Diapositivos - Capítulo 1

Probabilidades e Estatstica
Antnio Sardinha
ESTSetbal
Maro 2011
Antnio Sardinha (ESTSetbal) Probabilidades e Estatstica Maro, 2011 1 / 23
Conceito de Varivel Aleatria
Exemplo: Considere a experincia aleatria "lanamento de duas
moedas equilibradas", cujo espao amostral :
= (CC) , (CK) , (KC) , (KK)
em que C representa a sada de "caras"e K a sada de "coroas".
Considere uma varivel X que representa o nmero de "caras"sadas
no lanamento de duas moedas.
A cada acontecimento elementar de corresponde um valor de X:
Acont. Elementar (CC) (CK) (KC) (KK)
X 2 1 1 0
de tal modo que sendo D
X
= 0, 1, 2 se tem
P (X = 0) =
1
4
; P (X = 1) =
1
2
; P (X = 2) =
1
4
vericando-se que
P (X = 0) +P (X = 1) +P (X = 2) =
1
4
+
1
2
+
1
4
= 1
Conceito de Varivel Aleatria (cont.)
Uma varivel com as caractersticas de X diz-se uma
Varivel Aleatria (v.a.).
Uma Varivel Aleatria uma funo que estabelece a
correspondncia entre os acontecimentos elementares e o conjunto R:
X : R
Uma v.a. diz-se Discreta se pode assumir um nmero nito ou
innito numervel de valores.
Exemplo: Nmero de chamadas telefnicas que chegam a uma central
telefnica.
Uma v.a. diz-se Contnua se pode assumir um nmero innito no
numervel de valores.
Exemplo: Durao em minutos, das chamadas telefnicas que
chegam a uma central telefnica.
X : R
telefnica.
X : R
telefnica.
X : R
telefnica.
Funo de Probabilidade ou Distribuio de Probabilidade
Se X uma v.a. discreta de domnio D
X
, a funo
f
X
(x) = P (X = x) diz-se a Funo de Probabilidade (f.p.) ou
Distribuio de Probabilidade de X e caracterizada por:
f
X
(x) _ 0, \x D
X
;

x
f
X
(x) = 1
Representao da f.p. atravs de uma Tabela
Exemplo: Considerando o exemplo anterior
X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
ou
X 0 1 2
f (x)
1
4
1
2
1
4
Representao da f.p. atravs de uma Expresso Analtica
f (x) =
_
_
_
1
4
, se x = 0 ou x = 2
1
2
, se x = 1
0, caso contrrio (c.c.)
X
, a funo
f
X
f
X
(x) _ 0, \x D
X
;

x
f
X
(x) = 1
X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
ou
X 0 1 2
f (x)
1
4
1
2
1
4
f (x) =
_
_
_
1
4
, se x = 0 ou x = 2
1
2
, se x = 1
X
, a funo
f
X
f
X
(x) _ 0, \x D
X
;

x
f
X
(x) = 1
X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
ou
X 0 1 2
f (x)
1
4
1
2
1
4
f (x) =
_
_
_
1
4
, se x = 0 ou x = 2
1
2
, se x = 1
Funo de Distribuio Acumulada ou Funo de
Distribuio
Se X uma v.a. discreta F
X
(x) = P (X _ x) =

u_x
f
X
(u) diz-se a
Funo de Distribuio Acumulada ou Funo de Distribuio
(f.d.) de X.
Sendo X uma v.a. discreta de domnio D
X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, tem-se
F
X
(x) =
_
_
0, se x < x
1
f (x
1
) se x
1
_ x < x
2
f (x
1
) +f (x
2
) se x
2
_ x < x
3
... ... ...
f (x
1
) +f (x
2
) + ... +f (x
n
) = 1 se x _ x
n
Funo de Distribuio Acumulada ou Funo de
Distribuio
Se X uma v.a. discreta F
X
(x) = P (X _ x) =

