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Apostila Day Trade PDF
Apostila Day Trade PDF
PERIODICIDADES_______________________________________3
CANDLESTICK__________________________________________8
FIGURAS NO INTRADAY_________________________________14
GAPS_________________________________________________18
INDICADORES NO INTRADAY_____________________________22
BANDAS DE BOLINGER__________________________________22
RECURSOS DO IFR_____________________________________24
DIDI INDEX____________________________________________25
MEDIAS MOVEIS_______________________________________26
ONDAS DE ELLIOT_____________________________________28
FIBONACCI___________________________________________29
KELTNER CHANEL_____________________________________32
DICAS EM GERAL______________________________________36
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Introduo
O Day Trade consiste na operao de compra e venda ou venda e compra (venda a
descoberto) de um determinado ativo no mesmo dia. O objetivo dessa estratgia
aproveitar a grande volatilidade do mercado de aes Brasileiro.
FIGURA 1 - PETR4 1
MINUTO
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Note que impossvel definir qual a tendncia deste ativo no Intraday e que
sua volatilidade muito baixa, os preos se movimento sem indicao.
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LIQUIDEZ
Basicamente Liquidez a capacidade que uma ao tem para ser convertida
em dinheiro, em outras palavras se voc precisar vender uma determinada
ao ela deve possuir compradores interessados o suficiente para que no
seja necessrio vende-la abaixo do valor de mercado.
Por isso muito importante que antes de escolher um ativo para Day trade
deve-se verificar qual a media de liquidez para aquele determinado perodo;
Vejamos um exemplo:
Joo decide fazer um Daytrader na ao xxx5 15 minutos, como estava
alavancado em 500%, consegue comprar 10k (10.000 aes) a um preo de
R$12,00 cada, ao subir R$0,04, ele resolve vender tudo, (pois teria um lucro
de R$400,00), ocorre que o ativo tem poucos interessados (baixa liquidez), e
ningum quer pagar R$12,04 por este ativo, depois de esperar por horas e a
ao j ter cado, no final do prego Joo encerra seu trade a R$11,97,
amargando um prejuzo de R$300,00 mais os custos operacionais.
O que Joo no observou antes que a media de negociao do ativo xxx5
de 10 negcios por dia e por isso fica muito concentrado nas mos de poucos
investidores.
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2.2 - MUDANA DA TENDNCIA DE CURTO PRAZO
O Rompimento do preo mnimo anterior (Quando em tendncia de alta) e do
preo Mximo anterior (Quando em tendncia de baixa), uma das principais
indicaes de reverso de curto prazo dentro de uma tendncia definida.
Vejamos os exemplos a seguir:
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3 - CANDLESTICK
Outra forma de identificar uma reverso de curto prazo atravs dos
Candlestick (dentro de uma tendncia definida), porm preciso esperar o
rompimento deste para a confirmao da reverso.
Os padres de Candlestick que mais aparecem no intraday so: Padres
Altistas Martelo, martelo invertido, engolfo de alta, Harami de fundo, doji e
estrela da manha, Padres Baixistas estrela da tarde, estrela cadente,
enforcado, engolfo de baixa, harami de topo e nuvem negra.
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Figura 3.2 PETR4 1 minuto
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Figura3.4 EMBR3 15 minutos
Aps uma tendncia de baixa (curto prazo), surge o padro Engolfo de alta,
indicando uma tima compra.
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Figura 3.6 PETR4 1 minuto
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Figura 3.8 - BBDC4- 15 Minutos
Aps uma tendncia de alta (curto prazo), surge o padro Harami de topo,
indicando uma tima venda no rompimento do mesmo.
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Figura 3.1.1 - CSNA3 15 minutos
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4 FIGURAS DO INTRADAY
So muitas as figuras que podem ser visualizadas no Intraday, porm
veremos aqui as que mais surtem efeitos sobre os preos.
Aps uma forte tendncia de alta (curto prazo), o preo cria uma resistncia
que tocada pela segunda vez, formando um padro Topo Duplo que aps
romper o seu suporte imediato, inicia-se uma forte correo.
Aps fortes quedas, o preo forma suportes que ao tocar pela segunda vez e
romper seu topo imediato, forma o padro Fundo Duplo, indicando tima
compra.
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Aps tentativa de subida o preo forma uma resistncia e rompe seu suporte
imediato, formando o padro Tringulo, dando continuidade na tendncia de
baixa.
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Figura 4.4 PETR4 1 minuto
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Figura 4.6 PETR4 1 minuto
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4.2- GAPS
No intraday dois tipos de gaps aparecem com grande freqncia e possuem
forte indicao de compra ou venda, conhecidos como gaps de abertura e de
continuao.
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5 - SUPORTE/ RESISTNCIA, CANAIS E LINHAS DE TENDNCIAS
Diferentemente de grficos dirios e semanais, no intraday os suportes/
resistncias, canais e linhas de tendncia mudam frequentemente, mas assim
como em outras periodicidades, causam o mesmo efeito, e devem ser
verificados com cuidado para no causar entradas atrasadas ou sadas
precipitadas.
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5.2- LINHAS DE TENDNCIA DE ALTA (LTA) E BAIXA (LTB)
As linhas de tendncia so muito importantes no intraday, e podem
representar bons ganhos durante o prego, alm do que, facilitam a
movimentao do stop de perda e quando rompidas podem representar fortes
movimentos ao contrrio de sua tendncia.
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5.3- CANAIS DE ALTA E DE BAIXA
Os Canais de alta so formados por suportes ascendentes, enquanto os
canais de baixa so formados por e resistncias decrescentes e ambos
fornecem bons pontos de entrada.
