Tópicos Especiais em Sistemas Dinâmicos

Controle Ótimo – Parte 3

Regulador Ótimo Linear Quadrático - LQR

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 Regulador Linear Quadrático – LQR

O LQR - Regulador Ótimo Linear Quadrático

envolve um sistema com dinâmica linear e função
de custo quadrática.

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 LQR : Tempo Finito

S( tf ): Custo Terminal
na Forma Quadrática.

1) Q(t) : Matriz de Ponderação do Estado x(t), Simétrica Positiva

Semidefinida.
2) R(t) : Matriz de Ponderação do Controle u(t), Simétrica Positiva
Definida.
3) F(tf) : Matriz de Ponderação do Custo Terminal, Simétrica Positiva
Semidefinida.
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 Método de Pontryagin

1) Formulação do Hamiltoniano;

2) Princípio da Otimalidade;

3) Representação do Sistema de Equações Diferenciais envolvendo

o estado x(t) e o coestado ;
λ (t )
4) Sugestão para implementação do Sistema de Controle Ótimo em
Malha Fechada;

5) Formulação e solução da MDRE – Equação de Riccati

Diferencial Matricial.

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 1 - Formulação do Hamiltoniano

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 2 - Princípio da Otimalidade

Note a necessidade de se considerar R(t) positiva definida e não

apenas semidefinida, de modo que exista a inversa R-1(t).
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 3.1 - Sistema de Equações Diferenciais

equação de estado

equação de coestado

Sistema Canônico de Equações Diferenciais de Estado e de Coestado ou

Sistema Hamiltoniano

Equação de Contorno Geral

, S (t f ) = x ( t f ) T F ( t f ) x ( t f )

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 3.2 – Aplicação das Condições de Contorno

Vamos explorar o caso em que tf é fixo e x(tf) é livre.

Logo: δt f =0 e δx f é arbitrário

Assim, o coeficiente de δx f na equação de contorno geral deve ser

nulo.

Logo obtém-se a seguinte Condição de Contorno em tf :

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 3.3 - Sistema Estado e Coestado

x(t) : entrada
Bloco de
u ( t ) :saída
Realimentação

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 4.1 - Representação do sistema em malha fechada

A condição de contorno em tf , λ ( t f ) =F (t f ) x (t f ) , sugere a expressão abaixo,

chamada “Transformação de Riccati”, com P(t) a ser determinada.

Note-se que o vetor de controle ótimo é representado como uma

realimentação negativa do estado.

À equação acima, chamamos “Lei de Controle”.

Diferenciando a Transformação de Riccati em relação ao tempo t, obtém-se:

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 4.2 - Representação do sistema em malha fechada
−1 T
ẋ ( t ) = A x ( t ) +B u( t ) , u( t ) = - R ( t ) B ( t ) P ( t )

Procedendo às substituições, obtém-se a seguinte

equação diferencial:

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 5.1 - MDRE – Equação de Riccati Diferencial Matricial.

Comparando a Condição de Contorno com a Transformação

de Riccati em tf, obtém-se P(tf), para solucionar a MDRE e
determinar P(t).

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 Função de Custo Ótima – J min

Função de Custo Ótima no intervalo [to tf]

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 LQR x LTV x Tempo Finito - Resumo

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 Controle Ótimo em Malha Fechada - COMF

Diagrama em blocos do Controle Ótimo em Malha Fechada (COMF),

que calcula P(t) externamente (off-line) via MDRE.
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 LTI x MDRE - Solução Analítica

λ ( t ) = P( t ) x ( t )

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 LTI x MDRE - Solução Analítica

Vamos provar que se µ é autovalor de Δ, então - µ também é um autovalor de Δ.

