2012/2013

GESTO DE
EMPREENDIMENTOS

ANLISE DE RISCO QUANTIFICADA

Turma: 1DC
Grupo I
Vnia Vilaa N 1090229
Miguel CostaN 1050315

Anlise de Risco Quantificada

INDICE

1. IINTRODUO ..3
2. OBEJECTIVOS DO TRABALHO .3
3. APRESENTAO DA PROPOSTA DE TRABALHO.3
3.1. DESCRIO DA PROPOSTA4
3.2. MODELO DE ANLISE DETERMINISTICA.4
3.3. MODELO DE ANLISE ESTOCSTICA .4
3.3.1. ANLISE DOS RESULTADOS DA SIMULAO .5
4. CONCLUSO 9
5. BIBLIOGRAFIA 10
6. ANEXOS .11
ANEXO I .12
ANEXO II 13
ANEXO III14
ANEXO IX17

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

1. INTRODUO
Para a anlise de risco necessrio compreender conceitos importantes como, a tomada de
deciso, incerteza e risco.
A tomada de deciso um processo mental de percepo, juzo e/ou raciocnio de que resulta
uma escolha final, que pode ser traduzida por uma ao ou uma opinio de escolha. A escolha
final tem por base variados cenrios, ambientes, anlises e factores, para uma dada situaoproblema.
O risco uma condio em que existe a possibilidade de desvio em relao a um resultado ou
efeito esperado/pretendido.
Um dos fatores que pode complicar uma tomada de deciso a incerteza. A maior parte das
decises, sobretudo as mais importantes, tomada com base em algum tipo de previso, o que,
por si s, j coloca o fator incerteza no processo de deciso. Dessa forma, torna-se importante
fazer uma avaliao do grau de incerteza existente no processo de deciso, ou seja, procurar uma
estimativa do risco envolvido.

2. OBEJECTIVOS DO TRABALHO
No mbito da disciplina de Gesto de Empreendimentos, proposto a resoluo de um caso
prtico de uma obra, composta por diferentes tarefas e riscos associados, no contexto da anlise
de risco quantificada, de modo a analisar um possvel custo total.

3. APRESENTAO DA PROPOSTA DE TRABALHO

No contexto da anlise de risco quantificada, para a resoluo do problema utiliza-se o
programa Decision Tools Suite em Portugus inclui o @RISK, que efetua anlise de risco por
meio de simulao Monte Carlo. Tem por objectivo estimar as distribuies probabilsticas dos
outputs atravs da anlise de risco e tomada de deciso em casos em que existe incerteza,
permitindo a partir daqui avaliar os riscos a assumir e a evitar. O programa executado no
Microsoft Excel.
O problema proposto tem como objectivo determinar resultados de apoio deciso sobre os
custos a considerar da obra, que se pretende estimar com o auxlio de ferramentas de simulao
estocstica e de software adequado. Para a sua resoluo efectuada uma anlise com base na
comparao entre dois mtodos: o mtodo estocstico, tendo por base a simulao de Monte
Carlo e o mtodo determinstico tendo por base a moda.

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

3.1. DESCRIO DA PROPOSTA

O empreendimento considerado para a realizao deste trabalho aplicado a uma moradia e
enquadra-se na utilizao das ferramentas de anlise estocstica e determinstica elaborao de
estimativas de custos da obra.
Em anexo, apresenta-se os quadros com o modelo de anlise estocstica e determinstica
com as estimativas de custos para a obra apresentada.
As diferentes actividades que compe a obra que so:
Construo de paredes interiores
o

Assentamento e fornecimento de tijolo,

Fornecimento e aplicao de revestimentos;

Carpintaria
o

Vos interiores e rodaps

Fornecimento e montagem dos equipamentos sanitrios.

3.2. MODELO DE ANLISE DETERMINISTICA

A anlise determinstica elaborada com base na moda uma anlise onde se contabiliza os
riscos que esto associados s tarefas que compe o empreendimento em questo. A
determinao dos preos parciais no tem por base uma distribuio probabilstica mas sim a
moda dos preos unitrios correspondentes a cada uma das actividades, como se pode observar
no quadro do anexo II.
Posteriormente ao clculo dos preos parciais, que so resultado do produto entre
quantidades e preos unitrios, obtm-se o preo total, atravs da soma de todos os preos
parciais.

