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02 - ANPEC Matemtica 04 - ANPEC Microeconomia

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03 - ANPEC Estatstica e Econometria
Descrio: Curso preparatrio para as disciplinas de estatstica e econometria do
concurso ANPEC
Incio: 19 de fevereiro de 2013
Aulas: Tera-feira das 19:15 s 22:30
Durao: 31 aulas
Trmino: 13 de agosto de 2013
Prof: Rodrigo Mendes Pereira PhD - Cornell / Mestre PUC-Rio
Programa
Conceitos fundamentais: mdias aritmticas simples, ponderada, geomtrica,
harmnica. Outras estatsticas comumente empregadas: moda, coeficiente de
assimetria, mediana.
Probabilidade: definio e principais resultados.
Probabilidade: Teorema de Bayes
Variveis aleatrias discretas: definio, distribuio de uma varivel aleatria,
funo densidade de probabilidade, funo distribuio acumulada.
Variveis aleatrias discretas: momentos de uma varivel aleatria discreta: valor
esperado, varincia. Variveis aleatrias importantes: Bernoulli, binomial.
Variveis aleatrias discretas: Poisson, geomtrica, hipergeomtrica, uniforme
discreta.
Variveis aleatrias contnuas: funo densidade de probabilidade e funo
distribuio acumulada.
Variveis aleatrias contnuas: momentos de uma varivel aleatria contnua: valor
esperado, varincia. Variveis aleatrias importantes: normal, lognormal,
exponencial, uniforme contnua.
Variveis aleatrias mltiplas: distribuio conjunta, distribuio marginal,
distribuio condicional, independncia estatstica.
Variveis aleatrias mltiplas: covarincia e coeficiente de correlao, momentos
condicionais: mdia, varincia.
Outras variveis aleatrias importantes: t, F, e qui-quadrada.
Estimao por ponto: mdia populacional, propores. Distribuio dos
estimadores. Estimao intervalar. Aproximao da binomial pela normal.
Estimao para a varincia populacional. Teorema de Tchebycheff. Lei dos Grandes
Nmeros. Teorema Central do Limite.
Testes de hipteses: conceitos bsicos, tipos de erros (tipo I e tipo II).
Testes de hipteses: potncia do teste. Relao com intervalos de confiana.
Reviso de lgebra linear e lgebra matricial de variveis aleatrias.
Regresso linear: modelo clssico, estimadores de mnimos quadrados ordinrios.
Regresso linear: testes de hiptese e intervalos de confiana para o estimador de
mnimos quadrados ordinrios.
Regresso linear: multicolinearidade. Variveis explicativas categricas e uso de
dummies.
Regresso linear: testes de diagnstico. Violao das hipteses bsicas do modelo
clssico, heterocedasticidade e autocorrelao serial.
Regresso linear: endogeneidade, variveis instrumentais, sistemas de equaes
simultneas.
Modelos autoregressivos e de defasagens distribudas.
Sries temporais: introduo, modelos auto-regressivos, de mdias mveis e
mistos.
Sries temporais: tendncias determinsticas, passeio aleatrio, razes unitrias.
Sries temporais: anlise de cointegrao.
Nmeros-ndices: ndices de Layspres e de Paasche. Propriedades ideais de um
nmero ndice. Mudana de base e deflacionamento de dados.
Bibliografia sugerida:
Bsica
GUAJARATI, D. Basic Econometric. New York: McGraw-Hill, 1995
HOFFMANN, R. Estatstica para Economistas. Rio de Janeiro: Pioneira, 1973.
KMENTA, J. Elementos de Econometria. So Paulo: Atlas, 1994.
MEYER, P. L. Probabilidade Aplicaes Estatstica. So Paulo: Livros Tcnicos e
Cientficos Editora, 1983.
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TOLEDO, G.L e OVALLE, I.I Estatstica Bsica. So Paulo: Atlas, 1995.
Complementar
HILL, C; GRIFFITHS, W & JUDGE,G. Econometria. So Paulo: Saraiva, 2000.
MADDALA, G. Introduction to Econometrics. New York: MacMillan.
PINDYCK, R. e Rubenfeld, D. Econometric Models and Economic Forecasts. New
York: McGraw-Hill.
WALPOLE, R. E. Introduction to Statistics. New York: MacMillan, 1979.
Valores
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