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Determinstico

Sistema
Real
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viali@mat.ufrgs.br
http://www. ufrgs.br/~viali/

Probabilstico
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Causas

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Efeito

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Experincia para o qual


o modelo probabilstico
adequado.
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Efeito

Causas

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E1: Joga-se um dado e observase o nmero da face superior.

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E2: Joga-se uma moeda quatro


vezes e observa-se a seqncia
de caras e coroas ;

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E4: Jogam-se dois dados e


observa-se o par de valores
obtido;
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E3:
Uma lmpada nova
ligada e conta-se o tempo gasto
at queimar;

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o conjunto de resultados
de uma experincia aleatria.
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S2 = { cccc, ccck, cckc, ckcc,


kccc, cckk, kkcc, ckkc,
kcck, ckck, kckc, kkkc,

S1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

kkck, kckk, ckkk, kkkk}


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S4 = { (1, 1), (1, 2),(1,3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)


S3 = { t R / t 0 }

(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)
(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)
(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6)
(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6)
(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) }

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Um evento um
subconjunto de um espao
amostra.
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Seja E um experimento
com espao amostra associado S.
Diremos que o evento A ocorre se
realizado E o resultado um
elemento de A.
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Sejam A e B eventos de um espao


S. Diremos que ocorre o evento:

Sejam A e B eventos de um espao S.


Diremos que ocorre o evento:

A unio B, A soma B ou A mais B,


se e s se A ocorre ou B ocorre.

A produto B, A vezes B ou A
interseo B, se e s se A ocorre e B
ocorre.
A
B

A
B

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Sejam A e B eventos de um espao S.


Diremos que ocorre o evento:

Sejam A e B eventos de um espao


S. Diremos que ocorre o evento:

A menos B, A diferena B, se e s se
A ocorre e B no ocorre.

Complementar de A (no A) se e s
se A no ocorre.
A = AC = A

A-B

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Dois eventos A e B so
mutuamente excludentes se no
puderem ocorrer juntos.

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(nmero de casos favorveis)


P(A) = ------------------------------------_
(nmero de casos possveis)

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CLSSICO

FREQENCIAL

AXIOMTICO

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frA =

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(nmero de vezes que A ocorre)


--------------------------------------------(nmero de vezes que E repetido)

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P(A) um nmero real que deve


satisfazer as seguintes propriedades:
(1) 0 P(A) 1

P(A) = lim frA


n

(2) P(S) = 1
(3) P(AUB) = P(A) + P(B)
se A
B =

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(1) P(
) = 0
(2) P(A) = 1 - P(A)
(3) P(A - B) = P(A) - P(A
B)
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Definio
P(A/B) = P(A
B) / P(B)
Teorema da multiplicao
P(A
B) = P(A).P(B/A) = P(A/B).P(B)
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(4) P(AUB) = P(A) + P(B) - P(A


B)
(5) P(AUBUC) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A
B) - P(A
C) - P(B
C) +
+ P(A
B
C)
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Dois eventos A e B so
independentes se a probabilidade
de um ocorrer no altera a
probabilidade do outro ocorrer,
isto :
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(1) P(A/B) = P(A)


(2) P(B/A) = P(B)
(3) P(A
B) = P(A).P(B)
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Diz-se que os conjuntos:


A1, A2, ..., An
eventos de um mesmo espao
amostra S, formam uma partio
deste espao se:
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(1) Ai Aj = , para todo i j


(2) A1 A2 ... An = S , para todo i j
(3) P(Ai ) > 0, para todo i

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B pode ser escrito como:


B

B = (B A1) (B A2) ... (B A n)

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B A3

B A1

P(B) ser ento:


P(B) = P[(B A1) (B A1) ... (B An)]

B A2

= P(B A1) + P(B A2) + ... + P(B An) =

= P(B
Ai ) = P(Ai ).P(B/Ai )
P(B) = P(Ai ).P(B/Ai )
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Calcula a probabilidade de
B

ocorrncia de um dos Ai (que


formam a partio) dado que

A4

ocorreu um evento qualquer


B.
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Aplicando a expresso da
probabilidade condicionada
vem:
P(Ai /B) = P(AiB)/ P(B ) =
= P(Ai).P(B/Ai)/ P(B )
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Na expresso
P(Ai /B) = P(Ai ).P(B/Ai ) / P(B)

valor de

atravs

do

P(B) obtido
Teorema

da

Probabilidade Total
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KKK

CKK
KKC

KCK

CCK
CKC
KCC
CCC

S
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Uma funo X que associa a


cada elemento de S (s S) um
nmero real x = X(s)
denominada varivel aleatria.
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x = X(s)

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2
3

X(S )

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Conforme o conjunto de
valores X(S) uma
varivel aleatria poder
ser discreta ou contnua.
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Se o conjunto de valores for


finito
ou
ento
infinito
enumervel a varivel dita
discreta.

