Sistemas Lineares e Convolução

Sistemas Lineares
Prof. Wilmer Johan Lobato Malaver, EE, M.Sc.
Centro Universitário UNIAVAN

Curso de Engenharia Elétrica
Análise de Sistemas Lineares
Balneário Camboriú, SC
0/39
Sistemas LTI e convolução Propriedades Correlação e autocorrelação
Sumário
1 Sistemas LTI e convolução
2 Propriedades
3 Correlação e autocorrelação
1/39
Wilmer Lobato| UFSC-LPDS | A robust beamformer for binaural hearing aids
Sistemas LTI e convolução
2/39
Resposta de um sistema LTI ao impulso unitario

Dado o sistema da figura:
x(t) h(t) y(t)
Figura: Sistema LTI (Autor)
Caracteristicas:
d(t) → h(t) resposta ao impulso

d(t − τ ) → h(t − τ ) deslocamento temporal
x(τ )d(t − τ ) → x(τ )h(t − τ ) linearidade
Z +∞ Z +∞
x(τ )d(t − τ )dτ → x(τ )h(t − τ )dτ integral da convolução
−∞ −∞
| {z }
y(t)
3/39
Cálculo da integral da convolução
Passos a seguir:
1) x(t) → x(τ ) troca de variavel

2) h(t) → h(t − τ )
2.1) t → τ ⇒ h(t) → h(τ ) troca da variavel
2.2) τ → −τ ⇒ h(τ ) → h(−τ ) inversão
2.3) − τ → −(τ − t) ⇒ h(−τ ) → h(t − τ ) deslocamento
3) para cada valor de t
3.1) calcular x(τ )h(t − τ )
3.2) integrar o produto de τ = −∞ até τ = +∞
Resultado: y(t).
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Exemplo
Considere x(t) = e−at u(t), a > 0; e h(t) = u(t). Pede-se obter

y(t) = x(t) ∗ h(t) de maneira gráfica e analítica.
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Solução analítica: Exemplo
A convolução é dada por:

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Sinal x(t):
(
−at e−at , t > 0
x(t) = e u(t) =
0, t<0
Troca de variável t por τ , gera sinal x(τ ):

(
−aτ e−aτ , τ > 0
x(τ ) = e u(τ ) =
0, τ <0
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Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Sinal h(t):
(
1, t>0
h(t) = u(t) =
0, t<0
Troca de variável t por τ , gera sinal h(τ ):

(
1, τ > 0
h(τ ) = u(τ ) =
0, τ < 0
7/39

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Inversão no tempo τ por −τ , gera sinal h(−τ ):

(
1, −τ > 0
h(−τ ) = u(−τ ) =
0, −τ < 0
Deslocamento t − τ , gera sinal h(t − τ ):

(
1, t − τ > 0 → τ <t
h(t − τ ) = u(t − τ ) =
0, t − τ < 0 → τ >t
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Obter x(τ )h(t − τ ):
(
e−aτ , 0 < τ < t
x(τ )h(t − τ ) =
0, τ < 0 ou τ > t
Solução analítica (continuação):

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Z t
= e−aτ dτ, t > 0
0
1 τ =t
= − e−aτ , t>0

a τ =0
1
= (1 − e−at ), t > 0
a
1
y(t) = (1 − e−at )u(t)
a
9/39
Exercícios
Obter y(t) = x(t) ∗ h(t) de maneira gráfica e analítica, para:

Exercício 1: x(t) = e−t u(t), h(t) = u(−t).
Exercício 2: x(t) = u(t − T ), h(t) = u(t + T ).
Exercício 3: x(t) = e−t u(t), h(t) = e−2t u(t).
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Exercício 1
Considere x(t) = e−t u(t); e h(t) = u(−t). Pede-se obter

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Solução analítica: Exercício 1

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Sinal x(t):
(
−t e−t , t>0
x(t) = e u(t) =
0, t<0

(
−τ e−τ , τ > 0
x(τ ) = e u(τ ) =
0, τ <0
12/39

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Sinal h(t):
(
1, t<0
h(t) = u(−t) =
0, t>0

(
1, τ < 0
h(τ ) = u(−τ ) =
0, τ > 0
13/39

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞

(
1, −τ < 0
h(−τ ) = u(−(−τ )) =
0, −τ > 0

(
1, t−τ <0 → τ >t
h(t − τ ) = u(−(t − τ )) = u(τ − t) =
0, t−τ >0 → τ <t
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(
e−τ , τ > 0 e τ > t
x(τ )h(t − τ ) =
0, τ <0eτ <t

