Você está na página 1de 28

EXAME NACIONAL DE SELEO 2013

PROVA DE ESTATSTICA

1o Dia: 26/09/2012 QUARTA-FEIRA


HORRIO: 10h30m s 12h45m (horrio de Braslia)

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 1


2 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia
EXAME NACIONAL DE SELEO 2013
PROVA DE ESTATSTICA
1 Dia: 26/09 - QUARTA-FEIRA (Manh)
HORRIO: 10h30m s 12h45m

Instrues

1. Este CADERNO constitudo de quinze questes objetivas.


2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a)
candidato(a) dever solicitar ao fiscal de sala mais prximo que o
substitua.
3. Nas questes do tipo A, recomenda-se no marcar ao acaso: cada item
1
cuja resposta divirja do gabarito oficial acarretar a perda de ponto,
n
em que n o nmero de itens da questo a que pertena o item,
conforme consta no Manual do Candidato.
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) no dever levantar-se ou
comunicar-se com outros(as) candidatos(as).
5. A durao da prova de duas horas e quinze minutos, j includo o
tempo destinado identificao que ser feita no decorrer das provas
e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
6. Durante a realizao das provas no permitida a utilizao de
calculadora ou qualquer material de consulta.
7. A desobedincia a qualquer uma das recomendaes constantes nas
presentes Instrues e na FOLHA DE RESPOSTAS poder implicar a
anulao das provas do(a) candidato(a).
8. Somente ser permitida sada de candidatos, levando o Caderno de
Provas, a partir de 1 hora e 15 minutos aps o incio da prova e
nenhuma folha pode ser destacada.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 3


EXAME NACIONAL DE SELEO 2013
PROVA DE ESTATSTICA
1 Dia: 26/09 - QUARTA-FEIRA (Manh)
HORRIO: 10h30m s 12h45m

AGENDA
01/10/2012 10 horas Divulgao dos gabaritos das provas
objetivas, no endereo: http://www.anpec.org.br .
01 a 02/10/2012 Recursos identificados pelo autor sero aceitos a
partir do dia 03 at s 12h do dia 04/10 do corrente ano. No sero
aceitos recursos fora do padro apresentado no Manual do Candidato.
05/11/2012 14 horas Divulgao do resultado na Internet, no site
acima citado.

OBSERVAES:
Em nenhuma hiptese a ANPEC informar resultado por telefone.
proibida a reproduo total ou parcial deste material, por qualquer
meio ou processo, sem autorizao expressa da ANPEC.
Nas questes de 1 a 15 (no numricas) marque, de acordo com a
instruo de cada uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens
FALSOS na coluna F, ou deixe a resposta EM BRANCO.
Caso a resposta seja numrica, marque o dgito DECIMAL na coluna
D e o dgito da UNIDADE na coluna U, ou deixe a resposta EM
BRANCO.
Ateno: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente
marcado, mesmo que seja igual a ZERO.

4 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 01

Considere o modelo de ajustamento parcial

Yt* = 0 + 1 X t + t
Yt Yt 1 = (Yt Yt 1 ) + a t
*

no qual Yt* o nvel timo de Yt ; Yt o nvel observado para esta varivel;


Yt 1 a varivel Yt defasada um perodo; 0 , 1 , e at so parmetros,
sendo que o parmetro que mede a velocidade de ajustamento,
0 < < 1 ; X t a varivel independente do modelo; t representa o erro de
ajustamento. Usando as duas equaes acima, podemos escrever o seguinte
modelo:

Yt = 0 + 1Yt 1 + 2 X t + u t

Se 1 = 0,6 e 2 = 0,2 , encontre a estimativa para 1 . Multiplique o


resultado por 100.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 5


QUESTO 02

Suponha que uma companhia administre trs fundos mtuos. Denote por Ai
o evento associado a um acrscimo de valor do i-simo fundo mtuo em um
determinado dia (i = 1,2,3). Sabe-se que
P(A1) = 0,55 P(A2) = 0,60 P(A3) = 0,45
P( A1 U A2 ) = 0,82 P( A1 U A3 ) = 0,7525 P( A2 U A3 ) = 0,78 P( A2 I A3 | A1 ) = 0,20

correto afirmar que:

Os eventos A1 e A2 so independentes.

