Processos Estocásticos II

Professora Maria Elvira

 Processos Estocásticos II

Bibliografia
1- Time Series Analysis: Forecasting and Control, G.E.E.P. Box ,
G.M. Jenkins, G.C. Reinsel, G.M. Ljung, Wiley Series in Probability
and Statistics, 2016.
2- Análise de séries temporais, Pedro Morettin, Clélia Toloi, 2006.

Professora Maria Elvira

 Processos Estocásticos II

Ementa
1- Processos Estocásticos – Conceitos
2- Modelos para previsão de séries temporais
Modelos de Alisamento Exponencial
Modelos Box&Jenkins

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Avaliação
Duas avaliações.

Prova Final.

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Avaliação
Duas avaliações.

Prova Final. Ementa

1- Processos Estocásticos – Conceitos
2- Modelos para previsão de séries temporais
Modelos de Alisamento Exponencial
Modelos Box&Jenkins
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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?
Medir a temperatura do ar no local xpto durante 24 horas
1o dia
Temperatura do ar no local xpto
25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1

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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?
Medir a temperatura do ar no local xpto durante 24 horas
1o dia 2 o dia
Temperatura do ar no local xpto
Temperatura do ar no local xpto
25 25

20 20

15 15

10 10

5 5

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7 24
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1 serie 1 serie 2

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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?
Medir a temperatura do ar no local xpto durante 24 horas
1o dia 2o dia 3o dia
Temperatura do ar no local xpto Temperatura
Temperatura do ar no local xpto do ar no local xpto
25 25 25

20 20 20

15 15 15

10 10 10

5 5 5

0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7 24
8 9 10 11 12 13 14 115 216 317 418 519 620 721 822 923 10
24 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1 serie 1 serie 2 serie 1 serie 2 serie 3

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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?
Medir a temperatura do ar no local xpto durante 24 horas
1o dia 2o dia 3o dia dia n
Temperatura do ar no local xpto Temperatura
Temperatura do ar no local xpto do ar no localTemperatura
xpto do ar no local xpto
25 25 25 25

20 20 20 20

15 15 15 15

10 10 10 10

5 5 5 5

0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7 24
8 9 10 11 12 13 14 115 216 317 418 519 620 721 822 923 10 1 17
24 11 12 13 14 15 16 2 18
3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1 serie 1 serie 2 serie 1 serie 2 serie 3 serie 1 serie 2 serie 3 serie n

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Processo Estocástico?
Temperatura do ar no local xpto
25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1 serie 2 serie 3 serie n

Professora Maria Elvira
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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?
Temperatura do ar no local xpto
25

20

15

10

5
Série Temporal 1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1 serie 2 serie 3 serie n

Professora Maria Elvira
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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?
Temperatura do ar no local xpto
25

20
Série Temporal 2
15

10

5
Série Temporal 1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1 serie 2 serie 3 serie n

Professora Maria Elvira
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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?
Temperatura do ar no local xpto
25

20
Série Temporal 2
15

10

5
Série Temporal 1 Série Temporal 3
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1 serie 2 serie 3 serie n

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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?
Temperatura do ar no local xpto
25

20
Série Temporal n
Série Temporal 2
15

10

5
Série Temporal 1 Série Temporal 3
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

serie 1 serie 2 serie 3 serie n

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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?

Série temporal?

Professora Maria Elvira

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Processos Estocásticos – Conceitos
Temperatura do ar no local xpto
25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Variável aleatória da serie 1 serie 2 serie 3 serie n

hora 1
Z(t1)
Professora Maria Elvira
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Processos Estocásticos – Conceitos
Temperatura do ar no local xpto
25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Variável aleatória da serie 1 serie 2 serie 3 serie n

hora 1
Variável aleatória da
Z(t1)
hora 12
Z(t12
Professora ) Elvira
Maria
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Processos Estocásticos – Conceitos
Temperatura do ar no local xpto
25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Variável aleatória da serie 1 serie 2 serie 3 serie n

hora 1
Variável aleatória da hora 12 Variável aleatória da
Z(t1) Z(t12) hora 20 Z(t )
Professora Maria Elvira 20
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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?

Para todo t, Z(t) uma variável aleatória. O processo estocástico é dado por { Z(t), t e T}

Série temporal?

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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?

Para todo t, Z(t) uma variável aleatória. O processo estocástico é dado por { Z(t), t e T}

É uma família de variáveis aleatórias, ordenadas no tempo, e que descrevem

o mesmo processo físico ou economico, e definidas em um espaco de
probabilidades

Série temporal?

Professora Maria Elvira

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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico?

Para todo t, Z(t) uma variável aleatória. O processo estocástico é dado por { Z(t), t e T}

É uma família de variáveis aleatórias, ordenadas no tempo, e que descrevem

o mesmo processo físico ou economico, e definidas em um espaco de
probabilidades

Série temporal?
É a sequencia de valores observados no tempo, amostrados das variáveis
aleatórias que compõem o p.e.
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Processos Estocásticos – Conceitos

Processo Estocástico Série temporal

Utilização:
previsão de valores futuros / geração de cenários futuros

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