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Note que y(t) vai ter um comportamento diferente para valores

positivos e negativos de t.
15/39

Se t for negativo:
Z +∞
y(t) = e−τ dτ, t<0
0
τ =+∞
= −e−τ , t<0

τ =0
= 1, t<0
y(t) = u(−t)
Se t for positivo:
Z +∞
y(t) = e−τ dτ, t>0
t
τ =+∞
= −e−τ , t>0

τ =t
= e−t , t>0
y(t) = (e−t )u(t)
16/39
Exercício 2
Considere x(t) = u(t − T ); e h(t) = u(t + T ). Pede-se obter

17/39

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Sinal x(t):
(
1, t>T
x(t) = u(t − T ) =
0, t<T

(
1, τ >T
x(τ ) = u(τ − T ) =
0, τ <T
18/39

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Sinal h(t):
(
1, t > −T
h(t) = u(t + T ) =
0, t < −T

(
1, τ > −T
h(τ ) = u(τ + T ) =
0, τ < −T
19/39

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞

(
1, −τ > −T
h(−τ ) = u(−τ + T ) =
0, −τ < −T

(
1, t − τ > −T ou τ < t + T
h(t − τ ) = u(t − τ + T ) =
0, t − τ < −T ou τ > t + T
20/39

(
1, T <τ <t+T
x(τ )h(t − τ ) =
0, τ < T ou τ > t + T

Z +∞
y(t) = x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Z t+T
= 1dτ, t>0
T
τ =t+T
= τ , t>0

τ =T
y(t) = t · u(t)
21/39
Propriedades
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Propriedade comutativa
Comutativa:
x(t) ∗ h(t) = h(t) ∗ x(t)
x(t) h(t) y(t) h(t) x(t) y(t)

≡
Figura: Modelo equivalente (Autor)
23/39
Propriedade distributiva
Distributiva:
x(t) ∗ [h1 (t) + h2 (t)] = x(t) ∗ h1 (t) + x(t) ∗ h1 (t)
x(t) h1 (t) + h2 (t) y(t)

≡
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Propriedade associativa
Associativa:
x(t) ∗ [h1 (t) ∗ h2 (t)] = [x(t) ∗ h1 (t)] ∗ h2 (t) = x(t) ∗ h1 (t) ∗ h2 (t)
x(t) h1 (t) h2 (t) y(t)
x(t) h2 (t) h1 (t) y(t)
x(t) h1 (t) ∗ h2 (t) y(t)
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Invertibilidade de sistemas LTI
h(t): Resposta ao impulso do sistema

hI (t): Resposta ao impulso do sistema inverso
h(t) ∗ hI (t) = d(t)
x(t) h(t) hI (t) x(t)
x(t) h(t) ∗ hI (t) x(t)
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Deslocamento temporal
Obtemos a saída como a convolução da entrada e o sistema:
x(t) ∗ h(t) = y(t)
Sendo h(t) um sistema LTI:
x(t − T ) ∗ h(t) = y(t − T )
x(t) ∗ h(t − T ) = y(t − T )
Então, em geral:
x(t − T1 ) ∗ h(t − T2 ) = y(t − T1 − T2 )
Prova:
Z +∞
x(t) ∗ h(t) = x(τ )h(t − τ )dτ = y(t)
−∞
Z +∞
x(t) ∗ h(t − T ) = x(τ )h(t − T − τ )dτ = y(t − T )
−∞
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Convolução com função impulso
Se aplicarmos a convolução de um sinal x(t) com uma função

impulso unitário, teriamos:
Z +∞
x(t) ∗ δ(t) = x(τ )δ(t − τ )dτ
−∞
A integral na equação acima é o valor de x(τ ) quando τ = t, ou seja

x(t), então:
x(t) ∗ δ(t) = x(t)
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Duração do sinal de saída
Se a duração de f1 (t) é T1 e a duração de f2 é T2 , então, a duração

de f1 (t) ∗ f2 (t) é T1 + T2 .
Figura: Duração de dois sinais convolucionados
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Estabilidade de sistemas LTI (BIBO)
Se x(t) é limitado, então |x(t)| ≤ B ∀t, e para B finito.
A estabilidade BIBO manten |y(t)| ≤ ∞ ∀t

Z +∞

|y(t)| =
x(τ )h(t − τ )dτ
−∞
Z +∞

= h(τ )x(t − τ )dτ
−∞
Z +∞
≤ |h(τ )x(t − τ )| dτ
−∞
Z +∞
≤B |h(τ )| dτ < ∞
−∞
R +∞
Então, −∞
|h(τ )| dτ < ∞, i.e., h(t) é absolutamente integrável.
30/39
Relação entre as respostas ao impulso e ao degrau
Se x(t) = δ(t) produz h(t). Asssuma que x(t) = u(t) produz m(t).
Z +∞
m(t) = u(t) ∗ h(t) = h(τ )u(t − τ )dτ
−∞
Como u(t − τ ) = 0 para τ > t:

