Você está na página 1de 3

EAE 0327 - 2020

Prof. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno


Entrega 02/04/2020

Exercício 1 Considere verdadeira a seguinte a…rmação: Seja fZt g uma sequência


de variáveis aleatórias i.i.d N (0; 1), então fZt g é (estritamente) estacionária.

1. Qual a hipótese básica do resultado acima? Por quê?

2. Pode-se a…rmar que estacionaridade é um reforço à hipótese de distribuição


idêntica?

3. Pode-se a…rmar que a hipótese de estacionaridade sobre uma série qualquer é


mais fraca do que a hipótese i.i.d.? Por quê?

Exercício 2 De…na Processo Estocástico e ilustre gra…camente. Explique o que é


a realização de um processo estocástico e por que as séries econômicas podem ser
entendidas como sendo geradas por processos estocásticos.

Exercício 3 Por que se impõem restrições sobre a heterogeneidade temporal e sobre


a memória de um processo estocástico?

Exercício 4 Qual a diferença entre estacionaridade forte (ou estrita) e estacionari-


dade (fraca)? Construa exemplos mostrando quando uma implica a outra, e quando
uma não implica a outra.

Exercício 5 Responda:

a. Mostre algebricamente como um processo AR(2), com raízes fora do círculo


unitário, é expresso como um M A(1).

b. Escreva um M A (1) sob a forma de um AR(1)

c. Por que as raízes do processo M A devem estar fora do círculo unitário?

1
Exercício 6 Considere o modelo M A(1)

yt = + "t + "t 1 ; j j > 1.

Inverta-o e mostre ser um AR ( 1) do tipo:


X
1
j
yt = ( ) (yt+j ) + "t 1 :
j=1

Interprete.

Exercício 7 Considere o seguinte modelo ARMA (1; 1):

yt = yt 1 + "t "t 1 ;
2
"t i:i:d: 0; :

Determine as condições de estacionaridade e invertibilidade. De…na as condições


para obter um ruído branco temporalmente dependente.

Exercício 8 Considere o seguinte modelo ARMA (1; 1):

yt = yt 1 + "t "t 1 ;
"t i:i:d: 0; 2 :

Se = e j j > 1, então yt é instável ou não estacionário. Explique. (Dica:


desenvolva o modelo recursivamente).

Exercício 9 Veri…que se os modelos abaixo são estacionários e/ou inversíveis, em


que L é o operador defasagem.

a. (1 L) yt = (1 0; 5) "t

b. (1 + 0; 8L) yt = (1 1; 2L) "t

c. (1 0; 7L + 0; 4L2 ) = (1 0; 5L) "t

d. (1 0; 7L 0; 4L2 ) = (1 1; 6L + 0; 7L2 ) "t

e. (1 + 0; 9L) yt = (1 + 0; 5L + 0; 4L2 + 0; 3L3 ) "t

Exercício 10 Calcule as autocorrelações dos modelos M A(2), AR(2) e ARM A(1; 1).

2
Exercício 11 Considere o seguinte processo estocástico:

Yt = Yt 1 + "t ; "t i:i:N (0; 1) ; Y0 = 0 (1)

onde pode assumir os seguintes valores: 1; 0; 0; 9; 0; 5. Simule 1000 séries (com


100 observações cada) para cada um dos parâmetros teóricos de , estime-os em
seguida por MQO. Comente as propriedades do estimador.

Solução 1 Exercício 12 Considere o seguinte modelo:


2
yt = c + yt 1 + "t ; "t W N 0; ,

Dada a série fyt gTt=1 ;esse modelo pode ser estimado pelo E-views de duas formas
alternativas. Por exemplo, podem-se dar os seguintes comandos:

quick / estimate equation / y c y( 1) ou


quick / estimate equation / y c ar(1)
Embora o coe…ciente seja igual em ambos os modelos, o coe…ciente c difere.
Por quê?

Exercício 13 (15 pontos) Considere o seguinte processo estocástico:

yt = 3 + "t + 0:8"t 1 ; "t RB (0; 1) :

Suponha uma amostra com 50 observações. Qual a média e a variância de longo


prazo dessa média amostral, ( ; 2 ), de…nida como sendo:
PT
t=1 yt
yT = :
T