u_x
f
X
(u) diz-se a
Funo de Distribuio Acumulada ou Funo de Distribuio
(f.d.) de X.
Sendo X uma v.a. discreta de domnio D
X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, tem-se
F
X
(x) =
_
_
0, se x < x
1
f (x
1
) se x
1
_ x < x
2
f (x
1
) +f (x
2
) se x
2
_ x < x
3
... ... ...
f (x
1
) +f (x
2
) + ... +f (x
n
) = 1 se x _ x
n
Funo de Distribuio (cont.)
F
X
(x) =
_
_
0, se x < 0
1
4
se 0 _ x < 1
1
4
+
1
2
=
3
4
se 1 _ x < 2
1
4
+
1
2
+
1
4
= 1 se x _ 2
Grco de F
X
(x)
1
3/4
1/4
x
F(x)
0 1 2
1/4
1/2
1/4
Funo de Distribuio (cont.)
F
X
(x) =
_
_
0, se x < 0
1
4
se 0 _ x < 1
1
4
+
1
2
=
3
4
se 1 _ x < 2
1
4
+
1
2
+
1
4
= 1 se x _ 2
Grco de F
X
(x)
1
3/4
1/4
x
F(x)
0 1 2
1/4
1/2
1/4
Funo Densidade de Probabilidade
Se X uma v.a. contnua de domnio D
X
, a funo f
X
(x)
caracterizada por
f
X
(x) _ 0, \x D
X
;
_
+
f
X
(x) dx = 1
diz-se a Funo Densidade de Probabilidade (f.d.p.) de X ou
simplesmente a Funo Densidade de X.
Se f (x) a f.d.p. de X tem-se P (a < X < b) =
_
b
a
f (x) dx :
Exemplo: Verique se f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
, uma f.d.p.
de uma v.a. contnua X.
X
, a funo f
X
(x)
caracterizada por
f
X
(x) _ 0, \x D
X
;
_
+
f
X
(x) dx = 1
_
b
a
f (x) dx :
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
, uma f.d.p.
X
, a funo f
X
(x)
caracterizada por
f
X
(x) _ 0, \x D
X
;
_
+
f
X
(x) dx = 1
_
b
a
f (x) dx :
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
, uma f.d.p.
Funo Densidade de Probabilidade (Exemplo)
f
X
(x) _ 0, \x D
X
visto que x [0, 2] =
x
2
_ 0 e x / [0, 2] =0 _ 0.
_
+
f
X
(x) dx =
_
0
0dx +
_
2
0
x
2
dx +
_
+
2
0dx =
= 0 +
_
x
2
4
_
2
0
+ 0 = 1
Funo Densidade de Probabilidade (Exemplo)
f
X
(x) _ 0, \x D
X
visto que x [0, 2] =
x
2
_ 0 e x / [0, 2] =0 _ 0.
_
+
f
X
(x) dx =
_
0
0dx +
_
2
0
x
2
dx +
_
+
2
0dx =
= 0 +
_
x
2
4
_
2
0
+ 0 = 1
Funo de Distribuio
Se X uma v.a. contnua F
X
(x) = P (X _ x) =
_
x
f (t) dt diz-se
a Funo de Distribuio (f.d.) de X.
F tem um grco do tipo
x
F(x)
1
Exemplo: Determine a f.d. da v.a. X, do exemplo anterior.
Funo de Distribuio
X
(x) = P (X _ x) =
_
x
f (t) dt diz-se
x
F(x)
1
Funo de Distribuio
X
(x) = P (X _ x) =
_
x
f (t) dt diz-se
x
F(x)
1
Funo de Distribuio (Exemplo)
Sendo f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
tem-se:
Para x < 0 :
F (x) =
_
x
0dt = 0;
Para 0 _ x _ 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
x
0
t
2
dt =
_
t
2
4
_
x
0
=
x
2
4
;
Para x > 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
2
0
t
2
dt +
_
x
2
0dt =
_
t
2
4
_
2
0
= 1;
Deste modo
F (x) =
_
_
_
0, se x < 0
x
2
4
se 0 _ x _ 2
1 se x > 2
Sendo f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
tem-se:
Para x < 0 :
F (x) =