Se o conjunto de valores
for infinito no enumervel
ento a varivel dita
contnua.

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A funo de probabilidade (fp) de


uma VAD a funo que associa a cada
xi X(S) o nmero f(xi ) = P(X = xi )
que satisfaz as seguintes propriedades:
f(xi ) 0, para todo i
f(xi ) = 1
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A coleo dos pares [xi, f(xi)]

Suponha que um par de dados

para i = 1, 2, 3, ... denominada

lanado. Ento X = soma do par

de distribuio de probabilidade

uma varivel aleatria discreta com

da VAD X.

o seguinte conjunto de valores:

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A funo de probabilidade
Como X((a, b)) = a + b, o

f(x) = P(X = x), associa a cada

conjunto de valores de X dado

x X(S), um nmero no

por:

intervalo [0; 1] dado por:

X(S) = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12}

f(x) = P(X = x) = P(X(s) = x) =


= P([x X(S) / X(s) = x})

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Desta forma:
f(2) = P(X = 2) = P{(1,1)} = 1/36
f(3) = P(X = 3) = P{(1,2), (2, 1)} = 2/36
...............................................................

A distribuio de probabilidade
de X ser ento:
x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

f(11) = P(X=11) = P{(6, 5), (5, 6)} = 2/36


f(12) = P(X = 12) = P{(6, 6)} = 1/36

f(x)

1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

A distribuio de probabilidade ser:


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x
0
1
2
3
4

Seja X = nmero

Atravs de:

de caras, obtidas no

uma tabela

lanamento

uma expresso analtica (frmula)

moedas honestas. Ento

um diagrama
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Considere X = soma do par,


no lanamento de dois dados
equilibrados, ento:
f : X(S)

x
(x - 1)/36 se x 7
(12 - x -1)/36 se x > 7
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de

a distribuio de X a
dada ao lado.
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f(x)
1/16
4/16
6/16
4/16
1/16
1

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0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
2

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10

11

12

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10

(a) Expectncia, valor esperado

= E(X) = x.f (x ) = x.P( X = x)

Bernoulli

(b) Desvio padro

Binomial

= f ( x) (x ) = x 2 f (x)
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Hipergeomtrica

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EXPERIMENTO

Qualquer um que corresponda a


apenas dois resultados. Estes
resultados so anotados por 0 ou
fracasso e 1 ou sucesso. A
probabilidade de ocorrncia de
sucesso representada por p e a
de insucesso por q = 1 p.
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Conjunto de Valores
X(S) = { 0, 1}

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A Funo de Probabilidade (fp)


1,0
0,8

A Funo de Probabilidade (fp)


1 p se x = 0
f ( x ) = P( X = x ) =
p
se x = 1

0,6
0,4
0,2
0,0
0

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1
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Caractersticas
Expectncia ou Valor Esperado
E ( X ) = x .f ( x ) = 0 .q + 1 .p = p

Varincia
V ( X ) = E ( X 2 ) - E(X)

= (0 2 . q + 1 2 . p ) p 2 =
= p p 2 = p ( 1 p ) = pq
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EXPERIMENTO
Como existem
apenas duas
situaes: A ocorre e A no ocorre,
pode-se determinar a probabilidade de
A no ocorrer como sendo q = 1 p.
A VAD definida por X = nmero
de vezes que A ocorreu nas n
repeties de E denominada
BINOMIAL.
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Conjunto de Valores
X(S) = {0, 1, 2, 3, ..., n}

A Funo de Probabilidade (fp)


n
f (x ) = P(X = x ) = p x q n x
x

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Caractersticas
Expectncia ou Valor Esperado
E( X ) = x.f ( x ) = np

