Aula 04 - Sistemas Lineares e Invariantes No Tempo

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)
SINAIS E SISTEMAS
Aula 04 - Sistemas Lineares e

Invariantes no Tempo
Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza

UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br
Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo
• Sistemas que são, simultaneamente, lineares e invariantes no tempo (linear and time-invariant)
apresentam um importante papel na engenharia;
• Boa parte dos sistemas são LTI ou podem ser aproximados por tal;
• Existem várias ferramentas para a análise de sistemas LTI.
© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 2

Sistemas LTI de Tempo Contínuo
Sistema LTI de tempo contínuo:
T {θ1 ( t )} = ϕ1 ( t )
x (t ) LTI y (t ) x ( t ) = a1θ1 ( t ) + a2θ 2 ( t ) + T {θ 2 ( t )} = ϕ 2 ( t )

y ( t ) = T { x ( t )} = T {a1θ1 ( t ) + a2θ 2 ( t ) +} = a1ϕ1 ( t ) + a2ϕ 2 ( t ) +
Escolher um sinal θ k(t) que seja fácil de calcular a saída:

• Impulso: Convolução;
• Exponenciais complexas: Análise de Fourier.

Determinando a saída de um sistema LTI de tempo contínuo:
y ( t ) = T { x ( t )}
∞
=x (t ) ∫ x (τ ) δ ( t − τ ) dτ
−∞
∞
∞ 
=y ( t ) T  ∫ x (τ )=
δ ( t − τ ) dτ  ∫ T { x (τ ) δ ( t − τ )} dτ
 −∞  −∞
∞
= ∫ x (τ ) T {δ ( t − τ )} dτ
−∞
{ }
Definindo h ( t ) = T δ ( t ) como a resposta ao impulso do sistema e dado que o sistema é
invariante no tempo, então:
T {δ ( t − τ )} = h ( t − τ )

∞
y (t ) ∫ x (τ ) h ( t − τ ) dτ (Integral de convolução)
−∞ x (t ) y (t )
h (t )
(t ) x (t ) ∗ h (t )
y=
∞
x1 ( t ) ∗ x=
2 (t ) ∫ x (τ ) x ( t − τ ) dτ
1 2
−∞
∞
Propriedade: x1 ( t ) ∗ x2 ( t ) = x2 ( t ) ∗ x1 ( t ) = ∫ x (τ ) x ( t − τ ) dτ
2 1
−∞
Exemplo 4.1: Determine a saída de um sistema LTI abaixo:
x (t ) y (t ) x ( t ) = e−t u ( t )
h (t )
h (t ) = u (t )

TABELA 1 – ALGUNS PARES COMUNS DE INTEGRAL DE CONVOLUÇÃO
TABELA 1 – ALGUNS PARES COMUNS DE INTEGRAL DE CONVOLUÇÃO (CONTINUAÇÃO)
Sistemas LTI de Tempo Contínuo ∞
=
Interpretação gráfica da operação de convolução: y (t ) ∫ x (τ ) h ( t − τ ) dτ
−∞
Obtenção do sinal h(t - τ):
h (τ ) h ( −τ )
τ τ
−3 6 −6 3
h ( − (τ − t ) ) = h ( t − τ )
• Refletir o sinal h(τ), gerando h(-τ);
• Deslocar o sinal h(-τ) por t segundos, gerando h(t - τ).
• Se t > 0, o deslocamento é para a direita;
−6 + t 3+t
τ • Se t < 0, o deslocamento é para esquerda.

Interpretação gráfica da operação de convolução:
∞
=y (t ) ∫ x (τ ) h ( t − τ ) dτ
−∞
1. Plote ambas os sinais, x(t) e h(t) em termos de τ;

2. Escolha um dos sinais, por exemplo o sinal h(τ) e realize a reflexão temporal, obtendo o
sinal h(-τ);
3. Realize o deslocamento do sinal h(τ) por t, obtendo o sinal h(t - τ);
4. Multiplique os dois sinais x(τ) e h(t - τ) e integre para τ, obtendo assim y(t);
5. Incremente t e repita os passos 3 e 4.

Exemplo 4.2: Determine a saída de um sistema LTI abaixo. Utilize o método gráfico para
calcular a convolução.
x (t ) y (t ) x ( t ) = e − at u ( t )
h (t )
h (t ) = u (t )
h (t )
t
x (t )
t
Caso 1 Caso 2
Sistemas LTI de Tempo Discreto
Sistema LTI de tempo discreto:
T {θ1 [ n ]} = ϕ1 [ n ]
x [ n] LTI y [ n] x [ n ] = a1θ1 [ n ] + a2θ 2 [ n ] + T {θ 2 [ n ]} = ϕ 2 [ n ]

y ( t ) = T { x [ n ]} = T {a1θ1 [ n ] + a2θ 2 [ n ] +} = a1ϕ1 [ n ] + a2ϕ 2 [ n ] +
Escolher um sinal θ k[n] que seja fácil de calcular a saída:

• Impulso: Convolução;
• Exponenciais complexas: Análise de Fourier.

