Análise de Séries Temporais - Lista 1

Jose Augusto Fiorucci

A menos que especificado o contrário, assuma que {εt , t = 1, 2, . . .} é um

processo i.i.d. com média zero e variância σ 2 .

1. Considere o processo

xt = β0 + β1 t + εt , t = 1, 2, . . .

a) Prove que xt é não estacionário;

b) Prove que ∇xt é estacionário encontrando a média e a autocovariância;
c) Suponha que εt seja substituı́do por um processo estacionário qualquer,
digamos yt , com média µy e função de autovariância γy (h). Mostre
que mesmo neste caso ∇xt é um processo estacionário.
2. Mostre que se {xt , t = 1, 2, . . .} é um processo estacionário então V ar[xt ]
é constante e E[x2t ] é constante. Dica: V ar[xt ] = γ(t, t).
3. Seja {xt } um processo estacionário, mostre que {yt } definido como yt =
xt − xt−1 , também é estacionário.
4. Verifique se o processo
t
X
xt = εt , t = 1, 2, . . .
i=1

é estacionário.
5. Se {xt } e {yt } são independentes e estacionários, verifique se

zt = α xt + β yt

com α, β ∈ R, também é estacionário.

6. Verifique se o processo AR(2), dado por

xt = xt−1 − 0.5xt−2 + εt , t = 1, 2, . . .

é estacionário.
7. Pra um modelo MA(1), xt = εt + θεt−1 , mostre que ρ(1) ≤ 1/2 para
qualquer valor de θ. Para quais valores de θ, ρ(1) é máximo e mı́nimo?

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 8. Verifique se as condições de estacionaridade e inversibilidade são satisfeitas
pelo processo

xt = εt − 0.6 εt−1 − 0.1 εt−2 , t = 1, 2, . . .

9. Considere o processo

xt = εt + 0.46εt−1 + 0.44εt−2 , t = 1, 2, . . .

a) Prove que este processo é estacionário calculando a função de média

e de autocovariancias;
b) Encontre a função de autocorrelação teórica, ρ(h);
c) Interprete os valores de ρ(1), ρ(2) e ρ(3);
Obs: Utilize σ 2 = 1.

10. Verifique se o processo xt = 0, 5xt−1 + 0, 4xt−2 + εt é estacionário. Caso

positivo,
a) calcule a FAC para os 5 primeiros lags;
b) calcule os 5 primeiros coeficientes da representação em MA(∞)

11. Para o modelo AR(3), xt = φ1 xt−1 + φ2 xt−2 + φ3 xt−3 + εt , suponha que

as raı́zes do polinômio autoregressivo estão fora do circulo unitário, então
deduza a FAC desse modelo.
12. Considere o processo ARMA(1,1)

xt = 0.5 xt−1 + εt − 0.5 εt−1 , t = 1, 2, . . .

Verifique as condições de estacionaridade e inversibilidade. Esse processo

pode ser resumido em uma forma com menos parâmetros?
13. Considere o processo

xt = −0.2 xt−1 + 0.48 xt−2 + εt + 0.6 εt−1 − 0.16 εt−2 , t = 1, 2, . . .

a) Escreva o modelo de interesse em função dos polinômios caracterı́sticos;

b) Encontre as raı́zes dos polinômios caracterı́sticos e verifique se o pro-
cesso é estacionário e inversı́vel;
c) Escreva o modelo de interesse na forma fatorada. Comente o resultado
encontrado.