3.3. MODELO DE ANLISE ESTOCSTICA

O modelo de anlise estocstica ao contrrio do determinstico elaborado tendo em conta
uma distribuio probabilstica, como est representado no quadro do anexo I.
Desta forma pode verificar-se que neste modelo, existem variveis ou inputs com incerteza
associada que esto representadas na coluna das distribuies probabilsticas (Dist.%) e variveis
que comportam variabilidade exibidas na coluna dos preos unitrios ou globais.
As incertezas consideradas tm por base os seguintes fundamentos:

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

Gesso projetado nas paredes interiores de alvenaria existe a probabilidade da existncia

de paredes desalinhadas e/ou ovalizadas, aumentando deste modo a espessura do gesso
para efetuar as rectificaes das mesmas;

Pintura - pode ocorrer uma incompatibilidade com o gesso aplicado e deste modo ser
necessrio aplicar mais de trs mos de tinta nas paredes;

Vos interiores com envidraado - sendo o vidro um elemento mais rgido, existe a
possibilidade de quebra durante a sua montagem;

Rodaps em MDF - tm um risco associado de existirem paredes irregulares, sendo

necessrio a retificao do rodap para no ser percetvel a irregularidades apresentada
pela parede de alvenaria;

Equipamentos sanitrios - possibilidade de quebra dos mesmos durante a aplicao em

obra.

Os parmetros que permitem definir as distribuies tradutoras da variabilidade de cada input,

face s distribuies adoptadas, so os seus valores mnimos, mximo e moda de cada uma. As
distribuies consideradas so duas, uma para o clculo da distribuio probabilstica tratando-se
de uma distribuio Triangular e para o clculo dos preos unitrios optou-se por uma distribuio
Pert.
Posteriormente realizao de todos os clculos, que levou ao preenchimento do quadro que
contem a anlise estocstica, obtido o output correspondente a um custo total da obra. Aps a
sua obteno procede-se a uma simulao.

3.3.1. ANLISE DOS RESULTADOS DA SIMULAO

Atravs da ferramenta de simulao disponvel no programa @Risk, possvel definir os
parmetros pretendidos para a simulao desejada. Os principais parmetros escolhidos e que
interessam para definir uma simulao so: iteraes, tcnicas de amostragem e monitor. Para
cada um dos parmetros escolheram as seguintes opes:

Iteraes 5000;

Tcnica de amostragem Hipercubo Latino;

Monitor - 500 iteraes e a monitorizao da convergncia dos resultados dos outputs.

Aps uma simulao com 5.000 iteraes, obtiveram-se os elementos na figura abaixo
apresentada.

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

Fig.1 Resultados disponibilizados pelo @Risk, com a situao final da simulao, em termos de
convergncia
Tendo em considerao os resultados apresentados na figura 1, onde a distribuio
probabilstica estimada apresenta uma mdia de 13.310 e um desvio padro de 11.816, com
valores mnimo de 10.215 e mximo de 17.256, pode retirar-se algumas concluses. A mdia
probabilstica de valor 13.312 ligeiramente inferior ao valor encontrado a partir das
distribuies probabilsticas adoptadas para as variveis que compe a obra em questo. Neste
caso a diferena entre esses dois valores no significativa. Para casos em que a diferena seja
mais considervel, como se pretende apontar um nico valor para a tomada de deciso escolhese o valor mais elevado por comportar um risco mais diminuto.
A partir da janela de resultados, pode obter-se o histograma da distribuio probabilstica do
Preo Total, que se encontra na figura 2 exibida em abaixo.

Fig.2 Histograma da distribuio probabilstica do Preo Total

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

No histograma possvel verificar que a mdia apresentada tem uma probabilidade de cerca
de 52,2% em ser atingida, que o custo da obra est entre 10.215 e 17.256 e possvel concluir
que a estimativa dos curtos na ordem de 13.311. Visto que se trata de uma probabilidade de
custos reais, razovel considerar uma previso acima da mdia supracitada de modo a reduzir
significativamente o risco. Assim, utilizando os delimitadores possvel passar a estimativa para
um custo na ordem de 13.960 com uma probabilidade de 75% de este no ser ultrapassado,
como se pode visualizar na figura 3.
Existe desta forma um valor de contingncia, ou seja, a previso de mais 650 acima da mdia
que vai garantir a cobertura dos custos reais passveis de ocorrer, passando assim de uma
probabilidade de 52,2% para 75% de ser esse o valor a ser alcanado.