Determinando a saída de um sistema LTI:
y [ n ] = T { x [ n ]}
∞
=x [ n] ∑ x [ k ]δ [ n − k ]
k =−∞
∞ ∞
 ∞ 
=y [ n ] T  ∑ x [ k ] δ [ n − k ]
= ∑ T {=
x [ k ]δ [ n − k ]} ∑ x [ k ]T {δ [ n − k ]}
 k =−∞  k =−∞ k =−∞
Definindo h [ n ] = T {δ [ n ]} como a resposta ao impulso do sistema e dado que o sistema é

invariante no tempo, então:
T {δ [ n − k ]} = h [ n − k ]

∞
y [ n] ∑ x [k ] h[n − k ] (Soma de convolução)
x [ n] y [ n]
h [ n]
k =−∞
[ n] x [ n] ∗ h [ n]
y=
∞
x1 [ n ] ∗=
x2 [ n ] ∑ x [k ] x [n − k ]
1 2
k =−∞
∞
Propriedade: x1 [ n ] ∗ x2 [ n ] = x2 [ n ] ∗ x1 [ n ] = ∑ x [k ] x [n − k ]
2 1
k =−∞
Exemplo 4.3: Determine a saída de um sistema LTI abaixo:
x [ n] y [ n] x [ n] = α nu [ n]
h [ n]
h [ n] = u [ n]

TABELA 2 – ALGUNS PARES COMUNS DE SOMA DE CONVOLUÇÃO
∞
=y [ n] ∑ x [k ] h[n − k ]
k =−∞
h[k ] Obtenção da sequência h[n - k]:

• Refletir a sequência h[k], gerando h[-k];
−3 0 6
• Deslocar a sequência h[-k] por n
amostras, gerando h[n-k].
h [ −k ] • Se n > 0, o deslocamento é para a
direita;
• Se n < 0, o deslocamento é para
−6 0 3 esquerda.
) h [ n − k ]
h  − ( k − n=
−6 + n 0 3+ n
1. Plote ambas as sequências, x[n] e h[n] em termos de k;
2. Escolha uma das sequências, por exemplo, h[k], e realize a reflexão temporal, obtendo a
sequência h[-k];
3. Realize o deslocamento da sequência h[-k] por n, obtendo a sequência h[n - k];
4. Multiplique as duas sequências x[k] e h[n - k] ponto-a-ponto, e some para todos os valores
de k, obtendo assim y[n];
5. Incremente o índice n e repita os passos 3 e 4.

∞
=y [ n] ∑ x [k ] h[n − k ]
m =−∞
x [ n] h [ n]
( 0,3)
n
( 0,8)
n
n n
x [k ] h [ −k ]
( 0,8)
k
( 0,3)
−k
k k
h [ −k ] x [k ]
k
h[n − k ] y [ n]
x [k ]
n k
h[n − k ] x [k ]
n k
Convolução
Exemplo 4.4: Determine a saída do sistema LTI abaixo: x [k ] = α ku [k ]
1
h [ n] = u [ n] − u [ n − N ] x [ n] = α nu [ n] 0.5
1 0 ≤ n ≤ N − 1
h [ n] = u [ n] − u [ n − N ] = 
0
-10 0 10 20
0 caso contrário h[k ] = u [k ] − u [k − N ]
∞ 1
=y [ n] ∑ x [k ] h[n − k ]
k =−∞ 0.5
0
0 N-1
h [ −k ]
1
0.5
0
-(N-1) 0

Caso 1: n < 0 Caso 2: 0 < n < N-1
[ ]
x k
x(k) [ ]
x k
x(k)
h(n-k)
[ ]
h(n-k)
h n−k h[n − k ]
k k
n-(N-1) n 0 n-(N-1) 0 n
Caso 3: n > N - 1
[ ]
x k
x(k)
h(n-k)
h[n − k ]
k
0 n-(N-1) n
Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo ∞
Propriedade 1 – Comutatividade: x1 ( t ) ∗ x2 ( t ) = x2 ( t ) ∗ x1 ( t ) = ∫ x2 (τ ) x1 ( t − τ ) dτ
−∞
∞
x1 [ n ] ∗ x2 [ n ] = x2 [ n ] ∗ x1 [ n ] = ∑ x [k ] x [n − k ]
2 1
k =−∞
Propriedade 2 – Distributividade: x1 ( t ) ∗  x2 ( t ) + x3 ( t )  = x1 ( t ) ∗ x2 ( t ) + x1 ( t ) ∗ x3 ( t )
x1 [ n ] ∗  x2 [ n ] + x3 [ n ] = x1 [ n ] ∗ x2 [ n ] + x1 [ n ] ∗ x3 [ n ]
Propriedade 3 – Associatividade: x1 ( t ) ∗  x2 ( t ) ∗ x3 ( t )  =  x1 ( t ) ∗ x2 ( t )  ∗ x3 ( t )
=  x1 ( t ) ∗ x3 ( t )  ∗ x2 ( t )
x1 [ n ] ∗  x2 [ n ] ∗ x3 [ n ] =  x1 [ n ] ∗ x2 [ n ] ∗ x3 [ n ]
=  x1 [ n ] ∗ x3 [ n ] ∗ x2 [ n ]

