 2 x 2 dx.
x
0 2 x 2 dx
fazendo
2
1 2 x 2 dx ,
x tan
/ 2 sin
tan
2
0 2 sec 2 sec d 0 cos d
/ 2 d (cos )
/2
log cos 0 log cos ,
0
cos
2
/2
Desigualdade de Chebychev
Considere um intervalo de largura 2
simetricamente centrado em torno da mdia
com mostrado na figura. Qual a probabilidade
de X ser encontrado fora deste intervalo?
X
Ou sejaP | X | ?
anto:
|x |
( x ) 2 f X ( x )dx
2 f X ( x )dx 2
|x |
| x |
( x ) 2 f X ( x )dx
f X ( x )dx 2 P | X | .
2
P | X | 2 , (desigualdade de Chebych