Fig.3 Histograma da distribuio probabilstica do Preo Total

A distribuio acumulada, do Preo Total, obtida tendo por base um processamento
idntico ao do histograma, podendo atravs desta distribuio acumulada descendente verificarse que o valor de clculo determinstico, de 12.713, tem uma probabilidade de no ser
ultrapassado na ordem dos 28%. Na realidade para a tomada de deciso esta percentagem
muito baixa traduzindo-se num risco muito elevado. O delimitador da direita apresenta para um
custo de 14.920 uma probabilidade de 95% de no ser ultrapassado.

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

Fig.4 Distribuio acumulada descendente do Preo Total

Resultante da simulao pode obter-se, ainda, uma regresso de coeficientes, designada
por grfico Tornado. Este tem como finalidade exibir as distribuies, de probabilidades de
inputs, que maior importncia tem no caso considerado de forma a identificar e demonstrar as
actividades que tm maior influncia na distribuio probabilstica do resultado. Desta forma
identifica facilmente os elementos que geram riscos sendo esses que se deve tomar em
considerao para a elaborao de medidas de forma a minimiza-los.
Com base na anlise do grfico, apresentado no anexo IX, pode verificar-se que os
equipamentos sanitrios e equipamentos sanitrios com dano ou quebra apresentam um valor de
preo total parcial mais elevado, exposto na tabela em anexo I. Contudo pode constatar-se que
apenas os equipamentos sanitrios, segundo o grfico Tornado, so os que tem mais impacto
nos resultados, seguido de outras actividades mas j com alguma diferena no risco envolvido
comparativamente com o primeiro.
No entanto pode observar-se, por exemplo a proximidade que existe entre os valores
parciais, cerca de 700 , apresentados para os elementos de assentamento de tijolo de 11 mm e
vos interiores em MDF com envidraado. Apesar de o vo com envidraado ter um preo
unitrio superior ao da tarefa do tijolo de 11 mm, o que vai determinar um maior impacto nos
resultados a actividade do tijolo visto que tem uma maior quantidade.
As actividades que estabelecem um maior risco para a realizao da obra proposta so os
equipamentos sanitrios, os revestimentos em gesso e em cermica, respectivamente.

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

4. CONCLUSO
O aplicativo empregue nesta anlise, o @RISK para o Microsoft Excel, utiliza no seu algoritmo
a simulao de Monte Carlo permitindo assim uma inmera quantidade de resultados possveis,
informando o utilizador das tarefas mais determinantes e importantes, para que este possa
gerenciar os riscos da maneira mais adequada. Este suplemento do Excel tambm permite a
utilizao de uma outra simulao atravs do Hipercubo Latino, a qual foi adoptada na anlise das
tarefas, esta semelhante ao mtodo de Monte Carlo. A diferena entre estes dois mtodos est
no mecanismo gerador de resposta, o M.C. utiliza um mtodo relativamente simples, enquanto
que o Hipercubo Latino j envolve um tratamento mais elaborado. O mtodo do Hipercubo Latino
aumenta a eficincia das simulaes ao mesmo tempo que reduz o nmero de simulaes, o que
em sistemas estruturais complexos o processo menos demorado.
Para a anlise de deciso relativa s tarefas acima descritas foram efectuadas duas anlises,
uma atravs de um modelo estocstico e outro determinstico. No modelo de anlise estocstica,
foi utilizado a distribuio Triangular para probabilidade do acontecimento das tarefas de risco,
enquanto que na anlise dos valores unitrios utilizou-se Pert. No modelo determinstico no so
consideradas distribuies nas tarefas que envolvem riscos, assim como o seu valor, no s das
tarefas de riscos mas tambm das restantes tarefas, apenas tem como base a moda do preo.
Deste modo, a anlise determinstica no apresenta o mesmo valor de output que a analise
estocstica.
Com base nos resultados obtidos pode conclui-se que o custo da obra apresentado pelo
modelo determinstico mais optimista pois apresenta um valor de custo mais baixo que o
modelo estocstico. Tendo em considerao uma anlise para a determinao do preo total que
se deve considerar, para a obra apresentada, mais assertivo optar por um valor mais pessimista,
ou seja considerar o preo obtido na anlise do modelo estocstico.
Na elaborao deste trabalho existiram algumas dificuldades iniciais na utilizao do
programa @RISK, apesar de grande parte terem sido posteriormente ultrapassadas atravs da
explorao do mesmo e da utilizao como base de suporte a bibliografia e apontamentos
disponibilizados. Contudo, no grfico de regresso de coeficientes Tornado, resultante da
simulao no modelo de anlise estocstica, surgiu um obstculo que no permitiu a sua anlise,
mas que tal foi ultrapassado posteriormente mudando a verso do programa @ Risk utilizado.
Desta forma, pode-se concluir que a tarefa que se destaca e leva a um impacto maior os
equipamentos sanitrios, seguida dos revestimentos em gesso e cermica, apesar de alguma
discrepncia destes em relao ao primeiro. A anlise deste grfico permite que se conheam as
tarefas que geram riscos e assim podem ser tomadas medidas de forma a minimiza-los.