Propriedade 4 – Deslocamento: Sendo x1 ( t ) ∗ x2 ( t ) = c ( t ) e x1 [ n ] ∗ x2 [ n ] =
c [ n ] , então:
x1 ( t − T1 ) ∗ x2 ( t − T2 ) = c ( t − T1 − T2 )
x1 [ n − N1 ] ∗ x2 [ n − N 2 ] = c [ n − N1 − N 2 ]
Propriedade 5 – Convolução com impulso: x1 ( t ) ∗ δ ( t ) =

x1 ( t )
x1 [ n ] ∗ δ [ n ] =
x1 [ n ]
Propriedade 6 – Comprimento da convolução:
• Sendo x1(t) e x2(t) sinais com duração finita e comprimento T1 e T2, respectivamente, a
convolução de x1(t) e x2(t) tem comprimento T1 + T2.
• Se x1[n] tem tamanho L1 e x2[n] tem tamanho L2, então x1[n]*x2[n] tem tamanho L1 + L2 - 1.

Propriedade 7 - Se x1[n] está limitado ao intervalo de [L1, H1] e x2[n] está limitado ao intervalo de
[L2, H2], então x1[n]*x2[n] está limitado ao intervalo [L1 + L2, H1 + H2].
Exemplo 4.5: Utilizando a tabela de convolução em conjunto com as propriedades, determine

a saída de um sistema LTI com entrada e resposta ao impulso dadas como:
h ( t ) = e −2t u ( t )
x ( t )= (1 − e ) u ( t )
−t

Propriedades dos Sistemas LTI
Propriedades da convolução  Propriedades dos Sistemas LTI
Propriedade 1 - Comutatividade: x ∗ h = h ∗ x
x y h y
h x
Propriedade 2 - Associatividade: ( x ∗ h1 ) ∗ h2 =( x ∗ h2 ) ∗ h1 =x ∗ ( h1 ∗ h2 )
= x ∗ heq
x y x y
h1 h2 heq
heq= h1 ∗ h2

Propriedade 3 – Distributividade: x ∗ ( h1 + h2 ) = x ∗ h1 + x ∗ h2
h1 heq= h1 + h2
x + y x heq y
h2

Propriedade 4 – Ordem dos sistemas no cascateamento: Não importa a ordem em que sistemas
LTI são cascateados.
x y
h1 h2
x y
h1 ∗ h2
x y
h2 ∗ h1
x y
h2 h1

Exemplo 4.6: A Figura abaixo apresenta dois sistemas LTI de tempo discreto em cascata.
x [ n] y [ n]
h1 [ n ] h2 [ n ]
sendo,
h1 [=
n ] δ [ n − 3]
h2 [ n ] = 0,8n u [ n ]
Determine:
a) A resposta ao impulso do sistema equivalente.
b) A saída do sistema equivalente quando a entrada x[n] = u[n].

Propriedade 5 – Memória:
Tempo contínuo: y(t) em t = t0 depende apenas de x(t) em t = t0.Com memória, caso contrário.
Sem memória (LTI): h ( t ) = kδ ( t )
Tempo discreto: y[n] em n = n0 depende apenas de x[n] em n = n0.Com memória, caso contrário.
Sem memória (LTI): h [ n ] = kδ [ n ]
Propriedade 6 – Estabilidade: Qualquer sinal de entrada que tenha amplitude limitada, resulte
em um sinal de saída com amplitude limitada.
∞
Sistema LTI (tempo contínuo): ∫ h ( t ) dt < ∞

−∞
(Absolutamente integrável)
∞
Sistema LTI (tempo discreto): ∑ x [ n] < ∞
n =−∞
(Absolutamente somável)

Propriedade 7 - Causalidade: Saída em qualquer instante de tempo depende apenas da entrada
nos instantes de tempo atual e passados
=
Sistema LTI (tempo contínuo): h (t ) 0 para t < 0
Sistema LTI (tempo discreto):
= h [ n] 0 para n < 0
Propriedade 8 - Invertibilidade: Existe um sistema inverso tal que, quando colocado em cascata
com o sistema original, desfaz o que o sistema original faz.
δ
Sistema LTI: h ∗ hi =
y= x ∗ h
x y w
h hi w= y ∗ hi
= ( x ∗ h ) ∗ hi
=x ∗ ( h ∗ hi )
δ , então: w = x ∗ δ = x
Se h ∗ hi =

Exemplo 4.7: Discuta a estabilidade e causalidade dos seguintes sistemas LTI.
h1 ( t ) = e −2t u ( t ) h5 [ n ] = 0,8n u [ n ]
h2 ( t ) = e 2t u ( t ) h6 [ n ] = 1, 2n u [ n ]
h=
3 ( t ) e −2 t
u ( −t ) [ n] 0,8n u [ −n − 1]
h7=
h5 ( t ) = e
−4 t
[ n] 1, 2n u [ −n − 1]
h8 =