Z t
m(t) = h(τ )dτ
−∞
Do calculo:
dm(t)
h(t) =
dt
31/39
Causalidade de sistemas LTI
Em t = t0 :
Z +∞
y(t0 ) = x(t) ∗ h(t) = x(τ )h(t0 − τ )dτ

t=t0 −∞
Para que y(t0 ) não dependa de x(t) para t > t0 :
h(t0 − τ ) = 0, τ > t0
Troca de variáveis t = t0 − τ :
h(t) = 0, t<0
32/39
Correlação e autocorrelação
33/39
Conceito
Qual a relação ou similtude entre dois dados, ou sinais.
x(t) canal y(t)
Figura: Representação de um canal como sistema LTI (Autor)
Seja x(t) um sinal de comunicações que passa por um canal. O sinal

y(t) é obtido na saída. A correlação entre x(t) e y(t) é definida como:
Z +∞
rxy (t) = x(t) ⊗ y(t) = x(τ )y(τ − t)dτ integral da correlação
−∞
34/39
Aplicações: Sistemas de comunicações

Seja um sinal x(t) enviado desde um radar para um avião (ver
figura). O sinal retorna no radar como y(t), devido a que foi afetado
pelo ruído do canal e um desfase temporal.
Figura: Sistema de comunicação: radar e avião
35/39

Figura: Sinal enviado x(t) 36/39


Figura: Sinal recebido y(t) 37/39


Figura: Correlação entre x(t) e y(t) 38/39

Função de auto-correlação
É a correlação de um sinal com ele mesmo, definida como:
Z +∞
rxx (t) = x(t) ⊗ x(t) = x(τ )x(τ − t)dτ
−∞
Fornece a informação da potência do sinal em rxx (t = 0).
39/39
Final da aula!
Tema: Sistemas LTI
Prof. Wilmer Lobato, E.E., M.Sc.
39/39

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Sistemas LTI e convolução

Resposta de um sistema LTI ao impulso unitario

x(t) h(t) y(t)

Figura: Sistema LTI (Autor)

d(t) → h(t) resposta ao impulso

Cálculo da integral da convolução

1) x(t) → x(τ ) troca de variavel

Considere x(t) = e−at u(t), a > 0; e h(t) = u(t). Pede-se obter

Solução analítica: Exemplo

A convolução é dada por:

Troca de variável t por τ , gera sinal x(τ ):

Solução analítica: Exemplo

A convolução é dada por:

Troca de variável t por τ , gera sinal h(τ ):

Solução analítica: Exemplo

A convolução é dada por:

Inversão no tempo τ por −τ , gera sinal h(−τ ):

Deslocamento t − τ , gera sinal h(t − τ ):

Solução analítica: Exemplo

Solução analítica (continuação):

Obter y(t) = x(t) ∗ h(t) de maneira gráfica e analítica, para:

Considere x(t) = e−t u(t); e h(t) = u(−t). Pede-se obter

Solução analítica: Exercício 1

A convolução é dada por:

Troca de variável t por τ , gera sinal x(τ ):

Solução analítica: Exercício 1

A convolução é dada por:

Troca de variável t por τ , gera sinal h(τ ):

Solução analítica: Exercício 1

A convolução é dada por:

Inversão no tempo τ por −τ , gera sinal h(−τ ):

Deslocamento t − τ , gera sinal h(t − τ ):

Solução analítica: Exercício 1

Obter x(τ )h(t − τ ):

Solução analítica (continuação):

Note que y(t) vai ter um comportamento diferente para valores

Solução analítica: Exercício 1

Considere x(t) = u(t − T ); e h(t) = u(t + T ). Pede-se obter

Solução analítica: Exercício 2

A convolução é dada por:

Troca de variável t por τ , gera sinal x(τ ):

Solução analítica: Exercício 2

A convolução é dada por:

Troca de variável t por τ , gera sinal h(τ ):

Solução analítica: Exercício 2

A convolução é dada por:

Inversão no tempo τ por −τ , gera sinal h(−τ ):

Deslocamento t − τ , gera sinal h(t − τ ):

Solução analítica: Exercício 2

Obter x(τ )h(t − τ ):

Solução analítica (continuação):

x(t) ∗ h(t) = h(t) ∗ x(t)

x(t) h(t) y(t) h(t) x(t) y(t)

x(t) ∗ [h1 (t) + h2 (t)] = x(t) ∗ h1 (t) + x(t) ∗ h1 (t)

x(t) h1 (t) + h2 (t) y(t)

x(t) h1 (t) h2 (t) y(t)

x(t) h2 (t) h1 (t) y(t)

x(t) h1 (t) ∗ h2 (t) y(t)

Figura: Modelo equivalente (Autor)