_
x
0dt = 0;
Para 0 _ x _ 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
x
0
t
2
dt =
_
t
2
4
_
x
0
=
x
2
4
;
Para x > 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
2
0
t
2
dt +
_
x
2
0dt =
_
t
2
4
_
2
0
= 1;
Deste modo
F (x) =
_
_
_
0, se x < 0
x
2
4
se 0 _ x _ 2
1 se x > 2
Sendo f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
tem-se:
Para x < 0 :
F (x) =
_
x
0dt = 0;
Para 0 _ x _ 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
x
0
t
2
dt =
_
t
2
4
_
x
0
=
x
2
4
;
Para x > 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
2
0
t
2
dt +
_
x
2
0dt =
_
t
2
4
_
2
0
= 1;
Deste modo
F (x) =
_
_
_
0, se x < 0
x
2
4
se 0 _ x _ 2
1 se x > 2
Sendo f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
tem-se:
Para x < 0 :
F (x) =
_
x
0dt = 0;
Para 0 _ x _ 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
x
0
t
2
dt =
_
t
2
4
_
x
0
=
x
2
4
;
Para x > 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
2
0
t
2
dt +
_
x
2
0dt =
_
t
2
4
_
2
0
= 1;
Deste modo
F (x) =
_
_
_
0, se x < 0
x
2
4
se 0 _ x _ 2
1 se x > 2
Sendo f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
tem-se:
Para x < 0 :
F (x) =
_
x
0dt = 0;
Para 0 _ x _ 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
x
0
t
2
dt =
_
t
2
4
_
x
0
=
x
2
4
;
Para x > 2 :
F (x) =
_
0
0dt +
_
2
0
t
2
dt +
_
x
2
0dt =
_
t
2
4
_
2
0
= 1;
Deste modo
F (x) =
_
_
_
0, se x < 0
x
2
4
se 0 _ x _ 2
1 se x > 2
Propriedades da Funo de Distribuio
Vlidas para v.a. discretas e v.a. contnuas
0 _ F (x) _ 1;
F (x) no decrescente: x > 0 =F (x) _ F (x +x) ;
F (x) uma funo contnua direita
lim
x0
F (x +x) = F (x) , \x R;
F () = lim
x
F (x) = 0;
F (+) = lim
x+
F (x) = 1;
0 _ F (x) _ 1;
lim
x0
F (x +x) = F (x) , \x R;
F () = lim
x
F (x) = 0;
F (+) = lim
x+
F (x) = 1;
0 _ F (x) _ 1;
lim
x0
F (x +x) = F (x) , \x R;
F () = lim
x
F (x) = 0;
F (+) = lim
x+
F (x) = 1;
0 _ F (x) _ 1;
lim
x0
F (x +x) = F (x) , \x R;
F () = lim
x
F (x) = 0;
F (+) = lim
x+
F (x) = 1;
0 _ F (x) _ 1;
lim
x0
F (x +x) = F (x) , \x R;
F () = lim
x
F (x) = 0;
F (+) = lim
x+
F (x) = 1;
P (X = a) = F (a) F (a
) ;
Obs.: Se X uma v.a. contnua F (a) = F (a
) .
P (X < x) = F (x
) ;
P (X > x) = 1 F (x) ;
P (X _ x) = 1 F (x
) ;
P (a < X _ b) = F (b) F (a) ;
P (a < X < b) = F (b
) F (a) ;
P (a _ X < b) = F (b
) F (a
) ;
P (a _ X _ b) = F (b) F (a
) ;
Obs.: Se X uma v.a. contnua tem-se
P (a < X _ b) = P (a < X < b) = P (a _ X < b) =
= P (a _ X _ b) = F (b) F (a) .
P (X = a) = F (a) F (a
) ;
) .
P (X < x) = F (x
) ;
P (X > x) = 1 F (x) ;
P (X _ x) = 1 F (x
) ;
P (a < X _ b) = F (b) F (a) ;
P (a < X < b) = F (b
) F (a) ;
P (a _ X < b) = F (b
) F (a
) ;
P (a _ X _ b) = F (b) F (a
) ;