Equações Diferenciais
• São equações que relacionam as derivadas da entrada e derivadas da saída;
• Modelam diferentes fenômenos físicos;
Exemplo prático: Suspensão MacPherson.
Diagrama de corpo livre:
f (t ) (Entrada)
y ( t ) (Saída)
b k

f (t ) Lei de Newton: F ( t ) = ma ( t )
F (t ) =f ( t ) − f mola ( t ) − f amort ( t )
m
Lei de Hooke: f mola ( t ) = ky ( t )
y (t )
Amortecimento linear: f amort ( t ) = bv ( t )
b k
Desta maneira:
F (t ) =f ( t ) − f mola ( t ) − f amort ( t )
ma ( t ) = f ( t ) − ky ( t ) − bv ( t )
dy ( t ) dv ( t ) d 2 y ( t )
Porém: v ( t ) = a (t ) =
=
dt dt dt 2
d 2 y (t ) dy ( t )
Logo: m 2
= f ( t ) − ky ( t ) − b
dt dt
d 2 y (t ) dy ( t )
m 2
+b + ky ( t ) =
f (t ) (Equação diferencial)
dt dt
Forma geral de uma equação diferencial ordinária com coeficientes constantes – EDO (ordem N):
N d k y (t ) M d k x (t )
=
k
k 0=
k
k 0
∑a dt
= ∑ bk
dt k
Exemplos:
dy ( t )
+ 2 y (t ) =
x ( t )  Ordem 1
dt
d 2 y (t ) dy ( t ) dx ( t )
2
+3 + 2 y (t ) = + 2 x ( t )  Ordem 2
dt dt dt
dx ( t ) d 3 x (t )
Notação compacta para derivada: = x ( t ) 3
x (t )
= 
dt dt
d 2 x (t )
2
x (t )
= 
dt
Forma tradicional vs. Forma compacta:
d 2 y (t ) dy ( t ) dx ( t )
2
+3 + 2 y (t ) = + 2x (t ) (Forma tradicional)
dt dt dt
y ( t ) + 3 y ( t ) + 2 y ( t ) =x ( t ) + 2 x ( t ) (Forma compacta)


Solução de uma equação diferencial: expressão para entrada que atende a equação diferencial.
Propriedade (EDO com coeficientes constantes): Se y1(t) e y2(t) são soluções de uma
equação diferencial linear, então ay1(t) + by2(t) também será solução desta equação
diferencial.

Solução das equações diferenciais lineares:
• Método clássico;
• Transformada de Laplace unilateral.
Informações necessárias:
• Entrada: x(t);
• Condições iniciais para saída – Determinar os valores das constantes arbitrárias.

Método clássico:
N d k y (t ) M d k x (t )
=
k
k 0=
k
k 0
∑a dt
= ∑ bk
dt k
yn ( t )  Resposta natural
y ( t ) yn ( t ) + y f ( t )
=
y f ( t )  Resposta forçada
Encontrar y(t) para t > 0 (causalidade) dada entrada e condições iniciais.

dy ( 0 ) d 2 y ( 0 ) d N −1 y ( 0 )
y (0) , , 2
, ,
dt dt dt N −1

Método clássico:
Resposta natural yn(t): Resposta para x(t) = 0.
N d k yn ( t )
∑a
k =0
k
dt k
=0
A resposta natural possui constantes arbitrárias que são determinadas através das condições
iniciais.
Resposta forçada yf(t): Resposta a equação diferencial original (considerando a entrada).
N d k y f (t ) M d k x (t )
=
k
k 0=
k
k 0
∑a dt
= ∑ bk
dt k
A resposta forçada não possui constantes arbitrárias.

Método clássico: Supor (apenas para facilitar) uma equação diferencial de segundo grau:
d 2 y (t ) dy ( t )
2
+ a1 + a0 y ( t ) =
x (t )
dt dt
1. Resposta natural yn(t): Fazer x(t) = 0.
d 2 yn ( t ) dyn ( t )
2
+ a1 + a0 yn ( t ) =
0
dt dt
Escolher yn(t) de tal forma que o formato não mude com a derivada, logo yn(t) = Aest
s 2 Ae st + a1sAe st + a0 Ae st =
0
Ae st ( s 2 + a1s + a0 ) =
0 Ae st = 0 (Solução trivial)
Polinômio
s 2 + a1s + a0 =
0 (Solução não-trivial)
característico

Método clássico:
1. Resposta natural yn(t): Como temos duas raízes do polinômio característico {s1,s2}, então temos
duas respostas naturais:
yn1 ( t ) = A1e s1t Como é EDO com coeficientes constantes, então:

yn 2 ( t ) = A2 e s2t y=
n ( t ) y n1 ( t ) + y =
n2 ( t ) A1e s1t
+ A2 e s2t
também é uma resposta (desde que s1 e s2 são

{ A1 , A2 } (Constantes arbitrárias) raízes distintas)
{s1,s2}  frequências naturais (raízes características)

Método clássico:
1. Resposta natural yn(t): Tipos de frequências naturais:
a) Raízes reais e distintas entre si: Caso superamortecido.
y=
n ( t ) A1e s1t
+ A2 e s2t
{ A1 , A2 } (Constantes arbitrárias)
Todas as raízes forem negativas  decai ao longo do tempo;

Uma raiz positiva  aumenta ao longo do tempo;

5 1400
1200
4
1000
3
800
600
2
400
1
200
0 0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
120 1400
1200
100
1000
80
800
60
600
40
400
20
200
0 0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Método clássico:
1. Resposta natural yn(t): Tipos de frequências naturais:
b) Raízes complexas: Caso subamortecido.
s1= σ + jω =yn ( t ) Ceσ t cos (ωt + θ )
s2= σ − jω {C ,θ } (Constantes arbitrárias)
Sinal cossenoide multiplicado por uma exponencial.

