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Dennis Marinho1
1 Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Vale do São Francisco
dennis.marinho@univasf.edu.br
11 de maio de 2023
X −1 (I ) = {ω ∈ Ω : X (ω) ∈ I }
P(X ∈ A) = p
X é o valor em estudo;
A é a condição ou evento em que X se adequa;
p é a probabilidade que X esteja inserido em A [0, 100%] ou
[0, 1].
Discretas
Bernoulli
Binomial
Geométrica
Hipergeométrica
Binomial Negativa
Poisson
Contı́nuas
Uniforme
Exponencial
Normal
Discreta
X é um valor inteiro (positivo ou negativo, valor é pontual);
O gráfico das probabilidades gerado apresenta saltos;
Cálculo das probabilidades se dá por Somatório.
Contı́nua
X é um valor <;
O gráfico é contı́nuo, não existem furos ou saltos nele;
Cálculo das probabilidades se da por Integrais.
Variáveis Mistas (discretas e contı́nuas na mesma função)
É possı́vel, no entanto não é o objeto do nosso estudo.
x2 + 4
P(X = xi ) =
26
1 4
4
P(X = xi ) = .( )
x 2
2 3
P(X = xi ) = c. .
x 3−x
Determine a constante c;
Teste as duas propriedades básicas.
x2 + 4
P(X = xi ) =
26
Calcule a Função Distribuição de Probabilidade, não confundir com
fdp (densidade), para:
P(X ≤ x1 ) = P(X ≤ 0);
P(X ≤ x2 ) = P(X ≤ 1);
P(X ≤ x3 ) = P(X ≤ 2);
P(X ≤ x4 ) = P(X ≤ 3).
1 4
4
P(X = xi ) = .( )
x 2
Var (X ) = E (X 2 ) − [E (X )]2
X
E (X 2 ) = x 2 .P(X = x) = x12 ∗ Px1 + x22 ∗ Px2 + ... + xn2 ∗ Pxn
x∈<
X
E (X ) = x.P(X = x) = x1 ∗ Px1 + x2 ∗ Px2 + ... + xn ∗ Pxn
x∈<
Cov (X , Y ) = E (X ∗ Y ) − E (X )E (Y )
Se X e Y indep. Cov (X , Y ) = 0
1
resp. 0,1984;0,4253;0,3038;0,0723
2
resp.R$0,75
Prof. Dennis Marinho O R de Souza V. A. Discretas
Uma máquina de apostar tem 2 discos independentes. Cada disco tem 10
figuras: 4 maçãs, 3 bananas, 2 pêras e 1 laranja. Paga-se R$80 para
acionar a máquina. Se aparecerem 2 maças ganha-se R$40; 2 bananas
R$80; 2 pêras R$140; 2 laranjas R$180. Qual é o lucro esperado após
inúmeras jogadas?
ωi Px Paga Ganha Lucro
mb ou bm 24/100 -80 0 -80
mp ou pm 16/100 -80 0 -80
ml ou lm 8/100 -80 0 -80
bp ou pb 12/100 -80 0 -80
bl ou lb 6/100 -80 0 -80 3
Escolaridade (E)
5 6 7 8 9
2 0,01 0,02 0,05 0,03 0,01
N Filhos 3 0,05 0,05 0,09 0,08 0,06
4 0,11 0,10 0,10 0,13 0,11
4
resp. 0,1984;0,4253;0,3038;0,0723
5
resp.R$0,75
Prof. Dennis Marinho O R de Souza V. A. Discretas
Exemplo: Uma pessoa joga 3 moedas e ganha R$6, 00 se
obtiver só caras ou coroas. Quanto deve pagar se perder,
para que o jogo seja equitativo?
n x
P(X = x) = p .(1 − p)n−x , x=0,1,...,n
x
n n
X X n x n−x
P(X = x) = p q
x
x=0 x=0
n
X
P(X = x) = (p + q)n = (p + 1 − p)n
x=0
n
X
P(X = x) = 1
x=0
n n
X X n x n−x
E (X ) = xP(X = x) = x p q
x
x=0 x=0
Pn n!
E (X ) = x p x q n−x
Pnx=0 x(x−1)!(n−x)!
n!
E (X ) = x x (x−1)!(n−x)!
x=0 p x q n−x
(n−1)!
np nx=1 p x−1 q n−x
P
E (X ) = x x (x−1)!(n−x)!
(n−1)!
np nx=1 (x−1)!(n−x)! p x−1 q n−x = np nx=1 x−1
n−1 x−1 n−x
P P
E (X ) = p q
Pn n−1 x−1 n−x
E (X ) = np x=1 x−1 p q com: x − 1 = j j =x +1
Pn−1 n−1 j n−1−j n−1
E (X ) = np j=0 j p q = np(p + q)
E (X ) = np
np
E (X 2 ) = E (X 2 −X +X ) = E (X 2 −X )+E (X ) = E (X (X −1))+
*
E (X
)
np
n
*
X n n
E (X 2 ) = p x q n−x + x px q n−x
x(x − 1)
x x
x=0
E (X 2 ) = nx=0 n! x n−x + np
P
x(x− 1) (x−2)!(n−x)! p q
x(x−1)
(n−2)!
E (X 2 ) = n(n − 1)p 2 nx=2 (x−2)!(n−x)! p x−2 q n−x + np, com j=x-2
P
(n−2)!
E (X 2 ) = n(n − 1)p 2 n−2 j n−2−j + np
P
j=0 j!(n−2−j)! p q
E (X 2 ) = n(n − 1)p 2 n−2 n−2 j n−2−j
P
j=0 j p q + np
:1
E (X 2 ) = n(n − 1)p 2
(p n−2 + np = n2 p 2 − np 2 + np
+q)
2 2
Var (x) = E (X ) − E (X ) = n22 − np 2 + np − n2
p 2
p
Var (x) = −np 2 + np Var (x) = np(1 − p)
Var (x) = npq
Prof. Dennis Marinho O R de Souza V. A. Discretas
Exemplo
6
A, pois B pagará R$3952, 00 em média por lote.