Varincia
2

V( X) = E (X 2 ) - E(X) = npq

X = npq
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12

EXPERIMENTO

EXPERIMENTO

A distribuio Binomial
deduzida com base em n
repeties de um experimento de
maneira independente (isto , p =
constante), ou retiradas com
reposio de uma populao finita.
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Neste caso a varivel aleatria


X = nmero de objetos com a
caracterstica r em uma amostra de
tamanho n, ter uma distribuio
denominada de Hipergeomtrica.
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Conjunto de Valores

EXPERIMENTO

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Se a experincia consistir na
seleo de objetos, sem reposio, de
uma populao finita, de tamanho
N, onde r apresentam uma
caracterstica N r no apresentam
esta caracterstica, ento existir
dependncia entre as repeties.

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x : mx{0, nN+r)}, ..., mn{r, n}

A Funo de Probabilidade (fp)


r N r

x n r

f ( x ) = P ( X = x ) =
N


n

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Caractersticas
Expectncia ou Valor Esperado
E( X) = np
Desvio Padro
X = npq

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Nn
N 1

Onde p =

r
N

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Seja X uma varivel aleatria


com conjunto de valores X(S). Se o
conjunto de valores for infinito no
enumervel ento a varivel dita

a funo que associa a cada


x X(S) um nmero f(x) que deve

satisfazer as seguintes propriedades:


f(x) 0

contnua.
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(x,

f(x).dx
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coleo

f(x))

dos

pares

denominada

de

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P ( a < X < b ) = ab f ( x ) dx
y

distribuio de probabilidade da
VAC X.

a < X < b
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P ( a < X < b ) = a f ( x ) dx
Isto , a probabilidade de que X
assuma valores entre os nmeros a e
b a rea sob o grfico de f(x) entre
os pontos x = a e x = b.
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Se X uma VAC, ento:


P(X = a) =

a
a f ( x ) dx = 0

P (a < X < b ) = P (a X < b ) =


= P (a < X b ) = P (a X b )
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a funo F(x) definida por:

(a) Expectncia, valor esperado

= E ( X ) = x .f ( x )dx

F(x) = P(X x) = x f (u)du

(b) Desvio padro


2

= f (x ) ( x ) dx = x 2 f ( x )dx
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O uso da FDA bastante


prtico

no

probabilidades,

clculo
pois

no

das

necessrio integrar, j que ela


um funo que fornece a Integral.
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A F(x) a integral da f(x) at


um ponto genrico x.
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Usando a FDA, teremos sempre


trs casos possveis:

P(X x) = F(x)
P(X > x) =1 F(x)
P(x1 < X < x2) = F(x2) F(x1)
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Uniforme
Exponencial
Normal
t (Student)
2 (Qui-quadrado)
F (Snedekor)
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15

Uma VAC X uniforme no


intervalo [a; b] se assume todos os
valores com igual probabilidade.
Isto , se f(x) for:
1

f (x) = b a
0

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se a x b
c.c.

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Expectncia ou Valor Esperado


a+b
2

A funo F(x) dada por:

E(X ) =

se x < a
0
x a
F(x) =
se a x b
b

se x > b
1

Varincia

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2
= V ( X ) = E (X ) E ( X ) =
2

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(b a ) 2
12

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Uma varivel aleatria X tem


uma distribuio normal se sua fdp
for do tipo:
2

f (x) =

1
2 .

1 x
.

, x
.e

com - < < e > 0


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16

N(0; 1)

0,8

N(0; 0,5)
N(0; 2)

0,6

P ( X x ) =

N(2; 1)

0,4

0,2

0,0
-6

-5

-4

-3

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-2

-1

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Utilizar integrao numrica.


Como no possvel fazer isto
com todas as curvas, escolheu-se
uma para ser tabelada (integrada
numericamente).
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-1,0

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A normal no integrvel
atravs do TFC, isto , no existe
F(x) tal que F(x) = f(x).
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A curva escolhida a
N(0, 1), isto , com = 0 e = 1.
Se X uma N(, ), ento:

Z=

Ser uma N(0; 1)


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P(Z > z) = 1 - P(Z z) = 1 - ( z ) =

0,2

( z ) = DIST.NORP( -z)
P( z1 < Z < z 2 ) = ( z 2 ) ( z1) =

0,0
-2,0

du = ?

0,3

0,1

-3,0

2 .

P(Z z) = (z) = DIST.NORP( z)

0,4

-4,0

1 u
.