• σ > 0  crescente;
• σ < 0  decrescente;
• σ = 0  comportamento puramente oscilatório.

1
σ=
−2, ω =
10 20
σ 3,=
= ω 10
0.8 15
0.6
10
0.4
5
0.2
0
0
-5
-0.2
-10
-0.4
-0.6 -15
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
1
σ=
−2, ω =
30 8
σ 1,=
= ω 10
6
0.5
4
-2
-0.5
-4
-1 -6
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Método clássico:
1. Resposta natural yn(t): Tipos de frequências naturais: 1.2
c) Raízes reais e repetidas: Amortecimento crítico. 0.8
0.6
s=
1 s=
2 k yn (=
t) ( A1 + A2t ) e kt
0.4
0.2
k < 0  decrescente; 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
k > 0  crescente; 4
10
4
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1
Amortecido
Subamortecido
Amortecimento Crítico
0.5
-0.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Exemplo 4.8: Determine o polinômio característico e o formato da resposta homogênea para a
seguinte equação diferencial:
d 2 y (t ) dy ( t )
2
+ a1 + a0 y ( t ) =
x (t )
dt dt
quando: (i) a1 = 5, a0 = 4; (ii) a1 = 4, a0 = 13; (iii) a1 = 8, a0 = 16.

Método clássico:
1. Resposta natural yn(t):
s1 , s2  raízes reais e distintas
s3= σ + jω  raízes complexas
s3= σ − jω
s=5 s=
6 s=
7 k  raízes repetidas
yn ( t )= A1e s1t + A2 e s2t + Ceσ t cos (ωt + θ ) + ( A5 + A6t + A7t 2 ) e kt

Método clássico:
2. Resposta forçada yf(t):
Formato da resposta forçada Formato da entrada
Entrada Resposta Forçada

k B
t B1t + B0
t2 B2t 2 + B1t + B0
e at Be at
sin (ωt ) ,cos (ωt ) B1 sin (ωt ) + B2 cos (ωt )
e at sin (ωt ) , e at cos (ωt ) B1e sin (ωt ) + B2 e cos (ωt )
at at
Determinar os valores das constantes a partir da substituição da EDO.

Método clássico:
y ( t ) yn ( t ) + y f ( t )
3. Resposta completa y(t): = (Determinar os valores das constantes
arbitrárias a partir das condições iniciais)
Exemplo 4.9: Determinar a solução para a seguinte equação diferencial:

d 2 y (t ) dy ( t )
2
+5 + 6 y (t ) =
x (t )
dt dt
Sujeito às seguintes condições iniciais e entradas:
y ( 0 ) = 10 2e − t
x (t ) =
3
dy ( t )
= y ( 0 ) = −2
dt t =0

Método clássico:
Observação: Excitação na frequência natural
Se a entrada tem a mesma forma que um dos componentes da resposta natural, xn(t), a resposta
forçada é da forma:
x f ( t ) = t p xn1 ( t )
em que p é o menor número inteiro possível para qual xf(t) não tenha a mesma forma de algum
termo da resposta natural.

Exemplo 4.10: Determinar a solução para a seguinte equação diferencial:
d 2 y (t ) dy ( t )
2
+ 10 + 16 y ( t ) =
2x (t )
dt dt
( t ) 6e−2t + 32
Sujeito à seguinte entrada e condições iniciais: x=
y (0) = 3
dy ( 0 )
= 22
dt

Equações Diferenciais de Sistemas LTIC
Sistemas LTIC (Linear, Time-Invariant and Causal) descritos por equações diferenciais:
• Todos os coeficientes são constantes  invariância no tempo;
• Todas as derivadas são elevados a um exponente de primeiro grau e não aparecem
multiplicadas por outras derivadas  lineariedade;
• Condições iniciais nulas (entrada nula  saída nula).
dy ( 0 ) d 2 y ( 0 ) d N −1 y ( 0 )
y (0) , , 2
, , N −1
=0
dt dt dt
• Obtenção da resposta ao impulso: não pode ser feita diretamente  Determinar primeiro a
resposta ao degrau;
• A resposta ao impulso possui termos apenas da resposta natural.

Resposta ao degrau e Resposta ao impulso:
T {δ ( t )} = h ( t )
T {u ( t )} = s ( t ) (Resposta ao degrau)
t t
u (t ) = ∫ δ (τ ) dτ s (t ) = ∫ h (τ ) dτ
−∞ −∞
du ( t ) ds ( t )
δ (t ) = h (t ) =
dt dt
Exemplo 4.11: Determine a resposta ao impulso de um sistema LTIC descrito pela seguinte
equação diferencial:
y ( t ) + 3 y ( t ) + 2 y ( t ) =
 x (t )

Estabilidade: Qualquer sinal de entrada que tenha amplitude limitada, resulte em um sinal de
saída com amplitude limitada.
• A resposta ao impulso contém apenas termos da resposta natural
• Se a resposta natural de um sistema tende ao infinito, o sistema será instável;
• Analise da resposta natural  determina a estabilidade do sistema;
• Resposta natural  depende das frequências naturais.

