FAQ Gamma Quant

Aqui você vai encontrar as principais dúvidas respondidas e em constante

atualização. Sempre que surgir uma nova pergunta que ainda não foi contemplada
aqui, o material será atualizado.

A seguir, dividimos o conteúdo por temas para que sua consulta fique mais fácil.

O objetivo deste documento é que seja um material de apoio que você consulte
quantas vezes precisar.

CONTEÚDO DAS AULAS

OPERAÇÕES
BÔNUS PLATAFORMA
TELEGRAM
RETORNO

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CONTEÚDO DAS AULAS
As planilhas utilizadas durante as aulas serão
disponibilizadas?

Não, pois não há necessidade do uso da planilha e sim ela foi usada apenas para dar
o exemplo do conceito uma vez que a plataforma Gamma Quant já realiza todos os
cálculos que estão nas planilhas e já os disponibiliza pronto.

O que é resíduo?

Resíduo é o resultado dos cálculos efetuados dentro da plataforma, ou seja ele para
nós é como se fosse o nosso preço e o colocamos em desvios padrões, portanto
quando você ver o gráfico de resíduo e ouvir falar o resíduo está em 1 desvio padrão
agora isso significa que ele está longe da média em 1 desvio padrão seja ele na banda
debaixo compra/compra ou na banda décima venda/venda.

Qual é a correlação entre o par Índice x Dólar Futuro?

A correlação entre Índice e Dólar Futuro é negativa, ou seja, quando o Índice vai para
um lado o Dólar Futuro vai para o outro.
Porém utilizamos o conceito da cointegração para estes tipos de correlação, devido a
oposição de lados dos ativos, pois as operações não são montadas pensando nos
opostos mas sim na velocidade.

Por isso, quando a correlação é negativa, você tem duas opções: realizar uma
operação de compra/compra ou venda/venda, pois estamos operando baseado na
velocidade em que um irá subir mais rápido que o outro irá cair e com isso também
minimizamos os riscos.

As regras compartilhadas pela equipe do Gamma

Quant são suficientes para atingir ganhos de R$ 1 mil
em média, por dia, com boa consistência e R$ 50 mil de
margem ou é preciso criar regras adicionais?

Com relação aos R$ 1 mil, por dia, isso está baseado na regra do professor Fabiano,
que na média tem obtido esses ganhos, ou seja a média utilizada por um período.

Contudo, vale lembrar que retornos passados não são garantia de retornos futuros e
além disso, esta regra é classificada como agressiva, ou seja, apesar de possuir uma
alta probabilidade de retorno o também é alto.

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É preciso entender a regra e avaliar a situação do
mercado diariamente para decidir quais regras usar?
Ou é possível ter uma boa consistência apenas dando
play em tudo?

Citando o exemplo dos professores, temos duas possibilidades de regras:

1. O professor Fabiano aperta o play todos os dias e segue o que está definido
nas regras.
2. Já o professor Ferro analisa o mercado para verificar qual regra ele vai utilizar.

Portanto, caberá a você analisar e definir qual o modelo mais adequado ao seu perfil.

Vale reforçar que antes de realizar qualquer operação é importante entender o

conceito e definir as suas regras, assim você conseguirá decidir com mais facilidade o
que fazer.

Quando serão disponibilizadas as regras pré-definidas

de Markowitz e Long & Short?

Até o Game Quant, falaremos muito sobre o PTF pois esta é a estratégia que será
utilizada para a competição e após isso haverá algumas lives explicando sobre as
demais estratégias.

Caso o operador não tenha nenhuma experiência com

a bolsa de valores, o que poderá ser feito, para ter mais
confiança na hora de investir?

Sugerimos uma conversa individual com o professor Sérgio Ferro para tirar suas
dúvidas, este é um bônus que ele oferece, porém é necessário realizar um
agendamento prévio desta conversa.

Posso mexer na regra do Game Quant antes do

concurso, serei penalizado por isso?

Pode e não haverá nenhuma punição.

Um dia antes do Game Quant todas as regras serão zeradas em todos os sentidos,
nas alterações que fez e os valores, portanto caso você tenha alterado e testado é
importante que você crie uma outra regra copiando as definições feitas para não
perdê-las.

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OPERAÇÕES
Nas aulas são utilizadas planilhas para demonstrar o
modelo, elas são necessárias para realizar as
operações?

Não. As planilhas utilizadas são de fato usadas para exemplificar o modelo,

portanto não há necessidade de conhecer excel nem utilizá-lo para realizar as
operações. Nessa parte é importante você conhecer o conceito, pois será através
deste conceito que você conseguirá usufruir de todo o conteúdo e também da
plataforma.

Como são feitas as escolhas dos ativos como variável

dependente?