A probabilidade dos fundos 1 e 2 aumentarem de valor, dado que o


fundo 3 aumentou de valor, 0,33.
A probabilidade dos fundos 1 e 2 aumentarem de valor 0,33.

Os eventos A1, A2 e A3 so independentes.

A probabilidade dos fundos 1 e 2 no aumentarem de valor em um


determinado dia 0,18.

6 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 03

Suponha que o presidente de uma distribuidora de energia afirme que 80%


dos seus consumidores esto muito satisfeitos com o servio que recebem.
Para testar esta afirmao, um jornal entrevista 100 consumidores em um
municpio, utilizando uma amostra aleatria. Entre os consumidores
entrevistados, 73 afirmam que esto muito satisfeitos. (Dica: Na sequncia,
assuma que o tamanho da amostra suficientemente grande para que
utilizemos a distribuio normal.)

correto afirmar que:

Para aferir se a percentagem dos consumidores que esto muito


satisfeitos igual a 80%, possvel empregar um teste de hiptese
bicaudal.

Assumindo que a varincia da proporo conhecida, a um nvel de


significncia de 5%, possvel rejeitar a hiptese de que 80% dos
consumidores esto muito satisfeitos com o servio. [Nesta questo,
pode ser til saber que a 5% de significncia a estatstica Z=1,96].

Assumindo que a varincia da proporo conhecida, se estivermos


interessados em testar se a percentagem dos consumidores que no esto
muito satisfeitos com o servio menor do que 80%, possvel rejeitar
a hiptese nula ao nvel de significncia de 5%. [Nesta questo, pode ser
til saber que a 5% de significncia a estatstica Z=-1,645].

Um intervalo de confiana de 95% para a proporo dos consumidores


que esto muito satisfeitos com o servio incluir o valor de 80%.
[Nesta questo, pode ser til saber que a 5% de significncia a estatstica
Z=1,96].

Suponha que estejamos interessados em testar, a um nvel de


significncia de 5%, se a proporo dos consumidores que esto muito

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 7


satisfeitos com o servio menor do que 80%. A probabilidade do erro
tipo II no depender do valor da proporo verdadeira de consumidores
muito satisfeitos com o servio.

8 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 04

Um pesquisador tem dados de 50 pases das seguintes variveis: N, nmero


mdio de jornais comprados durante um ano; Y, PIB per capita medido em
dlares. Ele roda a seguinte regresso (desvios padres entre parnteses,
RSS = soma dos quadrados dos resduos, F = estatstica F para a equao,
R2 = coeficiente de determinao):

N = 25,0+ 0,020 Y R 2 = 0,06 RSS = 4000 F = 4,00


(10 , 0 ) ( 0 , 010 )

Suponha que voc rode a mesma regresso com Y medido em reais.


Assuma, por simplicidade, que a taxa de cmbio seja dois reais por dlar.

correto afirmar que:

A estimativa do coeficiente de Y permanecer inalterada.

A estimativa do intercepto permanecer inalterada.

RSS permanecer inalterado.

A estimativa do desvio padro do coeficiente de Y permanecer


inalterada.
R2 permanecer inalterado.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 9


PGINA DE RASCUNHO

10 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 05

Um pesquisador corretamente postula o seguinte modelo de regresso:

yt = 1 + 2t + ut , t = 1,..., T (1)

em que ut uma varivel aleatria independente e identicamente distribuda


ao longo do tempo, com mdia zero e varincia finita.

Julgue as afirmativas:

yt um processo estacionrio.

yt = yt yt 1 um processo estacionrio de segunda ordem.

