étodos

uméricos
SOLUÇÃO NUMÉRICA DE EQUAÇÕES
DIFERENCIAIS ORDINÁRIOAS
Prof. Erivelton Geraldo Nepomuceno

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DE JOÃO DEL-REI TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

2016
 Conteúdo
1. Solução numérica de EDO.
2. Métodos de Runge-Kutta.
3. Métodos de Adams.
4. Comparação de métodos para EDO.
5. Sistemas de equações diferenciais ordinárias.
 Equações Diferenciais Ordinárias - EDO
• São ferramentas fundamentais para modelagem matemática de
vários fenômenos físicos, químicos, biológicos, etc, quando esses
fenômenos são descritos em termos de taxa de variação.

• Por exemplo: a taxa de variação da corrente i em função do tempo t,

em um circuito RL

• Esse é um exemplo de EDO de primeira ordem.

• Essa ED é ordinária visto que a corrente i é função apenas de uma

variável independente, o tempo t;
• Se a função de for definida em termos de duas ou mais variáveis,
ter-se-ia uma equação diferencial parcial, por exemplo, a equação de
Laplace:
 Equações Diferenciais Ordinárias - EDO

• A EDO é de primeira ordem quando a derivada de maior ordem é de

ordem 1.
• Quando a equação contiver uma derivada de ordem n, ela é dita EDO
de ordem n

• A Solução de uma EDO é a função que satisfaz a equação diferencial

e certas condições iniciais na função.
• Resolver uma EDO analiticamente é encontrar uma solução geral
contendo constantes arbitrárias.
• Então determina-se essas constantes de modo que a expressão
combine com as condições iniciais.
 Solução Numérica de EDO
• Métodos analíticos são restritos apenas a algumas formas especiais
de função.
• Nem toda EDO tem solução analítica.
• Métodos numéricos não possuem tal limitação.
• Solução numérica é obtida como uma tabela de valores da função
para vários valores da variável independente.
• Solução analítica é uma relação funcional.
• Praticamente qualquer EDO pode ser resolvida numericamente.
• Se as condições iniciais forem alteradas, toda a tabela deve ser
recalculada.
• Métodos numéricos para a solução de EDO, sujeitas às condições
iniciais.
 Solução Numérica de EDO
1 - Problema do Valor Inicial - PVI:
• O PVI de primeira ordem apresenta a forma:

• A solução do PVI é uma função y = y(x) contínua e diferençável que

satisfaz o PVI.
• Calcular aproximação yi da solução exata y(xi) do PVI nos pontos

onde m é o número de subintervalos de [a, b] e h é o tamanho do

intervalo.
• Solução numérica do PVI é uma tabela contendo os pares (xi, yi)
sendo que
 Solução Numérica de EDO
2 – Método de Euler:

Apesar de ser utilizado raramente na prática, a sua simplicidade serve

para exemplificar as técnicas envolvidas na construção de alguns
métodos mais avançados, sem a enfadonha álgebra que acompanha
essas construções. É um método da série de Taylor de ordem 1.
 Solução Numérica de EDO
• Seja uma expansão da solução exata y(x), em série de Taylor, em
torno do valor inicial x0

• Truncando a série após o termo de derivada primeira, sendo x1 = x0 +

h e y1 uma aproximação de y(x1) e sabendo que y’ = f(x, y)

• Sucessivas aproximações yi de y(xi) podem ser obtidas pela fórmula

de recorrência

• Fórmula conhecida como método de Euler.

• Leonhard Euler propôs este método em 1768.
 Solução Numérica de EDO
Exemplo: Calcular a solução do PVI da função a seguir no intervalo
[0, 1], com m = 10 subintervalos.
 Solução Numérica de EDO
• Solução exata:

• Método de Euler com h = 0,1 só forneceu uma decimal exata para o

PVI.
 Solução Numérica de EDO
• Comparação com h = 0,01

• Redução do passo h para 0,01 melhorou a solução numérica do PVI.

• Exatidão da solução é melhorada quando o valor do passo for
reduzido.
 Solução Numérica de EDO
Exemplo: Utilize o método de Euler para aproximar a solução do PVI:

Considerando n = 10. Então, h = (2-0)/10 = 0.2; xi = 0.2i; i=0, 1, ..., 9;

y0 = 0,5.

yi+1 = yi + h y’(xi , yi) = yi + 0.2(yi – xi2 + 1) = 1.2yi – 0,008 i2 + 0,2

A solução analítica é y(x) = (x+1)2 – 0,5ex.

A tabela 1 a seguir mostra a comparação entre os valores

aproximados e os valores exatos.
Solução Numérica de EDO
Solução Numérica de EDO
 Solução Numérica de EDO
3 – Definições:
• Definição (Passo simples): Um método é de passo simples quando a
aproximação yi+1 for calculada a partir somente do valor yi do passo
anterior. Sendo  a função incremento. Um método de passo simples
é definido na forma

• Definição (Passo múltiplo): Sejam os p valores yi, yi-1, yi-2, ... , yi-p+1
previamente calculados por algum método. Um método é de passo
múltiplo se estes p valores yi, yi-1, yi-2, ... , yi-p+1 forem utilizados para
calcular yi+1, para i = p – 1, p, p+1; ... , m - 1.

