EAC0356 – Modelos de Séries Temporais

Prof. Dr. João Vinícius de França Carvalho

Lista 1
(não é necessário entregar)
Preliminares
1) Suponha o seguinte modelo linear: y= Xβ+ ϵ , em que y e ϵ são vetores n ×1, X
< ∞ é uma matriz n × k e β é um vetor k ×1 .
a) Determine a(s) hipótese(s) necessária(s) para estimar esse modelo por
MQO.
b) Determine a(s) hipótese(s) necessária(s) para que o β estimado, ^β , exista
e seja único.
c) Determine a(s) hipótese(s) necessária(s) para que ^β seja não enviesado.
d) Determine a(s) hipótese(s) necessária(s) para que ^β seja eficiente.
e) Determine a(s) hipótese(s) necessária(s) para que se possa fazer
inferência estatística.

R: Demonstração
2) Resolva os seguintes problemas:
∞ ∞
a) Suponha que ∑ | xi|<∞. Mostre que ∑ x i <∞ .
2

i=0 i=0
∞
1
b) Prove (ou ou não) que lim ∑ =∞.
n → ∞ x=1 x
∞
1
c) Prove (ou não) que lim ∑ 2
=∞.
n → ∞ x=1 x
∞ ∞
d) Prove (ou não) que, se ∑ x 2i <∞ , então ∑|xi|< ∞.
i=0 i=0

R: Demonstração
Equações a diferenças finitas
3) Encontre as soluções gerais para as seguintes equações a diferenças finitas:
a) y t =3+0,9 y t −1 −0,2 y t −2, com y0 = 13 e y1 = 11,3.
b) y t =3+ y t −1, com y0 = 0.
c) y t =3+1,1 y t−1, com y0 = 0.
d) Em todos os itens anteriores, discuta sobre a estabilidade das soluções
gerais.

R: a) y t =0,5t + 2∗0,4 t +10

b) Sistema impossível. Não há estabilidade.

 b) y t =30∗1,1t−30

4) Seja o processo AR(2) descrito por:

y t =φ1 y t−1 +φ 2 y t −2+ ϵ t ,

em que ϵ t RB (O , σ 2 ). Usando a notação polinomial do operador diferença (L)

que define a equação a diferenças finitas deste processo, encontre as condições
de estabilidade, em função dos parâmetros.
R: (Apêndice Bueno)
Se ∆ >0 então φ 2<1−φ1 e φ 2>1+ φ1

Se ∆=0 então −2<φ 1< 2

Se ∆ <0 então φ 2>−1

Séries Estacionárias
5) Seja o processo AR(1) descrito por:
y t =φ 0+ φ1 y t −1+ ϵ t ,

em que ϵ t RB (O , σ 2 ). Escreva este modelo como um MA(∞). Em que condição

este modelo é estacionário?
φ0 ∞
R: y t = +∑ φ j ϵ t− j
1−φ1 j =0

6) Seja o processo MA(1) descrito por:

y t =μ+ϵ t +θ 1 ε t−1,

em que ϵ t RB(O , σ 2 ). Escreva este modelo como um AR(∞). Em que condição

este modelo é estacionário? E invertível?
∞
R: y t =−∑ −θ i L ( y ¿¿ t−μ)¿
i

i=0

É estacionário e invertível.
7) Seja o processo ARMA(1,1) descrito por:
y t =φ1 y t−1 +ϵ t −θ1 ε t −1,

em que ϵ t RB (O , σ 2 ). Determine as condições de estacionariedade e

invertibilidade.

R: É estacionário se a parte AR for estacionária, ou seja, |φ1|<1, |L|>1 . É

invertível se a parte MA for invertível, ou seja, |θ|<1, |L|>1 .
8) Seja o processo ARMA(1,1) descrito por:
y t =φ1 y t−1 +ϵ t −θ1 ε t −1,
 em que ϵ t RB(O , σ 2 ). Se θ1=φ1 e |φ1|>1, então yt é instável ou não-
estacionário. Encontre a equação de recorrência geral e explique o que acontece
nos casos limites (Dica: desenvolva o modelo recursivamente).
R: Demonstração
9) Verifique se os modelos a seguir são estacionários e/ou inversíveis,
considerando que L é o operador defasagem
a) ( 1−L ) y t =(1−0,5 L) ϵ t
b) ( 1+0,8 L ) y t=(1−1,2 L) ϵ t
c) ( 1−0,7 L+ 0,4 L2 ) y t =(1−0,5 L)ϵ t
d) ( 1−0,7 L−0,4 L2 ) y t =(1−1,6 L+ 0,7 L2 )ϵ t
e) ( 1+0,9 L ) y t =(1+0,5 L+ 0,4 L2+ 0,9 L3 )ϵ t

R: a) Não estacionário e invertível.

b) Estacionário e não invertível.
c) Estacionário e invertível.
d) Não estacionário e não invertível.
e) Estacionário e não invertível.
10) Calcule manualmente a média, a variância e as 5 primeiras autocorrelações de
cada um dos processos a seguir:
a) y t =ϵ t +θ ϵ t −1, com θ=−0,5
b) ( 1−φL ) y t =ϵ t , com φ=0,9
c) ( 1−φL ) y t =ϵ t +θ ϵ t −1, com φ=0,9 e θ=−0,5
2
R: Com ϵ t (0 , S ) Ruído Branco

a) μ=0 , σ 2=1,25 S 2 , ρ 1=−0,4 , ρ2=0 , ρ3 =0 , ρ 4 =0 , ρ 5=0

2
2 S
b) μ=0 , σ = , ρ1=0 , 9 , ρ 2=0 ,81 , ρ3=0 , 73 , ρ4 =0 , 65 , ρ5 =0 , 6
0 , 19

c) μ=0 , σ 2=18 , 42 S 2 , ρ1 =0 , 927 , ρ2=0 , 835 , ρ3=0 , 75 , ρ4=0 ,676 , ρ 5 =0 , 61