Lista de exercícios 01 - ARMA-ARCH-Raíz Unitária

Roberto Tatiwa Ferreira

1. O que é um processo estacionário em covariância?

2. Seja "t um processo independente e identicamente distribuído (IID). Demon-

stre que yt = yt 1 +"t pode ser representado por yt = y0 +"1 +"2 +:::+"t
e que xt = + xt 1 + "t pode ser representado por xt = t + y0 + "1 +
"2 + ::: + "t . Demonstre qual a média e variância desses processos? Esses
processos são estacionários?

3. O que é um modelo AR? O que é um modelo MA? Demonstre a autocor-

relação teórica de primeira ordem, isto é, 1 de um AR(1) e demonstre
1 ; 2 e 3 de um MA(2)

4. Suponha que o preço do alface seja descrito como um processo do tipo

yt = "t 1 + "t e o da soja como xt = + xt 1 + "t . Qual desses
produtos é afetado por choques mais distantes no passado? Demonstre e
justi…que sua resposta.

5. Quais as condições de estacionariedade e de invertibilidade dos modelos

AR e MA? Considere um AR(2) no qual (1 0:6L + 0:08L2 )yt = "t . Este
processo é estacionário? Prove sua resposta

6. Explique como identi…car a ordem de um modelo ARMA(p,q).

7. Explique como identi…car se há sazonalidade em uma variável utilizando

a FAC e a FACP.

8. Descreva os modelos SARMA(p,q)(ps ;qs ). Descreva um modelo SARMA(1,1)(4,0).

9. De…na o modelo ARCH. Quais as principais características desse mod-

elo?De…na o modelo E-GARCH. Descreva como este modelo captura efeitos
assimétricos de "notícias boas e ruins" em uma série.

10. Demonstre que sobre determinadas condições um GARCH(1,1) pode ser

expresso como um ARCH(1). O que signi…ca este resultado?

11. Descreva passo a passo como testar a hipótese de raíz unitária para cada
variável. Mostre e explique a equação da regressão auxiliar dos testes.

12. Demonstre e explique quais os problemas gerados em se aplicar diferen-

ciação em um processo com tendência determinística e de se retirar a
tendência determinística de um passeio aleatório com intercepto.

1
13. Considere o modelo xt = + xt 1 + "t : Demonstre que a previsão xt+m
converge para a média do processo quando m! 1:
14. Considere o seguinte AR(2): xt = + 1 xt 1 + 2 xt 2 + "t . Demonstre
as condições de estacionariedade em termos de 1 e 2 :
15. Considere que a seguinte regressão do teste ADF foi estimada de forma
correta xt = 0; 5 0; 18 xt 1 : Dado que o valor crítico a 5% da es-
(2;0) ( 2;21)
tatística de Dickey-Fuller é -2,94, reponda, justi…cando sua resposta, se a
variavel xt possui raíz untária.