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

5. BIBLIOGRAFIA

Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft Excel, @Risk Guide, version 5.7,
September, 2010.

Utilizao de mtodos estocsticos e ferramentas informticas de suporte, Workshop

em anlise de deciso, Jaime Silva, 2010.

Disponvel em:
<http://www.pmisp.org.br/enews/edicao0912/projeto_mes_parte2.pdf >
Acesso em 8/11/2012

Disponvel em:
<http://200.17.137.109:8081/xiscanoe/Members/vollare/mathematicaloptimization/ANALISE%20DE%20RISCO%20E%20INCERTEZA%20NA%20TOMADA%20
DE%20DECISaO%20NA%20GESTaO%20HIDROAMBIENTAL.pdf >
Acesso em 5/11/2012

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

10

Anlise de Risco Quantificada

6. ANEXO

GESTO DE EMPREENDIMENTOS

11

ANEXO I
MODELO DE ANLISE ESTOCSTICA
Designao
Min. (%)
PAREDES INTERIORES
Assentamento de Tijolos
7 mm
9 mm
11 mm
15 mm
Revestimentos
Gesso
Gesso c/ paredes desalinhadas e/ou ovalizadas
10
Pintura
Pintura c/ mais de 3 de mo devido a incompatibilidade c/
5
o gesso
Cermica
CARPINTARIA
Vos interiores em MDF
Vos interiores em MDF c/ envidraado
c/ quebra do envidraado
5
Rodaps em MDF
c/ irregularidade da parede
25
EQUIPAMENTOS
Sanitrios
c/dano ou quebra
15

Preos()
Min. Moda Mx.
Unitrios

Moda (%)

Max. (%)

Dist.(%)

Quant.

Unid.

Parciais

10
35
60
15

m2
m2
m2
m2

8
7,2
8
9

9
9,5
10
11,4

13
15,6
22
18

9,50
10,13
11,67
12,10

95,0
354,7
700,0
181,5

25
-

35
-

23,3
-

200
46,67
200

m2
m2
m2

3,5
4,6
3,68

5
6
4,5

11
13
7

5,75
6,93
4,78

1150,0
323,6
956,0

10

20

11,7

23,33

m2

4,5

5,2

5,55

129,5

40

m2

10

27

40

26,33

1053,3

8
35

15
50

9,3
36,7

10
4
0,37
67
24,57

un.
un.
un.
m
m

100
120
178
2
3

150
180
250
3,5
4,5

200
235
325
5
6

150,00
179,17
250,50
3,50
4,50

1500,0
716,7
93,5
234,5
110,6

25

30

23,3

14
3,27

un.
un.