Marcar as raízes no plano complexo:
Um sistema LTIC é:
1. Estável se e somente se todas as raízes características estiverem em no SPE.
2. Instável se e somente se uma ou ambas as seguintes condições existirem:
(i) Pelo menos uma raiz está no SPD;
(ii) Existem raízes no eixo imaginário.
Posição das raízes Posição das raízes
Resposta Natural Resposta Natural
características características
Exemplo 4.12: Discuta a estabilidade dos sistemas descritos pelas seguintes equações
diferenciais:
y ( t ) + 5 
 y ( t ) + 12 y ( t ) + 8 y ( t ) =x ( t ) − 3 x ( t )
y ( t ) + 3 
 y ( t ) + 4 y ( t ) − 8 y ( t ) =x ( t ) + 2 x ( t )
y ( t ) + 
 y ( t ) + 4 y ( t ) + 4 y ( t ) = 
x ( t ) + x ( t ) + x ( t )

Equação de Diferenças
• São equações que relacionam as diferenças da entrada e diferenças da saída;
• Modelam diferentes fenômenos físicos, matemáticos ou estatísticos;
Exemplo prático: Uma pessoa faz um depósito em um banco regularmente a cada mês. O banco
paga um certo juro r sobre o saldo da conta durante o mês. Encontre a equação que relaciona o
saída y[n] (o saldo) para a entrada x[n] (o depósito).
] x [ n] + y [ n − 1] + ry [ n − 1]
y [ n=
= x [ n ] + (1 + r ) y [ n − 1]

• Forma geral (Equação de diferenças linear com coeficientes constantes):
N M
=
k
k 0= k 0
∑ a y [n =
− k ] ∑ b x [n − k ]
k (Sistema de tempo discreto de ordem N).
• Exemplos:
y [ n ] − y [ n − 1] =x [ n] (Sistema de ordem 1)
y [ n − 2] + 2 y [ n − 1] + 3 y [ n ]= x [ n − 1] + 3 x [ n ] (Sistema de ordem 2)
Propriedade (equação de diferenças linear com coeficientes constantes): Se y1[n] e y2[n] são
soluções de uma equação de diferenças linear, então ay1[n] + by2[n] também será solução desta
equação de diferenças.

• Caso 1 - N = 0 (Sistema FIR):
N M
=
k
k 0= k 0
∑ a y [n =
− k ] ∑ b x [n − k ] k
M
a0 y [ n ]
= ∑ b x [n − k ]
k
k =0
 bk 
M
=y [ n] ∑   x [ n − k ]
k =0  a0 
A resposta ao impulso desse pode ser encontrada se x[n] = δ[n]:

 bk  M
=h [ n] ∑   δ [ n − k ]
k =0  a0 
A resposta ao impulso possui duração finita, e corresponde a um sistema FIR (finite impulse
response).

Exemplo 4.13: Determine a resposta ao impulso do sistema descrito pela seguinte equação de
diferenças:
] x [ n] + 0,5 x [ n − 1] + 0, 25 x [ n − 2] − 0,7 x [ n − 3]
y [ n=

• Caso 2 - N ≠ 0 (Sistema IIR):
N M
=
k
k 0= k 0
∑ a y [n =
− k ] ∑ b x [n − k ] k
N M
a0 y [ n ] + ∑ ak y [ n =
− k] ∑ b x [n − k ]
k
=k 1= k 0
N
a 
M
 bk 
y [ n] =−∑   y [ n − k ] + ∑   x [ n − k ]
k
=  a0 
k 1= k 0  a0 
A saída é calculada de forma recursiva (para n > 0):

y [ n=
] x [ n] + b1 x [ n − 1] + a1 y [ n − 1] + a2 y [ n − 2]
y [ 0=
] x [0] + b1 x [ −1] + a1 y [ −1] + a2 y [ −2]
y [ −1] , y [ −2] (Condições iniciais)

Solução das equações de diferenças lineares (sistemas IIR):
• Método recursivo.
• Método clássico;
• Transformada Z unilateral;
Informações necessárias:
• Entrada: x[n];
• Condições iniciais para saída – Determinar os valores das constantes arbitrárias.

Método recursivo: Admitindo a causalidade (resolver para n ≥ 0)
 ak  N M
 bk 
y [ n] =−∑   y [ n − k ] + ∑   x [ n − k ]
=  a0 
k 1= k 0  a0 
Dado: x [ n ] , y [ −1] , y [ −2] , , y [ − N ]
Determinar: y [ 0] , y [1] ,
Exemplo 4.14: Determine as quatro primeiras amostras da saída y[n] para n ≥ 0 de um

sistema descrito pela seguinte equação de diferenças:
y [ n ] − 5 y [ n − 1] + 6 y [ n − 2=
] 2 x [ n − 1] x [ n] = u [ n]
y [ −1] = 1
y [ −2] =
0,5

Método clássico:
N M
=
k
k 0= k 0
∑ a y [n =
− k ] ∑ b x [n − k ] k
yn [ n ]  Resposta natural
y [ n ] yn [ n ] + y f [ n ]
=
y f [ n ]  Resposta forçada
Encontrar y[n] para n ≥ 0 (causalidade) dada entrada e condições iniciais.

y [ −1] , y [ −2] , y [ −3] , , y [ − N ]

Método clássico:
Resposta natural yn[n]: Resposta para x[n] = 0.
N
∑ a y [n − k ] =
k =0
k n 0
A resposta natural possui constantes arbitrárias que são determinadas através das condições
iniciais.
Resposta forçada yf[n]: Resposta a equação de diferenças original (considerando a entrada).
N M
=
k f
k 0= k 0
∑ a y [n =
− k ] ∑ b x [n − k ] k
A resposta forçada não possui constantes arbitrárias.