• Definição (Erro local): Supondo que o valor calculado por um

método de passo k seja exato, isto é, yi+j = y(xi+j) para j = 0, 1, ... , k -
1, então o erro local em xi+k é definido como
 Solução Numérica de EDO
• Definição (Ordem): Um método de passo simples tem ordem q se a
função incremento  for tal que

• Definição (Consistência): Um método numérico é dito consistente

com o PVI se a sua ordem q  1.

• Definição (Convergência): Um método de passo k é convergente se,

para o PVI.

é válido para todo x  [a, b].

 Solução Numérica de EDO
• Consistência significa que a solução numérica corresponde à solução
do PVI.

• A consistência de um método limita a magnitude do erro local

cometido em cada passo.

• Estabilidade controla a propagação do erro durante os cálculos.

• Um método é convergente se ele for consistente e estável.

 Métodos de Runge-Kutta
• Exatidão dos resultados pode ser melhorada se o passo h for
reduzido.

• Se exatidão requerida for elevada, esta metodologia pode acarretar

grande esforço computacional.

• Melhor exatidão pode ser obtida mais eficientemente pela

formulação denominada métodos de Runge-Kutta.

• C. D. T. Runge desenvolveu o primeiro método em 1895.

• M. W. Kutta elaborou a formulação geral em 1901.

• Runge-Kutta são métodos de passo simples.

 Métodos de Runge-Kutta
• Métodos de Runge-Kutta explícitos: Forma geral de métodos
explícitos de s estágios

a, b, c: constantes de cada método particular.

 Métodos de Runge-Kutta
• Constantes exibidas na notação de Butcher

Os métodos de Runge-Kutta podem ser classificados de acordo

com a sua ordem.
 Métodos de Runge-Kutta
1 – Métodos de Segunda Ordem:
• Seja a expansão em série de Taylor, na qual as derivadas em y são
escritas em termos de f, a partir de dy/dx = f(x, y)

As derivadas não são conhecidas

• Simplificando a notação fi = f(xi, yi).
explicitamente. Mas se f é
suficientemente derivável, elas podem
ser obtidas considerando-se a derivada
total de y’=f(x,y), com respeito a x,
tendo em mente que y é função de x.

• Sendo
 Métodos de Runge-Kutta
• Forma geral em termos de k1 e k2

• Expandindo f(x, y), em série de Taylor, em termos de (xi, yi) e

retendo somente os termos de derivada primeira:

• Substituindo na equação anterior:

• Rearranjando:
 Métodos de Runge-Kutta
• Comparando com

• Sistema não linear com 2 equações e 4 incógnitas

• Então pode-se gerar uma variedade de métodos de segunda ordem:

 Métodos de Runge-Kutta
• Um exemplo de Metodo de Runge-Kutta de segunda ordem é o
chamado Método de Euler modificado:

• Constantes do método na notação de Butcher

• Forma do método de Euler modificado

 Métodos de Runge-Kutta
• Um outro método de Runge-Kutta de segunda ordem é o Método
de Euler melhorado:

• Constantes do método na notação de Butcher

• Forma do método de Euler melhorado

 Métodos de Runge-Kutta
Exemplo: Comparar a solução do PVI para a função a seguir no
intervalo [0, 1], com m = 10 subintervalos.

Solução exata
Métodos de Runge-Kutta
 Métodos de Runge-Kutta
2 – Métodos de Quarta Ordem:
• Mesmo desenvolvimento para obter métodos de Runge-Kutta de
ordem mais elevada.

• No caso de quarta ordem, obtem-se um sistema não linear com 11

equações e 13 incógnitas.

• Método clássico de Runge-Kutta.

• Constantes na notação de Butcher

 Métodos de Runge-Kutta
Exemplo: Calcular a solução do PVI no intervalo [0, 1], com m = 10
subintervalos para a função:
Métodos de Runge-Kutta
Métodos de Runge-Kutta
Métodos de Runge-Kutta
Euler Melhorado

+
h

+
+
h
 Métodos de Runge-Kutta
3 – Método de Runge-Kutta-Fehlberg:
• Uma forma de verificar se um método de Runge-Kutta produz
valores dentro da exatidão desejada.
• Para isso deve-se recalcular o valor de yi+1 no final de cada
intervalo, utilizando o passo h dividido ao meio.
• O valor deve ser aceito se houver apenas uma pequena diferença
entre os dois resultados.
• Caso contrário, h deve ser dividido ao meio até que a exatidão
desejada seja alcançada.
• Esta estratégia pode requerer um grande esforço computacional.
• Um processo proposto por E. Fehlberg utiliza dois métodos de
ordens diferentes, um de ordem 4 e outro de ordem 5.
• Compara valores de yi+1 obtidos nos dois casos.
• Método de Runge-Kutta-Fehlberg é considerado método de ordem
4.
 Métodos de Runge-Kutta
4 – Metodo de Dormand-Prince:
• J. R. Dormand e P. J. Prince propuseram método similar ao de
Runge-Kutta-Fehlberg, porém de ordem 5, cujos coeficientes são
apresentados na tabela a seguir.