200
250

300
370

500
620

316,67
391,67
Preo Total

4433,3
1279,4
13311,6

Anlise de Risco Quantificada

ANEXO II
MODELO DE ANLISE DETERMINISTICA COM BASE NA MODA
Preos()
Designao
Quant. Unid.
Unitrios
PAREDES INTERIORES
Assentamento de Tijolo
7
10
m2
9
9
35
m2
9,5
11
60
m2
10
15
15
m2
11,4
Revestimentos
200
Gesso
m2
5
50
c/ paredes desalinhadas e/ou ovalizadas
m2
6
200
Pintura
m2
4,5
c/ mais de 3 de mo devido a
20
m2
5,2
incompatibilidade c/ o gesso
40
Cermica
m2
27
CARPINTARIA
10
Vos interiores em MDF
un.
150
4
Vos interiores em MDF c/ envidraado
un.
180
c/ quebra do envidraado 0,32
un.
250
67
Rodaps em MDF
m
3,5
23,45
c/ irregularidade da parede
m
4,5
EQUIPAMENTOS
14
Sanitrios
un.
300
c/dano ou quebra 3,5
un.
370

Parcias

90
332,5
600
171
1000
300
900
104
1080
1500
720
80
234,5
105,5
4200
1295

Preo Total 12712,5

13
GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

ANEXO III
@ RISK IMPUT RESULT
Name

Cell

Min

Mean

Max

5%

25,1

36,7

49,8

28,5

45,7

G15

5,1

11,7

19,9

6,9

17,3

G13

10,2

23,3

34,9

14,3

31,5

G20

5,1

9,3

14,9

6,2

13,1

c/dano ou quebra / Paredes

Interiores

G25

15,1

23,3

29,9

17,7

28,1

m / Rodaps em MDF

M21

2,08

3,50

4,94

2,57

4,43

Graph

95% Errors

Category: c/ irregularidade da parede

c/ irregularidade da parede /
Paredes Interiores

G22

Category: c/ mais de 3 de mo devido a incompatibilidade c/ o gesso

c/ mais de 3 de mo devido a
incompatibilidade c/ o gesso /
Paredes Interiores
Category: c/ paredes desalinhadas e/ou
ovalizadas
c/ paredes desalinhadas e/ou
ovalizadas / Paredes Interiores
Category: c/ quebra do envidraado
c/ quebra do envidraado /
Paredes Interiores
Category: c/dano ou quebra

Category: m

14
GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

m / Rodaps em MDF c/
irregularidade de parede

M22

3,05

4,50

5,92

3,57

5,43

m2 /Assentamento de Tijolo de
7mm

M7

8,01

9,50

12,56

8,29

11,10

m2 / Assentamento de Tijolo
de 9mm

M8

7,22

10,13

15,03

7,92

12,86

m2 / Assentamento de Tijolo
de 11mm

M9

8,01

11,67

21,42

8,58

16,08

m2 / Assentamento de Tijolo
de 15mm

M10

9,04

12,10

17,42

9,74

15,02

m2 / Revestimento - Gesso

M12

3,52

5,75

10,28

3,94

8,16

m2 / Revestimento - Gesso c/
paredes desalinhadas e/ou
ovalizadas

M13

4,61

6,93

12,17

5,01

9,60

m2 / Revestimento - Pintura

M14

3,69

4,78

6,81

3,93

5,86

m2 / Revestimento - Pintura c/
mais de 3 de mo devido a
incompatibilidade c/ o gesso

M15

4,51

5,55

7,72

4,71

6,67

m2 / revestimenti - Cermica

M16

10,76

26,33

39,56

16,78

35,34

Category: m2

Category: un.

15
GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

un. / Vos interiores em MDF

M18

101,32

150,00

197,56

118,91

181,05

un. / Vos interiores em MDF

c/ envidraado

M19

123,23

179,17

232,47

143,08

214,52

un. / Vos interiores em MDF

c/ quebra do envidraado

M20

181,40

250,50

322,16

205,00

296,34

un. / Equipamentos Sanitrios

M24

202,51

316,67

492,32

232,79

413,89

un. / Equipamentos Sanitrios

c/ quebra ou dano

M25

251,25

391,67

600,15

289,05

511,73

16
GESTO DE EMPREENDIMENTOS

Anlise de Risco Quantificada

ANEXO IX
GRFICO DE REGRESSO DE COEFICIENTES TORNADO

17
GESTO DE EMPREENDIMENTOS