BOX&JENKINS - LISTA DE EXERCÍCIOS

1) Seja o processo abaixo:

Xt = 5 + at + 0.2 Xt-1

• Identifique o modelo
• Este processo é estacionário?
• É invertível?
• Calcule a FAC.
• Calcule a FACP
• Em t=10 e t=11, foram observados os valores 8 e 9,2. Obtenha previsões para o período
de t=12 a t=15
• Se em t=12 foi observado o valor 8,23, refaça a previsão realizada no item anterior

2) Seja o processo abaixo:

(Zt - μ) = at - 0.2 at-1 - 0.2 at-2

• Identifique o modelo
• Este processo é estacionário?
• É invertível?
• Calcule a FAC.
• Calcule a FACP
• Em t=10 e t=11, foram observados os valores 8 e 9,2. Obtenha previsões para o período
de t=12 a t=15 (considere µ=7)
• Se em t=12 foi observado o valor 8,23, refaça a previsão realizada no item anterior

3) Seja o processo abaixo:

Xt = 15 + at + 0.2 at-1 + 0.8 Xt-1

• Identifique o modelo
• Este processo é estacionário?
• Este processo é invertível?
• Calcule a FAC.
• Calcule a FACP
• Em t=10 e t=11, foram observados os valores 8 e 9,2. Obtenha previsões para o período
de t=12 a t=15
• Se em t=12 foi observado o valor 8,23, refaça a previsão realizada no item anterior

4) De uma série temporal com 25 valores observados, foi obtida a seguinte função de
autocorrelação amostral:

k=1 ρ = -0.75 k=4 ρ = 0.454

k=2 ρ = 0.65 k=5 ρ = -0.380
k=3 ρ = -0.54 k=6 ρ = 0.319

• Ajuste um modelo AR(1)

• Ajuste um modelo AR(2)

IME Processos Estocásticos II 1