• Acrescentada uma linha ei contendo os coeficientes para calcular

os erros globais, que são as diferenças entre yi+1 obtido pelo
processo de ordem 5 e o de ordem 4.
Métodos de Runge-Kutta
Algoritmo Dormand-Prince:
 Métodos de Runge-Kutta
Exemplo: Calcular a solução do PVI no intervalo [0, 1], com m = 10
subintervalos para a função:
 Métodos de Runge-Kutta
subintervalos:
 Métodos de Runge-Kutta
subintervalos:
 Métodos de Adams
• Uma outra classe de métodos para resolver PVI chamados métodos
lineares de passo múltiplo.
• Um método de passo k pode ser escrito na forma

•  e : constantes específicas de um método particular, sujeitas às

condições

• Quando k = 0, o método é dito explícito e para k  0 ele é dito

implícito.

• Explícitos: métodos de Adams-Bashforth.

• Implícitos: métodos de Adams-Moulton.

 Métodos de Adams
• Os métodos de Adams são obtidos pela integração do PVI

• A função integrando f(x, y(x)) pode ser aproximada por polinômio

interpolador P(x).

• P(x) passa pelos pontos (xj, f(xj, yj))

 Métodos de Adams
1 – Método de Passo dois:
• Seja o polinômio de Lagrange de grau 1, que passa pelos pontos de
coordenadas (x0, f0) e (x1, f1)

• Valor de f0 = f(x0, y0) obtido a partir de y0 (condição inicial).

• Valor de y1 para f1 = f(x1, y1) tem que ser calculado utilizando um

método de passo simples.
 Métodos de Adams
• Fazendo

• Substituindo as expressões

• Integrando
 Métodos de Adams
• Fazendo mudança de variável de x  u e sendo

• Fórmula explícita de Adams-Bashforth de passo k = 2

 Métodos de Adams
• Método explícito obtido pela integração do PI no intervalo [x1, x2].
• P(x) determinado a partir dos pontos em [x0, x1].
• Esta extrapolação não produz bons resultados.
• Se polinômio for construído usando pontos no intervalo [x0, x2]
consegue-se método mais exato.
• Polinômio de Lagrange de grau 2 que passa pelos pontos (x0, f0),
(x1, f1) e (x2, f2)
 Métodos de Adams
• Definindo uma variável auxiliar

• Substituindo na expressão de yi+1

• Fazendo mudança de variável de x  u

 Métodos de Adams
• Fórmula implícita de Adams-Moulton, passo k = 2

• O valor de fi+1 = f(xi+1, yi+1) é necessário para obter o próprio yi+1.

• No entanto o valor de yi+1 obtido por Adams-Bashforth pode ser

usado em Adams-Moulton para avaliar fi+1 e calcular um valor
melhor de yi+1.

• Assim as fórmulas implícitas necessitam ser utilizadas em conjunto

com uma forma explicita fazendo um Método do tipo preditor-
corretor.
 Métodos de Adams
Exemplo: Calcular a solução do PVI para a função a seguir, com m = 10
e m = 100 subintervalos.

• Utilizar o método preditor-corretor de passo dois.

• Valores de f1 calculados por Dormand-Prince.

Métodos de Adams
 Métodos de Adams
2 – Método de Passo três:
• Método explícito de Adams-Bashforth de passo 3

• Obtido pela integração do polinômio de Lagrange de grau 2, no

intervalo [x2, x3].

• Substituindo na expressão de yi+1

 Métodos de Adams
• f0 = (x0, y0) avaliada a partir da condição inicial y0, f1 e f2 obtidos
por método de passo simples.
• Fórmula explícita de Adams-Bashforth com k = 3

• Fórmula explícita obtida por extrapolação.

• Integração no intervalo [xi, xi+1];

• Polinômio construído a partir de pontos em [xi-2, xi].

• Utilizando o mesmo raciocínio anterior obtém-se o Método

implícito de Adams-Moulton com k = 3
 Métodos de Adams
3 – Adams-Bashforth-Moulton de quarta ordem:
• Um dos métodos mais populares de passo múltiplo.
• Preditor, explícito de passo k = 4

• Corretor implícito é o de passo k =3 e deve ser aplicado mais de

uma vez para melhorar ainda mais o resultado.
• Os valores de f1, f2 e f3 podem ser calculados por um método de
passo simples.
 Métodos de Adams
Exemplo: Calcular a solução do PVI para a função a seguir, no intervalo
[0, 1], com m = 10 subintervalos.
 Referencias Bibliográficas
1. Frederico Ferreira Campos Filho, Algoritmos Numéricos.