Atualmente na plataforma Gamma Quant temos 2 estratégias já disponíveis para

o uso são elas:

Long and short por cointegração e ações - Para realizar os cálculos

matemáticos e estatísticos a plataforma Gamma Quant utiliza todos os ativos da
cesta do IBOV - Ibovespa e de acordo com os ativos todos eles são colocados a
testes como dependente e são feitos todos os testes necessários para descobrir se
o par está cointegrado ou não, caso o par apareça na plataforma isso significa que
ele está cointegrado e portanto basta você analisa-lo e verificar qual o período está
com um nível de significância/probabilidade maior/melhor e tomar a decisão de
entrar ou não no par.

Pair Trading em futuros - Neste caso são utilizados apenas dois ativos: contrato
de mini índice e contrato de mini dólar e todos eles são colocados como
dependente e são realizados todos os cálculos necessários e assim são
disponibilizados na plataforma para que você possa tomar a decisão de entrada de
acordo com a regra que utilizar.

Preciso entender o modelo item a item para poder

operar?

Não. Você não tem necessidade de entender o modelo, porém é importante você
compreender o conceito, pois isso te ajudará e facilitará tanto em uma criação de
uma nova regra ou até mesmo o uso de alguma das regras já disponibilizada para
você na plataforma Gamma Quant.

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O que são as operações de Long and Short por
cointegração e o que são as operações de Pair trading?

Long and short por cointegração: É uma das estratégias que está disponível na
plataforma Gamma Quant, para essa estratégia são utilizados os ativos da cesta
do IBOV - Ibovespa para realizar os cálculos matemáticos e estatísticos e suas
principais características são:

1) Operações mais calmas e geralmente são operações para você ficar

posicionada por alguns dias 1,2...5 ou de acordo com o meia vida da operação,
porém há exceções onde se obtém o resultado em único dia e assim ela pode ser
uma operação de DT.

2) São operações que na pesquisa, você irá operar quando ela estiver acima de 2
desvios padrões.

Pair trading em futuros: É uma das estratégias que está disponível na plataforma
Gamma Quant, para essa estratégia são utilizados os contratos de mini índice e
mini dólar para realizar os cálculos matemáticos e estatísticos e suas principais
características são:

1) Operações mais rápidas e muito utilizadas para o DT - Day Trade, pois você irá
trabalhar com os desvios padrões mais baixos, pois não é sempre que ele chega
aos 2 desvios padrões e na plataforma Gamma Quant já tem descrito alguns
pontos de entrada são eles: GW - Gamma Way (ponto de entrada dinâmico de
acordo com o cálculo da mediana), 1,29 DP - 90% de probabilidade de retorno a
média, 1,65 DP - 95% de probabilidade de retorno a média, 2,33 DP - 99% de
probabilidade de retorno a média, além destes também temos o 2DP e a amplitude
(Este também é dinâmico de acordo com os cálculos executados no dia).

Terei que desenvolver modelos para operar?

Não. O modelo disponível na plataforma Gamma Quant está pronto para ser
utilizado, porém é importante saber o conceito utilizado para que você possa
utilizar as regras que você já recebeu ou até mesmo desenvolver as suas regras
de acordo com o seu financeiro.

A plataforma é composta por dois itens principais são elas:

1) Conceito utilizado (Cointegração entre ativos)
2) Facilidades para analisar, criar regras, executar as ordens, acompanhar
desempenhos e etc.

Portanto, caberá a você escolher uma regra pronta ou criar uma nova.

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Comprei o curso agora, já tenho que transferir dinheiro
para a corretora ou tenho que abrir a conta na
corretora?

Não. Neste momento o ideal é você focar nos estudos, portanto não há
obrigatoriedade de você já criar a conta e transferir dinheiro, nós iremos informar
todos os passos necessários para abertura de conta e configurações da conta real
e etc. Acompanhe as lives e os recados.

O robô precisa de uma baixa latência, posso ficar fora

devido ao timing de execução?

Não. Como pessoa física e até mesmo jurídica não é necessário um robô ultra mega
rápido, pois além da plataforma trabalhar com os ativos mais líquidos o objetivo da
plataforma não é trabalhar em alta frequência os chamados HFT´s. Portanto não se
preocupe com este tema, pois caso você vá operar grandes valores é possível dividir
as suas entradas através das tranches, caso contrário não há no que se preocupar.

O que é a quantidade máxima de envio?

Esta é uma configuração que importamos dos robôs de execução, vamos ao exemplo.

Imagina que você irá comprar 10 mil ações ao preço de 10 reais e sua configuração de
quantidade máxima de envio esteja em 2000, isso significa que o robô irá apregoar
uma quantidade de 2000 ativos a 10 reais e executando neste valor ele irá enviar mais
2000 até que sejam comprados os 10 mil ativos.

Isso é feito de forma automática e também muitas vezes ele faz isso para não colocar
muitos ativos no book e evita despernamentos e uma série de outras coisas, isso é
muito utilizado para quem vai operar capitais acima de 300 mil reais.

