EAC0465 - Matemática Atuarial Não-Vida I

Prof. Dr. João Vinícius de França Carvalho

Lista 4

(não é necessário entregar)

1- Considere uma seguradora fictícia que possua somente 2 segurados de mesmo perfil e
cuja distribuição de frequência e severidade individual de sinistros sejam dadas por

Frequência Severidade individual

𝑁=𝑛 ℙ[𝑁 = 𝑛] 𝑋𝑖 = 𝑥 ℙ[𝑋𝑖 = 𝑥]
0 0,30 1000 0,60
1 0,30 2000 0,30
2 0,40 5000 0,10

a) Obtenha a distribuição (acumulada) de SAg.

b) Calcule 𝔼[𝑆𝐴𝑔 ] e 𝕍𝑎𝑟[𝑆𝐴𝑔 ] tanto a partir da distribuição obtida no item anterior
quanto pela perspectiva coletiva da teoria do risco e verifique se os resultados
obtidos são iguais.
R:
a)

𝑆𝐴𝑔 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 10000

𝐹𝑆𝐴𝑔 0,300 0,480 0,714 0,858 0,894 0,924 0,972 0,996 1

b) 𝔼[𝑆𝐴𝑔 ] = 𝑅$ 1.870,00 e 𝕍𝑎𝑟[𝑆𝐴𝑔 ] = 𝑅$ 3.545.100,00

2- Se 𝑁 ~ 𝐵𝑖𝑛𝑁𝑒𝑔(𝑟, 𝑝) e 𝑋𝑖 ~ 𝐿𝑜𝑔𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇, 𝜎), obtenha a expressão correspondente a

𝔼[𝑆𝐴𝑔 ] e 𝕍𝑎𝑟[𝑆𝐴𝑔 ] segundo a perspectiva coletiva da teoria do risco.
𝑟
R: 𝔼[𝑆𝐴𝑔 ] = 𝑝 ∙ exp(𝜇 + 𝜎 2 )
2
𝑟 1−𝑝 𝜎2
𝕍𝑎𝑟[𝑆𝐴𝑔 ] = {exp(2𝜇 + 𝜎 2 ) ∙ [exp(𝜎 2 ) − 1] + ∙ [exp (𝜇 + )] }
𝑝 𝑝 2

3- Considere 𝜇(𝑊) = 0,01(1 − 𝑒 −0,01𝑊 ) a função utilidade do segurador, com

𝑋 ~ 𝐸𝑥𝑝(0,3). Obtenha o prêmio mínimo que viabiliza a equação do equilíbrio do bem-
estar.
R: R$ 3,39

4- Seja 𝑋 ~ 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜(𝛼, 𝜃) de modo que sua função densidade, para 𝑥 ≥ 𝜃, seja

𝛼 ∙ 𝜃𝛼
𝑓𝑋 (𝑥) = 𝛼+1
𝑥
Obtenha a

a) função distribuição 𝐹𝑋 ;
b) média e a variância de X.
R:
 𝜃 𝛼
a) 𝐹𝑋 (𝑥) = 1 − (𝑥 )
𝛼𝜃 𝛼𝜃
b) 𝔼[𝑋] = 𝛼−1 e 𝕍𝑎𝑟[𝑋] = (𝛼−1)2 (𝛼−2)

5- Supondo que 𝑁𝑖 ~ 𝐸𝑥𝑝(𝛽) e 𝑋𝑖 ~ 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜(𝛼, 𝜃). Calcule, com base na aproximação

1
Normal, a ℙ[𝑆𝐴𝑔 > 𝑅$ 1.000]. Dados: 𝛽 = 10 𝛼 = 51 𝜃 = 1.000
R: 81,64%

6- Supondo que 𝑁𝑖 ~ 𝑃𝑜(𝜆) e 𝑋𝑖 ~ 𝐺𝑎𝑚𝑎(𝛼, 𝛽). Calcule, com base na aproximação

Normal, a ℙ[𝑆𝐴𝑔 > 𝑅$ 10.000]. Dados: 𝜆 = 100 𝛼 = 900 𝛽 = 10
R: 13,34%

7- Suponha uma carteira de seguros de automóveis em que a severidade média anual

individual de cada sinistro incorrido seja de R$ 10.000,00, sem dedução de franquia.

a) Inserindo uma Franquia Dedutível (FD) de R$ 1.000 e supondo que a distribuição

original da severidade seja exponencial, determine a nova função distribuição de
probabilidade sob a responsabilidade da seguradora, bem como sua média e sua
variância.
b) Supondo que as severidades brutas do sinistro sejam exponencialmente distribuídas
com a mesma média R$ 10.000,00 e tendo a entidade estabelecido um Limite
Máximo de Indenização (LMI) de R$ 30.000,00, sem franquias, determine o valor
esperado e a variância das parcelas de indenização da seguradora.
c) Deduza teoricamente os resultados dos itens a e b, considerando a média, a FD e o
LMI genéricos.
R:
a) Distribuição Exponencial de média R$ 10.000,00 e variância (±𝑅$ 10.000,00)2.
b) Média R$ 9.502,13 e variância (±R$ 8.359,42)2
c) Demonstração.

8- Suponha uma carteira seja composta por 100.000 apólices similares. Um estudo revelou
que, em média, 5% delas geram sinistros no período de vigência do contrato (1 ano) e
com frequência Poisson. Além disso, a distribuição das severidades individuais é uma
Exponencial com média R$ 50.000,00 (sem franquias nem LMI). Espera-se renovar
todas as apólices para o período seguinte, sem novas entradas e despreza-se a inflação
no período.

a) Utilizando a aproximação Normal, obtenha o prêmio comercial por apólice,

supondo que os carregamentos, de 20%, sejam suficientes para cobrir 80% dos
cenários possíveis dentro de 1 ano.
b) Para uma seguradora ser AAA (ou seja, com probabilidade de solvência de
99,97%), quanto deveria ser o Capital Adicional Baseado em Risco (CABR)?
c) Refaça os cálculos dos itens a e b considerando um Limite Máximo de Indenização
de R$ 500.000,00 por apólice.
R:
a) R$ 3.177,60
b) R$ 12.949.965,85
c) Prêmio: R$ 3.155,47 e CABR: R$ 12.685.496,76

Bons Estudos!!!