1 Modelos ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

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3 Os modelos ARIMA são uma classe de modelos estatísticos usados para análise e
previsão de séries temporais. Eles combinam componentes autoregressivos (AR), de
média móvel (MA) e uma etapa de diferenciação (I) para lidar com tendências e padrões
complexos em dados sequenciais.
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5 Componentes dos Modelos ARIMA:
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7 AutoRegressão (AR): O termo "autoregressão" refere-se à dependência de uma observação
nas observações anteriores, onde cada valor é uma combinação linear dos valores
passados.
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9 Média Móvel (MA): O termo "média móvel" refere-se à dependência do erro atual nas
observações de erro anteriores, onde cada erro é uma combinação linear dos erros
passados.
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11 Diferenciação (I): O termo "diferenciação" refere-se à etapa de transformação da
série temporal para torná-la estacionária. A diferenciação é feita subtraindo cada
valor da série temporal pelo valor anterior.
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13 Modelo ARIMA(p, d, q):
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15 O modelo ARIMA é denotado por três parâmetros:
16 �
17 p para a ordem de autoregressão,
18 �
19 d para o número de diferenças e
20 �
21 q para a ordem da média móvel. O objetivo é encontrar os valores ótimos desses
parâmetros para melhor ajustar o modelo aos dados.
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23 �
24 p: Representa a ordem de autoregressão, ou seja, quantos passos anteriores da série
temporal são usados para prever o próximo valor.
25 �
26 d: Representa o número de diferenças necessárias para tornar a série temporal
estacionária. É a etapa de diferenciação.
27 �
28 q: Representa a ordem da média móvel, ou seja, quantos erros anteriores da previsão
são usados para prever o próximo valor.
29 Passos para Construir um Modelo ARIMA:
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31 Análise da Série Temporal: Visualize a série temporal para identificar tendências,
sazonalidades e padrões.
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33 Estacionariedade: Verifique se a série temporal é estacionária. Se não for, aplique
diferenciação para torná-la estacionária.
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35 Identificação de
36 �
37 p e
38 �
39 q: Utilize gráficos de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF) para
ajudar a identificar os valores de
40 �
41 p e
42 �
43 q.
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45 Ajuste do Modelo: Ajuste o modelo ARIMA aos dados de treinamento usando técnicas de
otimização para estimar os coeficientes.
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47 Avaliação e Previsão: Avalie o modelo usando métricas como erro médio absoluto (MAE),
erro quadrático médio (MSE) e faça previsões para os dados de teste.
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49 Aplicações:
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51 Previsão de Vendas em Varejo.
52 Previsão de Demanda de Energia.
53 Previsão de Séries Financeiras.
54 Previsão de Tráfego de Redes.