.e 2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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DIST.NORMP ( z 2 ) DIST.NORMP ( z1)


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17

Se a normal no a padro
pode-se padronizar ou, ento,
utilizar a funo:
=DIST.NORM(x; ; ; 1)

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Uma VAC tem distribuio


normal de mdia 50 e desvio
padro 8. Determinar:
(a) P(X x) = 5%
(b) P(X > x) = 1%
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Para resolver este tipo de


exerccio preciso utilizar a funo
inversa, isto :

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0,05

0,04

0,03

= INV.NORM(5%; 50; 8) =
= 36,84

0,02

5%
P(X x) = 5%

0,01

0,00
26

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34

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42

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50

58

66

74

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18

(b) P(X > x) = 1%


No esquecer que a planilha
fornece a rea esquerda, ento:
P(X > x) = 1% P(X x) = 99%

INV.NORM(99%; 50; 8) = 68,61


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0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02

1%

P(X > x) = 1%

0,01
0,01

0,00
0,00
26

34

Prof. Lor Viali, Dr.

42
UFRGS

50

58

66

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74

Uma varivel aleatria X tem


uma distribuio t ou de Student
se sua fdp for do tipo:

f (x ) =

+ 1

1 +
2

UFRGS

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Prof. Lor Viali, Dr.

2
para

Prof. Lor Viali, Dr.

UFRGS

+1
2

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19

onde a funo dada por

(p ) =

0 x

p 1

dx

p > 0

para

(p ) =

0,30

(p - 1) ( p 1 )

(1 / 2 ) =

(n ) =
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= E (X ) = 0
Var(X) =

- 2

O valor denominado de
Grau de liberdade
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(a)

UFRGS

0,10

(n - 1)!

Expectncia ou Valor esperado


Varincia

0,20

se n Z
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fdp de
t(1)
t(5)
t(25)

0,40

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0,00
-6

-5

-4

-3

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-2

UFRGS

-1

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A planilha fornece uma funo


direta e uma inversa, em relao a rea
direita (unilateral ) ou a soma das caudas
(bilateral), isto , a tabela retorna um valor
t tal que P( t) = (unilateral) ou
P(|T| t) = (bilateral).
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UFRGS

Instituto de Matemtica - Departamento de Estatstica

Dada uma distribuio t (de


Student) com parmetro g.l. = 30,
determinar: P( 2).

(b)

O valor t tal que P(|| t) =


Ento P(T 2) = 2,73%

90%
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UFRGS

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UFRGS

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20

Ento O valor t tal que


P(|| t) = 90% t = 1,697
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UFRGS

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Uma varivel aleatria X tem


uma distribuio Qui-Quadrado se
sua fdp for do tipo:

f (x ) =
2

0
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1
2
e 2

UFRGS

fdp de
2(1)
2(2)
2 (3)
2 (5)

0,80
0,60
0,40
0,20

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UFRGS

E (X ) =

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UFRGS

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A planilha fornece uma funo

0,00
0

Expectncia ou Valor esperado

O valor denominado de
Grau de liberdade

se x 0

1,00

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Var(X) = 2

Instituto de Matemtica - Departamento de Estatstica

1,20

UFRGS

Varincia

se x > 0

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10

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direta e uma inversa, em relao a rea


direita (unilateral ) ou a soma das caudas
(bilateral), isto , a tabela retorna um valor
t tal que P( t) = (unilateral) ou
P(|T| t) = (bilateral).
Prof. Lor Viali, Dr.

UFRGS

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21

(a)

Dada uma distribuio t (de


Student) com parmetro g.l. = 30,
determinar: P( 2).

(b)

O valor t tal que P(|| t) =


Ento P(T 2) = 2,73%

90%
Prof. Lor Viali, Dr.

UFRGS

Instituto de Matemtica - Departamento de Estatstica

Prof. Lor Viali, Dr.

UFRGS

Instituto de Matemtica - Departamento de Estatstica

A planilha fornece uma funo


direta (rea direita) e uma inversa, em
relao a rea direita (unilateral ). Isto
, a planilha retorna um valor tal que

P(2 c) = (unilateral), ou c tal

Ento O valor t tal que


P(|| t) = 90% t = 1,697
Prof. Lor Viali, Dr.

(a)

Dada

UFRGS

inversa.

