Processos Estocásticos II

Seja uma série temporal {z(t), t e T}, com n observações de um processo

estocástico {Z(t), t e T}
ANO ANUAL
{z(t), t e T} = z1, z2, z3, ..., zn
2000 888,33
2001 511,17 Média do processo estocástico
2002 729,50
2003 713,42
2004 872,17
2005 992,67
2006 718,83
2007 934,25
2008 970,17
2009 1206,08
2010 817,33
2011 1013,50
2012 780,42
2013 853,67
2014 293,25
2015 449,33 Professora Maria Elvira
 Processos Estocásticos II
Seja uma série temporal {z(t), t e T}, com n observações de um processo
estocástico {Z(t), t e T}
ANO ANUAL
{z(t), t e T} = z1, z2, z3, ..., zn
2000 888,33
2001 511,17
2002 729,50 Variância e desvio-padrão do processo estocástico
2003 713,42
2004 872,17
2005 992,67
2006 718,83
2007 934,25
2008 970,17
2009 1206,08
2010 817,33
2011 1013,50
2012 780,42
2013 853,67
2014 293,25
2015 449,33 Professora Maria Elvira
 Processos Estocásticos II
Seja uma série temporal {z(t), t e T}, com n observações de um processo
estocástico {Z(t), t e T}
ANO ANUAL
{z(t), t e T} = z1, z2, z3, ..., zn
2000 888,33
2001 511,17 Função de auto-correlação do processo estocástico
2002 729,50
2003 713,42
2004 872,17
2005 992,67
2006 718,83
2007 934,25
2008 970,17
2009 1206,08
2010 817,33
2011 1013,50
2012 780,42
2013 853,67
2014 293,25
2015 449,33 Professora Maria Elvira
 Processos Estocásticos II
Previsão de Séries Temporais

{ 𝒛ො 𝒕 (h) = E[ 𝒁𝒕+𝒉 𝒛𝒕 , 𝒛𝒕−𝟏 , 𝒛𝒕−𝟐 , 𝒛𝒕−𝟑 , … , 𝒛𝟏 ]

Modelos de Alisamento Exponencial

Modelos Box & Jenkins

Professora Maria Elvira

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Modelos Box & Jenkins

Processos Estocásticos Estacionários

1- Modelo Auto-regressivo de ordem p - AR(p)

2- Modelo Médias-Móveis de ordem q – MA(q)

3- Modelos Auto-Regressivo Médias-Móveis de ordem p, q – ARMA(p,q)

Professora Maria Elvira

 Processos Estocásticos II

Modelos Box & Jenkins

Processos Estocásticos não Estacionários

1- Modelo ARIMA(p,d,q)

2- Modelo SARIMA

3- Modelo PARMA(pm, qm)

Professora Maria Elvira

 Processos Estocásticos II

I - Modelos Auto-Regressivos de ordem p – AR(p)

Professora Maria Elvira

 Processos Estocásticos II

I - Modelos Auto-Regressivos de ordem p – AR(p)

Operador B

Professora Maria Elvira

 Processos Estocásticos II

I - Modelos Auto-Regressivos de ordem p – AR(p)

Operador B

Professora Maria Elvira

 Processos Estocásticos II

I - Modelos Auto-Regressivos de ordem p – AR(p)

Condição de Estacionaridade

Professora Maria Elvira

 Processos Estocásticos II

I - Modelos Auto-Regressivos de ordem p – AR(p)

Condição de Estacionaridade

Professora Maria Elvira