Método clássico: Supor (apenas para facilitar) uma equação de diferenças de segundo grau:
y [ n − 2] + a1 y [ n − 1] + a0 y [ n ] =x [ n]
1. Resposta natural yn[n]:

yn [ n − 2] + a1 yn [ n − 1] + a0 yn [ n ] =0
Escolher yn[n] de tal forma que o formato não mude com a diferença, logo yn[n] = Azn
Az n−2 + a1 Az n−1 + a0 Az n = 0
Az −2 z n + a1 Az −1 z n + a0 Az n = 0
Az n ( z −2 + a1 z −1 + a0 ) =0 Az n = 0 (Solução trivial)
Polinômio
z −2 + a1 z −1 + a0 =
0 (Solução não-trivial)
característico

Método clássico:
1. Resposta natural yn[n]: Como temos duas raízes do polinômio característico {z1,z2}, então
temos duas respostas naturais:
yn1 [ n ] = A1 z1n Como a ED é linear, então:

yn 2 [ n ] = A1 z2n y=
n [ n ] y n1 [ n ] + y n2=[ n ] A z
1 1
n
+ A z
2 2
n
também é uma resposta (desde que z1 e z2 são

{ A1 , A2 } (Constantes arbitrárias) raízes distintas)
{z1,z2}  frequências naturais (raízes características)

Método clássico:
1. Resposta natural yn[n]: Tipos de frequências naturais:
a) Raízes reais e distintas entre si: Caso superamortecido.
[ ] 11 22
y n=n A z n
+ A z n
{ A1 , A2 } (Constantes arbitrárias)
Todas as raízes em |z| < 1 decai ao longo do tempo;

Uma raiz |z| > 1  aumenta ao longo do tempo;

2
15
1.5
10
5
0.5
0 0
0 5 10 15 0 5 10 15
2 15
10
1.5
5
0
1
-5
-10
0.5
-15
0 -20
0 5 10 15 0 5 10 15
Método clássico:
1. Resposta natural yn[n]: Tipos de frequências naturais:
b) Raízes complexas: Caso subamortecido.
s1 = re jω yn [ n ] Cr n cos (ω n + θ )
=
s=
2 s=
1
*
re − jω
{C ,θ } (Constantes arbitrárias)
Sinal cossenoide multiplicado por uma exponencial.

|r| > 1  crescente;
|r| < 1  decrescente;
|r| = 1  comportamento puramente oscilatório.

1
=r 0,8
= ω π 4
0.5
-0.5
0 5 10 15
= 2 ω π 4
r 1,=
10
-5
-10
0 5 10 15
1
=r 1,0
= ω π 4
0.5
-0.5
-1
0 5 10 15
Método clássico:
2.5
1. Resposta natural yn[n]: Tipos de frequências naturais: 1.5
c) Raízes reais e repetidas: Amortecimento crítico. 1
0.5
z=
1 z=
2 k yn [=
n] ( A1 + A2 n ) k n 0
0 5 10 15
|k| > 1  crescente; 250
200
|k| < 1  decrescente; 150
100
50
0
0 5 10 15

Método clássico:
1. Resposta natural yn[n]:
z1 , z2  raízes reais e distintas
z3 = re jω  raízes complexas
z3 = re − jω
z=
5 z=
6 z=
7 k  raízes repetidas
yn ( t )= A1 z1n + A2 z2n + Cr n cos (ω n + θ ) + ( A5 + A6 n + A7 n 2 ) k n

Método clássico:
2. Resposta forçada yf[n]:
Formato da resposta forçada Formato da entrada
Entrada Resposta Forçada

k B
n B1n + B0
n2 B2 n 2 + B1n + B0
an Ba n
sin (ω n ) ,cos (ω n ) B1 sin (ω n ) + B2 cos (ω n )
a n sin (ω n ) , a n cos (ω n ) B1a n sin (ω n ) + B2 a n cos (ω n )
Determinar os valores das constantes a partir da substituição da ED.