P (a < X _ b) = P (a < X < b) = P (a _ X < b) =
= P (a _ X _ b) = F (b) F (a) .
P (X = a) = F (a) F (a
) ;
) .
P (X < x) = F (x
) ;
P (X > x) = 1 F (x) ;
P (X _ x) = 1 F (x
) ;
P (a < X _ b) = F (b) F (a) ;
P (a < X < b) = F (b
) F (a) ;
P (a _ X < b) = F (b
) F (a
) ;
P (a _ X _ b) = F (b) F (a
) ;
P (a < X _ b) = P (a < X < b) = P (a _ X < b) =
= P (a _ X _ b) = F (b) F (a) .
P (X = a) = F (a) F (a
) ;
) .
P (X < x) = F (x
) ;
P (X > x) = 1 F (x) ;
P (X _ x) = 1 F (x
) ;
P (a < X _ b) = F (b) F (a) ;
P (a < X < b) = F (b
) F (a) ;
P (a _ X < b) = F (b
) F (a
) ;
P (a _ X _ b) = F (b) F (a
) ;
P (a < X _ b) = P (a < X < b) = P (a _ X < b) =
= P (a _ X _ b) = F (b) F (a) .
P (X = a) = F (a) F (a
) ;
) .
P (X < x) = F (x
) ;
P (X > x) = 1 F (x) ;
P (X _ x) = 1 F (x
) ;
P (a < X _ b) = F (b) F (a) ;
P (a < X < b) = F (b
) F (a) ;
P (a _ X < b) = F (b
) F (a
) ;
P (a _ X _ b) = F (b) F (a
) ;
P (a < X _ b) = P (a < X < b) = P (a _ X < b) =
= P (a _ X _ b) = F (b) F (a) .
P (X = a) = F (a) F (a
) ;
) .
P (X < x) = F (x
) ;
P (X > x) = 1 F (x) ;
P (X _ x) = 1 F (x
) ;
P (a < X _ b) = F (b) F (a) ;
P (a < X < b) = F (b
) F (a) ;
P (a _ X < b) = F (b
) F (a
) ;
P (a _ X _ b) = F (b) F (a
) ;
P (a < X _ b) = P (a < X < b) = P (a _ X < b) =
= P (a _ X _ b) = F (b) F (a) .
P (X = a) = F (a) F (a
) ;
) .
P (X < x) = F (x
) ;
P (X > x) = 1 F (x) ;
P (X _ x) = 1 F (x
) ;
P (a < X _ b) = F (b) F (a) ;
P (a < X < b) = F (b
) F (a) ;
P (a _ X < b) = F (b
) F (a
) ;
P (a _ X _ b) = F (b) F (a
) ;
P (a < X _ b) = P (a < X < b) = P (a _ X < b) =
= P (a _ X _ b) = F (b) F (a) .
P (X = a) = F (a) F (a
) ;
) .
P (X < x) = F (x
) ;
P (X > x) = 1 F (x) ;
P (X _ x) = 1 F (x
) ;
P (a < X _ b) = F (b) F (a) ;
P (a < X < b) = F (b
) F (a) ;
P (a _ X < b) = F (b
) F (a
) ;
P (a _ X _ b) = F (b) F (a
) ;
P (a < X _ b) = P (a < X < b) = P (a _ X < b) =
= P (a _ X _ b) = F (b) F (a) .
Valor Esperado, Esperana Matemtica ou Valor Mdio de
uma v.a.
O Valor Esperado ou Esperana Matemtica ou Valor Mdio de
uma v.a. X representa-se por E(X) ou
X
.
X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, o seu
valor esperado denido por:
E (X) =
n
i =1
x
i
f (x
i
) ;
Se X uma v.a. contnua, o seu valor esperado denido por:
E (X) =
_
+
x f (x) dx.
uma v.a.
X
.
X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, o seu
E (X) =
n
i =1
x
i
f (x
i
) ;
E (X) =
_
+
x f (x) dx.
uma v.a.
X
.
X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, o seu
E (X) =
n
i =1
x
i
f (x
i
) ;
E (X) =
_
+
x f (x) dx.
Valor Esperado
Seja X uma v.a. e g(X) uma funo de X. Ento tem-se
Se X uma v.a. discreta
E [g(X)] =
n
i =1
g (x
i
) f (x
i
) ;
Se X uma v.a. contnua
E [g(X)] =
_
+
g (x) f (x) dx.