Haverá indicação de configuração para os tipos de

perfil (conservador..moderado), até entendermos
melhor o sistema?

Sim, durante as lives e tira-dúvidas, por meio das aulas na compreensão do conceito e
também as regras que foram disponibilizadas você terá acesso aos perfis
conservador, moderado e agressivo.

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Por que eu não posso marcar gain/loss com desvios?

Pois a partir do momento que você entra na operação tudo gira em torno de valores
financeiros e não mais os desvios padrões, os desvios padrões vem antes da entrada
da operação por exemplo você opta por querer ganhar 500 reais para 0,50 desvios
padrões a plataforma irá calcular para você as quantidades de contratos de cada um
dos ativos para que você possa atingir o seu objetivo.

Como faço para verificar qual gain ou loss é de qual

regra na aba finalizados?

Na plataforma Gamma Quant, em finalizados, você pode clicar no botão colunas no

canto superior esquerdo ao lado do botão atualizar e por ali você poderá escolher o
RegraID e ele irá mostrar para você quais regras pertencem aos seus gains e loss,
além disso, se você clicar sobre o campo RegraID na parte superior no meio da tela
você poderá selecionar as suas regras e ele mostrará os resultados pelas regras.

A minha lista de regras não é como a que foi

apresentada em aula, ela está errada?

Ao iniciar o curso você receberá algumas regras como exemplo, alguns professores
costumam fazer alterações nessas regras durante as lives para exemplificar o
processo.

Porém, não é necessário se preocupar com isso, pois o ideal é que você execute e
entenda os riscos de cada uma e escolha a que mais se encaixa no seu perfil.

É possível utilizar a plataforma Gamma Quant para

operar em Bolsas de outros países?

Não, a plataforma Gamma Quant está disponível apenas para operações realizadas
na Bolsa de Valores brasileira B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Existe a possibilidade de enviar as operações de forma

automática sem precisar realizar uma análise prévia?

Sim, porém é de extrema importância que você compreenda o conceito utilizado e

defina sua regra, após isso é possível enviar as operações e aguardar os resultados.

Um exemplo prático são as operações que o professor Fabiano faz, ele não é
economista nem um expert em mercado financeiro, portanto ele definiu as suas regras
e sempre as executa em horários e dias previamente definidos.

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As operações de pair trade com mini dólar / mini índice
no day trade, feitas por meio das regras, já são
enviadas para o robô com ordem de saída ou é
necessário sair da operação antes do final do pregão?

Na sua plataforma existe uma configuração que vem por padrão, que é a de "enviar
automaticamente para o robô", ou seja, ao entrar em uma operação a plataforma fará
o envio para sair, seja no gain ou no loss.

Porém, se na sua regra foi definido que a operação não será finalizada no dia, você
poderá passar de um dia para o outro posicionado, ou caso além do gain ou loss,
queira estipular uma saída, as operações serão finalizadas naquele horário estipulado
por você.

É possível fazer backtest de uma estratégia para ver a

curva de crescimento de capital, drawdown e outras
métricas?

Atualmente não temos o backtest disponível, sabemos o quão importante é para

muitos, porém isso exige um processamento de dados maiores, portanto não temos
esta funcionalidade, mas é possível realizar um forward test colocando operações para
serem executadas e ir medindo, ou analisando os gráficos de resíduos anteriores e
verificando os pontos que já chegaram.

No simulador existem algumas regras pré-definidas

pelos professores e a maioria tem correlação com
outras, quando clicamos em “parâmetros GL” e depois
“configuração (flag)”. Mas na regra mostra um número
que correlaciona com uma regra na qual não tenho.
Está certo isso?

Não, você poderá excluir estes valores e definir os novos valores de acordo com cada
regra que você mesmo defina.

Na operação em bolsa de valores, o robô vem com

indicação de risco, ou devemos definir isso?

Os riscos são definidos por você mesmo, ou seja, é possível optar por correr mais ou
menos risco.

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Realizei uma pesquisa de pares dentro da plataforma,
na guia "L&S cointegração" em "Operações Manuais" e
escolhi as operações que iria fazer. Mandei para o robô
e a operação entrou em " Operações Abertas". Caso eu
queira desistir de realizar a operação, como devo
prosseguir?

A partir do momento em que a operação foi para o menu em abertas, isso significa que
você está posicionado naquela operação, portanto existem duas formas de sair da
operação:

1. Você poderá colocar um valor de saída próximo ou menor do que aquele que
você entrou para que a operação seja finalizada.
2. Clicar no botão “encerrar todas as operações”, porém este botão irá encerrar
todas as operações que estão abertas.

BÔNUS PLATAFORMA
Quando terei acesso a plataforma?