Prof. Dennis Marinho O R de Souza V. A. Discretas
Exemplo
r ◦
k : N Total de Sucessos;
N−r ◦
n−k : N Total de Fracassos;
N
◦
n : N Total de Possiblidades.
Notação: X ∼ hiper (N, r , n)
Média: E (X ) = np, p = Nr ;
Variância: Var (X ) = np(1 − p) N−n
N−1
Prof. Dennis Marinho O R de Souza V. A. Discretas
Demonstração
Vamos considerar:
s+r s r
(1 + x) = (1 + x) (1 + x)
| {z } | {z }
s k Pr r k
Ps
x x
k=0 k k=0 k
r
x k ∗ sk=0 kr x k
Pr P
k=0 k
Desenvolvendo o polinômio:
r r r r s s s s
0 1 2 r 0 1 2 s
[ x + x + x + ... + x ]∗[ x + x + x + ... + + x ]
0 1 2 r 0 1 2 s
Lembre
que, ao desenvolver
(1 + x)r +s os coeficientes que acompanharão aos potências de X são:
r s 0 s+r 0
x = x
00 0
r s
1 0
x 1 + 0r s
x 1 = s+r x1
1 1
r s r s r s
x 2
+ x 2
+ x 2 = s+r x2
20 11 02 2
r s r s r s r s
3 0
x 3
+ 2 1
x 3
+ 1 2
x 3
+ 0 3
x 3 = s+r
3
x3
.
.
.
r s r s r s r s
r 0
x r +s + r −1 1
x r +s + r −2 2
x r +s + r −3 3
x r +s + . . . + 0r s
s
x r +s = s+r
r +s
x r +s
Logo,
o resultado
:
r s r s r s r s
r 0
+ r −1 1
+ r −2 2
+ r −3 3
+ . . . + 0r s
s
= s+r
r +s
É equivalente a soma:
k
r s s+r
X
=
p=0 p k−p k
Notação: X ∼ Geo(p);
Média: E (X ) = p1 ;
1−p q
Variância: Var (X ) = p2
= p2
P∞ x−1
x=1 p.(1 − p)
P∞ x−1
p x=1 (1 − p) , considere: j = x − 1 ou x = j + 1
∞
X
p (1 − p)j , logo:
j=0
| {z }
1
1−(1−p)
P∞ 1
p j=0 (1 − p)j = p 1−(1−p) , logo:
∞
X
E (X ) = xpq x−1
x=1
P∞ ∂ x
E (X ) = p x=1 xq x−1
considere que: xq x−1 = ∂q q
P∞ ∂ x
p x=1 ∂q q
∂ P∞ x x
E (X ) = p ∂q x=1 q mudando a pontência de q para j = x − 1
∂ P ∞ j−1
E (X ) = p ∂q j=0 q
∞
1(1−q)−q(−1)
X
∂ q
∂
E (X ) = p ∂q q q j → E (X ) = p ∂q 1−q → E (X ) = p (1−q)2
j=0
| {z }
1
1−q
E (X ) = p p12
E (X ) = p1
Var (X ) = E (X 2 ) − E 2 (x)
| {z }
1/p 2
P∞ 2 x−1
E (X 2 ) = P =p ∞ x 2 q x−1
P
x=1 x pq x=1
E (X 2 ) = p ∞ ∂ x ∂ ∞ x
P
x=1 ( ∂q xq ) = p ∂q x=1 xq
∞
∂ E (X )
X
∂
E (X ) = p ∂q q xq x−1 = p ∂q q p
|x=1 {z }
E (x)
p
2 −q(2)(1−q)(−1)
∂
E (X ) = p ∂q q p12 = p ∂q
∂ q
(1−q)2
= p 1(1−q) (1−q)4
1−2q+q 2 +2q−2q 2 1−q 2
E (X ) = p (1−q)2
= p (1−q)4
(1−q)(1+q) 1+q (1+1−p) 2−p
E (X ) = p (1−q)4 = p (1−q) 3 = p (1−q)3 = p 2
2−p 1 1−p q
Var (X ) = 2
− 2 = 2
= 2
p p p p
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Exemplo
7
Resp. X suficientemente grande o Ex ∼ R$4500
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Exemplo: Internet
8
Resp.P
E (X ) = L ∗ PL = (+40) ∗ 0, 90 + (+15) ∗ 0, 06 + (−55) ∗ 0, 04 = R$34, 7
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Distribuição de Poisson
e −λ λx
P(X = x) = , x= 0, 1, 2, ...
x!
∞ ∞ ∞
X X e −λ λx X λx
P(X = x) = = e −λ
x! x!
x=0 x=0
|x=0{z }
eλ
∞
X
P(X = x) = e −λ e λ
x=0
∞
X
P(X = x) = 1
x=0
∞ ∞
X X e −λ λx
E (X ) = xP(X = x) = x
x!
x=0 x=0
∞ x−1
X x λλ
E (X ) = e −λ
Z
x=0
Z(x − 1)!
x
∞
−λ
X λx−1
E (X ) = λe
(x − 1)!
x=1 | {z }
eλ
E (X ) = λe −λ e λ
E (X ) = λ
Var (X ) = λ
9
resp. P(x = 0) = 0, 2231; P(x = 1 ∪ x = 2) = 0, 5857;
P(x > 2) = 0, 1911; R$651000
Prof. Dennis Marinho O R de Souza V. A. Discretas
Exemplo