Valor Esperado
E [g(X)] =
n
i =1
g (x
i
) f (x
i
) ;
E [g(X)] =
_
+
g (x) f (x) dx.

Valor Esperado
E [g(X)] =
n
i =1
g (x
i
) f (x
i
) ;
E [g(X)] =
_
+
g (x) f (x) dx.

Valor Esperado (Exemplos)
Exemplo: Considerando a v.a. discreta do nosso exemplo cuja f.p.
dada por X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
, tem-se
E (X) = 0
1
4
+ 1
1
2
+ 2
1
4
= 1
Exemplo: Considerando a v.a.contnua do nosso exemplo cuja f.d.p.
dada por f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
tem-se:
E (X) =
_
+
x.f (x) dx =
_
0
x.0dx +
_
2
0
x.
x
2
dx +
_
+
2
x.0dx =
=
_
x
3
6
_
2
0
=
4
3
Valor Esperado (Exemplos)
dada por X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
, tem-se
E (X) = 0
1
4
+ 1
1
2
+ 2
1
4
= 1
dada por f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
tem-se:
E (X) =
_
+
x.f (x) dx =
_
0
x.0dx +
_
2
0
x.
x
2
dx +
_
+
2
x.0dx =
=
_
x
3
6
_
2
0
=
4
3
Propriedades do Valor Esperado
Sendo X e Y v.a. e c uma constante tem-se:
E (c) = c;
E (cX) = cE (X) ;
E (X +Y) = E (X) +E (Y) ;
Sejam g e h funes de X. Ento
E[g(X) +h(X)] = E[g(X)] +E[h(X)].
Se X e Y forem v.a. independentes* E (XY) = E (X) E (Y) ;
E (c) = c;
E (cX) = cE (X) ;
E (X +Y) = E (X) +E (Y) ;
E[g(X) +h(X)] = E[g(X)] +E[h(X)].
E (c) = c;
E (cX) = cE (X) ;
E (X +Y) = E (X) +E (Y) ;
E[g(X) +h(X)] = E[g(X)] +E[h(X)].
E (c) = c;
E (cX) = cE (X) ;
E (X +Y) = E (X) +E (Y) ;
E[g(X) +h(X)] = E[g(X)] +E[h(X)].
E (c) = c;
E (cX) = cE (X) ;
E (X +Y) = E (X) +E (Y) ;
E[g(X) +h(X)] = E[g(X)] +E[h(X)].
E (c) = c;
E (cX) = cE (X) ;
E (X +Y) = E (X) +E (Y) ;
E[g(X) +h(X)] = E[g(X)] +E[h(X)].
*Noo abreviada de v.a. independentes
Sendo X e Y duas v.a., o par (X, Y) diz-se um vector aleatrio ao
qual possvel associar uma funo
F
X,Y
(x, y) = P (X _ x, Y _ y) =
= P ((X _ x) (Y _ y)) , \ (x, y) R
2
que se designa funo de distribuio conjunta das v.a. X e Y.
Duas v.a. X e Y dizem-se independentes se e s se
F
X,Y
(x, y) = F
X
(x) F
Y
(y) , \ (x, y) R
2
sendo F
X
(x) e F
Y
(y) respectivamente as funes de distribuio de
X e Y.
De forma intuitiva, duas v.a. so independentes, se uma no
inuenciar a outra.
F
X,Y
(x, y) = P (X _ x, Y _ y) =
= P ((X _ x) (Y _ y)) , \ (x, y) R
2
F
X,Y
(x, y) = F
X
(x) F
Y
(y) , \ (x, y) R
2
sendo F
X
(x) e F
Y
X e Y.
inuenciar a outra.
F
X,Y
(x, y) = P (X _ x, Y _ y) =
= P ((X _ x) (Y _ y)) , \ (x, y) R
2
F
X,Y
(x, y) = F
X
(x) F
Y
(y) , \ (x, y) R
2
sendo F
X
(x) e F
Y
X e Y.
inuenciar a outra.
Varincia e Desvio Padro
Se X uma v.a. ento a sua Varincia representa-se por V(X) ou
2
X
e denida por
V(X) = E
_
(X
X
)
2

X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, tem-se
V(X) =
n
i =1
(x
i

X
)
2
f (x
i
) ;
Se X uma v.a. contnua, tem-se:
V (X) =
_
+
(x
X
)
2
f (x) dx.
O Desvio Padro de uma v.a. X representa-se por
X
sendo
X
=
_
V(X)
2
X
e denida por
V(X) = E
_
(X
X
)
2

X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, tem-se
V(X) =
n
i =1
(x
i

X
)
2
f (x
i
) ;
V (X) =
_
+
(x
X
)
2
f (x) dx.
X
sendo
X
=
_
V(X)
2
X
e denida por
V(X) = E
_
(X
X
)
2

X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, tem-se
V(X) =
n
i =1
(x
i

X
)
2
f (x
i
) ;
V (X) =
_
+
(x
X
)
2
f (x) dx.
X
sendo
X
=
_
V(X)
2
X
e denida por
V(X) = E
_
(X
X
)
2

