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Simul Monte Carlo PDF
Simul Monte Carlo PDF
RESUMO
Este artigo mostra passo-a-passo uma maneira direta, til e
eficaz de como empregar a planilha de clculo Microsoft
Excel para realizar o mtodo de Monte Carlo como parte do
processo de anlise quantitativa do gerenciamento de riscos
em Projetos. Igualmente so mostrados os conceitos,
critrios e cuidados que se deve ter para um melhor uso do
mtodo de Monte Carlo.
1.
3.
HISTRICO
CONCEITOS ESPECFICOS
CONCEITOS BSICOS
2.1. Projetos
Identificao de riscos.
4.
3
, onde o desvio padro da
N
250
120%
100%
200
80%
150
60%
100
40%
50
20%
MAIS PROVVEL
MNIMO
MXIMO
$34.897
$33.184
$31.472
$29.759
$28.047
$26.334
$24.621
$22.909
$21.196
$19.483
$17.771
$16.058
$14.346
$12.633
$9.208
$10.920
$7.495
$5.783
$4.070
$645
$2.357
-$1.068
-$2.781
-$4.493
0%
-$6.206
5.
XLSim/Insight (www.analycorp.com).
Infelizmente essas ferramentas esto muitas vezes distantes
do ambiente acadmico e dos pequenos Projetos, no s
pelo custo mas pela falta da cultura e hbito do
gerenciamento de riscos. O presente artigo mostra uma
tcnica direta, til e no menos eficaz para a simulao MC
multivariada sem o uso de ferramentas comerciais, que no
o Microsoft Excel.
Distribuio exponencial:
=(-1/)*LN(ALEATRIO( )).
3.
vem que o nmero de iteraes dado por N =
.
A faixa superior de pode ser estimada calculando-se o
desvio padro entre Cmin, Cmax e o valor mdio. No MS
Excel isso se traduz em:
= DESVPADP(Cmin:Cmax;MDIA(Cmin:Cmax)).
Estipula-se ento um erro relativo (em %) %. O erro total
absoluto pode ento ser calculado como a mdia da varivel
aleatria vezes seu erro relativo. No MS Excel tem-se ento
que = MDIA(Cmin:Cmax)*%. Finalmente o nmero de
iteraes para um erro inferior a % ser dado por
POTNCIA(3* /;2). Esta a estimativa do nmero
mnimo necessrio de iteraes, o que significa que um
nmero consideravelmente maior que este deve ser levado
em conta para um bom resultado da simulao. Vale
destacar aqui que o Mersenne Twister um algoritmo
bastante rpido a ponto de permitir uma simulao
5.4. Preparao
Antes de se partir para o uso da ferramenta, necessrio
garantir alguns requisitos bsicos:
5.5.2. Passo-a-passo
Finalmente pode-se partir para a soluo passo-a-passo para
a simulao MC no MS Excel:
1.
2.
Obs.:
Verificar se a curva de distribuio de probabilidades
EXEMPLO PRTICO
9.
clula
E6
possui
a
Aqui
a
frmula:
{=NtRandTriangular(10000;0;E2;E4;E3;12;34)}.
TOTAL
Iterao
1
$7.287,86
2
$14.154,24
3
$35.761,54
10. TOTAL
RESPOSTAS
VB+RESP+TOTAL
$7.287,86
$7.340,00
$168.627,86
$14.154,24 $7.340,00
$175.494,24
$35.761,54 $7.340,00
$197.101,54
11. Sobre os dados da coluna VB+RESP+TOTAL so
obtidos o histograma e a curva de distribuio
acumulada para o custo do Projeto. A partir destes
grficos gerados ou suas fontes de dados possvel
afirmar, por exemplo, que h 80% de chance do custo
do Projeto, considerando os riscos, no ultrapassar
$196.956,67.
200
80%
150
60%
100
40%
50
20%
0%
$206.684
$210.159
$213.633
$217.107
$220.581
$224.055
Mais
100%
$182.365
$185.839
$189.313
$192.788
$196.262
$199.736
$203.210
250
$171.943
$175.417
$178.891
120%
$158.046
$161.520
$164.994
$168.468
300
Custo Total
Fig. 2: Histograma e curva de distribuio acumulada resultantes da
simulao Monte Carlo para o exemplo da seo 6.
7.
8.
onde
=DESVPADP(G2:G4;MDIA(G2:G4))
=MDIA(G2:G4)*J7
Nmero de iteraes=POTNCIA(3*J6/J8;2).
Par de sementes puramente aleatrias por categoria:
Externo: 18 e 8.
Financeiro: 21 e 4.
RH/Jurdico: 18 e 2.
Tcnico: 12 e 34.
Nmero de iteraes estipulado: 10000. Para os riscos
7.
CONSIDERAES FINAIS
CONCLUSES
JEGES, ROB. Monte Carlo simulation in MS Excel.
www.projectware.com.au/pw040.html.