Departamento de Estatı́stica - CCEN - UFPE

ET611 - Séries Temporais 1 - 2023.2

Profa. Francyelle L. Medina - francyelle.medina@ufpe.br

Lista 01

Shumway and Stoffer(2016) 13 - Considere as observações:

1 - Exercı́cio (1.2)
2 - Exercı́cio (1.3) t 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Zt 15 19 13 17 22 18 22
3 - Exercı́cio (1.6)
4 - Exercı́cio (1.8) Calcule as facv e fac amostrais γ̂ (k) e ρ̂ (k), para
k = 0, ..., 6.
5 - Exercı́cio (1.9)
14 - Considere o modelo Z (t) = f (t) + at , t =
6 - Exercı́cio (1.10)
1, ..., N , em que f (t) é o sinal e at é o ruı́do. Para
7 - Exercı́cio (1.13) f (t) = α + β(t), sob adequadas suposições, obtenha
8 - Exercı́cio (1.14) os estimadores de mı́nimos quadrados de α e β para
os dados da Tabela 1.
9 - Exercı́cio (1.19)
15 - Suponha at , t = 1, 2, . . . uma sequência de
10 - Exercı́cio (1.27) variáveis aleatórias i.i.d., com

P (at = 0) = P (at = 1) = 1/2.

Morettin e Toloi(2004)
Pn (a) O processo a1 + a2 cos(t) é estacionário?
11 - Seja Z(t) = j=1 [Aj cos (λj t) + Bj sen (λj t)],
(b) O processo a1 + a2 cos(t) + a3 cos(t) + sin(t) é
em que t = 0, ±1, ±2, ..., λ1 , ..., λn são constan-
estacionário?
tes positivas e Aj , Bj são v.a. independentes, in-
dependentes entre sı́, com média 0 e variância 16 - Seja Zt um processo estacionário com média
σj2 = V ar (Aj ) = V ar (Bj ), j = 1, ..., n. µZ e função de autocovariância γZ . Um novo pro-
(a) Encontre a média e a f.a.c.v. de Z (t). cesso é definido por Yt = Zt − Zt−1 .
(a) Obtenha a média e a função de autocovariância
(b) O processo Z (t) é estacionário? Yt em termos de µZ e γZ .
(b) Mostre que Yt é um processo estacionário.
12 - Considere o processo linear
+∞
17 - Considere {at , t = 0, ±1, ±2, . . .} obtido de
X uma sequência ut ∼ N (0, 1) independentes da se-
Xt = µ + ψj wt−j ,
j=−∞
guinte forma
2


em que wt ∼ RB 0, σw . ut ,
se t par,
at = −1/2 2
(a) Calcule a facv do processo. 2 ut−1 − 1 , t ı́mpar.
(b) Qual a relação entre este resultado e o resultado
do problema 3? O processo at é estacionário?
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Pt−1
18 - Seja Zt = at + c j=1 aj , t ≥ 1, em que c é 20 - Dado o processo Xt , é definida a primeira
2

diferença como ∆Xt = Xt − Xt−1 e,
sucessivamente
uma constante e at ∼ RB 0, σa .
∆2 Xt = ∆ (∆Xt ), ∆3 Xt = ∆ ∆2 Xt , etc. Suponha
(a) Calcule a média e a função de autocovariância de
que
Zt e responda se é estacionária.
(b) Calcule a média e a função de autocovariância de Yt = α + βt + γt2 + Xt ,
(1 − B) Zt e responda se é estacionária.
em que α, β e γ são constantes e Xt é estacionário,
19 - Suponha que {Xt t = 0, ±1, ±2, . . .} seja uma com função de autocovariância γX (t). Mostre que
sequência de v.a. independentes, todas com a mesma ∆2 Yt é estacionário.
distribuição, com E (Xt ) = µ, V ar (Xt ) = σ 2 , ∀ t.
Considere o processo {Xt t = 0, ±1, ±2, . . .}, em que 21 - Suponha que Xt ∼ RB(0, σ 2 ) e seja

Yt = Xt cos (2πf0 t + ϕ) , 0 < f0 < 1/2 fixado.

1 1 1
Yt = Xt + Xt−1 + Xt−2 .
2 4 8 (a) Mostre que se ϕ é uma constante, Yt não é esta-
cionário.
(a) O processo Yt é estacionário? (b) Mostre que se ϕ ∼ U nif [−π, π] e independente
(b) Calcule E (Yt ), V ar (Yt ) e Cov (Yt , Ys ). de Xt , então Yt é um Ruı́do Branco.