Mnimos quadrados ordinrios aplicado equao (1) produz uma


estimativa no viesada de 2.
) )
Seja 2 = t =2 ( yt yt 1 ) / (T 1) . 2 um estimador consistente de 2.
T

Suponha que ut = ut 1 + t , < 1 e que t seja uma varivel aleatria


independente e identicamente distribuda ao longo do tempo, com mdia
zero e varincia finita. O estimador de mnimos quadrados ordinrios de
2 na equao (1) no viesado.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 11


QUESTO 06

Considere X ,Y e Z variveis aleatrias com distribuio conjunta


caracterizada por f X ,Y ,Z ( x, y, z ) e distribuies marginais caracterizadas por
f X (x) , fY ( y ) e f Z (z ) . Sejam a, b, c e d constantes.

Julgue as seguintes afirmativas:

O resultado g ( E[ X ]) = E[ g ( X )] se verifica para g ( X ) = X 2 .

Se X e Y so independentes, E[aX + bY + c] = aE[ X ] + bE[Y ] + c .

Se X, Y e Z so independentes,
Var[aX + bY + c + d + Z ] = a 2Var[ X ] + b 2Var[Y ] + Var[Z ] .

Cov( X , aY + bZ ) = Cov( X , Y ) + Cov( X , Z ) .

E[(aX ) (cY )] = ac E[ XY ] .

12 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 07

X1,...,XN uma amostra aleatria de tamanho N de uma populao com


E[ X i ] = 1 e Var[ X i ] = 2 Definimos quatro estatsticas:

N N N /2 N

Xi Xi Xi X i
T1 = i =1
, T2 = i =1
, T3 = i =1
e T4 = i =1
.
N N 3 N N2

Em relao s quatro estatsticas, podemos afirmar que:

3
T2 um estimador viesado para 1 e o vis igual a 1 .
N 3

Pela Lei dos Grandes Nmeros, T1 converge em distribuio para uma



distribuio normal com mdia 1 e varincia 2 .
N

A varincia de T3 menor que a varincia de T1.


1
T3 um estimador consistente para .
2

Usando a desigualdade de Tchebycheff, podemos mostrar que


Var[T4 ]
Pr [T4 ] , onde > 0 uma constante qualquer.
2

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 13


PGINA DE RASCUNHO

14 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 08

Em um dia de vero, voc est sentado em um parque olhando as pessoas


passarem. A probabilidade de uma pessoa estar andando de bicicleta p, e a
probabilidade de uma pessoa estar andando a p 1-p. As probabilidades
dos eventos so independentes. Defina Y como o nmero de pessoas
andando de bicicleta at que n pessoas passem por voc. Defina Z como o
nmero de pessoas andando de bicicleta que passam por voc antes da
primeira pessoa andando a p passar por voc.

Com base nas informaes acima, podemos afirmar que:

Y tem uma distribuio binomial com parmetros n e p.

Z tem uma distribuio de Bernoulli com parmetro p.

A distribuio condicional de Y dado Z

1 se y=nz
n ( z + 1) y z n 1 y
f Y Z ( y z ) = p (1 p ) se z y n, z n
y z caso contrrio
0

A distribuio conjunta de Y e Z

p z (1 p )
n ( z + 1) se y=nz
n y
fY .Z ( y, z ) = p (1 p)
y
se z y n, z n
y z caso contrrio
0

Y e Z so variveis aleatrias independentes.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 15


QUESTO 09

Uma firma de consultoria econmica possui um modelo para prever


recesses. O modelo prev corretamente uma recesso com probabilidade
de 80% quando ela realmente est a caminho e com probabilidade de 10%
quando ela no est a caminho. A probabilidade no condicional de a
economia passar por uma recesso de 20%. Se o modelo prev uma
recesso, qual a probabilidade de que ela realmente esteja a caminho?
Multiplique o resultado por 100 e arredonde para o nmero inteiro mais
prximo.

