UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Plano de Curso

I - IDENTIFICAÇÃO
Disciplina: CECO088 - ECONOMETRIA 2
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - CAMPUS MACEIÓ Turma: N Ano: 2023 - 1º Semestre CH: 60
Docente: KEULER HISSA TEIXEIRA
II - EMENTA
Módulos de equações simultâneas. Modelos econométricos dinâmicos: modelos de defasagens distribuídas, modelos auto-regressivos, Causalidade
em economia: teste de causalidade de Granger. Modelos de séries temporais: estacionaridade, raízes unitárias e cointegração. Modelos de séries
temporais: modelos ARIMA e VAR. Modelos Logit, Probit e Pobit.
III - OBJETIVOS
Apresentar métodos econométricos, destacando os modelos de regressão linear e o tratamento adequado das variáveis, mostrando sua importância
na economia, tanto em termos teóricos quanto práticos.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Relaxamento dos hipóteses do modelo de regressão linear clássico

1.1. Multicolinearidade: o que acontece se os regressores estiverem correlacionados?
1.2. Heterocedasticidade: o que acontece se a variância não é constante?
1.3. Autocorrelação: o que acontece se os termos de erro são correlacionados?
2. Modelos de equações simultâneas
2.1. O problema da identificação
2.2. Métodos de equações simultâneas
3. Introdução aos modelos de séries temporais

V - METODOLOGIA
Aulas expositivas teóricas e práticas com aplicações utilizando softwares

VI - AVALIAÇÃO
Provas bimestrais e trabalhos

VII - REFERÊNCIAS
Obrigatória:

- GUJARATI, D. Econometria básica. 5ª ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2011.

- WOOLDRIDGE, J. Introdução à econometria: Uma abordagem Moderna. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

Complementar:

- KENNEDY, P. Manual de econometria. 1ª. Ed. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier. 2009.

- POLLOCK III, P. H. A Stata Companion to political analysis. 2ª. Ed. Washington, D.C. CQ Press. 2011.

- VARTANIAN, P. R.; CIA, J. C.; SILVA, W.M. da. Econometria: Análise de dados com regressão linear em Excel e Gretl. 1ª. Ed. São Paulo: Saint
Paul Editora. 2013.

- FAVERO, L.P. Métodos quantitativos com Stata. 1ª. Ed. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier. 2013.