Carta Proposta

Backtest Score de Crédito – Pessoa Física

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Prezados(as),

Apresentamos a seguir, a proposta para back test das SOLUÇÕES DE SCORE DE CRÉDITO
SERASA EXPERIAN. Os testes apresentam a finalidade de verificar quais modelos disponíveis se
adaptam melhor à carteira de clientes e quanto é o valor agregado pelo uso do score.

O principal objetivo do backtest é a obtenção da tabela de distribuição de risco para a carteira

de crédito, na qual teremos a probabilidade de inadimplência por faixa de score. Além disso, o
backtest também é uma ferramenta muito importante para subsidiar a definição das políticas
de crédito que deverão ser utilizadas com o score.

Para esta simulação, será calculado o score dos clientes tendo como base a data de aprovação
do crédito e realizada uma análise em função dos resultados reais de performance do
pagamento obtido. Este teste poderá evoluir até a realização de uma análise de lucratividade
para cada classe de risco, permitindo avaliar financeiramente, quais são os perfis de risco
interessantes ou não para a Instituição.

A avaliação dos resultados obtidos no backtest também deverá ser realizada através da
estatística de Komolgorov-Smirnov (KS2), que é capaz de verificar a performance do modelo
quanto a sua capacidade de distinção de clientes adimplentes e inadimplentes.

As informações que deverão compor a base são as seguintes:

 CPF
 Data da consulta / aprovação do crédito / venda;
 Indicador de performance de crédito (bom/mau pagador)
 Aprovado/Reprovado
 Segmento (opcional) (quebras de interesse para analises separadas)

 Período da base Solicitada para positivo: jun/21 a jan/22.

 Volume: pelo menos 5.000 CPF’s distintos (caso tenha segmentação 5.000 por
segmento) ou pode mandar base inteira (até 200.000 documentos) se não for difícil
extração.

Para marcação de Performance Bom/Mau pagador, sugerimos seguir o

item 1 ou 2 abaixo:
 1) A partir da data da consulta/aprovação da proposta acompanhar por 12 meses o CPF
aprovado. Caso o CPF atinja mais de 90 dias de atraso em algum momento da janela
de 12 meses será classificado como “MAU”, caso contrário, “BOM”. Segue tabela
exemplo:

- Mês da consulta/aprovação/venda

- Horizonte de predição do modelo(período de tempo que deve ser acompanhado o CPF)

Horizonte de Predição do Modelo(Período que deve ser acompanhado os CPF's)

Mês da consulta/aprovação

2014 2015 2016

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago Set out
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Horizonte de Predição do Modelo(Período que deve ser acompanhado os CPF's)
Mês da consulta/aprovação

2014 2015 2016

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago Set out
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2) A partir da data da consulta/aprovação da proposta acompanhar por 6 meses o CPF
0 1
0
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
aprovado. Caso o CPF atinja mais de 60 dias de atraso em algum momento da janela
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
de 6 meses será classificado como “MAU”, caso contrário, “BOM”. Segue tabela
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
exemplo: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Mês da consulta/aprovação

- Horizonte de predição do modelo(período de tempo que deve ser acompanhado o CPF)

Horizonte de Predição do Modelo(Período que deve ser acompanhado os CPF's)

Mês da consulta/aprovação

2014 2015 2016

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago Set out
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Os arquivos de dados podem ser enviados em formato Excel ou Texto. Não há um layout pré-
determinado para esta amostra. Deve ser fornecida a descrição dos códigos dos campos dos
arquivos e, no caso de arquivos texto, as suas respectivas posições no arquivo. Os arquivos
deverão obrigatoriamente ser disponibilizados pela ferramenta EDI-Web.

A SERASA EXPERIAN garante o completo sigilo das informações a ela repassadas, em todas as
etapas do processo. Compromete-se, ainda, a utilizá-las somente como suporte e base
analítica para o teste descrito acima.

Desde já, ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.