16 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 10

Julgue as seguintes afirmativas:

O passeio aleatrio com drift, yt = c + yt-1 + t , y0 = 0, em que t um


rudo branco, com mdia zero e varincia , um processo estacionrio
de segunda ordem se c = 0.
O processo MA(1), yt = t + 1 t 1 , em que t um rudo branco, com
mdia zero e varincia , estacionrio de segunda ordem se, e
somente se, a raiz do polinmio 1 + 1x cair fora do crculo unitrio.
O processo MA(1), yt = t - 1 t 1 , em que t um rudo branco, com
mdia zero e varincia , inversvel se, e somente se, |1| < 1.
O processo AR(2), yt = 1 yt-1 + 2 yt-2 + t , em que t um rudo
branco, com mdia zero e varincia , estacionrio de segunda ordem
se
| 2 | < 1, 2 - 1 < 1 e 2 + 1 < 1.

No passeio aleatrio, yt = yt-1 + t , y0 = 0, em que t um rudo branco,


com mdia zero e varincia , a varincia de yt varia com t.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 17


PGINA DE RASCUNHO

18 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 11

So corretas as afirmativas:

Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variveis aleatrias independentes e


identicamente distribudas e que P ( X 1 = x ) = 1 / 11 , x = 1,2,...,11 . Ento,
pela Lei dos Grandes Nmeros, medida que n 11, X = i =1 X i / n
n

converge para 11.


Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variveis aleatrias independentes e
identicamente distribudas com distribuio de Bernoulli com parmetro
p . Defina X = i =1 X i / n . Ento, pelo Teorema Central do Limite,
n

medida que n , (X p ) / p(1 p ) / n converge para uma


distribuio normal padro.
Suponha que X1, X2 , ... , Xn sejam variveis aleatrias independentes e
identicamente distribudas, com distribuio uniforme no intervalo
[0, ]. Defina X = i =1 X i / n . Ento 2 X um estimador no viesado de
n

.
Suponha que X tenha uma distribuio t de Student com 4 graus de
liberdade. Ento P( X > 4) = 0,23 .

Suponha que X seja uma varivel aleatria com distribuio t de Student


com n graus de liberdade. medida que n aumenta, a distribuio de X
se aproxima de uma normal padro.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 19


PGINA DE RASCUNHO

20 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 12
Considere o seguinte modelo de regresso: yi = + u i , i = 1,..., n , no qual
( )
E (u i ) = 0 , Var (ui ) = xi e E uiu j = 0 i j .
2

Suponha tambm que os xi' s so no estocsticos para todo i = 1,..., n .


Denote por gls o estimador de mnimos quadrados generalizados de .
n 1
Sabe-se que 2 = 1 e i =1 = 5 .
xi

( )
Calcule Var gls . Multiplique o resultado por 100.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 21


QUESTO 13

Considere o seguinte processo xt = + et + 1et 1 , para t=1,2,... , no qual et


uma sequncia i.i.d com mdia 0 e varincia e2 .

Julgue as seguintes afirmativas:

Var[ xt ] = (1 + 12 ) e2 .

Cov( xt , xt +h ) = 0, h > 1 .

E[ xt ] = + t .

O processo descrito acima estacionrio em covarincia.


1
A funo de autocorrelao deste processo : 1 = e j =0
(1 + 12 )
para j>1.

22 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 14

Usando uma base de dados que contm informaes sobre 65.000


indivduos, estimamos o retorno da educao usando educao da me do
indivduo i como instrumento para educao do indivduo i, obtendo o
seguinte resultado:

Yi = 320,89+ 67,21 X i + 5,49Wi , R2=0,46


( 220 , 75 ) ( 38, 68 ) (1, 60 )

no qual Yi representa a renda mensal do indivduo i, Xi o nmero de anos de


estudo do indivduo i, Wi a idade do indivduo i e Zi representa a educao
da me. O termo em parnteses representa o desvio padro respectivo.

Baseado nas informaes acima, julgue as seguintes afirmativas:

Para educao da me (Zi) ser um bom instrumento para educao do


filho (Xi), ele deve atender a duas condies: (1) Cov( X i , Zi ) 0 e (2)
Cov( X i , ui ) = 0 .