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uma

distribuio

que P(2 c) = , no caso da funo

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UFRGS

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Qui-

Quadrado com parmetro g.l. = 1,


determinar: P(2 1).

(b)

O valor de c tal que P(2 c) =


90%

Prof. Lor Viali, Dr.

Ento P(2 1) = 31,73%


UFRGS

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Prof. Lor Viali, Dr.

UFRGS

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22

Ento, o valor de c tal que,


P(2 c) = 90% c = 2,71.
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Uma varivel aleatria X tem


uma distribuio F ou de
Snedecor se sua fdp for do tipo:
m + n m n m 1
m +n


m 2 n 2 x 2 (n + mx ) 2
2
se x > 0

f (x ) =
m n

2 2

se x 0
0
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0,8

0,6

0,4

0,2

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12

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E( X ) =

m
m2

Varincia
Var(X) =

m o grau de
liberdade
do
numerador e n
do denominador

2(m + n - 2) m2
m(n - 2)(n - 4)
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A planilha fornece uma funo

0,0

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Expectncia ou Valor esperado

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fdp de
F(1, 3)
F(2, 5)
F(5, 10)
F(20, 20)

1,0

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15

direta e uma inversa, em relao a rea


direita (unilateral ) ou a soma das caudas
(bilateral), isto , a tabela retorna um valor
t)) = (unilateral)) ou
t tal que P(
P(|T| t)) = (bilateral)).
Prof. Lor Viali, Dr.

UFRGS

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23

(a)

Dada uma distribuio t (de


Student) com parmetro g.l. = 30,
determinar: P( 2).

(b)

O valor t tal que P(|| t) =


Ento P(T 2) = 2,73%

90%
Prof. Lor Viali, Dr.

UFRGS

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Prof. Lor Viali, Dr.

UFRGS

Instituto de Matemtica - Departamento de Estatstica

A planilha fornece uma funo


direta (rea direita) e uma inversa, em
relao a rea direita (unilateral ). Isto
, a planilha retorna um valor tal que

), ou c tal
P(2 c)) = (unilateral),

Ento O valor t tal que


P(|| t) = 90% t = 1,697
Prof. Lor Viali, Dr.

(a)

Dada

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inversa.

Instituto de Matemtica - Departamento de Estatstica

uma

distribuio

que P(2 c) = , no caso da funo

Prof. Lor Viali, Dr.

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Qui-

Quadrado com parmetro g.l. = 1,


determinar: P(2 1).

(b)

O valor de c tal que P(2 c) =


90%

Prof. Lor Viali, Dr.

Ento P(2 1) = 31,73%


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24

O que tabelado a rea direita de


cada curva (funo direta), isto , dado um
certo

valor

de

x,

tem-se:

P[F(m, n) x]] = , ou dado uma rea

Ento, o valor de c tal que,


P(2 c) = 90% c = 2,71.
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(a)

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direita pode-se determinar x que satisfaz

P[F(m, n) x]] = (funo inversa).


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Dada uma distribuio F com


parmetros g.l. do numerador = 3
e g.l. do denominador igual a 5,
determinar P(F 2,5).

(b)

O valor de f tal que P(F f) =

Ento P(F 2,5) = 17,39%

80%
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Ento, o valor de f tal que,


P(F f) = 80% f = 2,25.
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25

de Tchebycheff, Tchebichev ou
Chebyshev, 1821 1894.
P(|X - | k) 1/k2
P(|X - | < k) 1 - 1/k2
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Estas desigualdades fornecem


as probabilidades de que os valores
de uma VAD/VAC estejam em um
intervalo simtrico em torno da
mdia de amplitude igual a 2k
desvios padres.
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|X - | < 2
1 - 1/4 = 75%.
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Se a distribuio for
unimodal e simtrica, ento:
P(|X - | k) 4/9k2
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Assim se k = 2, por exemplo, a


desigualdade
de
Tchebycheff
estabelece que o percentual de
valores da varivel aleatria que
est compreendida no intervalo
2 de pelo menos
1 - 1/4 = 75%.
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Na normal este percentual vale


exatamente 95,44%. Mas como a
normal simtrica e unimodal, neste
caso, um resultado mais prximo dado
pela desigualdade de Camp-Meidell,
isto :
1 4/(9k2) = 1 (1/9) = 88,89%.
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26

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