Lista de Exercícios  Cadeias de Markov

Álgebra Linear

Prof. José Geraldo

(Dated: 22 de agosto de 2021)

Questões
1. Verique que o produto de duas matrizes estocásticas de ordem n×n também é uma

matriz estocástica.

2. Uma doença é causada por duas cepas de um mesmo vírus, denominadas A e B. Se uma

pessoa contraiu a doença no ano anterior, qualquer que seja a cepa do vírus contraído,

ela tem probabilidade 1/10 de contraí-la novamente este ano, para vírus da mesma

cepa, e probabilidade 1/5 de contraí-la, também este ano, para vírus de cepa diferente.
Por outro lado, se a pessoa, no ano anterior, esteve saudável, as probabilidades para

ela contrair a cepa A ou para contrair a cepa B são iguais a 1/10. Supondo que este

processo seja markoviano, responda as questões a seguir:

(a) Obtenha a matriz de probabilidades de transição para este processo estocástico.

(b) Que fração da população, a longo prazo, permanecerá saudável?

3. Suponha que um dado processo estocástico tenha dois resultados possíveis, A e B. O

processo é markoviano de tempo discreto. Considere que a probabilidade de se obter

o resultado A dado que no instante anterior o mesmo resultado A tenha sido obtido

é ε e que a probabilidade de se obter o resultado B dado que no instante anterior o

mesmo resultado B tenha sido obtido é δ.

(a) Determine a matriz de probabilidades de transição.

(b) Suponha 0<ε<1 e 0<δ<1 e δ > ε. Sem fazer nenhuma conta, a longo
prazo, que resultado é mais provável de ser obtido, A ou B?

(c) Obtenha o vetor de probabilidades que é estado estacionário do processo estocás-

tico descrito e conrme o que você achou no item (b).

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Estado Descrição
1 Vantagem de A

2 Vantagem de B

3 Empate

4 A ganha o set

5 B ganha o set

Tabela I: Tabela referente à questão 5 (sugestão).

4. Uma indústria fabrica determinado dispositivo que passa por rigoroso controle de qua-

lidade. Diariamente, a qualidade do lote produzido é avaliada e, se estiver abaixo do

padrão estabelecido, medidas de correção da linha de produção são aplicadas. Assim,

se no dia anterior, qualidade do lote foi avaliada como dentro do padrão, a probabili-

dade de que o lote produzido hoje car abaixo do padrão é 1/10, enquanto que, se no

dia anterior o lote foi avaliado como abaixo do padrão, a probabilidade de que o lote

produzido hoje também car abaixo do padrão é de 1/20.

(a) Obtenha a matriz de probabilidades de transição para este processo estocástico.

(b) A longo prazo, qual é a probabilidade de que o lote produzido em um determinado

dia esteja abaixo do padrão?

5. Considere que duas equipes de voleibol, A e B , estão disputando um set (não tie-break )
bastante equilibrado. O set está empatado em 24 a 24 e a equipe A tem o saque. Se a

equipe A vencer o ponto (placar 25 a 24), ela obtém vantagem e, no próximo saque, ou

A ganha o set (placar 26 a 24) ou as equipes cam novamente empatadas (placar 25

a 25). Em resumo, para se encerrar o set, é necessário que uma equipe obtenha uma

vantagem superior a 2 pontos sobre a outra a partir do vigésimo quinto ponto. Em

qualquer situação, a equipe A tem probabilidade 3/5 de anotar um ponto e a equipe

B tem probabilidade 2/5 de anotar o ponto. Suponha que o nal do set possa ser

descrito por uma cadeia de Markov cujos estados são sugeridos pela Tabela I.

(a) A cadeia de Markov que descreve o nal do set possui estados absorventes? Quais

são eles?
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(b) Obtenha a matriz fundamental N para esta cadeia de Markov.

Lembrete : Uma cadeia de Markov absorvente sempre evolui de forma a atingir um

dos seus estados absorventes. Se o espaço de estados estiver ordenado de forma

que os estados absorventes apareçam por último, uma matriz de probabilidades

de transição para uma cadeia de Markov absorvente tem a forma em blocos

.
 
.
Q . 0
 
.
W =  ··· .
··· , (1)
 
.
.
 
.
R . I

onde Q é a matriz de probabilidades de transição associada aos estados transientes

apenas, I é uma matriz identidade, R uma matriz não-nula e 0 uma matriz nula.
Se a cadeia de Markov possui q estados transientes e r estados absorventes, então

as ordens dessas matrizes são, respectivamente, q × q , r × r, r × q e q × r. Para

uma cadeia de Markov absorvente, cuja matriz de probabilidades de transição é

dada pela Eq. (1), a matriz I − Q, onde I é matriz identidade de ordem q × q , tem
uma inversa N chamada de matriz fundamental da cadeia de Markov absorvente.

(c) Suponha que o placar set seja 25 a 24, a favor da equipe A. Qual é o número

médio de vantagens obtidas pelas duas equipes até que o set termine?

Lembrete : A entrada nij da matriz fundamental N dá o número médio de vezes

que o estado transiente si é ocupado caso o processo tenha se iniciado no estado

transiente sj , antes que algum estado absorvente seja ocupado.

(d) Este é um modelo muitíssimo simplicado para decisão de um set equilibrado em

partida de voleibol. Em geral, quando uma equipe tem o saque, é mais provável

que a outra, que não está sacando, converta o ponto. Que mudanças você proporia

ao modelo acima para levar em conta este fato?

6. A população de um determinado país é estraticada segundo a renda nas classes A

(mais alta), B e C (mais baixa). A cada ano é realizado um censo para vericar

a parcela da população em cada classe. Após muitos anos de pesquisa, chegou-se à

conclusão que a probabilidade de um indivíduo que está na classe mais alta permanecer

nesta classe no ano seguinte é 0, 9 e a de passar para a classe B é 0, 1. Por outro

lado, um indivíduo na classe B tem probabilidade 0, 75 de permanecer nesta classe, e

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probabilidades 0, 05 de ascender para a classe mais alta e 0, 2 de mudar para a classe

C, no ano seguinte. Finalmente, um indivíduo da classe C tem probabilidade 0, 75 de

permanecer nesta classe e probabilidade 0, 25 de subir para a classe B no ano seguinte.

(a) Obtenha a matriz de probabilidades de transição para este processo estocástico.

(b) Sabendo que a matriz obtida no item (6a) é matriz estocástica regular, a longo

prazo, se as políticas de desenvolvimento econômico do país permanecerem as

mesmas, se não houver crises etc, qual é a parcela da população que ocupará as

classes A e B?

7. Considere um bêbado que está tentando chegar a um bar que ca a quatro quarteirões

da casa onde mora. Enumerando as posições dos quarteirões como 0 (a casa do bê-

bado), 1 (o primeiro quarteirão), etc, até 4 (o bar), se o bêbado está na posição 0 ou

na posição 4, ele permanece aí indenidamente. Por outro lado, se ele está nos quar-

teirões 1, 2 ou 3, ele tem iguais probabilidades de seguir para o próximo quarteirão,

em direção ao bar, ou recuar para o quarteirão anterior, em direção a sua casa. Qual é

o número médio de iterações (passos de tempo) necessário para que o bêbado atinja o

estado absorvente 0 para esta cadeia de Markov, sabendo-se que o seu estado inicial

é 1?

8. João faz exercícios físicos diariamente. Em seu treino, ele pratica um dos seguin-

tes exercícios físicos: corrida (5 km), 20 exões de braço, 20 barras e remadas

(15 minutos). Para determinar a sua preferência de exercício a ser executado

no dia, João presumiu que a escolha de execução de um dado exercício depende

probabilisticamente apenas do exercício executado no dia imediatamente anterior.

João anotou os exercícios executados durante 60 dias seguidos e construiu a Ta-

bela I. Considere este levantamento feito por João estatisticamente representativo e

suponha que a rotina diária de exercícios de João é descrita por uma cadeia de Markov.
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Exercício executado no dia seguinte

Exercício atual Corrida (5 km) Flexões (20) Barras (20) Remadas (15 min) Total
Corrida (5 km) 1 4 3 2 10

Flexões (20) 7 2 5 6 20

Barras (20) 8 6 1 5 20

Remadas (15 min) 4 4 1 1 10

Tabela II: Referente à questão 2.

(a) Qual é o espaço de estados desta cadeia de Markov?

(b) Desenhe o diagrama de estados para esta cadeia de Markov.

(c) Determine a matriz de probabilidades de transição para esta cadeia de Markov

(atenção para o ordenamento dos estados no espaço de estados).

(d) Se, no dia de hoje, João preferiu correr, qual é a probabilidade de que ele execute

exões daqui a uma semana?

(e) No longo prazo, qual será o exercício preferido por João e com qual probabilidade?

9. Três pistoleiros, o Bom, o Mau e o Feio, estão em um duelo. Cada um deles possui uma

arma com munição innita que aponta para um dos seus oponentes ainda vivo, a cada

rodada do duelo. As probabilidades de que acertem o oponente são pG > pF > pM . O

duelo termina quando o número de contendores for menor que dois (há a possibilidade

de os três se matarem e não restar ninguém para contar a história).

(a) Esta cadeia de Markov possui estados absorventes? Quais são eles?

(b) Construa o diagrama de transição para esta cadeia de Markov.

(c) Determine a matriz de probabilidades de transição para esta cadeia de Markov.

(d) Qual é a probabilidade de que cada duelista saia vencedor do duelo?

10. Resolver os exercícios 2 a 5 da seção 1.6 do livro Álgebra Linear, J. L. Boldrini et al.,

3a ed. (São Paulo, Harbra, 1980).