UNIVERSIDADE SÃO TOMAS DE MOÇAMBIQUE

GESTÃO DE CRÉDITO II

EXAME NORMAL

Leia atentamente o enunciado do exame e responda de forma clara e objectiva as

questões colocadas. A consulta deve ser feita só e somente ao docente

PARTE I – VERDADEIRO VS FALSO (3,5 valores)

1. O “C” condições de crédito esta relacionado com o estado civil e se o mutuário trabalha
para cumprir com as obrigações do crédito (0,5 valores)

2. No sistema de classificação de crédito as classificações acima de BBB são considerados

grau de investimento enquanto as classificações abaixo são designadas de grau
especulativo. (0,5 valores)

3. Uma das variáveis importantes na medição do risco é o EAD cujo seu valor pode variar de
0 a 100%. (0,5 valores)

4. Na medição da Perda esperado o risco da operação é o produto de LGD e PD. (0,5 valores)

5. A taxa de recuperação é uma variável que depende das garantias oferecidas e da sua
capacidade de conversão em liquidez. (0,5 valores)

6. A gestão moderna de crédito representa um rompimento as abordagem anteriores de

crédito. (0,5 valores)

7. O montante global dos activos ponderados pelo risco (RWA) será sempre maior, quanto
menor for ponderador de risco dos activos para a entidade financeira. (0,5 valores)

PARTE II - PERGUNTAS DE DESENVOLVIMENTO (7,0 valores)

8. Há uma tendência entre profissionais e académicos das áreas financeiras de confundirem

os conceitos de capital e colateral dos 5cs do crédito. Distinga estes dois conceitos. (1,5
Valores)

9. Uma das vantagens da gestão moderna de crédito é a possibilidade de titularização dos

créditos. Explique por que a titularização representa uma vantagem para as entidades de
crédito? (1,5 Valores)

10. Se o Banco ABC tem capital de 180 milhões de meticais em capital social (acções
ordinárias) e lucros acumulados de 120 milhões, os seus Activos ponderados pelo risco
serão de 300 milhões. Comente. (2,0 Valores)

11. Imagine dois mutuários com probabilidade de incumprimento e rácio colateral/divida

iguais. Se um dos mutuários tiver um empréstimo de 30.000 e o segundo um empréstimo
de 3.000.000. Mesmo que o segundo indivíduo tenha 100 vezes o rendimento do
 primeiro, seu empréstimo representa um risco maior. Concorda, justifique o seu
posicionamento. (2,0 Valores)

PARTE III: PRÁTICA (9,5 valores)

12. Banco "A" tem activos que totalizam 100 milhões de meticais, que consistem em:

Valores em milhões
Caixa 10
Títulos do governo 15
Crédito à habitação 20
Outros empréstimos 50
Outros activos 5
Recursos de clientes (depósito à ordem) 55
Capital social 20
Obrigações subordinas (dívida) 20
Lucros acumulados 5

a) Calcule o Fundo próprios regulamentares (Tier 1 e Tier 2) do banco (3,0 valores)

b) Calcule os activos ponderados pelo risco do Banco A (1,5 valores)
c) Se o capital mínimo exigido pelo banco central for de 12%, diga se o banco está
suficientemente capitalizado (1,0 valores)

13. Se a perda esperada (PE) de um mutuário está fixada em 217,800.00, e a sua exposição
(divida actual) é de 8.800.000,00 com um colateral que permite recuperar 35% do total
em dívida. De quanto é a probabilidade de incumprimento. (4,0 valores)

Bom trabalho