Com base nos resultados acima, podemos testar a condio (1)


Cov( X i , Zi ) 0 , isto , que educao da me correlacionada com
educao do filho.
Com base nos resultados acima, possvel rejeitar a hiptese de que
educao da me tem um efeito parcial significativo na renda mensal do
indivduo ao nvel de significncia de 5%.
Suponha que educao do pai seja correlacionada com educao da me
e tenha uma correlao no-nula com a renda mensal do indivduo.
Neste caso, educao da me continua sendo um instrumento vlido
para a educao do indivduo.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 23


Se houver uma correlao positiva entre idade e educao da me,
educao da me deixa de ser um instrumento vlido para educao do
indivduo.

24 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


QUESTO 15

Usando uma base de dados que contm informao sobre 437 firmas,
estimamos uma funo de produo Cobb-Douglas:

Yi = 0,99 + 0,64 Li + 0,45 K i


( 0 , 003) ( 0 , 035 ) ( 0 , 023)

R=0,91

Em que Yi denota o produto (em logaritmo), Li representa o insumo


trabalho (em logaritmo) e Ki , o insumo capital (em logaritmo).

Os nmeros entre parnteses representam o erro-padro associado a cada


coeficiente.

Baseado no resultado acima, julgue as afirmativas:

Considerando que o tamanho da amostra grande o suficiente para que


aproximaes assintticas sejam vlidas, possvel rejeitar a hiptese de
que o retorno marginal do insumo capital, mantendo o insumo trabalho
constante, igual a zero ao nvel de significncia de 5%. [Nesta questo,
pode ser til saber que a 5% de significncia a estatstica t=1,645].
Mantendo o capital em dado nvel, um aumento de 10 para 11 unidades
de trabalho causa um aumento no produto de 0,99 + 0,64=163.
Com base nas informaes acima, podemos testar a hiptese de retornos
constantes de escala, isto , a hiptese nula de que L + K = 1 .

Com base nos dados acima, construmos um intervalo de 95% de


confiana para K , [0,41, 0,495]. Supondo que o tamanho da amostra
seja grande o suficiente para que aproximaes assintticas sejam

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 25


vlidas, com base neste intervalo, podemos rejeitar a hiptese nula de
2
K = ao nvel de significncia de 5%.
3
Suponha que estimamos uma nova funo de produo que relaciona o
produto com capital, trabalho e uma medida das condies climticas
enfrentadas por cada firma. Podemos afirmar que R2 deste modelo ser
maior que 0,91.

26 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia


ASSOCIAO NACIONAL DE CENTROS DE
2013 PS-GRADUAO EM ECONOMIA
LEGENDA ORIENTAES:
1) Questes do tipo V/F: assinale V, se verdadeiro; F, se falso; ou deixe em branco (sem marcas).
V - Verdadeiro
2) Questes numricas: marque o algarismo da dezena na coluna (D) - mesmo que seja 0 (zero),
e o das unidades na coluna (U).Voc pode tambm deixar a questo em branco, sem resposta.
F - Falso
CUIDADO:

D - Dezena O candidato que deixar toda a prova sem resposta (em branco), ser desclassificado.
INSTRUES PARA PREENCHIMENTO:
U - Unidade - USE SOMENTE CANETA ESFEROGRFICA PRETA OU AZUL PARA MARCAR SUA RESPOSTA.
- LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUES NO CADERNO DE PROVA.
- PREENCHA OS ALVOLOS CORRETAMENTE CONFORME EXEMPLO INDICADO A SEGUIR:
?
2 - ESTATSTICA
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
D U V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-

1- 1- 1- 1- 1-
RASCUNHO

2- 2- 2- 2- 2-

3- 3- 3- 3- 3-

4- 4- 4- 4- 4-

5-

6-

7-

8-

9-

- 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
V F V F V F D U V F
0- 0- 0- 0- 0-

1- 1- 1- 1- 1-

2- 2- 2- 2- 2-

3- 3- 3- 3- 3-

4- 4- 4- 4- 4-

5-

6-

7-

8-

9-

- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
V F D U V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-

1- 1- 1- 1- 1-

2- 2- 2- 2- 2-

3- 3- 3- 3- 3-

4- 4- 4- 4- 4-

5-

6-

7-

8-

9-
28 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia