Exame I – Séries Temporais

1) Escreva sobre processo estocástico estacionário.

Processo estocástico estacionário (Yt) é uma série temporal de dados gerados
sequencialmente e de forma aleatória, que tem média finita e constante (𝐸 (𝑌𝑡) = 𝜇 <
∞), variância finita e constante (var (𝑌𝑡) = 𝜎2 < ∞) e covariância entre duas variáveis 𝑌𝑡
e 𝑌𝑡−𝑗 quaisquer finita (< ∞) e depende apenas do intervalo de tempo que as separa (j).

2) Escreva sobre Tendência Determinística (TD), Tendência Estocástica (TE), explicando

como reconhecê-las e isolá-las.
Tendência determinística (TD) é aquela em que cada realizações da série temporal é
uma função fixa do tempo, enquanto que tendências estocástica (TE) é aquela em que
as realizações de um processo aleatório têm efeitos permanentes na natureza da série
temporal. Para reconhecer TD em uma série, basta regredir essa série contra uma
variável de tendência (t=1,2,3...) e examinar os erros; se os erros forem estacionários e
série não tem TD. Se os erros forem não estacionários a série pode ter TD. A tendência
estocástica é identificada pelo processo de diferenciação (∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 ).

3) Escreva sobre os Modelos ARMA(p,q)

Os modelos ARMA(p,q) tem uma memória autorregressiva com p defasagens e uma
memória de média móvel com q defasagens, e são utilizados para previsão de curto
prazo em séries temporais. O grande apelo desses modelos que é a variável
contemporânea (tempo t) é regredida inteiramente contra a memória do erro e a
memória da própria variável, não sendo necessário a utilização de outras variáveis.

4) Escreva sobre o teste de Box-Ljung (Q).

O teste de Box-Ljung examina autocorrelação conjunta dos resíduos de um modelo de
séries temporais. O teste tem distribuição qui-quadrado, sendo a hipótese nula (𝐻0 ) de
não autocorrelação conjunta dos resíduos e a hipótese alternativa (𝐻1 ) de
autocorrelação conjunta dos resíduos.