X
= x
1
, x
2
, ..., x
n
, tem-se
V(X) =
n
i =1
(x
i

X
)
2
f (x
i
) ;
V (X) =
_
+
(x
X
)
2
f (x) dx.
X
sendo
X
=
_
V(X)
Varincia e Desvio Padro (Exemplos)
A gura seguinte ilustra o signicado de varincia de uma v.a.:
dada por X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
e
X
= 1, tem-se
V (X) = (0 1)
2
1
4
+ (1 1)
2
1
2
+ (2 1)
2
1
4
=
=
1
4
+
1
4
=
1
2
A gura seguinte ilustra o signicado de varincia de uma v.a.:
dada por X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
e
X
= 1, tem-se
V (X) = (0 1)
2
1
4
+ (1 1)
2
1
2
+ (2 1)
2
1
4
=
=
1
4
+
1
4
=
1
2
dada por f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
e
X
=
4
3
, tem-se:
V (X) =
_
+
_
x
4
3
_
2
f (x) dx =
=
_
0
_
x
4
3
_
2
.0dx +
_
2
0
_
x
4
3
_
2
.
x
2
dx +
_
+
2
_
x
4
3
_
2
.0dx =
=
_
1
8
x
4
4
9
x
3
+
4
9
x
2
_
2
0
=
2
9
Propriedades da Varincia
Sendo X e Y v.a. e, a e b constantes, tem-se:
V (X) _ 0;
V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
;
V (a) = 0;
V (aX) = a
2
V (X) ;
V (aX +b) = a
2
V (X) ;
Se X e Y forem v.a. independentes V (X Y) = V (X) +V (Y) ;
V (X) _ 0;
V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
;
V (a) = 0;
V (aX) = a
2
V (X) ;
V (aX +b) = a
2
V (X) ;
V (X) _ 0;
V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
;
V (a) = 0;
V (aX) = a
2
V (X) ;
V (aX +b) = a
2
V (X) ;
V (X) _ 0;
V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
;
V (a) = 0;
V (aX) = a
2
V (X) ;
V (aX +b) = a
2
V (X) ;
V (X) _ 0;
V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
;
V (a) = 0;
V (aX) = a
2
V (X) ;
V (aX +b) = a
2
V (X) ;
V (X) _ 0;
V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
;
V (a) = 0;
V (aX) = a
2
V (X) ;
V (aX +b) = a
2
V (X) ;
V (X) _ 0;
V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
;
V (a) = 0;
V (aX) = a
2
V (X) ;
V (aX +b) = a
2
V (X) ;
Propriedades da Varincia (Exemplos)
Exemplo: Considerando as v.a. dos exemplos anteriores e atendendo a
que V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
, recalcule as respectivas varincias.
Considerando a v.a. discreta do nosso exemplo cuja f.p. dada por
X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
e
X
= E (X) = 1, tem-se
E
_
X
2
_
= 0
2
1
4
+ 1
2
1
2
+ 2
2
1
4
=
=
1
2
+ 1 =
3
2
e
V (X) =
3
2
1
2
=
1
2
Exemplo: Considerando as v.a. dos exemplos anteriores e atendendo a
que V (X) = E
_
X
2
_
[E (X)]
2
, recalcule as respectivas varincias.
Considerando a v.a. discreta do nosso exemplo cuja f.p. dada por
X :
_
0 1 2
1
4
1
2
1
4
_
e
X
= E (X) = 1, tem-se
E
_
X
2
_
= 0
2
1
4
+ 1
2
1
2
+ 2
2
1
4
=
=
1
2
+ 1 =
3
2
e
V (X) =
3
2
1
2
=
1
2
Considerando a v.a.contnua do nosso exemplo cuja f.d.p. dada por
f (x) =
_
x
2
, se 0 _ x _ 2
0, c.c.
e
X
= E (X) =
4
3
, tem-se:
E
_
X
2
_
=
_
+
x
2
f (x) dx =
=
_
0
x
2
.0dx +
_
2
0
x
2
.
x
2
dx +
_
+
2
x
2
.0dx =
=
_
x
4
8
_
2
0
= 2
e
V (X) = 2
_
4
3
_
2
=
2
9
.

Diapositivos - Capítulo 1

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Diapositivos - Capítulo 1

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Probabilidades e Estatstica

g (x) f (x) dx.

g (x) f (x) dx.

g (x) f (x) dx.

Se X uma v.a. discreta de domnio D

Se X uma v.a. discreta de domnio D

Se X uma v.a. discreta de domnio D

Se X uma v.a. discreta de domnio D

Você também pode gostar