Assim, devemos observar que Q e E são simétricas.
Suponha

tal que

Demonstrado no
Se µ é autovalor de Δ, então
quadro seguinte

Então:

Se Então:

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 LTI x MDRE - Solução Analítica

Para demonstrarmos as identidades, devemos observar a simetria de Q e E, além da

regra da transposição de matrizes Particionadas em Blocos.

identidade: Δ = ΓΔ T Γ
Suponha: Δ=Γ ( Γ−1 ΔΓ−1 ) Γ ,

A B
X = em que ( Γ−1 ΔΓ−1 ) =( ΓΔΓ ) =
C D

T T 0 I A −E 0 I
T A C =
X = T −I 0 −Q −A T −I 0
B DT
A T −Q
= ΔT
−E − A

logo: Δ = ΓΔ T Γ c . q . d

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 LTI x MDRE - Solução Analítica

Vamos provar que se µ é autovalor de Δ, então - µ também é um autovalor de Δ.

Assim, devemos observar que Q e E são simétricas.
Suponha

tal que

Se µ é autovalor de Δ, então

Então:

Se Então:

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 LTI x MDRE - Solução Analítica
A seguir, supondo D uma matriz diagonal com os autovalores de Δ.
Assim, M(-M) também é diagonal, formada pelos autovalores de Δ
no semiplano da direita (esquerda).

Suponha W uma matriz modal formada pelos autovetores

da matriz D, conforme definido abaixo

onde são vetores correspondentes aos autovalores Δ estáveis.

Note que W diagonaliza Δ:

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 LTI x MDRE - Solução Analítica

Vamos definir a seguinte Transformação de Estados

Utilizando as equações anteriores, o Sistema Hamiltoniano torna-se:

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 LTI x MDRE - Solução Analítica

Escrevendo a equação anterior em função das condições finais, obtém-se:

reescrevendo

Utilizando as condições finais, obtém-se:

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 LTI x MDRE - Solução Analítica

Resolvendo a relação anterior para z(tf) em termos de w(tf), obtém-se:

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 LTI x MDRE - Solução Analítica

Relembrando as Transformações de Riccati e de Estados, obtém-se:

Expressão para a Solução Analítica da MDRE

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 Exemplo: Numérico x Analítico

Considere o sistema LTI abaixo

Função de Custo J

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 Exemplo: Numérico x Analítico

Note que A(t) é instável e P(t) é simétrico

Então, o controle ótimo é representado por:

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 Exemplo: Numérico x Analítico

Satisfazendo às condições finais, obtém-se:

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 Exemplo: Numérico x Analítico

Sistema de Equações Diferenciais, com as respectivas

Condições Finais P(tf).

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 Exemplo: Numérico x Analítico

Sistema de Controle Ótimo em Malha Fechada

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 LTV x LQR x Horizonte Infinito

Nesta seção abordaremos o sistema Regulador Linear Quadrático

(LQR) no Horizonte de Tempo Infinito (tf = ), para uma planta
∞

Linear Variante no Tempo (LTV).

Abaixo, o Índice de Desempenho J sugerido para este caso.

Note que não tem sentido a presença do Custo Terminal S(t) no

caso de Horizonte Infinito.

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 LTV x LQR x Horizonte Infinito

Condições para análise do LQR com Horizonte Infinito

1) u (t) não é restrito;

2) Q (t) é n x n simétrico e positivo semidefinido;
3) R (t) é um r x r simétrico e positivo definido;
4) o sistema LTV deve ser controlável, pois se um dos estados é
incontrolável e / ou instável, implica uma Função de Custo J infinita e
u (t) também infinito, conduzindo o sistema à “saturação”;
5) É importante lembrar que no caso do Horizonte Finito, a Medida de
Desempenho J é sempre finita, não sendo necessário, naquele caso,
impor condição de controlabilidade.

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 LTV x LQR x Horizonte Infinito

O controle ótimo para o LQR no Horizonte infinito é representado por:

onde

é a matriz positiva definida solução da MDRE abaixo

satisfazendo à Condição Final abaixo:

Visto que F(t) = 0, t = [to tf]

A Função de Custo é representada abaixo por:

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 LTV x LQR x Horizonte Infinito Resumo

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 LTI x LQR x Horizonte Infinito

Dinâmica da Planta

Função de Custo

MDRE → ARE

ARE

−1
Solução Analítica P ( t,t f ) =W 21 W 11
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 LTI x LQR x Horizonte Infinito

Implementação do Controle Ótimo em Malha Fechada de planta LTI no Horizonte

Infinito.
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 LTI x LQR x Horizonte Infinito - Resumo

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