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6 - BANDAS DE BOLINGER
Formado por trs linhas, uma media mvel simples (linha do meio);
O resultado da media mvel mais 2x o desvio padro (linha superior);
O resultado da media mvel menos 2x o desvio padro (linha inferior).
Criado para plotar os canais de alta e de baixa automaticamente, o indicador
Bolinger se mostra muito eficiente em tendncias de alta e de baixa e em
acumulaes oferece boas oportunidades quando rompido qualquer uma de
suas bandas.
Analisando as Bandas podemos observar que: A largura das Bandas de
bolinger varia de acordo com a volatilidade presente no ativo, volatilidade alta,
(Bandas distantes), baixa volatilidade, (Bandas estreitas)
Preo dentro da Banda superior (Tendncia de alta)
Preo dentro da Banda inferior (Tendncia de baixa)
Quando dentro de uma tendncia, aps o preo romper o limite de uma das
bandas, ele buscara sua media.
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DIVERGNCIAS COM BOLINGER
Um importante sinal que podemos observar nas Bandas de bolinger a
divergncia de baixa e de alta;
Divergncia de alta: Quando em uma tendncia de baixa, o preo comea
subir, mas a Banda inferior continua caindo.
Divergncia de baixa: Quando em uma tendncia de alta, o preo comea
cair, mas Banda superior continua subindo.
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6.1 - RECURSOS DO IFR
um dos indicadores mais utilizados na Analise tcnica.
Sua funo medir a fora entre compradores e vendedores.
O IRF trabalha entre 0% e 100%, entretanto os pontos mais utilizados so
entre 20 e 30 (zona de sobre vendido), 70 e 80 (zona de sobre comprado), em
nosso curso usaremos os valores entre 30 e 70.
No intraday buscaremos os sinais de compra na zona de super vendido e de
venda na zona de super comprado, alm disso buscaremos um importante
sinal, Divergncia do IFR com o preo da ao.
Na figura 6.2, podemos observar algumas divergncias do IFR, enquanto o
preo faz topos cada vez mais altos, o IFR faz topos mais baixos, mostrando
que a presso compradora esta diminuindo antecipando uma forte correo
do ativo, enquanto na figura 6.3 vemos importantes pontos de entrada nas
zonas de sobre comprado e sobre vendido
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6.2 DIDI INDEX
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A partir das ondas de Elliot e das razoes de Fibonacci (0.618, 1, 1.618, 2.618 e
4.236), surgiro os Pivots de alta e de baixa. Pgina 30 de 36
Pivot de alta: Dentro de uma tendncia de baixa formado um fundo, um topo e um
fundo mais alto que o anterior.
Pivot de baixa: Dentro de uma tendncia de alta formado um topo, um fundo e um
topo mais baixo que o anterior.
Formado o Pivot de alta podemos utilizar as extenses de Fibonacci para projetar os
objetivos do movimento.
Utilizaremos as razoes de Fibonacci para projetar cinco objetivos, em nosso curso
esta ferramenta leva o nome de Retracement, pode ser que voc utilize outro
software e o nome seja diferente, mas o que importa aqui so as razoes de
Fibonacci.
Na figura 8.3, aps uma tendncia de abaixa, podemos observar a formao de um
Pivot de alta e ver que ele cumpre os 5 objetivos, para na seqncia, figura 8.4,
formar um Pivot de baixa, e desta vez cumprir 4 objetivos.
9 - KELTNER CHANEL
Formado por duas bandas e uma media mvel central, o Keltner Chanel muito
parecido com a media mvel envelope e com as Bandas de Bolinger, porm depois
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de um longo perodo analisando os ativos petr4 e vale5 (1 minuto), percebi que este
indicador em especial trabalhava muito bem com a alta volatilidade desses dois
ativos, calibrado para o perodo de 200 minutos (longo prazo intraday) e coeficiente
12 (calculo das bandas), podemos tirar as seguintes concluses:
1- Toda vez que o preo toca ou ultrapassa uma das bandas ele tende a buscar
sua mdia de 200 perodos;
2- Em uma tendncia de alta, com o preo trabalhando acima da media, esta se
torna um bom suporte;
3- Em uma tendncia de baixa, com o preo trabalhando abaixo da media, esta
se torna uma resistncia;
4- Em perodos sem tendncia, os preos convergem media, fazendo
acumulaes sobre a mesma.
Com todos indicadores na mesma tela, ficaria impossvel operar qualquer ativo.
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Figura 9.2- PETR4 1 MINUTO TELA 1
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Figura 9.5 GOLL4 15 MINUTOS TELA 1
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10- DICAS IMPORTANTES
1- S opere Day trade, em ativos de boa liquidez e alta volatilidade, evite os
de baixa volatilidade ou os com volatilidade explosiva, (aes que de um
dia para o outro sobem 20%, 30%, para no dia seguinte ou at no mesmo
dia, carem na mesma proporo.
2- Tente se especializar em um ou dois ativos para tirar o Mximo proveito.
3- Antes de operar Alavancado, opere reduzido at que sua tcnica esteja
mais apurada e sua autoconfiana no seja abalada por pequenas perdas.
4- Mantenha a cabea fria e confie somente no que voc aprendeu opinies
externas s iram atrapalhar
5- S entre em uma operao se o stop de perda estiver dentro do planejado,
caso contrario, espere outra chance ou v para outro ativo.
6- Faa revises semanais em suas operaes de Day trade, sendo elas de
perda ou de ganho, isso lhe trar mais conhecimento e far com que seus
erros sejam menores e seus acertos maiores.
7- Em Day trade, no se deve ter um objetivo de ganho, controle seus stops
de perda que os ganhos sero conseqncia de boas operaes.
8- No sinta medo, controle sua ganncia, seja o mais disciplinado possvel,
o sucesso vira com certeza...
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