Após comprar o curso o bônus com acesso a plataforma estará disponível após 2
dias úteis. Então, você deverá acessar no site do Gamma Quant e realizar o passo
a passo abaixo:

1 - Acessar site >> www.gammaquant.com.br

2 - Inserir no login o mesmo e-mail cadastrado na Empiricus no momento da

compra do seu curso.

3 - Colocar a senha que é esse mesmo email, acrescentando os números 321 no final.

Veja o exemplo:

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Comprei o curso e quanto tempo de bônus terei na
plataforma?

Através da parceria Empiricus e Gamma Quant, você terá acesso gratuito na

plataforma pelo período de 4 meses.

IMPORTANTE:
1) No momento da compra, você recebeu o email de boas-vindas da Empiricus e
por lá você terá todas as informações necessárias para acesso a todo o material,
plataforma, contatos e grupos.
2) Você poderá configurar e operar na conta real, uma semana antes de
realizarmos o Game Quant.
3) Durante os meses de bônus fornecido pela Empiricus você só poderá operar na
conta real pela Empiricus Investimentos e após isso você poderá optar por outras
corretoras, visto que este é um bônus exclusivo da Empiricus para você.
4) Antes de operar na conta real, faça de tudo para consumir todo o material
disponibilizado, pois será por meio dele que você obterá o conhecimento do
conceito e das facilidades da plataforma, e te levará a criar as suas próprias regras
ou utilizar alguma das disponíveis utilizando apenas 3 cliques.

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Comprei o curso e ganhei o bônus de acesso a
plataforma, ela vem com alguma estratégia pronta?

Sim. Caso você queira vc poderá utilizar as estratégias disponibilizadas pela

equipe da Gamma Quant, basta você dar o play, selecioná-las e enviá-las para o
robô.

É sempre importante você ver cada uma das estratégias que estão disponíveis
para saber qual será a que se encaixa no seu perfil.

Como faço para baixar o app da plataforma no meu

smartphone?

A plataforma não tem um app, porém você pode acessá-la através do browser do seu
celular a experiência não é a mesma, mas para acompanhar operações é bem
tranquilo.

Quando acesso a plataforma do Gamma Quant pela

primeira vez, qual opção devo selecionar: simulador ou
conta real?

Neste momento, ainda não é possível operar na conta real, somente após o Game
Quant, sendo assim o correto é entrar no simulado.

Existe um manual da plataforma Gamma Quant?

No momento não há, porém estamos trabalhando nisso, contudo ainda não temos
uma data definida para a disponibilização deste.

O acesso gratuito a plataforma por 4 meses será após

o término do curso?

O acesso gratuito contará a partir do momento da criação da sua conta na plataforma,

ou seja, 2 dias úteis após a sua compra.

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TELEGRAM
Como acessar o canal do Telegram?

No momento da sua compra, você recebeu um e-mail da Empiricus de boas-vindas

e nele constam todas as informações necessárias para que você possa usufruir de
todo o material que já foi disponibilizado desde o primeiro minuto. Portanto, veja
em sua caixa de entrada ou até mesmo em sua caixa de SPAM.

RETORNO
Qual o capital necessário para ter um determinado
retorno?

Antes de responder esta pergunta, vamos primeiro analisar que estamos trabalhando
no mercado de renda variável, ou seja, ele tem uma variação e pode ser tanto positiva
quanto negativa.

E para responder esta questão, isso implica muito no perfil do investidor, se ele quer
se arriscar muito com pouco capital, ou se arriscar pouco com muito capital, se arriscar
pouco com pouco capital e etc.

Respondemos essa pergunta de uma outra forma.

Primeiro e antes de tudo é de extrema importância você iniciar com um objetivo

baseado no capital que será alocado.

Segue um exemplo, atualmente a taxa de juros está em 13,75% ao ano e vamos supor
que você consiga um título que pague seus 15% ao ano somado a isso você está em
operando de forma mais arriscada pois esta em renda variável, portanto você coloque
sobre isso 15%, ou seja, você estará buscando 30% ao ano, mas vamos somar mais
10%, pois você acha que é interessante por estar trabalhando no mercado futuro,
então temos 40% ao ano.

Se dividirmos os 40% por 12 teremos 3,33% ao mês e se dividirmos isso por 20 dias
úteis teremos 0,16% ao dia, portanto utilizando o exemplo de R$800,00 diários e para
chegarmos ao nosso objetivo de 40% ao ano. Teremos que ter um capital investido de
R$ 500 mil reais.

Lógico que isso foi um exemplo, mas é importante ter em mente o quanto você quer
buscar como objetivo, pois pode ser que você queira 100% ao ano pois irá se arriscar
mais ou fará operações mais longas ou maiores.

Então ao final você terá o valor necessário.

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Resumo: o valor financeiro que você busca de fato dependerá do seu objetivo, seja ele
mensal ou anual.

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