Método clássico:
y [ n ] yn [ n ] + y f [ n ] (Determinar os valores das constantes
3. Resposta completa y[n]: =
arbitrárias a partir das condições iniciais)
As condições iniciais são dadas para y[n] com n < 0. Deve-se determinar y[n] para n ≥ 0 de forma
recursiva.
Exemplo 4.15: Determine a expressão para a saída y[n] para n ≥ 0 de um sistema descrito pela
seguinte equação de diferenças:
y [ n ] − y [ n − 1] − 2 y [ n − 2] =x [ n] x [ n] = u [ n]
y [ −1] = y [ −2] = 1

Equações de Diferença de Sistemas LTIC
Sistemas LTIC (Linear, Time-Invariant and Causal) descritos por equações de diferença:
• Todos os coeficientes são constantes  invariância no tempo;
• Todas as diferenças são elevados a um exponente de primeiro grau e não aparecem
multiplicadas por outras diferenças  lineariedade;
• Condições iniciais nulas (entrada nula  saída nula).
y [ −1] , y [ −2] , y [ −3] , , y [ − N ] =
0
• Obtenção da resposta ao impulso: não pode ser feita diretamente  Determinar primeiro a
resposta ao degrau;
• A resposta ao impulso possui termos apenas da resposta natural.

Resposta ao degrau e Resposta ao impulso:
T {δ [ n ]} = h [ n ]
T {u [ n ]} = s [ n ] (Resposta ao degrau)
n n
u [ n] = ∑ δ [k ] s [ n] = ∑ h[k ]
k =−∞ k =−∞
δ [ n ] = u [ n ] − u [ n − 1] h [ n ] = s [ n ] − s [ n − 1]
Exemplo 4.16: Determine a resposta ao impulso de um sistema LTIC descrito pela seguinte
equação de diferenças:
y [ n ] − 5 y [ n − 1] + 6 y [ n − 2] =x [ n]

Estabilidade: Qualquer sinal de entrada que tenha amplitude limitada, resulte em um sinal de
saída com amplitude limitada.
• A resposta ao impulso contém apenas termos da resposta natural
• Se a resposta natural de um sistema tende ao infinito, o sistema será instável;
• Analise da resposta natural  determina a estabilidade do sistema;
• Resposta natural  depende das frequências naturais.

Marcar as raízes no plano complexo:
Im
Circunferência de
raio unitário
Re
Um sistema LTIC é:
1. Estável se e somente se todas as raízes características estiverem no interior da
circunferência de raio unitário.
2. Instável se e somente se uma ou ambas as seguintes condições existirem:
(i) Pelo menos uma raiz fora da circunferência de raio unitário;
(ii) Existem raízes em cima da circunferência de raio unitário.
Exemplo 4.17: Discuta a estabilidade dos sistemas descritos pelas seguintes equações
diferenciais:
y [ n + 2] + 2,5 y [ n + 1] + y [ n ]= x [ n + 1] − 2 x [ n ]
y [ n ] − y [ n − 1] + 0, 21 y [ n − 2=
] 2 x [ n − 1] + 3x [ n − 2]
3 1
y [ n + 3] + 2 y [ n + 2] + y [ n + 1] + y [ n ]= x [ n + 1]
2 2

Aula 04 - Sistemas Lineares e Invariantes No Tempo

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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)

CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)

Aula 04 - Sistemas Lineares e

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 2

y ( t ) = T { x ( t )} = T {a1θ1 ( t ) + a2θ 2 ( t ) +} = a1ϕ1 ( t ) + a2ϕ 2 ( t ) +

Escolher um sinal θ k(t) que seja fácil de calcular a saída:

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 3

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 4

Exemplo 4.1: Determine a saída de um sistema LTI abaixo:

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 5

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 8

1. Plote ambas os sinais, x(t) e h(t) em termos de τ;

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 9

y ( t ) = T { x [ n ]} = T {a1θ1 [ n ] + a2θ 2 [ n ] +} = a1ϕ1 [ n ] + a2ϕ 2 [ n ] +

Escolher um sinal θ k[n] que seja fácil de calcular a saída:

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 15

Definindo h [ n ] = T {δ [ n ]} como a resposta ao impulso do sistema e dado que o sistema é

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 16

Exemplo 4.3: Determine a saída de um sistema LTI abaixo:

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 17

h[k ] Obtenção da sequência h[n - k]:

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 20

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 23

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 26

Propriedade 5 – Convolução com impulso: x1 ( t ) ∗ δ ( t ) =

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 27

Exemplo 4.5: Utilizando a tabela de convolução em conjunto com as propriedades, determine

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 28

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 29

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 30

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 31

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 32

Sistema LTI (tempo contínuo): ∫ h ( t ) dt < ∞

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 33

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 34

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 35

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 36

y ( t ) + 3 y ( t ) + 2 y ( t ) =x ( t ) + 2 x ( t ) (Forma compacta)

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 39

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 40

Encontrar y(t) para t > 0 (causalidade) dada entrada e condições iniciais.

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 41

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 42

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 43

yn1 ( t ) = A1e s1t Como é EDO com coeficientes constantes, então:

também é uma resposta (desde que s1 e s2 são

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 44

Todas as raízes forem negativas  decai ao longo do tempo;

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 45

Sinal cossenoide multiplicado por uma exponencial.

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 47

c) Raízes reais e repetidas: Amortecimento crítico. 0.8

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 49

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 51

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 52

Entrada Resposta Forçada

Determinar os valores das constantes a partir da substituição da EDO.

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 53

Exemplo 4.9: Determinar a solução para a seguinte equação diferencial:

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 54

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 55

© Pedro Souza, 2023 Sinais e Sistemas 56