DISCIPLINA – ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS E INTRODUÇÃO A

PROBABILIDADE.

PROF. VITOR BORGES MONTEIRO

AULA 10

Conteúdo Programado

Variável Aleatória Contínua; Esperança Matemática e Distribuições

Uniforme e Nornal

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1. Variável Aleatória Contínua.

Dizemos que a variável aleatória X é contínua se seus valores estiverem

definidos em um intervalo muito grande e finito de valores, digamos a ≤ x ≤ b.
Os valores infinitesimais do intervalo são tais que a probabilidade de um
ponto qualquer x0 é P(x0)=0.

Definição: X é uma variável aleatória contínua se existir uma função f

denominada função densidade de probabilidade (fdp) de x que satisfaz:

a) f(x) ≥ 0 para todo x

∞
b) ∫−∞ 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥 = 1
c) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑎 𝑒 𝑏, 𝑐𝑜𝑚 -∞≤ a ≤ b ≤∞ temos:
𝑏
P(a ≤ x ≤ b) = ∫𝑎 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥

Função Acumulada: Seja X uma variável aleatória continua, define-se a função

F como a Função de Distribuição Acumulada da variável aleatória X.
𝑥
F(x) = ∫−∞ 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥
Esperança Matemática: Seja X uma variável aleatória continua, define-se a
Esperança Matemática de X:
∞
E(x) = ∫−∞ 𝑥𝑓(𝑥 )𝑑𝑥

Variância: Seja X uma variável aleatória continua, define-se a Variância de X:

𝑉(𝑋) = 𝐸[𝑋 − 𝐸(𝑋)]2 = 𝐸 [𝑋 2 ] − [𝐸 (𝑋)]2
∞
E(x) = ∫−∞ 𝑥𝑓(𝑥 )𝑑𝑥
∞
E(𝑋 2 ) = ∫−∞ 𝑥 2 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥

Exemplo:
2𝑥, 𝑠𝑒 0 < 𝑥 < 1
𝑓 (𝑥 ) = {
0, 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜
a) Verifique se a função corresponde a função densidade de probabilidade;
b) Calcule a acumulada até ¾
c) Calcule a Esperança de X
d) Calcule a V(X)
e) Calcule a Probabilidade P(1/2 < x < 4/5)
f) Calcule a acumulada até E(X)
DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

Suponha-se que X seja uma variável aleatória contínua que tome todos os valores no
intervalo [a.b], no qual a e b sejam ambos finitos. Se a fdp de X for dada por:

1
𝑓 (𝑥 ) = , 𝑎≤𝑥≤𝑏
𝑏−𝑎
= 0 , caso contrário

Dizemos que X é uniformemente distribuído sobre o intervalo [a,b].

Notação: X~U[a,b]
Mostre que corresponde a uma verdadeira distribuição de probabilidade

Para qualquer intervalo [c,d], onde a ≤ c ≤ d ≤ b, calcule P(c ≤ x ≤ d).

P(c ≤ x ≤ d) =
Função Acumulada F(X)

∞
E(x) = ∫−∞ 𝑥𝑓(𝑥 )𝑑𝑥
𝑉(𝑋) = 𝐸 [𝑋 2 ] − [𝐸 (𝑋)]2
Exercício: As vendas de gasolina num depósito de atacado acusam média de 40.000
galões diários, com um mínimo de 30.000. Supondo distribuição uniforme: a) Determine
a venda máxima; b) Qual a percentagem do em que a venda diária excede 34.000
galões?

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Seja uma variável aleatória contínua X, que tome todos os valores reais -∞ < x < ∞,
tem uma Distribuição Normal (ou Gaussiana) se sua fdp for dada por:

1 𝑥−𝜇 2
1 (− [ ] )
𝑓 (𝑥 ) = 𝑒 2 𝜎
√2𝜋𝜎

Os parâmetros 𝜇 𝑒 𝜎 representam a média e o desvio padrão, respectivamente, da

variável aleatória X.
Notação X ~ 𝑁(𝜇 , 𝜎 2 )
PADRONIZAÇÃO Z ~ 𝑁(0 ,1)

1
1 (− 𝑧 2 )
f(𝑧 ) = 𝑒 2
√2𝜋
EXERCÍCIOS:

Suponha que a renda média de uma grande comunidade possa ser

razoavelmente aproximada para uma distribuição normal com média $15.000
e desvio padrão $3.000.

a) Que percentagem da população terá renda superior a $18.600?

b) Que percentagem da população ganha entre $12.700 e 16.000?
c) Que percentagem da população ganha menos $13.100?

a)
b)

c)